סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
904 מסמכים
ניתוח זה מעריך אם אותות שנבחרו בכמה מחקרי מקרה של מסחר נראים אמינים דיים לשימוש נוסף. הוא משווה בין מקדמי מידע באימות (IC) לראיות ממדגם שמור, בוחן יציבות ושחזוריות, ומשווה בין איכות התחזיות ליחסי שארפ של תיקים שנבנו מתחזיות המודל. מפות חום וסיכומים ברמת…
ניתוח זה בוחן אם הנתונים יכולים לתמוך באסטרטגיית קריפטו תמידית חתכית לפני אימון מודל או הפקת תחזיות. הגישה המוצעת מדרגת חוזים לפי הפרמיה בכל מועד סליקת מימון, ואז קונה צד אחד של הדירוג ומוכרת את הצד האחר. המחברת בודקת אם מספיק חוזים רשומים במועדי ההחלטה, אם…
כלי זה מכין פריטי תחזית למחברות הדגמה חיות באמצעות נרמול שמות עמודות ופורמטי תאריך שונים למבנה משותף של חותמת זמן, נכס ותחזית. הוא מקבץ תצפיות כפולות של חותמת זמן ונכס ומחשב את ממוצע הציונים שלהן. הטוען מחפש תחילה פלטי מודל שנשמרו במאגר הקוד, ואז פונה לרישום…
תצורה זו מגדירה ניסוי דירוג ואיזון מחדש של ETF בלונג בלבד. היא קובעת יקום רחב של 100-ETF המשתרע על חשיפות למניות, אג״ח, סחורות ואזורים, עם החלטות חודשיות וביצוע בפתיחה הבאה. התווית הראשית חוזה תשואה ל-21 ימים; תווית לחמישה ימים משתמשת בלוח זמנים שבועי, כדי…
המסמך מפרט כיצד לבנות תוויות תשואה עתידית לאסטרטגיית חוזים עתידיים חתכית שמדרגת מוצרים לפי מבנה הטווח. הוא מבחין בין מחירים מתואמי גלגול, המתאימים לתשואות לאורך גלגולי חוזים, לבין מחירי סליקה גולמיים, המשמרים את העקום העכשווי הדרוש לאותות קארי. התוויות…
ניתוח לקריאה בלבד מאגד תחזיות אימות מכמה משפחות מודלים כדי להעריך אם הן שלמות, עד כמה הן מדרגות מניות, אם מיומנות הדירוג נשמרת בין קיפולים, ואם מודלים שנראים דומים תורמים מידע נפרד. הוא משתמש במקדם המידע, מתאם הדירוג החתכי בין תחזיות לתשואות עוקבות, עם…
מחקר מקרה זה מגדיר מודל LSTM לחיזוי תוויות של צמדי FX. הוא משווה בין המצב החבוי שהמודל החוזר נושא עמו לבין טרנספורמציות של חלון מבט לאחור קבוע ושדות קליטה של רשת קונבולוציונית, ודוחה את ההשוואה למודלים אחרים לניתוח נפרד. מריץ העבודה המשותף קובע את אורך הרצף,…
המחברת מתאימה את PatchTST, מודל רצף בסגנון transformer, כמודל אחד מתוך אוכלוסיית מודלים שהוגדרה מראש למחקר אופציות S&P 500. היא מחלקת סדרת נתוני עבר למקטעים באורך קבוע, מטמיעה אותם כאסימונים ומשתמשת בקשב כדי לקשר בין מיקומים לאורך החלון. בהשוואה לרקורסיה של…
סקירה זו מארגנת קבוצת מקרי בוחן במסחר לפי סוג הנכס, גודל היקום, תדירות הנתונים, קצב קבלת ההחלטות, משטר העלויות ופרוטוקול ההערכה. היא קוראת את המערך המוצהר בכל מחקר ומציגה טבלאות השוואה, הכוללות חלונות אימון ואימות, מספר הקיפולים, תקופות בדיקה שמורה ומיפוי…
מחברת ניתוח זו מסבירה כיצד להעריך אסטרטגיית מניות US המבוססת על מאפייני חברות, באמצעות תוצאות ממערכת רישום המודלים ולא באמצעות בדיקות היסטוריות חדשות. היא קוראת סטטיסטיקות ביצועים המביאות בחשבון אי־ודאות, מדרגת תצורות על בסיס תחום תצפיות משותף ומשתמשת…
המסמך מסביר שלושה כללים לסגירת פוזיציות לפני האיזון מחדש המתוכנן של תיק: הוראת עצירת הפסד קבועה, הוראת עצירה נגררת הנמדדת מהשיא או מהרמה הטובה ביותר שהושגה מאז פתיחת הפוזיציה, ויציאה לפי זמן שסוגרת אותה לאחר תקופת החזקה מוגדרת. מכיוון שמנגנוני הגנה מסירים…
המחברת מציגה מחזור פריסה של מודל צמדי FX יומי, המשתמש ב־Interactive Brokers גם כמקור נתונים בזמן אמת וגם כזירת ביצוע. היא מאמנת מודל רגרסיית Ridge על פאנל היסטורי, מחשבת מערך תמציתי של מאפיינים הנגזרים מתשואות יומיות, מומנטום, תנודתיות ומחירים, מביאה נרות…
