סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
731 מסמכים
המחברת מציגה תהליך לאפיון סדרות שוק לפני מידול. היא מתחילה בתרשימים של מחירים ותשואות SPY, רמות VIX והתפלגות התשואות, כדי לזהות מגמות, התקבצות תנודתיות וזנבות כבדים. לאחר מכן היא מסבירה כיצד לקרוא יחד את מבחני Augmented Dickey-Fuller ו־KPSS: השערות האפס שלהם…
המחברת מתווה תהליך עבודה תפעולי לחיבור אסטרטגיה ל־Interactive Brokers דרך TWS או Gateway. היא בודקת שהחיבור הוא לחשבון מסחר מדומה, קוראת את ערכי החשבון והפוזיציות ומבקשת נרות היסטוריים כדי לאתחל את מצב האסטרטגיה לפני תחילת זרם הנתונים החי. אסטרטגיית מומנטום…
המחברת מציגה תהליך להערכת מודל מתחרה במצב צל לפני הקצאת הון. היא משווה תחזיות שמורות של מודל מכהן קבוע ושל מועמד, בונה תיקי לונג־שורט מדורגים שווי־משקל, מחילה על שניהם אותו כלל עלויות עסקה ובוחנת שער שנקבע מראש. השער משלב שיפור מינימלי ביחס שארפ ואורך תקופת…
המחברת מציגה מסגרת להערכת בקטסט הקצאה של ETF באמצעות תשואות תיק יומיות ומדד ייחוס תואם SPY. היא סוקרת מדדי סיכון ותשואה כגון שארפ, סורטינו, קלמר ודרואודאון מרבי; מדדים מתגלגלים; התאוששות מדרואודאון; אלפא, בטא, שגיאת עקיבה ויחס מידע ביחס למדד ייחוס; וביצועים…
המחברת מסבירה כיצד אי־ודאות במודל עשויה להוסיף מידע מעבר לאומדן נקודתי. היא מתאימה מודל תנודתיות סטוכסטית שבו לוגריתם התנודתיות החבוי מתפתח לאורך זמן והתשואות מתפלגות לפי Student-t. פיזור אחורי, רוחב מרווחי אי־ודאות ואומדני פרמטרים מופקים כמאפיינים, תוך…
מערך ההערכה הזה מפריד בין ארבעה סוגי כשלים בצינור פיננסי של יצירה מתוגברת בשליפה: שליפת ראיות רלוונטיות, ביסוס תשובות בראיות אלה, סירוב לענות על שאלות שאין להן תשובה, והתנגדות להוראות לא בטוחות בטקסט שנשלף. הוא משתמש בתרחישי בדיקה שנכתבו ידנית, ובהם שאלות,…
ניתוח זה קורא צינור בקטסט רשום לאסטרטגיית מניות US חודשית המבוססת על מאפייני חברות. הוא מדווח על אי־ודאות בשרפ, מדדי שרפ הסתברותיים ומתוקני הטיה, השוואות אסטרטגיה מזווגות, דעיכה בקבוצת הבדיקה וניתוח עלויות שנועד לשקף את חוסר הנזילות במניות זעירות. הולידציה…
מחברת זו מעריכה הוראות עצירת הפסד ברמת הפוזיציה, עצירות נגררות ויציאות לפי זמן, על שושלת ההקצאה המדורגת במקום הראשון בשרפ בוולידציה מבין מועמדים כשירים עם כיסוי מלא. כל מעטפת מושווית להורה שלה ללא מעטפת, וכך מבודדת השפעת כלל הסיכון. רווחי סמך בבוטסטרפ בלוקים…
מחברת זו משווה כללי הקצאת משקל בתיק עבור אסטרטגיית אופציות S&P 500 שמוכרת סטרדלים. היא משאירה את הסימולים שנבחרו ואת הגדרות האסטרטגיה האחרות קבועים, ומחליפה את קו הבסיס של משקולות שוות במקצים המשתמשים בתחזיות מודל או באומדני סיכון של תשואות נכסי הבסיס.…
מחברת זו מודדת כיצד עלויות ביצוע משפיעות על תצורת החוזים התמידיים בקריפטו שכבר נבחרה. היא משאירה את המודל, נקודת הביקורת, כלל הכניסה, המקצה ובקרת הסיכון קבועים, ואז מריצה מחדש את האסטרטגיה על פני טווח מוגדר של חיובים הלוך ושוב על הסכום הנסחר. עקומת דעיכת…
פרק זה סוקר למידה עמוקה לסדרות עתיות דרך שאלה מעשית: מתי סדר התצפיות מכיל מידע שחיזוי בחתך רוחב מחמיץ, ואילו תכנוני מודל יכולים לנצל אותו? הוא מכסה רשתות חוזרות ואת עומס האימון הסדרתי שלהן, מודלי פירוק כגון N-BEATS, גישות מבוססות קשב, קונבולוציות עתיות,…
מחברת זו משתמשת ב-SHAP להסברת תחזיות רגרסיית Ridge לתשואות ETF. במודל ליניארי, לייחוסי תכונות יש קשר בצורה סגורה למקדמים המותאמים ולסטיות מערכי תכונות הרקע, כך שהניתוח יכול לבדוק את המסביר מול פירוק מדויק. היא מדגימה חשיבות גלובלית, הסבר מפל לתחזית יחידה…
