סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
731 מסמכים
מחברת זו מריצה תצורת מניות US שנבחרה קודם על תחזיות לתקופת הבדיקה השמורה. המודל, התחזיות, המקצה, הריכוזיות, שכבת הסיכון, תדירות האיזון מחדש והנחות עלויות העסקה שנבחרו עוברים משלבים קודמים. השיטה המרכזית היא לגזור את קבוצת התחזיות המתאימה לתקופת הבדיקה השמורה…
הפרק טוען שמשמעת מחקרית שניתן לחזור עליה היא מקור עמיד יותר ליתרון במסחר מכל אסטרטגיה יחידה. הוא מציג תהליך עבודה המבוסס על השערות הניתנות להפרכה, הערכה מחוץ למדגם ותיקונים לבדיקות מרובות, כדי לצמצם הטיה. הדיון סוקר לאחר מכן תפקידים ומוסדות בקריירה כמותית,…
מסמך זה מציג ניתוח רגישות לעלויות עבור אסטרטגיית מומנטום קבועה של ETF. הוא משאיר את היקום, המשקולות, לוח הזמנים והסימולטור קבועים, תוך הרצה חוזרת של הבקטסט על פני טווח עמלות לכל צד של עסקה. העקומה המתקבלת מראה כיצד יחס שארפ והצמיחה המצטברת משתנים כשהנחות…
מחברת זו מיישמת תצורת ETF שנבחרה קודם על חלון הבדיקה השמור שלה. היא גוזרת את תחזיות הבדיקה השמורה התואמות לזהות האימון ולנקודת הביקורת שנבחרו, ואז משתמשת בריכוזיות, בהקצאה, בשכבת הסיכון, בתדירות האיזון מחדש ובהנחות העלות הקיימות של האסטרטגיה, בלי לכוונן אותן…
מחברת זו מדגימה כיצד מעטפת ברוקר יכולה לדחות פקודות לא בטוחות באמצעות מגבלות על גודל פקודה ופוזיציה, תקרות לקצב פקודות, הגבלות נכסים ומתג עצירת חירום קבוע. ברוקר סינתטי הופך את ההחלטות לגלויות: פקודות שנוסו מתקבלות או נחסמות עם הסבר, וכך הדוגמאות מבודדות…
שיטה זו ליצירת מדד ייחוס מפיקה סדרת תשואות יומית שוות־משקל מהנכסים שהוגדרו במקרה הבוחן. תחילה היא לוקחת את מחיר הסגירה האחרון של כל סמל בכל סשן, ואז מחשבת תשואות מסגירה לסגירה וממוצעת את התשואות הזמינות בין הסמלים. סמל נכלל רק כאשר יש לו מחירים בסשנים…
ניתוח זה מאפיין יקום קבוע של 100 קרנות סל בתשע קבוצות נכסים. הוא בודק כיסוי לפי קרן ושנה, מוודא שפאנל המחירים תואם לתצורת הקבוצות, בוחן ערכים חסרים וסדר OHLC, ומשווה נפחי מסחר בין הקבוצות. הוא גם מסביר שמחירי הסגירה כבר מתואמים לפיצולים ולדיבידנדים, ולכן…
מחברת זו אומדת אם ציון התקן של הפרמיה בחוזה תמידי בקריפטו משפיע על תשואות שמונה השעות הבאות, כאשר שלושה גורמים מוצהרים — תנודתיות המחיר, שיעור המימון וסטיית הפרמיה הממוצעת — מוחזקים קבועים. מכיוון שהטיפול הוא רציף, היעד הוא שיפוע המתאר את השינוי בתשואה…
המחברת משתמשת בתשואות יומיות של ETF כדי להסביר כיצד מודלי GARCH לוכדים התקבצות תנודתיות והופכים אותה למאפיין המתעדכן בכל סשן. תחילה היא משתמשת באבחון חזותי ובמבחן ARCH-LM כדי לבדוק אם תשואות בריבוע תלויות בפיגורים שלהן. לאחר מכן מודל GARCH(1,1) מפריד בין…
מחברת זו מסבירה כיצד לשחזר קטלוג ניסויי מודל מתוך מרשם של מקרי בוחן ולהשוות את תוכנו ל-MLflow. היא עוקבת אחר ניסויים דרך ריצות אימון, קבוצות תחזיות וריצות בקטסט, ומקשרת כל שלב לקודמו. מפרטים שעברו תקנון מקבלים גיבובים דטרמיניסטיים, המאפשרים לזהות ריצות…
מחברת זו מפתחת מסגרת המודעת ליחידות לאומדן עלויות מסחר במניות, תעודות סל, חוזים עתידיים, מטבע חוץ וחוזים תמידיים בקריפטו. תחילה היא מבחינה בין נפח מסחר לבין מדדי פעילות שאי אפשר להמיר למחזור כספי, ואז שומרת על המכנה של העמלה בכל זירת מסחר עד שפרטי העסקה…
מחברת זו בונה מסגרת ממוצע-שונות המושקעת במלואה ובלונג בלבד עבור יקום מגוון של ETF. היא יוצרת תיקים אפשריים וחזית יעילה, ואז פותרת עבור משקלים של שארפ מרבי ושונות מזערית באמצעות תשואות וקווריאציות משוערות. היא גם משווה תיקים שעברו אופטימיזציה לחלופות פשוטות…
