סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
904 מסמכים
פרק זה מסביר כיצד להעריך מודלים פיננסיים של למידת מכונה תוך כיבוד המידע שהיה זמין בכל מועד החלטה. הוא מבחין בין אימון, אימות ותקופת מבחן סופית, ומסביר מדוע אימות k-fold עם ערבוב אקראי מאפשר למודלים להתאמן על תצפיות עתידיות כשהם חוזים את העבר. קיפולי…
המחברת שואלת מרשמים של מקרי מחקר מרובים במסחר ומפיקה טבלאות חוצות מערכי נתונים להשוואת אותות, הקצאה, עלויות וסיכון. היא מדווחת אבחונים על אשכול התצורות שדורגו באימות, לרבות פער מדד שארפ בין הראשונה לעשירית, התנהגות ברמת קיפול ומדידות קשורות שנועדו להראות עד…
מחברת מסכמת זו משווה משקל שווה, תנודתיות הפוכה, אופטימיזציית ממוצע־שונות וזוגיות סיכון היררכית, באמצעות אות משותף ביקום מגוון של ETF. מודל Ridge מתגלגל משתמש במאפייני מומנטום, מרחק מממוצע נע ותנודתיות כדי לאמוד תשואות עתידיות ולבחור תעודות סל ללונג ולשורט.…
המחברת בונה את N-BEATS, ארכיטקטורת חיזוי עצבית מחוברת במלואה שמעבדת חלון קלט שלם וחוזה מסלול עתידי. הגרסה הניתנת לפרשנות שלה מגבילה בלוקים לבטא רכיבים באמצעות בסיסים של מגמה פולינומית ועונתיות פורייה. חיזויים לאחור עם שארית מאפשרים לבלוקים מוערמים להביא…
המחברת מבודדת את הקצאת הנכסים בתיק באמצעות קיבוע האות שנבחר לכל מקרה מחקר והשוואת בק טסטים משלב ההקצאה. היא בוחנת שיטות כגון משקל שווה, תנודתיות הפוכה, שקלול לפי ציון, אופטימיזציית ממוצע־שונות, זוגיות סיכון וזוגיות סיכון היררכית. עבור כל שיטה היא שומרת את…
המחברת משווה שיטות הקצאת נכסים בתיקים בין מקרי מחקר, תוך שמירה על תחזית האות שנבחרה לכל מקרה. היא טוענת בק טסטים משלב ההקצאה הקשורים לאותה תחזית עיקרית, ואז בוחנת שיטות כגון משקל שווה, תנודתיות הפוכה, אופטימיזציית ממוצע־שונות, זוגיות סיכון, זוגיות סיכון…
המחברת בוחנת כיצד תדירות האיזון מחדש משפיעה על תחלופה, ביצועים ברוטו ותוצאות לאחר התאמה לעלויות בתיק מומנטום המדורג בראש של תעודות סל. היא אומדת תחלופה משינויים היסטוריים במשקולות היעד בתדירות יומית, שבועית, דו־שבועית וחודשית, ואז מחילה הנחות להמחשה בדבר…
המחברת משווה מודלי LightGBM לקו בסיס של רידג׳ לחיזוי תשואות ETF בשני אופקי זמן. היא מסבירה מדוע עצים יכולים לזהות אינטראקציות התלויות במשטר שוק, כגון התנהגות שונה של מומנטום בעת לחץ בשוק, ואילו פיצולים חמדניים עלולים להיות לא יציבים כשהמאפיינים מתואמים מאוד.…
המחברת מעריכה סדרת ערך כולל נעול של DeFi כנתוני עזר למסחר באת׳ר. הסקירה מאורגנת סביב ארבע שאלות: האם הסדרה קשורה לתשואות עתידיות, האם הנתונים תקינים וניתנים לשחזור, האם השימוש בהם מותר מבחינה משפטית, והאם ערכם מצדיק את עלויות האינטגרציה והתחזוקה. ניתוח האות…
המחברת מתארת תהליך בק טסט של 15 דקות לתחזיות על מניות NASDAQ-100. תחילה היא מבצעת בדיקת תקינות לאות אקראי: מאחר שמסחר אקראי אמור להפסיד לאחר עלויות, תוצאה רווחית באופן מתמשך עשויה להעיד על בעיות כגון הצצה קדימה, נתונים שאינם מיושרים או חיובי עלויות חסרים.…
המחברת משווה הקצאות תיק של PyPortfolioOpt, Riskfolio-Lib ו-skfolio באמצעות אותו פאנל תשואות של ETF. היא מתאימה מקצי נכסים לתקופת אימון, בודקת שמטרות שקולות ומשקולות מיושרות תואמות בטווחי הסבילות של הפותר, ומעריכה הקצאות קפואות על תצפיות מאוחרות יותר. ההשוואה…
המחברת בונה תוויות לתשואות עתידיות עבור אסטרטגיה שקוראת אותות מאופציות רשומות וסוחרת במניות הבסיס. היא מתאימה את מחירי המניות היומיים לפיצולים ולדיבידנדים, משתמשת במזהה נייר ערך קבוע, ומגדירה תשואות בין מחירי ביצוע אפשריים בנקודות הכניסה והיציאה המתוכננות.…