מחברת זו מתארת יצירת מערך תחזיות מחוץ למדגם עבור מודל אופציות S&P 500 שנבחר בעבר. היא מקבעת את התצורה על סמך תוצאות ולידציה, מתאימה אותה מחדש לנתונים שלפני קבוצת הבדיקה ורושמת תחזיות לחלון הבדיקה. בדיקת זהות האימון מבחינה בין התאמה מחדש אמיתית לבין תחזיות…
כלי זה מתאר שיטה להסברת תשואות אסטרטגיה באמצעות מודלים של שלושה או חמישה גורמי Fama–French, עם אפשרות לכלול מומנטום. הוא מתאים נתוני גורמים יומיים לתשואות האסטרטגיה, מזהה את תדירות התשואה ומחשב תשואות גורמים מצטברות כשהאסטרטגיה נצפית בתדירות נמוכה מיומית.…
מחברת זו בוחנת תכנון יציאה משתי מודלים על נתונים שעתיים של חוזים תמידיים BTC, ETH ו-SOL. מסווג כניסה מזהה תשואות עתידיות חריגות בעוצמתן; ההסתברות החזויה שלו מצטרפת לתכונות טכניות במודל נפרד, שמעריך אם התשואה ב-24 השעות הבאות תהיה שלילית. הסתברות הכניסה…
פרק זה מציג ניהול סיכונים כחלק מתכנון אסטרטגיה ומתפעול בזמן אמת. הוא עוסק במדידת סיכון זנב באמצעות ערך בסיכון וערך מותנה בסיכון, בעומק הירידה משיא לשפל ובהתאוששות ממנה, בפירוק חשיפות, בבדיקות לחץ, בבקרות אדפטיביות ובממשל. השיטות המתוארות כוללות אומדני זנב…
מחברת זו מעריכה תשואות של גורמים שפורסמו כאבני בניין אפשריות לתיק. היא מפרידה בין שלוש שאלות: האם התשואה הממוצעת של גורם עוברת רף סטטיסטי תובעני, האם גורמים מפזרים זה את זה מסיבות שעשויות להחזיק מעמד, וכיצד הם התנהגו בתקופות משבר שנבחרו. היא מסתמכת על סדרות…
מחברת זו מעריכה יציאות ברמת הפוזיציה בחוזים עתידיים תמידיים בקריפטו, שנבחרו בשלב הקצאה מוקדם יותר. היא מגדירה סטופים קבועים להפסד, סטופים נגררים הקשורים למחיר הטוב ביותר של כל פוזיציה ויציאות לפי זמן לאחר תקופת החזקה שנקבעה. הגריד שהוצהר כולל ארבעה עשר…
מחברת זו משווה שכבות הגנה לסיכון בין בקטסטים של חקרי מקרה, לרבות כללי סטופ, סטופ נגרר, מגבלת הפסד, מפסק ירידה משיא לשפל ויעד תנודתיות. היא טוענת את תוצאות שכבות ההגנה מכל מחקר, בוחרת קו בסיס משלב הקצאת נכסים כשיש כזה ומשווה את ביצועי הבסיס לשכבות ההגנה. היא…
מחברת זו מרכיבה מערכת חיזוי בת ארבעה שלבים: צוות של סוכני מחקר, צבירת הסתברויות, דיון עימותי ומפקח שמזהה מחלוקות, מחפש ראיות מבהירות ומפיק הסתברות סופית. השפעת המפקח מותנית ברמת הביטחון שהוא מציין: אפשר להתעלם ממנו, לשלב את הערכתו עם התוצאה הקודמת או לאפשר…
מחברת זו מדגימה אימון של רשת יריבות יוצרת על מאפייני ETF מהונדסים תוך שימוש בפרטיות דיפרנציאלית. היא מציגה את פרמטרי הפרטיות אפסילון ודלתא, מסבירה מדוע DP-SGD מגבילה את הגרדיאנט של כל רשומה לפני צבירתו ומוסיפה רעש מכויל, ומשתמשת ב-Opacus לניהול גרדיאנטים לכל…
מחברת זו מיישמת הסקה קלאסית בשיטת הריבועים הפחותים הרגילה על מאפייני ETF ועל תשואות עתידיות. היא סוקרת אומדני מקדמים, שגיאות תקן, סטטיסטיקות t, ערכי p ומבחנים להטרוסקדסטיות, למתאם אוטומטי בשאריות, לאי-נורמליות ולרב-קולינאריות. המדגם הוא פאנל לא מאוזן של נכס…
מחברת זו עוקבת אחר אותות דירוג של ETF לאורך בניית תיק ובקטסט מפושט. רגרסיית Ridge וסיווג לוגיסטי מאומנים בחלוקות ווק-פורוורד, ואז מושווים לתיקים המבוססים על מומנטום ועל משקל שווה. באיזון מחדש חודשי, האותות הפעילים בוחרים סל של עשר המניות המדורגות בראש,…
מחברת זו מציגה כיצד לכוונן כללי סטופ־לוס, מימוש רווח וסטופ נגרר לתיק מומנטום תוך שמירה על תקופת בדיקה שמורה בסדר כרונולוגי. היא משווה סריקות פרמטרים חד־ממדיות, רשתות משותפות של כללים וערכי קדם לסטופ או ליעד הנגזרים מחריגות שליליות וחיוביות מרביות בעסקאות…