סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
904 מסמכים
מחברת זו מסבירה נרות חוסר איזון לפי עסקאות ונרות חוסר איזון לפי נפח, ומשווה גישות אדפטיביות, סף קבוע וחלון נע על נתוני עסקאות NVDA. בנרות חוסר איזון לפי עסקאות, כיווני העסקאות החתומים נצברים עד להשגת סף; הסף הצפוי תלוי במספר העסקאות הצפוי לנר ובחוסר האיזון…
מחקר מקרה זה משווה בין שיטות חלופיות לקביעת גודל פוזיציה בחוזים עתידיים של CME לבין קו בסיס במשקל שווה. הוא מסביר כיצד קביעת גודל לפי הופכי התנודתיות משתמשת בתנודתיות של כל חוזה, בעוד ששיטות המבוססות על קו־וריאנציה מביאות בחשבון גם את הקשרים בין מוצרים.…
מחברת זו מסבירה כיצד לבנות היסטוריית מחירים רציפה של חוזים עתידיים מתוך חוזים נפרדים שפוקעים במועדים שונים. היא מזהה חוזים בחודש הקרוב לפי נפח המסחר, מחילה אילוץ שמונע חזרה לאחור כדי למנוע החלפות שגויות, ומשווה בין תזמון גלגול לפי לוח השנה לבין פעילות מסחר…
מחברת זו מסבירה כיצד להפוך מודלים מותאמים של GJR-GARCH ומודלים חבויים של מרקוב למאפייני מסחר, תוך שליטה בהטיית הצצה לעתיד. GJR-GARCH אומדת תנודתיות מותנית ולוכדת את ההשפעה הגדולה יותר של זעזועי תשואה שליליים; מודל גאוסי דו־מצבי מסוג HMM ממדל משטרים…
המחברת ממירה דירוגי תחזיות של צמדי מטבע לקו בסיס למסחר. בכל מועד החלטה היא יוצרת פוזיציות לונג ושורט שוות בגודלן בצמדים המדורגים במקום הגבוה ביותר והנמוך ביותר, ומעריכה אותן באמצעות מנוע בקטסט ל־FX. השקלול השווה נועד לבודד את תרומת הדירוג מהחלטות מאוחרות…
מחברת זו משווה שתי ארכיטקטורות Transformer לחיזוי תשואות ETF ל-21 ימים מתוך מאפייני מומנטום נגררים. PatchTST מקבץ ימים עוקבים למקטעים, כך שכל אסימון מכיל רצפים קצרים של צורה מקומית. iTransformer מתייחס במקום זאת להיסטוריה של כל מאפיין כאסימון, ומאפשר למנגנון…
מחברת זו מציגה דרך תיאורית לתרגם תשואות ברוטו לביצועים נטו, באמצעות מידול נפרד של חיכוכי מסחר, מימון והוצאות הקרן. מבנה העלויות הפרמטרי שלה מחשב עלויות מסחר לפי תחלופת התיק וגודל העסקאות, עלויות מימון לפי מינוף וחשיפה לפוזיציות שורט, והוצאות שנתיות לפי הנחות…
מודול זה מתאר ממשק חיפוש לסוכני מחקר, עם ספק חי וספק דמה דטרמיניסטי. החיפושים יכולים להגביל את מספר התוצאות ולהחיל תאריך סף לפרסום, כדי לתמוך במחקר נקודתי בזמן באמצעות הסרת תוצאות שתוארכו במועד הסף או אחריו. רשימות דומיינים מותרים וחסומים מסננות מקורות,…
מחברת זו מסבירה כיצד מקודד אוטומטי מותנה מרחיב PCA ממוכשר PCA למידול תשואות ETF. שתי השיטות ממפות מאפייני קרן לחשיפות לפקטורים ומשלבות אותן עם תשואות הפקטורים; המקודד האוטומטי מחליף את מיפוי המאפיין לחשיפה הליניארי של IPCA ברשת עצבית. האימון משתמש בקיפולי…
מחקר מקרה זה מסביר מדוע אי אפשר לבדוק פקודות סטופ-לוס, סטופים נגררים ובקרות אחרות ברמת הפוזיציה עבור תיקי מאפייני חברות US שנבנו מתצפיות חודשיות. הבקטסט הווקטורי מחיל וקטור משקולות אחד על תשואה עתידית ממומשת לחודש, ולכן אין בו מסלול מחירים בין הכניסה ליציאה.…
