סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
1,324 מסמכים
מחקר זה בונה מדד ברמת הדקה ללחץ זרימת פקודות מנתוני שוק לפי פקודה עבור NVDA. הוא מסמן הוספות פקודות, ביטולים ומילויי פקודות לפי צד, משקלל אירועים לפי גודל ומרחק מנקודת האמצע ומחליק את סדרת הלחץ שהתקבלה. לאחר מכן הוא בוחן אם המדד חוזה תשואות בכמה אופקים…
מחברת זו מציגה מקודד אוטומטי מותנה השומר על מבנה של מודל גורמים חבוי עם גורמים מפורשים, אך מחליף את המיפוי הליניארי ממאפייני חברות לחשיפות גורמים ברשת עצבית. תשואות חודשיות מיוצגות כחשיפות המונעות ממאפיינים ומוכפלות בתשואות גורמים חודשיות. הגישה מאפשרת קשרים…
מחברת זו משתמשת בנתוני ETF אמיתיים כדי לבדוק אם אות מומנטום נשאר שימושי בשינויים סבירים בתקופת ההסתכלות, במשטר השוק ובאופן היישום. היא מחשבת מקדמי מידע רוחביים בין מומנטום לתשואות עתידיות, ואז סורקת פרמטר אחד של תקופת ההסתכלות בכל פעם כדי להציג משטח תגובה של…
מחברת זו משווה שני מודלי הטמעות בעלי משקולות פתוחות, המופעלים מקומית, במשימת אחזור המשתמשת בקטעים מדוחות 10-K עדכניים של קבוצה קטנה של חברות US גדולות. שני המודלים מקבלים אותם קטעים בני שני משפטים ואותה קבוצת שאילתות קבועה, הכוללת נושאים טכניים, נושאי סיכון…
מחברת זו בונה ארבע תכונות מבוססות מודל למחקר אופציות S&P 500: תחזיות תנודתיות ליום הבא מ-GJR-GARCH ומתנודתיות סטוכסטית, וכן ההפרשים בין כל תחזית לתנודתיות הגלומה בשוק האופציות. היא מסבירה כיצד מתאימים את המודלים באמצעות נתונים בלבד שהיו זמינים בכל מועד התאמה…
המסמך מאמן את TabM, הרכב רשתות עצביות המשתף משקולות, על תכונות הנגזרות מאופציות כדי לחזות תשואות מניות עתידיות ותשואות מותאמות לסיכון. חברי ההרכב משתמשים ברשת משותפת בת שתי שכבות, עם קנה מידה נפרד להפעלות וראשי פלט נפרדים, ואז ממוצעים את תחזיותיהם. הגישה…
מסמך זה מציג רשומת מצב מובנית לסוכני מחקר, הנפרדת מתמליל השיחה שלהם. הרשומה שומרת את השאלה ומועד החיתוך, ראיות שנאספו, שאלות פתוחות, היסטוריית קריאות לכלים, תוצאות שערים ומצב הסינתזה. שמירת ראיות ועקבות כלים בנפרד מסייעת להבחין בין חיפוש שלא הניב תוצאות לבין…
מחברת זו בוחנת רגולריזציה של מודלים ליניאריים לחיזוי תשואות של צמדי מטבעות. היא מבחינה בין קולינאריות של תכונות הקלט לבין תלות בין הנכסים: צמדי מטבעות חולקים מטבעות בסיס, ולכן התשואות והדירוגים שלהם אינם בלתי תלויים. Ridge מכווץ מקדמים תוך שמירת התכונות;…
הערת תצורה זו מסבירה את הבחירה בפותר saga וברמת סבילות הדוקה יותר להתכנסות ברגרסיה לוגיסטית L1 עם תוויות משלוש מחלקות. היא משווה בין saga ל-liblinear ומציינת מדידות זמן ריצה בלוח מיקרו־מבנה של Nasdaq, לצד הפסד לוג והדיוק המדווחים מחוץ למדגם. בהרצות שנמדדו…
מודול זה מתאר בדיקות שמוודאות אם קלטי תחזית ובקטסט מכסים את פגישות המסחר והקיפולים שהוגדרו במחקר. בדיקות יחסיות משוות בין מודלים מועמדים, ולכן עלולות להחמיץ כשל משותף: גבולות קיפולים מיושנים או צירוף נתונים מוקדם יותר בצינור עלולים להסיר את אותם תאריכים מכל…
מחברת זו מבחינה בין חיזוי תשואות לבין הטענה שמומנטום גורם להן. היא מתייחסת לתשואת מניה בשנה הקודמת, ללא החודש האחרון, כאל הטיפול ולתשואה העתידית כאל התוצאה. תנודתיות עדכנית, דירוג חוסר נזילות ויחס נפח מוגדרים כמשתנים אפשריים המערפלים את הקשר. למידת מכונה…
מחברת זו מאגדת תוצאות LightGBM ממספר מחקרי מסחר ומשווה אותן לקווי בסיס ליניאריים ול-TabM. היא בוחנת את ההגדרה בעלת ה-IC הגבוה ביותר בכל מחקר, מדווחת מרווחים המותאמים להטרוסקדסטיות ולקורלציה סדרתית, ובודקת כיצד פונקציית הפסד, עומק העץ ונקודת ביקורת של…
