סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
852 מסמכים
המחברת מציגה את NLinear כמדד בסיס פשוט של מודל רצף לחיזוי תשואות במניות US. כל דוגמה משתמשת בחלון של 60 מפגשים רצופים למניה אחת, עם מאפיינים מסודרים לפי זמן. עבור כל מאפיין, המודל מחסיר את ערכו האחרון, ממפה ליניארית את ההיסטוריה שנוצרה לערך אחד, מחזיר את…
המסמך מתאר מחקר ווק-פורוורד של רשתות עצביות TabM החוזות תשואות חודשיות ממאפייני חברות. מכיוון שמריץ האימון המשותף מקבע את מטרת הרגרסיה לשגיאה ריבועית ואת מטרת הסיווג לאנטרופיה צולבת, הניסוי משנה את קיבולת המודל, נקודת ביקורת האימון והיעד, ולא את פונקציית…
המסמך מציג תהליך עבודה המחבר טועני נתוני שוק אחידים, מאגר של מאפיינים מוכנים ואבחון אותות. אפשר להגדיר חישוב מאפיינים לפי שמות, מילוני פרמטרים או YAML, לתמיכה בתהליכים חוזרים ובאופקים מרובים של אינדיקטורים. הוא משווה מימוש ידני של RSI המשתמש בהחלקה…
המחברת מציגה ניתוח רכיבים עיקריים אינסטרומנטלי כמודל לתשואות חתכיות. במקום להקצות משקלי תשואה ישירים למאפייני כל חברה, IPCA אומד מיפוי ליניארי משותף ממאפיינים לחשיפות לגורמים, לצד תשואות גורמים חודשיות. הוא מתאים את המיפוי והתשואות במשותף באמצעות ריבועים…
המחברת משווה ארבע ארכיטקטורות של רשתות עצביות באותה משימה: חיזוי התשואה היומית הבאה מתוך חלון של תשואות עבר, במאגר משותף של שמונה קרנות סל. היא מתארת כיצד רשת צפופה, קונבולוציה חד-ממדית, LSTM ו-GRU מעבדים את הקלט, ואז משווה את שגיאת האימות שלהם ואת הזמן…
ניתוח היתכנות זה בודק אם הנתונים וההנחות יכולים לתמוך באסטרטגיה שבועית שמדרגת את מניות S&P 500 לפי התנודתיות הגלומה באופציות סמוכות לכסף וקונה את המניות המובילות. האופציות מספקות את האות, אך הפוזיציות מוחזקות במניות. המחברת מגדירה תנודתיות גלומה ואת חוזי…
מחברת זו מעריכה מודלי רצף לדירוג מניות S&P 500 באמצעות חלונות של היסטוריית משטחי האופציות והמחירים שלהן. היא מצמידה מודל ליניארי מנורמל, ללא זיכרון חוזר, ל-LSTM, שמנגנוני השערים שלו נושאים מידע לאורך זמן. המודל הליניארי משמש אמת מידה משמעותית: אם ה-LSTM אינו…
מחברת זו מדגימה ממשק OHLCV אחיד בין Yahoo Finance, WikiPrices ו-FRED, ואז משתמשת במקורות לנתוני ETF עדכניים, למניות עם היסטוריה ארוכה ולסדרות מאקרו-כלכליות. היא מתווה גישת גיבוי לפי סדרי עדיפויות לרכישת נתונים ומדגישה תיעוד של מקור כל תצפית כדי שאפשר יהיה…
מחברת זו מתאימה רשת זיכרון ארוך-קצר טווח לתכונות מיקרו-מבנה של NASDAQ-100, כדי לחזות תשואות עתידיות בכמה אופקים של דקות. בניגוד למודל ליניארי שטוח, LSTM מעבד כל תצפית כרצף ולומד כמה מידע קודם לשמר. המודל משתמש בחלונות עוקבים של נתוני דקה אחת, עם איפוס המצב…
מודול עזר זה מספק כלים סטטיסטיים לאבחון פאנלים של נתוני מסחר. שיטת האוטוקורלציה שלו מחשבת עקומה בתוך כל ישות לפני איגוד התוצאות בין הישויות, וכך נמנעת תלות מדומה בין סוף הסדרה של ישות אחת לתחילת הסדרה של אחרת. כאשר מסופק אינדקס תקופות, הוא משמר תקופות חסרות…
מחברת זו מראה כיצד להפוך את טקסט הדיון והניתוח של ההנהלה בדוחות רבעוניים SEC 10-Q לשני אותות מניות מועמדים. FinBERT מעניק למקטעי טקסט ציונים של טון חיובי, ניטרלי או שלילי; ציוני המקטעים מצטברים לסנטימנט ממוצע ולפיזור בתוך הדוח. הטמעות Sentence-transformer…
מחברת זו מראה כיצד להשתמש ברשת קורלציות מחלון האמידה כדי לתאר יקום מניות ולבנות תיק מגוון באמצעות רשת. היא בוחרת סמלים נזילים באמצעות נתונים הזמינים לפני ההערכה בלבד, ממירה קורלציות תשואה למרחקים ומחלצת עץ פורש מינימלי (MST). מדדי מרכזיות של דרגה, תיווך…
