סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
731 מסמכים
סקירה זו מארגנת קבוצת מקרי בוחן במסחר לפי סוג הנכס, גודל היקום, תדירות הנתונים, קצב קבלת ההחלטות, משטר העלויות ופרוטוקול ההערכה. היא קוראת את המערך המוצהר בכל מחקר ומציגה טבלאות השוואה, הכוללות חלונות אימון ואימות, מספר הקיפולים, תקופות בדיקה שמורה ומיפוי…
מחברת ניתוח זו מסבירה כיצד להעריך אסטרטגיית מניות US המבוססת על מאפייני חברות, באמצעות תוצאות ממערכת רישום המודלים ולא באמצעות בדיקות היסטוריות חדשות. היא קוראת סטטיסטיקות ביצועים המביאות בחשבון אי־ודאות, מדרגת תצורות על בסיס תחום תצפיות משותף ומשתמשת…
המסמך מסביר שלושה כללים לסגירת פוזיציות לפני האיזון מחדש המתוכנן של תיק: הוראת עצירת הפסד קבועה, הוראת עצירה נגררת הנמדדת מהשיא או מהרמה הטובה ביותר שהושגה מאז פתיחת הפוזיציה, ויציאה לפי זמן שסוגרת אותה לאחר תקופת החזקה מוגדרת. מכיוון שמנגנוני הגנה מסירים…
המחברת מציגה מחזור פריסה של מודל צמדי FX יומי, המשתמש ב־Interactive Brokers גם כמקור נתונים בזמן אמת וגם כזירת ביצוע. היא מאמנת מודל רגרסיית Ridge על פאנל היסטורי, מחשבת מערך תמציתי של מאפיינים הנגזרים מתשואות יומיות, מומנטום, תנודתיות ומחירים, מביאה נרות…
תצורה זו מגדירה יקום מחקר שבועי של חוזים עתידיים, הכולל מדדי מניות, אג״ח ממשלתיות, אנרגיה, מתכות, מטבעות, חקלאות ובעלי חיים. היא קובעת את הסליקה ביום שישי כנקודת הנתונים לקבלת החלטות, ואת פתיחת יום שני כנקודת הביצוע. מסגרת האסטרטגיה מדרגת מוצרים לפי תשואת…
המחברת מסבירה כיצד חיפוש בין גורמים או אסטרטגיות רבים מנפח את הביצועים הנראים של המנצח שנבחר, גם כאשר האומדנים הבודדים מחושבים כראוי. קבוצה מדומה של גורמי רעש ממחישה כיצד מקדם המידע הגבוה ביותר עשוי להיראות מרשים במקרה. לאחר מכן המחברת בונה תהליך תיקון,…
המחברת מדגימה חיבור של ממשק משותף לאסטרטגיית מומנטום של ETF ל־Alpaca, עם מסלול לא מקוון מדומה הזמין כברירת מחדל. היא מסבירה כיצד ניתן להחליף מתאמי ברוקר ונתוני שוק, תוך שמירה על עקביות של האסטרטגיה, יומן ההוראות ועטיפת מצב הצל. לפני חיבור פעיל לחשבון למסחר…
מודול Python זה מתאר שיטות לכימות אי־ודאות בבדיקות היסטוריות של אסטרטגיות באמצעות תשואות יומיות מחוץ למדגם. הוא משלב רווחי סמך המבוססים על בוטסטרפ בלוקים סטציונרי לסטטיסטיקות של סדרות תשואה, שגיאת תקן של יחס שארפ המותאמת לאוטוקורלציה ולאי־נורמליות, ושגיאות…
המסמך מתאר כיצד מחקר חוזים עתידיים של CME מפיק תחזיות לתקופת בדיקה שמורה לאחר בחירת תצורת מודל על סמך נתוני אימות. התצורה ונקודת השמירה שנבחרו משוחזרות מתוצאות האימות, ואז המודל מותאם מחדש באמצעות היסטוריה בלבד, הזמינה לפני תחילת תקופת הבדיקה השמורה. מרווח…
מדריך זה סוקר מאפיינים הנבנים מהיסטוריות של מחירי נכסים ונפחי מסחר, ובהם תשואות באופקים שונים, מדדי מגמה והיפוך, מספר אומדי תנודתיות, משטרי תנודתיות, נזילות, סיכון זנב ונרמול חתכי-רוחב. הוא מסביר בחירות מעשיות כגון דילוג על התצפית העדכנית ביותר באותות…
מחברת זו מודדת כיצד ביצועי האימות של אסטרטגיית אופציות S&P 500 משתנים תחת הנחות שונות לגבי החלק מהמרווח המצוטט שמשולם. היא בוחרת אסטרטגיית בסיס אחת לכל משפחת מודלים, ואז מריצה כל אחת מחדש תחת הנחות על עלות המרווח וביקום מלא של סטרדלים בכסף ובתת-קבוצה נזילה…
מסמך זה מציג מכונת מצבים רב-פעמית לעצירות מסחר אוטומטיות, עם המצבים סגור, פתוח וחצי-פתוח. היא מחילה את אותו היגיון מעבר על ארבעה סיכונים: דרואודאון בחשבון, הפסד יומי, רצף של ימי מסחר מפסידים והשהיית מערכת. לאחר פסק זמן להתאוששות, המפסק עובר למצב חצי-פתוח…
