סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
904 מסמכים
מחקר מקרה זה מתאים מודלים ליניאריים עם רגולריזציה לתשואות מסטרדלים קצרים במחיר מימוש ATM המוחזקים עד לפקיעה. מכיוון שהכנסות הפרמיה מגבילות את הרווח בעוד שההפסדים יכולים לגדול ללא גבול, מספר קטן של הפסדים חמורים שולט בפונקציית מטרה של רגרסיה לפי שגיאה…
מחברת זו משתמשת בנתוני ETF אמיתיים כדי לבדוק אם אות מומנטום נשאר שימושי בשינויים סבירים בתקופת ההסתכלות, במשטר השוק ובאופן היישום. היא מחשבת מקדמי מידע רוחביים בין מומנטום לתשואות עתידיות, ואז סורקת פרמטר אחד של תקופת ההסתכלות בכל פעם כדי להציג משטח תגובה של…
מחברת זו בונה מטריצת מודל חודשית למחקר מאפייני חברות US מלוח שפורסם, שבו המאפיינים כבר דורגו בין חברות. היא מוסיפה צירופים ואינטראקציות באמצעות ערכים מאותה שורת חברה וחודש, בלי להתאים טרנספורמציות או לחשב חלונות מתגלגלים. מרשם משפחות מתעד את הקלטים של כל…
מחברת זו בונה ארבע תכונות מבוססות מודל למחקר אופציות S&P 500: תחזיות תנודתיות ליום הבא מ-GJR-GARCH ומתנודתיות סטוכסטית, וכן ההפרשים בין כל תחזית לתנודתיות הגלומה בשוק האופציות. היא מסבירה כיצד מתאימים את המודלים באמצעות נתונים בלבד שהיו זמינים בכל מועד התאמה…
המסמך מאמן את TabM, הרכב רשתות עצביות המשתף משקולות, על תכונות הנגזרות מאופציות כדי לחזות תשואות מניות עתידיות ותשואות מותאמות לסיכון. חברי ההרכב משתמשים ברשת משותפת בת שתי שכבות, עם קנה מידה נפרד להפעלות וראשי פלט נפרדים, ואז ממוצעים את תחזיותיהם. הגישה…
מסמך זה מציג רשומת מצב מובנית לסוכני מחקר, הנפרדת מתמליל השיחה שלהם. הרשומה שומרת את השאלה ומועד החיתוך, ראיות שנאספו, שאלות פתוחות, היסטוריית קריאות לכלים, תוצאות שערים ומצב הסינתזה. שמירת ראיות ועקבות כלים בנפרד מסייעת להבחין בין חיפוש שלא הניב תוצאות לבין…
המסמך בוחן יציאות ברמת הפוזיציה שנוספו לאסטרטגיית קריפטו קיימת בחוזים תמידיים: פקודות סטופ לוס קבועות, סטופים נגררים ויציאות מבוססות זמן. הוא מסביר שבקרות אלה סוגרות רק פוזיציות שנבחרו בידי האסטרטגיה הבסיסית, ומשווה אותן לאותה אסטרטגיה ללא שכבת הבקרה. החיפוש…
מחברת זו בוחנת רגולריזציה של מודלים ליניאריים לחיזוי תשואות של צמדי מטבעות. היא מבחינה בין קולינאריות של תכונות הקלט לבין תלות בין הנכסים: צמדי מטבעות חולקים מטבעות בסיס, ולכן התשואות והדירוגים שלהם אינם בלתי תלויים. Ridge מכווץ מקדמים תוך שמירת התכונות;…
מודול זה מתאר בדיקות שמוודאות אם קלטי תחזית ובקטסט מכסים את פגישות המסחר והקיפולים שהוגדרו במחקר. בדיקות יחסיות משוות בין מודלים מועמדים, ולכן עלולות להחמיץ כשל משותף: גבולות קיפולים מיושנים או צירוף נתונים מוקדם יותר בצינור עלולים להסיר את אותם תאריכים מכל…
מחברת זו בוחנת מקודד אוטומטי מפוקח לחיזוי תשואות עתידיות מתוך מאפייני חברות. היא משמרת צוואר בקבוק צר של רשת נוירונים, אך מסירה את פרשנות הגורמים המותנים ואת מגבלת התמחור שבהן משתמשים מודלים קשורים. הרשת ממפה מאפיינים ישירות לתשואות, דוחסת את הקלטים דרך מספר…
מחברת זו ממירה תחזיות של זוגות FX לתוצאות מסחר של קו בסיס. בכל מועד החלטה היא מדרגת זוגות, בונה צדדי לונג ושורט שווי-גודל ומעבירה הגדרות תחזית ונקודות ביקורת שנבחרו דרך מנוע בקטסט קיים. שקלול שווה משאיר את קו הבסיס ממוקד בדירוג: הוספת גדלי פוזיציות שונים…
ניתוח היתכנות זה בודק אם אפשר להעריך אסטרטגיית לונג-שורט חודשית המבוססת על מאפייני חברות US באמצעות הפאנל הזמין. הוא בודק אם המדדים מקודדים כדירוגים, מתאר כמה זמן חברות נשארות נצפות, סופר חברות בכל מועד איזון מחדש ומשווה את מספרן לפוזיציות הנדרשות בשני צדי…
