סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
731 מסמכים
מחברת זו מעריכה גורם מומנטום חתכי באמצעות מקדמי מידע, תשואות כמותונים, מרווחים מהגבוה לנמוך ואבחוני סיווג. היא מציגה את Spearman IC כמתאם הדירוג, המחושב לכל תאריך, בין אות לתשואות הבאות, ומבחינה בינו לבין מתאם מאוגם על פני כל התצפיות של תאריך ונכס. שתי…
מקרה בוחן זה בודק אם מידע מאופציות רשומות יכול לסייע בבחירת מניות S&P 500. הוא משלב מחירי מניות יומיים עם רמות תנודתיות משתמעת מאופציות, הטיה, מבנה טווח ופרמיית סיכון שונות, עבור 633 מניות בשנים 2017–2021. מאפייני האופציות מוזזים בפיגור; בחירות התיק נעשות…
מודול זה מגדיר תהליך עבודה המיועד לקוראים למחקר בחוזים עתידיים של CME, הכולל בקשות למודלים, ביצוע תחזיות ובקטסטים, מאגרי מועמדים ובחירה סופית. הוא קורא את סריקת התוויות שהוגדרה מתוך הצהרת הגדרות משותפת, משמר את סדרה ובודק שתצורות המודל המבוקשות קיימות בכל…
מחברת זו משתמשת בתנועה המיטיבה המרבית (MFE) ובתנועה הנגדית המרבית (MAE) כדי לבסס את רוחב התוויות של מחסום משולש על מסלולי מחירים שנצפו. עבור פוזיציה שנכנסים אליה בסגירת נר, היא מודדת את התנועה המיטיבה ביותר ואת התנועה הנגדית ביותר לאורך חלון החזקה קדימה, החל…
מחברת זו מדגימה מחזור תפעולי לאסטרטגיית מניות ETF: רענון נתוני שוק, חישוב מאפיינים פיננסיים, אימון מחדש של מודל Ridge, הפקת תחזיות נוכחיות בחתך רוחב, הרצתן מחדש דרך מנוע בקטסט והכנת סל המדורג גבוה לברוקר מסחר מדומה. היא משתמשת בהגדרת הרגולריזציה ממרשם המחקר…
המסמך מתאר סריקת הקצאות לתיק FX, שנועדה לבודד את גודל הפוזיציה מבחירת האות. היא מתחילה ממועמדי קו בסיס במשקל שווה שהוקפאו ודורגו לפי ביצועי בקטסט באימות, ואז מעבירה את התצורות לשלבים הבאים בתהליך תוך שמירה על נקודת השמירה של כל מודל ועל מיפוי האותות. הסריקה…
המסמך מסביר כיצד אי־ודאות של מודל עשויה לספק מידע מעבר לאומדן נקודתי. הוא משווה בין GARCH, שמגדיר תנודתיות על סמך תשואות עבר, לבין מודל תנודתיות סטוכסטית המתייחס לתנודתיות כתהליך אוטורגרסיבי סמוי וממדל תשואות לפי התפלגות Student-t. פיזור אחורי יכול לשמש…
מחברת זו מעריכה כללי אבטחה לעוזר פיננסי הנשען על מסמכים באמצעות שישה מקרים שנבנו ידנית. המקרים כוללים הזרקת פרומפט, נתונים מומצאים בחומר לא מהימן, ניסיונות לבצע פעולות והפניות לתוכן שלא אוחזר. היא משווה בין שתי מדיניות מענה: קו בסיס המשתמש ללא הבחנה בתוכן…
מחברת זו מתאימה מחדש את תצורת FX שכבר נבחרה באימות ורושמת את תחזיותיה לבקטסט מאוחר יותר על מדגם החזקה. היא משחזרת את הבחירה מתוך בקטסטים באימות שעברו בדיקות תקינות, בכפוף לקבוצת מועמדים מקובעת, ואז בונה מחדש את מפרט האימון מתוך מפרט האימות הבלתי משתנה של…
מחקר מקרה זה משווה בין שיטות חלופיות לקביעת גודל פוזיציה בחוזים עתידיים של CME לבין קו בסיס במשקל שווה. הוא מסביר כיצד קביעת גודל לפי הופכי התנודתיות משתמשת בתנודתיות של כל חוזה, בעוד ששיטות המבוססות על קו־וריאנציה מביאות בחשבון גם את הקשרים בין מוצרים.…
מחברת זו סוקרת שיטות למציאת שינויים בתהליך שמייצר סדרה פיננסית, באמצעות נתוני SPY יומיים כדוגמה. היא משווה בין מבחן Zivot–Andrews, שאומד שינוי יחיד תוך בדיקת שורש יחידה, לבין שיטות לפילוח של כמה שינויים. PELT בוחרת את מספר השינויים באמצעות קנס, ואילו פילוח…
מחברת זו מציגה דרך תיאורית לתרגם תשואות ברוטו לביצועים נטו, באמצעות מידול נפרד של חיכוכי מסחר, מימון והוצאות הקרן. מבנה העלויות הפרמטרי שלה מחשב עלויות מסחר לפי תחלופת התיק וגודל העסקאות, עלויות מימון לפי מינוף וחשיפה לפוזיציות שורט, והוצאות שנתיות לפי הנחות…
