סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
831 מסמכים
מחברת זו בונה מקצה LSTM הממיר ישירות רצפים של תשואות ETF ומאפייני תנודתיות מתגלגלת למשקולות תיק לונג בלבד. פלט softmax מבטיח משקולות לא שליליות והשקעה מלאה. במקום לחזות תשואות ולהזין את התחזיות לאופטימיזטור, מטרת האימון ממקסמת ישירות יחס שארפ שניתן לגזור.…
מחברת זו משווה שלוש דרכים לסיווג משפטים מחדשות פיננסיות כחיוביים, ניטרליים או שליליים: מאפייני מילים וצמדי מילים מסוג TF-IDF עם רגרסיה לוגיסטית, וקטורי GloVe מאומנים מראש שעברו מיצוע עם רגרסיה לוגיסטית, ומסווג סנטימנט FinBERT שאומן מראש. היא משתמשת בחלוקת…
מחברת זו בונה מאפיינים מנתוני NASDAQ-100 ברמת דקה באמצעות שלושה תהליכים: רגרסיה אוטורגרסיבית הטרוגנית מתגלגלת לחיזוי שונות בטווח הקרוב, התמרת פורייה לתיאור מבנה מחזורי בפעילות האחרונה, וחתימות מסלול בעומק שתיים ללכידת סדר השינויים במחיר, בזרימת ההוראות…
מחברת זו מציגה כיצד לנתח גרף אירועים פיננסיים בלי לבלבל בין מועד התרחשות האירוע, מועד פרסומו לציבור ומועד חילוצו בצינור עיבוד הגרף. היא טוענת קשרי 8-K מתוזמנים, מודדת עיכובים בפרסום ובחילוץ, ובונה תמונות מצב של הגרף לפי מועדי סף של גילוי לציבור. המחברת גם…
המסמך מציג גורמים חבויים כמניעים משותפים לתשואה, המוסקים מתנועה משותפת בין חוזים עתידיים ולא מסופקים כמנבאים בעלי שם. הוא משווה שתי גישות המותאמות בתוך כל קפל אימון. ניתוח רכיבים עיקריים (PCA) מוצא כיוונים לינאריים שמסבירים את רוב שונות התשואה, ואילו גישת…
המסמך מתאר כיצד להשוות חיזויי אימות ממודלים לינאריים, מודלי הגברת גרדיאנט, למידה עמוקה טבלאית ומודלי רצפים עבור אופציות S&P 500. לפני דיווח על אבחונים הוא בודק שכל אוכלוסיית חיזויים רשומה מלאה לפי חוזה הכשירות שלה ושכל האוכלוסיות חולקות זהות של אימות צולב.…
המסמך מסביר כיצד למידת מכונה כפולה (DML) מעריכה אם חלקם של קונים יוזמי מסחר בנפח משפיע על תשואות עתידיות לאחר הבאה בחשבון של מרווח, תנודתיות קצרת טווח ותשואות נגררות. היא מסירה את השפעתם של גורמי הבקרה הן מהטיפול והן מהתוצאה באמצעות התאמה צולבת, ואז מקשרת…
המחברת מסבירה כיצד מאגרי מאפיינים שומרים על התאמה בין נתוני אימון לקלטי מודל בזמן אמת. היא מתארת תצוגות מאפיינים באמצעות מפתח הישות, חותמת זמן של האירוע, זמן חיים ותכונות המאפיינים, ואז משווה צירופים לפי נקודת זמן לאימון היסטורי לשליפות של הערך האחרון הידוע…
המסמך מסביר תהליך בן חמישה שלבים להערכת תשעה מקרי בוחן של מסחר, מאיכות האות דרך אימות, עלויות עסקה וביצועי holdout ועד איכות הראיות. השלבים מצטברים, ולכן אסטרטגיה מגיעה לשלב האחרון רק אם עברה כל שלב קודם שחל עליה. שלבים שאינם חלים על מקרה בוחן נחשבים כשלבי…
המחברת מדגימה תרגול פריסה של מודל לכיוון שיעורי מימון בקריפטו. היא מאמנת מודל LightGBM תלת־מחלקתי על נתוני חוזים תמידיים היסטוריים שמקורם ב-Binance, ואז שולפת נרות שעתיים ושיעורי מימון בזמן אמת מ-OKX, מאגדת את הנתונים למחזוריות של שמונה שעות של האסטרטגיה,…
המחברת מתארת התאמה של רשת זיכרון ארוך־קצר־טווח למאפייני מיקרו־מבנה של NASDAQ-100 בתדירות של דקה אחת, כדי לחזות תשואות עתידיות בכמה אופקי זמן. המודל מעבד רצף נגרר צעד אחר צעד ולומד אילו תצפיות קודמות לשמר. האימון משתמש בקפלי ווק-פורוורד, מתקנן מאפיינים על…
המחברת מציגה מקודד אוטומטי מותנה המרחיב ניתוח רכיבים עיקריים ממכשירים, בכך שהוא מחליף את המיפוי הלינארי ממאפייני מניות לחשיפות לגורמים ברשת עצבית. הוא משמר את המבנה של חשיפה כפול תשואת גורם, ובמקביל מאפשר קשרים לא לינאריים בין מאפיינים לטעינויות. המודל מאומן…