מחברת זו משווה שתי סימולציות של אותה אסטרטגיית מומנטום חודשית של ETF. שתיהן משתמשות באותן משקולות יעד, אותו יקום, אותם תאריכים ואותה עלות מסחר כוללת. אחת מחשבת תשואות ממשקולות בפיגור ומתשואות נכסים; השנייה מעבדת פקודות ברצף תוך מעקב אחר מילויי פקודות, מספר…
מחברת זו מאמנת PatchTST כאחד מחברי אוכלוסיית מודלי רצף מוגדרת לאופציות על S&P 500. PatchTST מחלק חלון מבט לאחור למקטעים בגודל קבוע, מטמיע אותם כאסימונים ומשתמש בקשב כדי ללמוד יחסים בין חלקים מההיסטוריה. המחברת משווה אותו ל-LSTM, המעבד פגישות מסחר ברצף ומעביר…
מחברת זו מאגדת תוצאות LightGBM ממספר מחקרי מסחר ומשווה אותן לקווי בסיס ליניאריים ול-TabM. היא בוחנת את ההגדרה בעלת ה-IC הגבוה ביותר בכל מחקר, מדווחת מרווחים המותאמים להטרוסקדסטיות ולקורלציה סדרתית, ובודקת כיצד פונקציית הפסד, עומק העץ ונקודת ביקורת של…
כלי זה מתאר תהליך אבחון של תוצרי נתונים שנוצרו בצינורות מחקר כמותי. הוא מאפיין עמודות מספריות לפי ערכי null, ערכים לא סופיים, אפסים, ערכים ייחודיים, קוונטילים והתנהגות בזנבות, ואז מסמן עמודות שחורגות מספי ייעוץ הניתנים להגדרה. הוא גם משווה מפתחות שנוצרו…
מחברת זו בודקת אם הטמעות גרפיות נלמדות מוסיפות מידע חיזויי למודל טבלאי של מניות US. היא בונה רשת מקורלציות מוחלטות של תשואות שנמדדו לפני תקופת היעד, יוצרת מאפייני מומנטום, תנודתיות ומגמה מאותה היסטוריה קודמת ליעד, וחוזה את תשואות המניות לאחר מכן. ההשוואה…
מסמך זה מתאר מודל רצף LSTM למחקר אופציות על S&P 500. בשונה ממודלים חתכיים הנשענים על מאפיינים מהונדסים כדי לסכם את ההיסטוריה של סימול, ה-LSTM מקבל חלונות כרונולוגיים ולומד אילו חלקים ברצף חשובים. מנגנון השערים שלו מעביר מידע לאורך תקופת המבט לאחור, בעוד…
מחברת זו מתארת כיצד ליצור תחזיות עבור קבוצת החזקה באסטרטגיית FX, לאחר שההגדרות שלה כבר נבחרו לפי תוצאות האימות. היא מאתרת את הבקטסט בעל מדד שארפ הגבוה ביותר מבין המועמדים שאושרו ונותרו בעלי כושר פירעון, ואז בונה את מרווח קבוצת ההחזקה לפי ציר הזמן של התצפיות…
מחברת זו מסבירה את מחזור החיים של נתוני שוק יומיים מסוג OHLCV: טעינת היסטוריה ראשונית, אחזור הפרש קטן עם חפיפה, איתור פגישות מסחר חסרות וסיכום עדכניות הנתונים ובעיות האימות של כל סימול. היא מסבירה מדוע חלון העדכון צריך להסתיים בנר האחרון שהספק השלים, שכן…
מחברת זו משווה בין DQN, PPO ו-A2C בסביבת מסחר מדומה במטבעות קריפטוגרפיים. היא מכיילת תהליך תנודתיות GARCH(1,1) על תשואות שעתיות של חוזים עתידיים תמידיים על ביטקוין, ואז מדמה מסלולים ששומרים על התקבצות התנודתיות אך משאירים את כיוון התשואה בלתי צפוי. כל סוכן…
מחברת זו מנתחת כיצד התנהג קו בסיס קבוע של מומנטום ETF בפוזיציות לונג בלבד בתנאי שוק שונים, מ-2010 עד 2024. היא מסווגת כל תשואה יומית לפי מדדי תנודתיות ומגמה שהיו ידועים לפני תחילת אותה תשואה, כאשר חציונים היסטוריים מתרחבים מגדירים מצבים גבוהים ונמוכים. גם…
מחברת זו מיישמת תחזיות שנבחרו קודם של מאפייני חברות ותצורת תיק קבועה על תקופת בדיקה של שנה. היא אינה מבצעת בחירות חדשות לגבי תחזיות, הקצאה, ריכוזיות, איזון מחדש או עלויות עסקה, וכך משמרת את תקופת הבדיקה להערכה מחוץ למדגם. מקצה הקונפורמיות של התיק משתמש…
ביקורת זו משווה מנועי מסחר המשמיעים מחדש את אותן מטרות מודל קפואות ואת אותם קלטים היסטוריים מזוהים לפי תוכן, בתחומי הקצאת ETF, חוזים עתידיים, מימון בחוזים עתידיים תמידיים בקריפטו, מטבע חוץ ומניות US. היא מעריכה שוויון ביצוע באמצעות התאמה בין רשומות מילוי,…