מסמך זה מתאר תהליך לאיסוף תשואות אג״ח של FRED ומדדים כלכליים, להתאמת סדרות בתדירויות דיווח שונות ללוח שנה יומי ולטעינת המערך או לסינונו. המדדים כוללים ריביות ופערי תשואה של אג״ח ממשלתיות, את VIX, מדדי תעסוקה, אינפלציה, ייצור תעשייתי ו-GDP. החומר הוא בעיקר…
מודול זה מתאר ממשק חיפוש לסוכני מחקר, עם ספק חי וספק דמה דטרמיניסטי. החיפושים יכולים להגביל את מספר התוצאות ולהחיל תאריך סף לפרסום, כדי לתמוך במחקר נקודתי בזמן באמצעות הסרת תוצאות שתוארכו במועד הסף או אחריו. רשימות דומיינים מותרים וחסומים מסננות מקורות,…
מודול זה מגדיר פונקציית מטרה גזירה ללמידת תיק מקצה לקצה. הוא ממיר משקולות סיכון מוגבלות ברמת הנכס לחשיפות תיק באמצעות התאמה לתנודתיות, מחשב תשואות גולמיות ממוצעות על פני נכסים זמינים, ואפשר גם מפחית עלויות עסקה על סמך שינויים מהמשקולות הקודמות. אפשר להחריג…
מחקר מקרה זה מסביר מדוע אי אפשר לבדוק פקודות סטופ-לוס, סטופים נגררים ובקרות אחרות ברמת הפוזיציה עבור תיקי מאפייני חברות US שנבנו מתצפיות חודשיות. הבקטסט הווקטורי מחיל וקטור משקולות אחד על תשואה עתידית ממומשת לחודש, ולכן אין בו מסלול מחירים בין הכניסה ליציאה.…
מחברת זו בונה מרווחי חיזוי סביב תחזיות גרדיאנט בוסטינג ומשווה בין חיזוי קונפורמי מפוצל לבין רגרסיית קוונטילים, רגרסיית קוונטילים קונפורמית והסקה קונפורמית אדפטיבית. חיזוי קונפורמי מפוצל משתמש בחלוקה כרונולוגית לאימון וכיול, מסיר תצפיות סביב הגבול כדי להתחשב…
מחקר פאנל זה של מניות US משתמש במודל ליניארי עם ענישה כקו בסיס לחיזוי תשואות עתידיות ממאפיינים שנצפו בסגירה. מערך המאפיינים כולל מדידות חופפות של מומנטום ותנודתיות, היוצרות מולטיקולינאריות שעלולה להפוך את מקדמי הריבועים הפחותים הרגילים ללא יציבים. המחברת…
מדריך זה משווה מחסומי סטופ-לוס וטייק-פרופיט קבועים, סטופים נגררים, יציאות מותאמות ל-ATR, אות יציאה של למידת מכונה ושילובים של גישות אלה על נתוני SPY יומיים. מחסומים קבועים מדומים ממחירי הכניסה, כאשר פערים ליליים מבוצעים לפי מחיר הפתיחה ובהנחה שמרנית שהסטופ…
המדריך התפעולי מדגים אמצעי הגנה בזמן ריצה למערכת מסחר חי באמצעות ברוקר סינתטי. הוא מראה כיצד SafeBroker דוחה פקודות כאשר נתוני השוק ישנים מדי או כשההפסדים היומיים חורגים ממגבלה שהוגדרה, וכיצד מתג השבתה שמופעל בעקבות הפסד נשאר נעול לאחר יצירה מחדש של הברוקר.…
המחברת מרכיבה סוכן חיזוי מלקוח של מודל שפה, כלי חיפוש ולולאת תורות מוגבלת. הסוכן מחפש ראיות ומחזיר הסתברות בינארית עם נימוק. מנתח התשובות שלו מטפל בשגיאות עיצוב נפוצות ומאמת פעולות חיפוש וחיזוי; תשובות לא תקינות נשלחות בחזרה לתיקון. רשומות ריצה שמורות משמרות…
המחברת בוחנת אם אפשר להבחין בין מקדם המידע של אות (IC) לבין רעש כאשר תצפיות עוקבות תלויות זו בזו. היא מדגימה זאת באמצעות אות מומנטום ונתוני ETF, ומסבירה כיצד תשואות עתידיות חופפות, דירוגי אות מתמידים ומשטרי שוק עלולים ליצור אוטוקורלציה בערכי IC יומיים.…
המחברת משווה דרכים לצאת מעסקאות לונג ב-ETF: יעדי רווח וסטופים קבועים, סטופים נגררים, מחסומים המותאמים ל-ATR, אותות למידת מכונה ושילובים. היא בונה אינדיקטורים וסימולציות מסחר, ואז מסכמת תשואות עסקאות, שיעורי הצלחה, תדירויות הפעלה של סטופים ואי-ודאות באמצעות…
המסמך מסביר קו בסיס לאימות תחזיות מודל על חוזים עתידיים CME. בכל החלטה שבועית המוצרים מדורגים לפי התשואה החזויה; הקבוצה העליונה מוחזקת בלונג והתחתונה בשורט, במשקל שווה בכל צד. מספר המוצרים בכל צד נסרק על פני ערכים הנגזרים מהיקום הסחיר, כדי להראות כיצד…