סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
831 מסמכים
מחברת זו משווה שתי ארכיטקטורות Transformer לחיזוי תשואות ETF ל-21 ימים מתוך מאפייני מומנטום נגררים. PatchTST מקבץ ימים עוקבים למקטעים, כך שכל אסימון מכיל רצפים קצרים של צורה מקומית. iTransformer מתייחס במקום זאת להיסטוריה של כל מאפיין כאסימון, ומאפשר למנגנון…
מחברת זו מאמנת מודל Skip-gram Word2Vec על קורפוס קטן של חדשות פיננסיות המסומנות לפי סנטימנט, ובוחנת מה חושפים השכנים הקרובים ביותר. השיטה מייצגת מילים על סמך ההקשרים שבהם הן מופיעות. בדוגמה, רווח והפסד נעשים שכנים קרובים כי דיווחים פיננסיים משתמשים בהם…
מודול זה מתאר ממשק חיפוש לסוכני מחקר, עם ספק חי וספק דמה דטרמיניסטי. החיפושים יכולים להגביל את מספר התוצאות ולהחיל תאריך סף לפרסום, כדי לתמוך במחקר נקודתי בזמן באמצעות הסרת תוצאות שתוארכו במועד הסף או אחריו. רשימות דומיינים מותרים וחסומים מסננות מקורות,…
מודול זה מגדיר פונקציית מטרה גזירה ללמידת תיק מקצה לקצה. הוא ממיר משקולות סיכון מוגבלות ברמת הנכס לחשיפות תיק באמצעות התאמה לתנודתיות, מחשב תשואות גולמיות ממוצעות על פני נכסים זמינים, ואפשר גם מפחית עלויות עסקה על סמך שינויים מהמשקולות הקודמות. אפשר להחריג…
מחברת זו מסבירה כיצד מקודד אוטומטי מותנה מרחיב PCA ממוכשר PCA למידול תשואות ETF. שתי השיטות ממפות מאפייני קרן לחשיפות לפקטורים ומשלבות אותן עם תשואות הפקטורים; המקודד האוטומטי מחליף את מיפוי המאפיין לחשיפה הליניארי של IPCA ברשת עצבית. האימון משתמש בקיפולי…
מחברת זו משתמשת ברגרסיה ליניארית כקו בסיס לחיזוי תשואות NASDAQ-100 ממאפייני מיקרו-מבנה ברמת הדקה. מאחר שמדדי מרווח וחוסר איזון בפקודות חופפים בין חלונות מבט לאחור, מטריצת המאפיינים קולינארית מאוד: ריבועים פחותים רגילים עלולים להקצות משקלים מנוגדים ולא יציבים…
מחברת זו בונה מרווחי חיזוי סביב תחזיות גרדיאנט בוסטינג ומשווה בין חיזוי קונפורמי מפוצל לבין רגרסיית קוונטילים, רגרסיית קוונטילים קונפורמית והסקה קונפורמית אדפטיבית. חיזוי קונפורמי מפוצל משתמש בחלוקה כרונולוגית לאימון וכיול, מסיר תצפיות סביב הגבול כדי להתחשב…
מחקר מאפיינים זה עבור ETF בונה שלושה משתנים נגזרים ממודלים: מודל מרקוב חבוי (HMM) שמעריך את משטר השוק, מחירים שעברו הפרשים שבריים עבור קרנות ייחוס, ותנודתיות מותנית מסוג GARCH(1,1) לכל ETF. הוא מדגיש שכדי למנוע הצצה לעתיד, הן הפרמטרים והן ההסקה צריכים להשתמש…
המחקר משווה עצים עם Gradient Boosting למודל ליניארי עם ענישה לצורך דירוג צמדי מטבעות לפי תשואות עתידיות. המניע הוא שעצים יכולים לייצג קשרים מותנים, כגון שימוש במומנטום במשטר שוק אחד ובקארי באחר, בעוד שהצמדים חולקים מטבעות ותלויים סטטיסטית זה בזה. הרשת…
המחברת מרכיבה סוכן חיזוי מלקוח של מודל שפה, כלי חיפוש ולולאת תורות מוגבלת. הסוכן מחפש ראיות ומחזיר הסתברות בינארית עם נימוק. מנתח התשובות שלו מטפל בשגיאות עיצוב נפוצות ומאמת פעולות חיפוש וחיזוי; תשובות לא תקינות נשלחות בחזרה לתיקון. רשומות ריצה שמורות משמרות…
המחברת מיישמת שיטות מחקר אירועים מסדרות זמן מבניות בייסיאניות כדי לאמוד את השפעת הודעות הפדרל ריזרב על ETF אג״ח. היא בונה תרחיש נגד עובדתי מתוך קשרים לפני האירוע בין תשואות הלוגריתם היומיות של נכס היעד לבין תשואות של משתני בקרה מסוג ETF בינלאומיים וסחורות.…
המחברת משווה בין DQN, PPO ו-A2C בסביבת מסחר מדומה משותפת, המכוילת לתשואות שעתיות של חוזים עתידיים תמידיים על ביטקוין. מודל GARCH(1,1) מספק צבירת תנודתיות, בעוד הסביבה גובה על שינויי פוזיציה ומחילה פעולה בהשהיה של צעד אחד, כדי למנוע מתן תגמול לסוכן על תשואה…
