סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
904 מסמכים
מחברת זו מיישמת מודל עצבי של גורם היוון סטוכסטי על חוזים עתידיים של CME. במונחי תמחור נכסים, גורם היוון סטוכסטי הוא משתנה אקראי שמכפלתו בתשואה של כל נכס מקבלת אותה תוחלת בהיעדר ארביטראז׳. המודל מאמד אובייקט חבוי זה באמצעות תשואות מוצרים וגם מאפיינים נצפים…
הערת תצורה זו מבחינה בין הגדרות שמופיעות בזהות של בקטסט לבין הגדרות שמשפיעות בפועל על עלויות מסחר מדומות. במקרה המתואר, כל הריצות הרשומות משתמשות במסלול וקטורי של תשואה עד לפקיעה. שדות מחיר הביצוע, שיעור העמלה ושיעור הסליפג׳ שהוגדרו אינם מועברים למסלול הזה,…
המסמך מדגים מעטפת לברוקר שבודקת פקודות ואת מצב התיק לפני העברת עסקאות. הבקרות כוללות מגבלות על כמות המניות והשווי בכל פקודה, מגבלות חשיפה לפוזיציה, מגבלות על קצב הפקודות, רשימות נכסים מותרים וחסומים, ועצירת חירום. ברוקר סינתטי מציג אילו בקשות התקבלו ואילו…
ניתוח זה בודק אם נתוני סליקה יכולים לתמוך באסטרטגיית חוזים עתידיים של CME בחתך רוחבי שבועי, לפני התאמת מודל כלשהו. הוא בוחן אם יש מספיק מוצרים עם ציטוטים במועדי האיזון מחדש כדי למלא את תיקי הלונג והשורט המתוכננים, מעריך עלויות מרווח לפי תוספות המחיר…
מקרה בוחן זה מעריך אסטרטגיות עשירונים חודשיות לונג־שורט המבוססות על מאפייני חברות US, ומשווה מודלים ליניאריים, הגברת גרדיאנט וגישות של גורמים חבויים, עם השהיות חשבונאיות בנקודת הזמן, אימות בווק-פורוורד ועלויות מסחר המשתנות לפי תקופה. השושלת המדווחת החזקה…
המחברת משווה מסדי נתונים משובצים, מבוססי שרת, כלליים וממוקדי מסחר במשימות של סדרות זמן פיננסיות: כתיבה בכמות גדולה, סריקות מלאות, שאילתות חלון זמן, צבירת OHLCV והתאמת עסקאות להצעות מחיר. הלקח העיקרי הוא שסידור האחסון וסוג השאילתה משפיעים על הביצועים בדרכים…
הסקירה הלימודית משווה מודלים סטוכסטיים פרמטריים ושיטות Bootstrap ליצירת מסלולים פיננסיים סינתטיים. היא כוללת תנועה בראונית גאומטרית, דיפוזיית קפיצות, חזרה לממוצע, תנודתיות סטוכסטית של Heston ו־GARCH, לצד דגימה מחדש עצמאית ודגימה מבוססת בלוקים. המודלים…
הניתוח משווה שלוש דרכים להמיר תחזיות תשואה חתומות של מודל לפוזיציות בינאריות: סף אפס קבוע, אחוזון נגרר לכל סימול ואחוזון בחתך רוחב בין סימולים. הכללים מוחלים על תחזיות אימות רשומות של ETF ושל חוזים תמידיים בקריפטו, תוך שינוי אורכי המבט לאחור וספי האחוזון.…
המחברת מגדירה את Feast כמאגר מאפיינים לנתונים פיננסיים ולנתונים מבוססי מודל, ואז משווה את השליפות ההיסטוריות ובנקודת הזמן שלו לצירוף ידני שקוף. היא מגדירה ישויות, מקורות עם חותמות זמן, תצוגות מאפיינים וזמן חיים, ומכינה עותקי Parquet זמניים לטווח תאריכים…
המחברת משווה פונקציות מטרה של הגברת גרדיאנט לתשואות חודשיות של מניות US, תוך השארת המאפיינים, היעד וקיפולי הווק-פורוורד קבועים. היא משווה שגיאה ריבועית לשגיאה מוחלטת ולהפסד הובר, שמפחית את השפעתן של שאריות גדולות. הסיבה היא שתשואות קיצוניות של מניות בודדות…
מודול זה מתאם התאמה והערכה בווק-פורוורד לכמה מודלי גורמים חבויים, ובהם רכיבים עיקריים, רכיבים עיקריים עם מכשירים ומקודדים אוטומטיים עצביים. הוא מכין נתוני פאנל וקיפולים, מפעיל מריצים ייעודיים למודלים ומנהל תחזיות, מטא־נתונים ברמת קיפול וריצות אימון רשומות.…
ניתוח זה מסביר כיצד לקרוא מקדמי מידע (IC) בחתך רוחב עבור מודלי חוזים עתידיים של CME, וכיצד הם קשורים לבדיקות תיק מאוחרות יותר. הוא מחשב את מתאם הדירוג בכל תאריך בין תשואות חזויות לממומשות, ואז מחשב ממוצע של המתאמים לאורך התאריכים. הדבר תואם אסטרטגיה במשקל…