המסמך מסביר כיצד TWAP ו־VWAP מחלקים הוראת הורה גדולה להוראות משנה לאורך סשן מסחר. TWAP מקצה כמויות שוות לכל מרווח זמן; VWAP מקצה כמויות ביחס לתחזית נפח המסחר בכל מרווח. המחברת אומדת תחזית זו מתוך נרות דקה היסטוריים, ואז בודקת את שתי השיטות בסשני מסחר מאוחרים…
המחברת מסבירה כיצד חיפוש בין גורמים או אסטרטגיות רבים מנפח את הביצועים הנראים של המנצח שנבחר, גם כאשר האומדנים הבודדים מחושבים כראוי. קבוצה מדומה של גורמי רעש ממחישה כיצד מקדם המידע הגבוה ביותר עשוי להיראות מרשים במקרה. לאחר מכן המחברת בונה תהליך תיקון,…
מודול Python זה מתאר שיטות לכימות אי־ודאות בבדיקות היסטוריות של אסטרטגיות באמצעות תשואות יומיות מחוץ למדגם. הוא משלב רווחי סמך המבוססים על בוטסטרפ בלוקים סטציונרי לסטטיסטיקות של סדרות תשואה, שגיאת תקן של יחס שארפ המותאמת לאוטוקורלציה ולאי־נורמליות, ושגיאות…
המסמך מתאר כיצד מחקר חוזים עתידיים של CME מפיק תחזיות לתקופת בדיקה שמורה לאחר בחירת תצורת מודל על סמך נתוני אימות. התצורה ונקודת השמירה שנבחרו משוחזרות מתוצאות האימות, ואז המודל מותאם מחדש באמצעות היסטוריה בלבד, הזמינה לפני תחילת תקופת הבדיקה השמורה. מרווח…
המאמר חוזה תנודתיות ממומשת לטווח קצר בביטקוין באמצעות קידוד תמונות מצב של נתוני זרם הפקודות כתמונות. גודל העסקה, כיוונה ומידע מספר הפקודות המוגבלות ממופים לערוצי צבע ומשמשים לאימון רשת עצבית קונבולוציונית בת שלוש שכבות, ResNet-18 ו־ConvMixer. המחקר בודק גם…
מחברת זו מודדת כיצד ביצועי האימות של אסטרטגיית אופציות S&P 500 משתנים תחת הנחות שונות לגבי החלק מהמרווח המצוטט שמשולם. היא בוחרת אסטרטגיית בסיס אחת לכל משפחת מודלים, ואז מריצה כל אחת מחדש תחת הנחות על עלות המרווח וביקום מלא של סטרדלים בכסף ובתת-קבוצה נזילה…
מסמך זה מציג מכונת מצבים רב-פעמית לעצירות מסחר אוטומטיות, עם המצבים סגור, פתוח וחצי-פתוח. היא מחילה את אותו היגיון מעבר על ארבעה סיכונים: דרואודאון בחשבון, הפסד יומי, רצף של ימי מסחר מפסידים והשהיית מערכת. לאחר פסק זמן להתאוששות, המפסק עובר למצב חצי-פתוח…
מחברת זו מפיקה תחזיות לחלון החזקה בצד של ETF שלא נחשף קודם, באמצעות התצורה שנבחרה בנתוני האימות. היא בונה מחדש את מפרט האימון כך שיסתיים אופק תווית אחד לפני פתיחת החלון, מתאימה מחדש את המודל, משמרת את נקודת הביקורת שנבחרה ומוודאת שזהות האימון שהתקבלה שונה…
מסמך זה מתאר בדיקות מרשם להחלטה אם להשתמש שוב באימון מודל ובבקטסט או להריץ אותם מחדש. ריצות מזוהות באמצעות גיבובים הנגזרים מהמפרטים שלהן; אפשר להשתמש בריצה שוב רק כאשר התוצרים הצפויים שלה קיימים. חלקים חסרים מסמנים ריצה כחלקית ומפעילים אימון או הרצה מחדש,…
מחברת זו מסבירה מדוע שכבת סיכון כללית המבוססת על משקלי יעד אינה יכולה לשלוט באסטרטגיית סטרדל שורט המתוארת על S&P 500. מנוע האופציות מקצה שיעורי הון קבועים לקבוצות שבועיות ומנרמל משקלים בכל קבוצה; נרמול זה מבטל את שינוי המשקלים ואינו משאיר הקצאת מזומן שהשכבה…
מחברת זו בוחנת חיזוק גרדיאנט לחיזוי חתכי-רוחב של תשואות חוזים עתידיים CME. היא משנה את קיבולת העצים באמצעות פרופילים של מספר עלים ומשווה מטרות שגיאה ריבועית, שגיאה מוחלטת ו-Huber, הנבדלות בעוצמת ההשפעה של שאריות קיצוניות על ההתאמה. כל מודל מוערך במספר נקודות…
מחברת זו מוסיפה רשת קונבולוציה זמנית (TCN) להשוואה בין מודלי רצף לחיזוי פרמיות מימון בחוזים תמידיים של מטבעות קריפטוגרפיים. ריפוד סיבתי מבטיח שכל מיקום משתמש רק בתצפיות עכשוויות וקודמות, בעוד שקונבולוציות מורחבות מגדילות ביעילות את שדה הקליטה. המבנה שנבחר…