כלי זה מתאר תהליך אבחון של תוצרי נתונים שנוצרו בצינורות מחקר כמותי. הוא מאפיין עמודות מספריות לפי ערכי null, ערכים לא סופיים, אפסים, ערכים ייחודיים, קוונטילים והתנהגות בזנבות, ואז מסמן עמודות שחורגות מספי ייעוץ הניתנים להגדרה. הוא גם משווה מפתחות שנוצרו…
מחברת זו משווה דרכים למדידת תנודתיות ומפתחת מודלי תנודתיות אוטורגרסיביים הטרוגניים (HAR) לצד ניתוח מחוספסות. היא משתמשת בתשואות תוך-יומיות לאמידת שונות ממומשת של פגישת מסחר, מבחינה בין תנועות תוך-יומיות לתשואות לילה ובודקת אומדי טווח יומיים מול המדד בתדירות…
המחברת בונה מרווחי חיזוי סביב תחזיות Gradient Boosting בעזרת חיזוי קונפורמי מפוצל. היא מאמנת מודל על מקטע אימון מוקדם יותר, מודדת שאריות מוחלטות במקטע כיול מאוחר יותר ומשתמשת בסטטיסטיקת סדר למדגם סופי לקביעת רוחב המרווח. הפיצול לכיול הוא כרונולוגי ומופרד…
מחברת זו משווה ארבע הקצאות ייחוס של ETF באמצעות חלונות של משברים היסטוריים, זעזועים מקבילים לנכסים שנוסחו ידנית, סימולציות מונטה קרלו של Student-t וסטטיסטיקות של משטרי שוק. היא מסבירה מדד לדרואודאון מרבי ומשתמשת בתיקים יומיים במשקולות קבועות כדי לבחון תשואות…
מחברת זו משווה בין אחסון ב-CSV, ב-Parquet, ב-Feather וב-HDF5, באמצעות פאנל OHLCV דטרמיניסטי בן מיליון שורות. היא מודדת זמן כתיבה, זמן קריאה לאחר מימוש הנתונים, גודל קובץ וקריאות שבוחרות שתי עמודות בלבד. מדיניות התזמון משתמשת במדידת כתיבה יחידה וממוצעת קריאות…
מחברת זו מציגה צינור עיבוד להמרת כותרות פיננסיות לאותות ברמת המניה. היא מנקה ומתקננת קורפוס חדשות, מסירה כפילויות זהות וכפילויות לפי קידומת בתוך קבוצות של טיקר ותאריך, ומשתמשת בהטמעות משפטים כדי לייצג את משמעות הכותרות. הפתעת החדשות מודדת עד כמה ההטמעה…
מחברת זו מסבירה את מחזור החיים של נתוני שוק יומיים מסוג OHLCV: טעינת היסטוריה ראשונית, אחזור הפרש קטן עם חפיפה, איתור פגישות מסחר חסרות וסיכום עדכניות הנתונים ובעיות האימות של כל סימול. היא מסבירה מדוע חלון העדכון צריך להסתיים בנר האחרון שהספק השלים, שכן…
מחברת זו בונה סוכן חיזוי המחליף בין חיפושים באינטרנט לתחזיות הסתברות. ממשק קטן של שני מתודות למודל שפה מאפשר לאותה לולאה להשתמש בספק מדומה, מקומי או מסחרי. הסוכן מקבל שאלה משוק תחזיות ועשוי להפיק אחת משתי פעולות JSON ב-JSON: חיפוש ראיות או ציון הסתברות עם…
מחברת זו בוחנת דגימה מונעת מידע באמצעות בניית נרות חוסר איזון של עסקאות ושל נפח מנתוני עסקאות. היא מאמתת מימוש ידני של חוסר איזון עסקאות מול דוגם מספרייה, ואז סורקת גדלי נר צפויים והגדרות הסתגלות כדי להשוות בין גישות מסתגלות, בעלות סף קבוע ובחלון מתגלגל.…
ניתוח זה משווה שכבות ניהול סיכונים בין מקרי בוחן באמצעות טעינת הבקטסטים שלהן ממרשם ומדידת שארפ ודרואודאון מרבי מול קו בסיס משלב הקצאת ההון, עם חלופה משלב האות. הוא מסווג תצורות לפי סוגי כללים, ואז מדווח הן על שכבת ניהול הסיכון בעלת השארפ הגבוה ביותר בכל מחקר…
מחברת זו מפתחת תמחור בלאק-שולס לאופציות רכש ומכר אירופיות, בודקת את שוויון פוט-קול ומחשבת תנודתיות גלומה באמצעות חיפוש שורש של ברנט. היא גם מגדירה דלתא, גמא, וגה, תטא ורו, ומשתמשת בתרשימים כדי להמחיש כיצד רגישויות האופציה משתנות לפי מידת הכספיות שלה וזמן…
מחברת זו מתארת טרנספורמר במקטעים לחיזוי רצפים במחקר מניות ואופציות של S&P 500. היא מחלקת חלון זמן לבלוקים רציפים ומייצגת כל בלוק כאסימון, כך שמנגנון הקשב יכול להשוות ישירות בין חלקים מרוחקים בחלון תוך עבודה על רצף קצר יותר. גודל המקטע קובע את פשרת הרזולוציה:…