סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
904 מסמכים
ניתוח זה משווה שכבות ניהול סיכונים בין מקרי בוחן באמצעות טעינת הבקטסטים שלהן ממרשם ומדידת שארפ ודרואודאון מרבי מול קו בסיס משלב הקצאת ההון, עם חלופה משלב האות. הוא מסווג תצורות לפי סוגי כללים, ואז מדווח הן על שכבת ניהול הסיכון בעלת השארפ הגבוה ביותר בכל מחקר…
מחברת זו בוחנת פקודות סטופ-לוס, סטופים נגררים ויציאות לפי זמן על תצורות מובילות משלב הקצאת ההון באסטרטגיה תוך-יומית של NASDAQ-100. החלטות מתקבלות מדי חמש-עשרה דקות, בעוד מנוע הבקטסט עוקב אחר פוזיציות מדי דקה, כך ששכבת כללים יכולה לסגור פוזיציה בין עדכוני…
מחברת זו מתארת טרנספורמר במקטעים לחיזוי רצפים במחקר מניות ואופציות של S&P 500. היא מחלקת חלון זמן לבלוקים רציפים ומייצגת כל בלוק כאסימון, כך שמנגנון הקשב יכול להשוות ישירות בין חלקים מרוחקים בחלון תוך עבודה על רצף קצר יותר. גודל המקטע קובע את פשרת הרזולוציה:…
מחברת זו על מאפייני ETF מסבירה כיצד מודלים סטטיסטיים מותאמים עלולים לדלוף מידע עתידי דרך הפרמטרים שנאמדו, גם כאשר הנוסחאות שלהם משתמשות בתצפיות עבר. הפתרון הוא לוח זמנים להתאמה מחדש בווק-פורוורד: לאפשר תקופת חימום ראשונית, להתאים את המודל באמצעות הנתונים…
מחברת זו משחזרת את תצורת הזוגות FX שנבחרה מתוך קבוצת מועמדים קפואה לאימות, ואז מעריכה את הראיות מהאימות וממדגם הבדיקה. הבחירה מבוססת על שארפ האימות הגבוה ביותר מבין המועמדים הזכאים, עם שובר שוויון דטרמיניסטי לפי זהות הבקטסט; גרסאות עלות אינן נכללות בקבוצת…
מחברת זו בוחנת בוסטינג בגרדיאנט עבור פאנל מניות US, תוך שינוי קיבולת העץ, פונקציית המטרה ונקודת השמירה באימון לאורך שלושה אופקי תשואה עתידית. היא מסבירה כיצד עצים רדודים יכולים ללמוד אינטראקציות בין מאפיינים, בעוד הגדלת הקיבולת גם מעלה את הסיכון להתאמת יתר…
מחברת זו מתארת כיצד ליצור תחזיות למדגם בדיקה עבור אסטרטגיית מימון בחוזים עתידיים תמידיים בקריפטו, לאחר שתצורתה נבחרה על סמך תוצאות האימות. היא מאתרת את הבקטסט הזכאי בעל מדד שארפ הגבוה ביותר באימות, מעבירה את משפחת המודל, התווית, נקודת השמירה ותצורת…
מודול עזר משותף זה תומך בניתוח סיבתי של נתוני מסחר באמצעות למידת מכונה כפולה לסדרות עתיות (DML). הכלים המתועדים בו כוללים אמידת ווק-פורוורד עם תקופת השהיה, מודלי מטרד ובדיקות הפרכה. תמורות בלוקים משמרות תלות מקומית בזמן בבדיקות פלצבו; תמורות פאנל מפולחות לפי…
המחברת מסבירה את TSMixer, רשת עצבית לסדרות עתיות המחליפה בין שתי פעולות: מיפוי ליניארי משותף לאורך ימי העבר לכל מאפיין, ו- MLP מאפיינים משותף שמיושם בנפרד בכל יום. קשרי דילוג ונרמול מקדים תומכים בערימה, בעוד ראש פלט קטן מתאים את הארכיטקטורה לחיזוי תשואה…
מחקר מקרה זה בונה תכונות להשוואת פרמיות סיכון שונות בין מניות S&P 500, באמצעות סטרדלים בכסף ל-30 יום ונתוני מחיר של נכס הבסיס. הוא מודד תנודתיות גלומה מול תנודתיות ממומשת בכמה אופקים, מוסיף מדדי עלות וסיכון של שוק האופציות ומדרג ערכים נבחרים בחתך הרוחב, כך…
מחקר מקרה זה מסביר כיצד ליצור תחזיות לתקופת מבחן שמורה לאחר שבחירות המודל והאסטרטגיה נעשו על נתוני אימות. הוא משחזר את התצורה שנבחרה קודם, בונה מחדש את מפרט האימון שלה ומתאים אותה שוב תוך שימוש רק בנתונים שהיו זמינים לפני תחילת תקופת המבחן השמורה. מכיוון…
המחברת בונה מקצה LSTM הממפה ישירות תכונות תשואה ותנודתיות עדכניות של ETF למשקלי תיק ללא פוזיציות שורט. פלט softmax שומר על משקלים לא שליליים ועל השקעה מלאה, בעוד שפונקציית מטרה בת־גזירה של יחס שארפ מאמנת את הרשת ללא שלב נפרד לחיזוי תשואה. הניסוי משתמש בחלוקת…