מסמך זה מציג שיטות לניקוי מערכי נתונים פיננסיים ומסביר כיצד להתאים את העיבוד המקדים לחלוקות האימון והבדיקה. העיקרון המרכזי הוא לאמוד טרנספורמציות כגון קנה מידה והגבלת ערכים חריגים באמצעות נתוני האימון בלבד; שימוש במערך הנתונים המלא עלול להדליף מידע על תצפיות…
מחברת זו משתמשת בלמידת מכונה כפולה כדי לבדוק אם הקשר בין מרווח התנודתיות הגלומה פחות הממומשת לבין תשואות מניות עתידיות נמשך לאחר התאמה למערפלים שנצפו. היא משווה את האומדן המתואם לריבועים פחותים רגילים נאיביים על אותן תצפיות עם קיפולים צולבים, ומשתמשת בבדיקת…
מחברת מסכמת זו משווה משקל שווה, תנודתיות הפוכה, אופטימיזציית ממוצע־שונות וזוגיות סיכון היררכית, באמצעות אות משותף ביקום מגוון של ETF. מודל Ridge מתגלגל משתמש במאפייני מומנטום, מרחק מממוצע נע ותנודתיות כדי לאמוד תשואות עתידיות ולבחור תעודות סל ללונג ולשורט.…
המחברת בונה את N-BEATS, ארכיטקטורת חיזוי עצבית מחוברת במלואה שמעבדת חלון קלט שלם וחוזה מסלול עתידי. הגרסה הניתנת לפרשנות שלה מגבילה בלוקים לבטא רכיבים באמצעות בסיסים של מגמה פולינומית ועונתיות פורייה. חיזויים לאחור עם שארית מאפשרים לבלוקים מוערמים להביא…
המחברת מתארת שחזור של ספר פקודות לימיט של NASDAQ מתוך הודעות שוק לפי פקודה של DataBento, עבור סימול יחיד ויום מסחר אחד. היא מציגה מנוע מודולרי שעוקב אחר מצב כל פקודה, מאגד פקודות לרמות מחיר ומנהל צדדי קנייה ומכירה. הוספות, שינויים, ביטולים, מילויי פקודות…
המחברת בוחנת כיצד תדירות האיזון מחדש משפיעה על תחלופה, ביצועים ברוטו ותוצאות לאחר התאמה לעלויות בתיק מומנטום המדורג בראש של תעודות סל. היא אומדת תחלופה משינויים היסטוריים במשקולות היעד בתדירות יומית, שבועית, דו־שבועית וחודשית, ואז מחילה הנחות להמחשה בדבר…
המחברת משווה מודלי LightGBM לקו בסיס של רידג׳ לחיזוי תשואות ETF בשני אופקי זמן. היא מסבירה מדוע עצים יכולים לזהות אינטראקציות התלויות במשטר שוק, כגון התנהגות שונה של מומנטום בעת לחץ בשוק, ואילו פיצולים חמדניים עלולים להיות לא יציבים כשהמאפיינים מתואמים מאוד.…
המחברת משווה אחזור מובנה בסגנון גרפי לאחזור וקטורי המבוסס על הטמעות, באמצעות החזקות מוסדיות מדיווחי 13F. היא בונה תמונת החזקות לפי נקודת זמן בחיתוך קבוע, מגבילה את יקום המניות ויוצרת שאלות על מחזיקי מניות, החזקות מוסדיות ומוסדות עם פוזיציות משותפות. לכל שאלה…
המחברת מדגימה תהליך הקושר עסקאות מפסידות להסברי המודל הקשורים להחלטות שהתקבלו בהן. היא בונה פאנל מאפיינים לנכס יחיד, SPY, מנתוני מחיר ומידע מאקרו־כלכלי, מאמנת מודל LightGBM על תצפיות מוקדמות יותר, ומשתמשת בתצפיות מאוחרות יותר ליצירת רשומות עסקאות והסברי…
המחברת מתארת תהליך בק טסט של 15 דקות לתחזיות על מניות NASDAQ-100. תחילה היא מבצעת בדיקת תקינות לאות אקראי: מאחר שמסחר אקראי אמור להפסיד לאחר עלויות, תוצאה רווחית באופן מתמשך עשויה להעיד על בעיות כגון הצצה קדימה, נתונים שאינם מיושרים או חיובי עלויות חסרים.…
המחברת בונה מדדי מיקרו־מבנה שוק מנתוני עסקאות NASDAQ ITCH, מאגדת עסקאות לנרות תוך־יומיים ומבחינה בין תחליפי נזילות, אותות זרימת פקודות ומצב ספר הפקודות. היא מסווגת עסקאות בודדות לפי כלל הטיק לפני האיגוד, כך שנפחי קנייה ומכירה יוכלו ליצור מדד משמעותי לחוסר…
המחברת בונה תוויות לתשואות עתידיות עבור אסטרטגיה שקוראת אותות מאופציות רשומות וסוחרת במניות הבסיס. היא מתאימה את מחירי המניות היומיים לפיצולים ולדיבידנדים, משתמשת במזהה נייר ערך קבוע, ומגדירה תשואות בין מחירי ביצוע אפשריים בנקודות הכניסה והיציאה המתוכננות.…