המחברת בודקת אם ארבע אסטרטגיות של תיקים מנוהלים מסבירות תשואות SPY לאחר בקרה על תנועה משותפת רחבה של ETF. האסטרטגיות מדרגות ETF לפי מומנטום בפיגור, תנודתיות או תשואות אחרונות. עשרה רכיבים עיקריים מקבוצה מאוזנת של ETF עם היסטוריה ארוכה משמשים כמשתני בקרה,…
המחברת מתאימה את Word2Vec skip-gram לאחזקות מניות של מוסדות. היא מתייחסת לתיק של כל מוסד כאל משפט, למזהי מניות כאל אסימונים, ולפוזיציות המסודרות לפי שווי האחזקה המדווח כסדר המילים. מניות שמופיעות שוב ושוב בהקשרים דומים של תיקים עשויות לקבל Embeddings קרובים,…
המחברת בודקת אם קביעת גודל פוזיציה מבוססת מודל משפרת את התוצאה לעומת שקלול שווה באסטרטגיית מאפייני חברות US. היא משווה שקלול לפי ציון, המקצה משקל גדול יותר למניות עם ציונים חזויים גבוהים יותר, לשקלול קונפורמי, המפחית הקצאות כאשר מרווחי התחזית מצביעים על…
המחברת בוחנת אם אפשר להבחין בין מקדם המידע של אות (IC) לבין רעש כאשר תצפיות עוקבות תלויות זו בזו. היא מדגימה זאת באמצעות אות מומנטום ונתוני ETF, ומסבירה כיצד תשואות עתידיות חופפות, דירוגי אות מתמידים ומשטרי שוק עלולים ליצור אוטוקורלציה בערכי IC יומיים.…
המחברת מתייחסת לתחזיות ARIMA כאל עמודות קלט למודלים מאוחרים יותר, ולא כתחזיות עצמאיות. היא מתאימה מודלים לתשואות ETF, משתמשת בבדיקות סטציונריות ובאבחון אוטוקורלציה כדי להציע סדרים, ומשווה בין סדרים מועמדים באמצעות קריטריון מידע על בלוק אימון. ההבחנה המרכזית…
המחברת מתארת כיצד להכין ולרשום תחזיות NLinear עבור תוויות FX. NLinear מחסיר את הרמה האחרונה שנצפתה מכל היסטוריית קלט באורך קבוע, וכך ממקד את המודל בשינויים בתוך חלון המבט לאחור. תהליך משותף לבדיקת זכאות של רצפים גוזר את גבולות הקפלים מציר הזמן הסופי של…
כלי הניתוח המשותף הזה תומך בהשוואת תחזיות של מודלי מסחר באמצעות מדדי מרשם ואבחון ברמת התחזית. הוא טוען תוצאות מקדימות של מקדם מידע, מאפשר סינון לפי תווית או משפחת מודלים, וכברירת מחדל מוציא דורות תחזית שהוצאו משימוש כדי שהרצות ישנות עם כיסוי חלקי לא יעוותו…
המסמך מתאר שלושה מאפיינים מבוססי מודל שנבנו מקארי בחוזים עתידיים: תחזית ARIMA לקארי של הסשן הבא, מדדי פורייה מתגלגלים של אורכי מחזור נבחרים, ומודל מרקוב חבוי בעל שני מצבים שמסיק את משטר השוק מתוך הקארי הממוצע. הלקח המרכזי הוא משמעת בזמן: יש לאמוד פרמטרים רק…
המסמך מתאר המרה של חלונות תשואה מתגלגלים של ETF לתמונות דו־ערוציות עבור רשת עצבית קונבולוציונית רגילה. שדה זוויתי גרמיאני ממפה תצפיות מנורמלות לזוויות ומתעד קשרים זוויתיים זוגיים; שדה מעבר מרקובי מקבץ תצפיות לכמותונים ומייצג מעברים בין הקבוצות. תמונת ה־CNN…
המסמך מציג את פאנל המניות החודשי US של Chen, Pelger ו־Zhu, המשמש להשוואת מודלים לתמחור נכסים. הוא מתאר 46 מאפייני חברה המקובצים לפי נושא כלכלי, תשואות עודפות של החודש הבא ואת חלוקות הפאנל לפי זמן לנתוני אימון, אימות ובדיקה. כל מאפיין מדורג בחתך בכל חודש…
המסמך מסביר רשת קונבולוציה זמנית לחיזוי פרמיות מימון של חוזים תמידיים בקריפטו, על בסיס חלון של 60 מועדי סליקה. ארבעה בלוקי קונבולוציה סיבתיים משתמשים בגרעין בגודל שלוש ובהרחבות של 1, 2, 4 ו־8. שדה הקליטה שלהם משתרע על פני 61 מועדי סליקה, די כדי לכסות את חלון…
המחברת מתארת ארכיטקטורה בהשראת GT-GAN ליצירת סדרות זמן עם חותמות זמן בלתי סדירות באמת, כגון נתוני עסקאות (טיקים), נתוני נפח או נתוני ערך כספי מצטבר. מקודד GRU-ODE ממפה תצפיות למצבים חבויים, ורכיבי מחולל ומבחין המבוססים על ODE ממדלים התפתחות בזמן רציף, בעוד…