המחברת מציגה את EdgarTools לחקירת דיווחי SEC לפי חברה וסוג דיווח. היא מדגימה איתור מנפיקים באמצעות מזהי CIK יציבים, אחזור דוחות שנתיים ורבעוניים, חילוץ דוחות כספיים של XBRL ובחינת נתוני Form 4 של בעלי עניין ו-Form 13F של מוסדות. היא גם מראה כיצד לחפש במפתח…
המחברת מתארת מודל רצף LSTM לחיזוי תשואות מניות מתוך חלונות מסודרים של תכונות עדכניות. כל דוגמה משתמשת ב-60 מפגשי מסחר רצופים של מניה אחת; חלונות החוצים פערי רישום, השעיות מסחר או הפרעות אחרות מוחרגים, כדי שלא לטעות ולפרש אי־רציפות כמעברים יומיים. המודל נושא…
מדריך זה מסכם את חודשי החוזים הרשומים עבור 35 מוצרי חוזים עתידיים CME בתחומי מדדי המניות, איגרות החוב הממשלתיות, האנרגיה, המתכות, המטבעות, הריביות, החקלאות, המקנה והקריפטו. הוא מסביר את שיטת קודי החודשים של הבורסה ומבחין בין לוחות רישום חודשיים, רבעוניים…
המסמך מתאר תהליך להורדת רשומות מימון רשמיות של חוזים תמידיים Binance USD-M, לנרמול שלהן ולשמירתן בקובץ עמודתי. ארכיונים חודשיים נשלפים במקביל עבור הסמלים וטווח התאריכים המבוקשים. הרשומות מומרות לחותמות זמן UTC, מתוקננות לשדות התחשבנות, מוסרות כפילויות לפי…
המחברת מיישמת את TabM, הרכב עצבי עם שיתוף משקולות, על פאנל מניות US המיוצג כשורת תכונות אחת לכל מניה ולכל מפגש. עמוד שדרה משותף בן שתי שכבות מזין כמה חברים, שלכל אחד מהם וקטור קנה מידה ושכבת פלט משלו; מיצוע התחזיות שלהם מוסיף חברים להרכב בעלות נמוכה יותר…
הניתוח בוחר תצורה אחת מתוך מאגר קפוא של מועמדים לחוזים עתידיים תמידיים בקריפטו, המשתרע על פני ארבע תוויות חיזוי וכמה שלבי אסטרטגיה. הוא בוחר את מדד שארפ הגבוה ביותר באימות ומתייחס לפרטי התווית, החלוקה והביצוע כחלק מהגדרת מועמד בר־השוואה. לאחר מכן המחברת…
המחברת מגדירה יעדי תשואה עתידית לדירוג מניות US ומסבירה כיצד להתאים את האופקים שלהם למפגשי מסחר בפועל. היא משתמשת במחירים מותאמים לפיצולים ולדיבידנדים לצורך תשואות, אך במחיר הסגירה המדווח ובמחזור הכספי באותה עת כדי לקבוע אם ניתן לסחור במניה. המחיר העתידי של…
המחברת משווה תצורות של Gradient Boosting לחוזים עתידיים תמידיים בקריפטו, תוך שימוש בתכונות המבוססות על הפרמיה של חוזים תמידיים לעומת מחיר הספוט. היא משנה את קיבולת העצים ואת פונקציית ההפסד, לרבות הפסדים ריבועיים, מוחלטים ו-Huber, ומתעדת תחזיות בכמה נקודות…
המחברת מפתחת תכונות מבוססות מודל לחוזים עתידיים תמידיים בקריפטו: תחזיות תנודתיות מותנית לכל נכס על בסיס GJR-GARCH, והסתברות כלל־שוקית למשטר לחץ ממודל מרקוב חבוי גאוסי דו־מצבי שהותאם להתחשבנויות המימון. בניגוד לתכונות חשבוניות המחושבות ישירות מנרות עבר,…
הניתוח משווה תוצאות סינון מאפיינים בתשעה מקרי בוחן של מסחר ושואל אם מאפיינים שעברו סינון מנבאים אסטרטגיות חזקות יותר. הסינון משלב בקרת גילויים שגויים של בנג׳מיני–הוכברג עם מסלול נוסף המבוסס על סף מינימלי לגודל האפקט ועקביות בין קפלים של מקרה הבוחן. מכיוון…
המחברת מתארת את DeePM, מדיניות תיק ETF מקצה לקצה שנועדה לשפר ביצועים בתנאי שוק משתנים. רכיביה כוללים מאפייני תשואה ומגמה מנורמלים לתנודתיות, מודל המבוסס על LSTM, בחירת משתנים, שכבות התניה וקשב בין נכסים המוגבל באמצעות גרף סוגי נכסים. הגרף מקודד קשרים בתוך…
מקרה הבוחן מחיל אומדן סיבתי על מומנטום ב-ETF ושואל אם השפעתו על תשואות עתידיות משתנה עם תנודתיות השוק. הוא משתמש במשתנה טיפול רציף של מומנטום, בתוצאה של תשואה עתידית ל-21 ימים, בבקרות לתנודתיות ולעקום התשואות וביער סיבתי לאמידת השפעות ממוצעות ומותנות למשטר.…