מודול העזר הזה בונה טבלאות ואיורים להערכת מודלים חיזויים על פני נתוני אימות ו-holdout. האבחון כולל רווחי סמך למקדמי מידע, דעיכה מאימות ל-holdout, סטטיסטיקות בקטסט מתוקנות לבחירה, השוואות ברמת קפל, כיסוי משטרים וכיסוי של רווחי סמך קונפורמיים. הוא שולף רשומות…
המסמך מתאר ארכיטקטורה של רשת מדיניות עצבית הממפה סדרות זמן ברמת הנכס והקשר למשקלי סיכון מוגבלים בתיק. עמוד השדרה לכל נכס משלב הטמעות הקשר, אפנון לפי מאפיינים, בחירת משתנים, LSTM ותשומת לב זמנית סיבתית. לאחר מכן הוא מעבד קשרים בין נכסים באמצעות תשומת לב…
מסמך זה מתעד תחזית רב־שלבית בשאלה אם הפדרל ריזרב יעלה את הריבית במהלך 2026. שלושה סוכנים מחפשים ראיות ומפיקים הסתברויות, ולאחר מכן מתקיימים דיון ועדכון של מפקח. דעותיהם שונות: שניים מעריכים שההסתברות להעלאה נמוכה, ואילו אחר רואה סיכון גבוה יותר, דבר הממחיש…
מחברת זו מריצה את מודל NLinear כחבר באוכלוסיית למידת רצפים מוגדרת של שלושה מודלים לאופציות S&P 500. היא פותרת את הבקשות ונקודות הביקורת של האוכלוסייה המלאה לפני התאמת החבר הזה, כך שמחברות מאוחרות יותר יוכלו להריץ את מודלי LSTM ו-PatchTST מול אותה תמונת מצב.…
מחברת זו מתארת את שלב התחזית לתקופת ההחזקה בצד במחקר מאפייני חברות US. היא לוקחת את תצורת המודל שנבחרה באמצעות תוצאות אימות, משחזרת את מפרט האימון ואת נקודת הביקורת שלה, ואז מתאימה אותה מחדש באמצעות נתונים שמסתיימים לפני חלון ההחזקה בצד. זהות אימון חדשה…
המחברת מתארת ניתוח למידת מכונה כפולה בחלון מתרחב, הבוחן אם מומנטום של 12-ל--2 חודשים מנבא תשואות של חברות US בחודש הבא, לאחר התאמה לבטא, תנודתיות אידיוסינקרטית, שווי שוק ושונות. היא מתאימה מודלי עזר באמצעות חודשים קודמים, מחילה תקופת חסימה בין האימון לבדיקה,…
מחברת זו מציגה תהליך עבודה לחילוץ אירועים תאגידיים מובנים מדיווחי SEC 8-K וטעינתם לגרף ידע Neo4j. מודל שפה מעבד דיווחים באצוות כדי להפיק רשומות אירוע הכוללות נושאים, יחסים, אובייקטים וחותמות זמן. תהליך העבודה משתמש בסכמות מפורשות לאירועים ולקשרים, מאמת את…
מחברת זו משווה חיפושי היפרפרמטרים של Optuna עבור XGBoost, LightGBM ו-CatBoost על מערך נתונים של מאפייני חברות. לכל ספרייה מוקדש מחקר חיפוש משלה, המשתמש באומד פרצן במבנה עץ, גיזום חציוני, עצירה מוקדמת ואחסון מתמשך של המחקר. הבחירה בין שגיאה ריבועית ממוצעת…
מחברת זו משווה בין חיקוי התנהגות ללמידת חיזוק הפוכה (IRL) באמצעות הדגמות מכלל ביצוע של מחיר ממוצע משוקלל בזמן (TWAP). חיקוי התנהגות ממפה ישירות מצבי שוק שנצפו לפעולות, ואילו IRL מתאימה תגמול ליניארי על מאפייני ביצוע וגוזרת מדיניות מתוך המטרה שהוסקה. TWAP…
מחברת זו מיישמת למידת מכונה כפולה כדי לבדוק אם הפער בין התנודתיות הגלומה לממומשת קשור לתשואות מניות בהמשך, לאחר התאמה לגורמים מערפלים שנצפו. היא מזהה תנודתיות ממומשת, מומנטום מניות והטיית סקיו של היפוך סיכון כבקרות רלוונטיות, ומשווה את האומדן המתואם לריבועים…
כלי אימון זה מתאר לולאת אופטימיזציה למודל בסגנון DeePM. הוא משתמש ב-AdamW לעדכון פרמטרי המודל על בסיס פונקציית הפסד עמידה המכוונת לשארפ, ומעביר תשואות קדימה, קנה מידה של תנודתיות, מסכות, עלויות עסקה ובקרות מוגדרות לחימום הדרגתי ולמינימום רך. הפסדים שאינם…
מקרה בוחן זה מתאים עצי הגברת גרדיאנט לתוויות תשואה של ETF ומשווה אותם לקו בסיס ליניארי שהציג ביצועים טובים תחת רגולריזציית רידג׳ חזקה. הוא מסביר מדוע עצים יכולים לגלות אינטראקציות, למשל כשמומנטום מתנהג אחרת במשטרי לחץ בשוק, בעוד שפיצולים חמדניים עלולים לבחור…