מחברת זו מפיקה תחזיות לחלון החזקה בצד של ETF שלא נחשף קודם, באמצעות התצורה שנבחרה בנתוני האימות. היא בונה מחדש את מפרט האימון כך שיסתיים אופק תווית אחד לפני פתיחת החלון, מתאימה מחדש את המודל, משמרת את נקודת הביקורת שנבחרה ומוודאת שזהות האימון שהתקבלה שונה…
מחברת זו מתווה צינור לחילוץ קשרים בין ספקים, לקוחות ומתחרים מדיווחי 10-K של חברות ולאחסונם כגרף ידע ב-Neo4j. מודל שפה מקומי מציע שלשות מובנות של נושא-נשוא-מושא, ולאחר מכן התאמת ישויות מבוססת מחרוזות מנרמלת שמות וממפה אזכורים בדיווחים לחברות קנוניות. כתיבה…
מחברת זו מסבירה מדוע שכבת סיכון כללית המבוססת על משקלי יעד אינה יכולה לשלוט באסטרטגיית סטרדל שורט המתוארת על S&P 500. מנוע האופציות מקצה שיעורי הון קבועים לקבוצות שבועיות ומנרמל משקלים בכל קבוצה; נרמול זה מבטל את שינוי המשקלים ואינו משאיר הקצאת מזומן שהשכבה…
מסמך זה מציג ארכיטקטורת חיזוי מקצה לקצה המשלבת פאנל מחקר, תחזית מצרפית, דיון ביקורתי ומפקח. המפקח מזהה חילוקי דעות, מחפש ראיות מבהירות ומציע הסתברות עם תווית ביטחון. כלל המבוסס על רמת הביטחון קובע אם ההסתברות גוברת על התחזית המצרפית, משתלבת בה או אינה משנה…
מסמך זה מתאר סביבת Gymnasium לאימון סוכן לחיסול פוזיציה לאורך אופק זמן קבוע. התצפית משלבת מלאי שנותר וזמן עם מרווח קנייה-מכירה, עומק שוק, תנודתיות ומשטר רגיל או לחוץ. פעולה רציפה קובעת את קצב הביצוע ביחס ללוח זמנים ייחוסי, בעוד שמגבלות השתתפות ולוח זמנים…
המסמך מתאר השוואה בשלב האימות בין כללי סטופ קבועים ונגררים לאסטרטגיות FX. לכל תווית תשואה הוא בוחר אסטרטגיית אב מתוך מחזור קבוע וסגור של תוצאות אות והקצאה, ואז משנה את בקרת הסיכון המוצהרת ברמת הפוזיציה תוך שמירה על זהות אסטרטגיית האב. סטופים מגיבים למסלול…
מחברת זו משתמשת בניתוח רכיבים עיקריים על תת־קבוצה נזילה של מניות US כדי לחלץ גורמים חבויים ולבנות תיקי מניות המבוססים על וקטורים עצמיים, לונג־שורט. היא מסבירה כיצד ממירים וקטורי PCA מתוקננים למשקולות המבוססות על תשואות גולמיות ומנרמלים אותן לפי החשיפה ברוטו,…
מחברת זו בוחנת אם פרמיה קיצונית בחוזים עתידיים תמידיים משפיעה על תשואות BTC הבאות או על חזרת הפרמיה. היא מגדירה את הטיפול כמצב של פרמיה גבוהה ומשווה בין תוצאת שוק רחבה, שעשויה להיות מושפעת מכוחות רבים, לבין שינוי בפרמיה, הקשור באופן ישיר יותר ללחצי מימון…
פרק זה סוקר דרכים להפוך הליכים סטטיסטיים מותאמים למאפיינים עבור מודלי מסחר. הוא עוסק באבחונים ובסטציונריות, בשברים מבניים, בהפרשים שבריים, בסינון Kalman, בשיטות ספקטרליות ובחתימות מסלול, בתנודתיות ARIMA ו-GARCH, במדדי HAR ותנודתיות מחוספסת, באומדני אי־ודאות,…
מחברת זו בונה תוויות לתשואות עתידיות של מניות עבור אסטרטגיה שקוראת נתוני אופציות רשומות כדי לדרג מניות ולאחר מכן מחזיקה בהן. היא יוצרת סדרת מחירים מתואמת המביאה בחשבון פעולות תאגידיות ועוקבת אחר זהות ניירות הערך באמצעות מזהים מתמשכים, ואז בודקת שכל חלון…
מחברת זו מנסחת הוראת אם כבעיית בקרה באופק סופי. בכל מרווח, Q-learning טבלאי בוחר מכפיל לפרוסת עסקה המבוססת על VWAP, תוך התניה בזמן ובכמות שנותרה לביצוע, וכן במשטרי המרווח והתנודתיות שנצפו לאחרונה. התגמול מאזן בין עלות ביצוע, לרבות מרווח והשפעת שוק לפי תרחיש,…
מחברת זו משתמשת בתשואות היסטוריות של מניות US כדי לבנות רשת מתאמים ולבחון בניית תיק. היא בוחרת יקום נזיל באמצעות נתוני חלון האמידה, ממירה מתאמים זוגיים למרחקים ומחלצת עץ פורש מינימלי (MST) כדי להקל על בחינת מבנה התלות הצפוף. מרכזיות דרגה, מרכזיות ביניים…