מחברת זו בוחנת אם נתוני ETF היסטוריים יכולים לתמוך באסטרטגיית דירוג חודשית לפני בניית מודל או תחזית. היא בודקת זכאות בנקודת הזמן לפי הנזילות בשנה הקודמת, סופרת קרנות זמינות במועדי איזון מחדש, ממירה עמלה למניה וחצי המרווח בין מחיר הקנייה למחיר המכירה לעלויות…
המסמך מסביר כיצד יחס שארפ מנוכה (DSR) מתאים את יחס השארפ של אסטרטגיה שנבחרה למספר האסטרטגיות שנבדקו, לשונות בין אומדני יחס השארפ שלהן ולהתפלגויות תשואה שאינן נורמליות. הוא משווה זאת לחישוב יחס שארפ הסתברותי ללא תיקון ומתאר ניתוח קשור של ההסתברות להתאמת יתר…
מחברת זו בוחנת מדוע שני מנועי בקטסט עשויים להפיק תוצאות שונות מאותות זהים. היא מקבעת אסטרטגיית ETF שחושבה מראש, בונה מהתחזיות שלה תיק דטרמיניסטי ומשנה הגדרות ביצוע אחת בכל פעם. ההגדרות כוללות עיגול מספר המניות, מזומן שמור לעמלות, סדר ביצוע, התנהגות באיזון…
מחברת זו משווה מודלי LightGBM בפאנל מניות של US בשלושה אופקי תשואה. רשת החיפוש משנה את מספר עלי העץ ואת פונקציות ההפסד, ואז מדרגת כל תצורה בכמה נקודות בדיקה של מספר העצים. הדיון מסביר כיצד עצים רדודים יכולים ללמוד אינטראקציות בין מאפיינים, כיצד הפסדים…
מחברת זו מעריכה תחזיות אימות שמקורן במחקר מניות ואופציות, באמצעות הפיכתן לתיקי מניות לונג בלבד. היא משתמשת בקו בסיס במשקל שווה למניות המדורגות בראש, משווה כמה רמות ריכוז בתיק ופועלת לפי קצב ההחלטות הייחודי לכל תווית. אותות שנוצרו בסגירה מבוצעים בפתיחה הזמינה…
מחברת זו בונה תוויות תשואה עתידית לאסטרטגיות straddle קצרות בכסף על מניות S&P 500. מכיוון שפאנל אסטרטגיות ה-straddle היומי ל-30 יום מתגלגל בכל סשן למחיר מימוש או למועד פקיעה אחרים, סדרת מחירים מוזזת תשווה חוזים שונים. במקום זאת, השיטה עוקבת בשרשרת האופציות…
המחברת מסבירה את Value at Risk (VaR), שמסמן כמותון הפסד, ואת Conditional Value at Risk (CVaR), שמחשב ממוצע של הפסדים מעבר לסף הזה. היא משווה אומדנים היסטוריים, גאוסיים, מותאמי Cornish–Fisher ואומדני מונטה קרלו מסוג Student-t באמצעות תשואות יומיות של ETF.…
מחברת לימודית זו משווה שיטות לבניית תוויות יעד למודלי מסחר מפוקחים באמצעות נתוני ETF. היא סוקרת תשואות ותוויות כיוון באופק קבוע, אחוזונים מתגלגלים בסדרות זמן, אחוזונים רוחביים, תוויות מחסום משולש עם ספים קבועים או מותאמי תנודתיות וסריקת מגמות. היא דנה גם…
מחברת זו מדגימה בדיקות להטיית הצצה קדימה באמצעות מחירי ETF וסדרות מאקרו־כלכליות. היא מראה שממוצע נע ממורכז כולל תצפיות עתידיות, עשוי לעקוב מקרוב מדי אחר תפניות במחיר, וחסר לו זנב עדכני משום שהקלטים העתידיים שלו טרם הגיעו. בדיקת מתאם בין רמה לתשואה הבאה אינה…
ניתוח חקרני זה מאפיין פאנל OANDA בן ארבע שעות של 20 צמדי מטבעות ומסביר כיצד לפרש את הנתונים. הוא מבחין בין צמדים ישירים, עקיפים וצולבים לפי מיקום הדולר, ומראה מדוע יש להפוך ציטוטים ישירים לפני שילובם למדד עוצמת דולר. שדה הנפח סופר עדכוני ציטוטים בזירת המסחר,…
מודול המידול המשותף הזה תומך בתהליכי מחקר כמותי באמצעות טעינת מאפיינים, תוויות, נתונים מבוססי זמן והגדרות, ולאחר מכן הכנת קפלים לאימות צולב בווק-פורוורד. התכנון מדגיש שחזוריות ומקור נתונים: גיבובים מתעדים קובצי מקור, מערכים, הגדרות מודל וקוד מחברת, כך שניתן…
מחברת זו משווה שלוש דרכים להשתמש במשטרי שוק בחיזוי: מודל בסיס ללא קלט משטר, מודל יחיד שמקבל את ההסתברות המסוננת למצב תנודתי, ומודלים נפרדים שאומנו בתוך שיוכים קשיחים למשטרים. כדי להימנע מהצצה קדימה, היא מתאימה מחדש מודל מרקוב חבוי בכל בלוק אימון של…