המחברת אומדת באיזו מידה תיק במשקל שווה של מניות US ששרדו עשוי להפריז בתשואות לעומת תיק הכולל חברות שיצאו ממערך הנתונים. תחילה היא בוחנת מתי הפאנל מתעד יציאות, ומוצאת שהיסטוריית היציאות השימושית מתחילה רק בשנים המאוחרות יותר שלה. מכיוון שבפאנל חסרים סיבות…
המחברת בוחנת כיצד עלויות עסקה משפיעות על אסטרטגיית NASDAQ-100 שמאזנים מחדש בתדירות גבוהה. תחילה היא מחילה הנחות על עלויות בנקודות בסיס על בק טסטים קיימים לפני עלויות, כדי להראות כיצד מדד שארפ משתנה כשהעלויות עולות. לאחר מכן היא משווה גרסאות של אסטרטגיות…
מחברת זו מסבירה ניתוח רכיבים ראשיים עם משתני עזר כדרך לגרום לעומסי גורמים חבויים להיות תלויים במאפייני מניות נצפים, במקום להקצות לכל מניה עומס קבוע. מיפוי משותף ממאפיינים לחשיפות לגורמים יכול להפיק עומסים למניות שאינן בפאנל האימון ולהסתגל לשינויים במאפייני…
מחברת זו בונה את מסגרת מרקוביץ׳ להשקעה מלאה ולפוזיציות לונג בלבד, כולל תיקים אפשריים, חזית היעילות ופתרונות למדד שארפ מרבי ולשונות מינימלית. היא מסבירה כיצד שונות התיק תלויה במטריצת השונות־משותפת וכיצד פיזור יכול להפחית סיכון כאשר נכסים אינם נעים יחד. מספר…
מחברת זו הופכת דירוגי מודלים לתיקי חוזים עתידיים תמידיים פשוטים בקריפטו, כדי שניסויים מאוחרים יותר יוכלו למדוד את השפעת השינוי בגודל הפוזיציה, בעלויות או בבקרות סיכונים. היא מיישמת כללי כניסה כגון בחירת החוזים עם הציונים הגבוהים ביותר ללונג ועם הנמוכים ביותר…
מחברת זו מדגימה כיצד לכוונן כללי StopLoss, TakeProfit ו־TrailingStop לתיק מומנטום תוך שמירה על הפרדה כרונולוגית בין הכיול להערכה. היא בודקת רוחבי כללים בנפרד וצירופים משותפים באמצעות נתוני כיול, ואז מקפיאה תצורות נבחרות לפני פתיחת תקופת ההערכה המאוחרת יותר.…
המסמך מדגים חיבור אסטרטגיית מומנטום של חמישה ימים ב־ETF ל־Alpaca באמצעות ממשק אסטרטגיה משותף. האסטרטגיה עוקבת אחר מומנטום ב־SPY, QQQ ו־IWM ומייצרת אותות כשהוא חוצה סף. מתאמים ייעודיים לברוקר מטפלים בנתונים ובפקודות, ואילו האסטרטגיה ומעטפת הסיכון ניתנות…
המסמך משווה שיטות חלופיות לקביעת גודל פוזיציה באסטרטגיות חוזים עתידיים של CME, שנבחרו מתוך קו בסיס המדורג לפי מדד שארפ באימות עם משקל שווה. שקלול שווה מתייחס לכל מוצר שנבחר באותו אופן, אף שלחוזים עתידיים עשויות להיות רמות תנודתיות ותנועה משותפת שונות מאוד.…
מחברת זו הופכת קבוצות תחזיות של מודל לבקטסטים בני־השוואה של אופציות על S&P 500. בכל מועד החלטה שבועי היא מדרגת תשואות חזויות, בוחרת את הסימולים בעלי הדירוג הגבוה ביותר ביקום הנזיל ומוכרת סטרדלים בכסף במשקולות שוות. הפוזיציות מוחזקות עד לפקיעה ומסולקות במזומן…
המסמך מסביר כיצד להשוות מודל קיים למודל מועמד בהערכה בצל לפני הקצאת הון. הוא קובע מראש את תפקידיהם ואת ספי הקידום, ואז מעריך את המועמד בחמישה ממדים: שיפור במדד שארפ במונחים שנתיים, אורך תצפית מינימלי, קורלציה בין אותות, חפיפה בפוזיציות ודרואודאון מרבי יחסי.…
מחברת זו מדגימה הגדרת Feast עם מקורות Parquet, ישויות, תצוגות תכונות, חותמות זמן ומדיניות זמן־חיים, ולאחר מכן אחזור תכונות לדוגמאות אימון ולשאילתה המדמה שליפה בזמן אמת לפי מועד. היא משווה בין הפלט של Feast, תכונה אחר תכונה, לבין צירוף ידני לפי נקודת זמן, תוך…
המחברת מציגה מקודד אוטומטי מפוקח למידול גורמי מניות. בניגוד למקודדים אוטומטיים לא־מפוקחים שלומדים צוואר בקבוק באמצעות שחזור החתך הרוחבי, מודל זה כולל גם תשואות עתידיות בפונקציית המטרה של האימון. לכן המטרה מעצבת גם את הייצוג הנלמד וגם את התחזיות. תוויות שונות…