מחברת זו מתמחרת מחדש תצורות הקצאה מובילות של ETF על פני שתי רשתות עלויות, תוך קיבוע התחזיות, הריכוזיות וכללי ההקצאה. היא משווה את מודל העמלה למניה ומחצית המרווח של מקרה הבוחן, המשקף את הקשר בין עלויות מסחר ב-ETF למספר המניות, לרשת נקודות בסיס המחייבת ביחס…
מחברת זו מודדת כיצד עלויות ביצוע משפיעות על תצורת החוזים העתידיים התמידיים בקריפטו שכבר נבחרה. היא מקבעת את המודל, את נקודת הביקורת, את כלל הכניסה, את ההקצאה ואת בקרת הסיכון, ואז מריצה מחדש בקטסטים על פני רשת של עלויות הלוך ושוב ביחס לשווי הנקוב שנסחר. הפלט…
מחברת זו משתמשת בניתוח רכיבים עיקריים על תת־קבוצה נזילה של מניות US כדי לבנות תיקי ערך עצמי מנורמלים לפי חשיפה ברוטו ולבחון את תפקידם כגורמי סיכון חבויים. היא בוחנת את השונות המוסברת, מפרשת רכיבים באמצעות מתאמים עם קרנות סל מגזריות ETF, משווה ניתוח רכיבים…
תצורה זו מתארת תיקי מניות US חודשיים בלונג ובשורט, המדורגים לפי מאפייני חברות. היא מגדירה יקום של תצפיות מלאות בלבד עם 46 מאפיינים, החלטות בסוף החודש, ביצוע בפתיחת המושב הבא, משקל שווה לרגלי הלונג והשורט ועלויות עסקה משמעותיות, לרבות עלות השאלת ניירות ערך.…
מסגרת זו מדגימה בדיקות איכות נתונים על נתוני US של מניות יומיים מסוג OHLCV. בדיקות מבניות בוחנות קשרים בין מחירים, מחירים חיוביים, נפח לא שלילי, ערכים חסרים, תאריכים כפולים, סדר כרונולוגי, מחירים מיושנים ותשואות קיצוניות. המחברת בודקת שהאימות פועל באמצעות…
מחברת זו בונה בקטסט רוטציה חודשי של ETF, מתשואות התיק ועד לעסקאות מדומות. היא מדרגת עשר קרנות לפי תשואות מותאמות סיכון בתקופה הנגררת, מחילה משטר של עקום תשואות האוצר כדי לבחור בין המובילות לבין הקצאה הגנתית לאג״ח, ומבצעת עסקאות בפתיחת המסחר של המושב הבא.…
מחברת זו מודדת כיצד שארפ האימות של סטרדלים באופציות S&P 500 בכסף משתנה על פני עלויות ביצוע משוערות ושני יקומי אופציות. היא מבטאת את עלות המרווח כשבר מתוך חצי המרווח המצוטט של האופציה, משום שפרמיית האופציה והשווי הנומינלי של נכס הבסיס שונים מאוד. היא מעריכה…
מחברת זו מעריכה מודלי רצף LSTM ו-NLinear לחיזוי חוזים עתידיים. בניגוד למודלים המשתמשים בשורת מאפיינים אחת לכל החלטה, מודלי רצף צורכים חלונות מסודרים של תצפיות עבר ועשויים ללמוד דפוסים שתקצירים קבועים מחמיצים. NLinear חוזה שינויים ביחס לערך האחרון בכל חלון;…
מחברת זו מסבירה כיצד להעריך אם אסטרטגיות שנבנו על פאנל מניות US יכולות לעמוד בחיכוך מסחר. היא מקבעת תצורה אחת לכל תווית באמצעות שארפ אימות, ואז מחשבת מחדש את תוצאותיה של אותה אסטרטגיה ברמות עלות מוגדרות. כך נמנעת בחירה בסריקה באסטרטגיה שבמקרה מתפקדת הכי טוב…
מחברת זו בוחנת אם ייחוסי SHAP נשארים יציבים כשהתחזיות דומות או כשהמודלים מותאמים מחדש עם זרעים אקראיים וארכיטקטורות שונות. באמצעות תשואות עתידיות של ETF, היא מחפשת זוגות מדגמים שהתחזיות עבורם קרובות אך פרופילי SHAP שלהם שונים, ואז משווה חשיבות מאפיינים מכמה…
המחברת מראה כיצד להמיר תשואות ברוטו לביצועים נטו תחת הנחות מפורשות לגבי מסחר, מימון והוצאות קרן. מבנה העלויות כולל מרווח והשפעת שוק, עמלות ודמי בורסה, ריבית על מרווח, השאלת מניות, דמי ניהול והוצאות תפעול. חישובים עם פרמטרים מחילים ניכויים אלה על סדרות תשואה…
הקוד מחשב מדדי ביצועים תקניים מטבלאות תחזיות מחוץ למדגם, בנפרד לכל קיפול וגם כמדדים מצרפיים מרכזיים. הוא תומך ברגרסיה ובסיווג, לרבות מקדם מידע, מדדי שגיאה, מדדי הבחנה וספירת ישויות. בסיווג, הוא דורש עמודת תשואה רציפה לחישוב מקדם מידע, ובמקביל משתמש בתווית…