מחברת זו קובעת קו בסיס בשלב האות להערכת תחזיות מודל על חוזים עתידיים של CME. בכל החלטה שבועית היא מדרגת מוצרים לפי תשואה חזויה, קונה את הקבוצה העליונה, מוכרת בחסר את הקבוצה התחתונה ומעניקה לכל פוזיציה משקל שווה. היא משנה את מספר המוצרים בכל צד כדי להראות…
מחברת זו משתמשת ברגרסיה ליניארית כקו בסיס לחיזוי תשואות NASDAQ-100 ממאפייני מיקרו-מבנה ברמת הדקה. מאחר שמדדי מרווח וחוסר איזון בפקודות חופפים בין חלונות מבט לאחור, מטריצת המאפיינים קולינארית מאוד: ריבועים פחותים רגילים עלולים להקצות משקלים מנוגדים ולא יציבים…
מחברת זו בונה מרווחי חיזוי סביב תחזיות גרדיאנט בוסטינג ומשווה בין חיזוי קונפורמי מפוצל לבין רגרסיית קוונטילים, רגרסיית קוונטילים קונפורמית והסקה קונפורמית אדפטיבית. חיזוי קונפורמי מפוצל משתמש בחלוקה כרונולוגית לאימון וכיול, מסיר תצפיות סביב הגבול כדי להתחשב…
מחקר פאנל זה של מניות US משתמש במודל ליניארי עם ענישה כקו בסיס לחיזוי תשואות עתידיות ממאפיינים שנצפו בסגירה. מערך המאפיינים כולל מדידות חופפות של מומנטום ותנודתיות, היוצרות מולטיקולינאריות שעלולה להפוך את מקדמי הריבועים הפחותים הרגילים ללא יציבים. המחברת…
השוואת ביצועים זו משווה בין CSV, Parquet, Feather (Arrow IPC) ו-HDF5 באמצעות אותו מערך OHLCV דטרמיניסטי. היא מודדת זמן כתיבה, זמן קריאה לאחר מימוש, גודל קובץ והשפעה של קריאת עמודות נבחרות בלבד. מדיניות התזמון משתמשת בכתיבה אחת ומחשבת ממוצע של קריאות חוזרות…
מחקר מאפיינים זה עבור ETF בונה שלושה משתנים נגזרים ממודלים: מודל מרקוב חבוי (HMM) שמעריך את משטר השוק, מחירים שעברו הפרשים שבריים עבור קרנות ייחוס, ותנודתיות מותנית מסוג GARCH(1,1) לכל ETF. הוא מדגיש שכדי למנוע הצצה לעתיד, הן הפרמטרים והן ההסקה צריכים להשתמש…
מדריך זה משווה מחסומי סטופ-לוס וטייק-פרופיט קבועים, סטופים נגררים, יציאות מותאמות ל-ATR, אות יציאה של למידת מכונה ושילובים של גישות אלה על נתוני SPY יומיים. מחסומים קבועים מדומים ממחירי הכניסה, כאשר פערים ליליים מבוצעים לפי מחיר הפתיחה ובהנחה שמרנית שהסטופ…
המחקר משווה עצים עם Gradient Boosting למודל ליניארי עם ענישה לצורך דירוג צמדי מטבעות לפי תשואות עתידיות. המניע הוא שעצים יכולים לייצג קשרים מותנים, כגון שימוש במומנטום במשטר שוק אחד ובקארי באחר, בעוד שהצמדים חולקים מטבעות ותלויים סטטיסטית זה בזה. הרשת…
המחברת מרכיבה סוכן חיזוי מלקוח של מודל שפה, כלי חיפוש ולולאת תורות מוגבלת. הסוכן מחפש ראיות ומחזיר הסתברות בינארית עם נימוק. מנתח התשובות שלו מטפל בשגיאות עיצוב נפוצות ומאמת פעולות חיפוש וחיזוי; תשובות לא תקינות נשלחות בחזרה לתיקון. רשומות ריצה שמורות משמרות…
המחברת מיישמת שיטות מחקר אירועים מסדרות זמן מבניות בייסיאניות כדי לאמוד את השפעת הודעות הפדרל ריזרב על ETF אג״ח. היא בונה תרחיש נגד עובדתי מתוך קשרים לפני האירוע בין תשואות הלוגריתם היומיות של נכס היעד לבין תשואות של משתני בקרה מסוג ETF בינלאומיים וסחורות.…
המחברת משווה בין DQN, PPO ו-A2C בסביבת מסחר מדומה משותפת, המכוילת לתשואות שעתיות של חוזים עתידיים תמידיים על ביטקוין. מודל GARCH(1,1) מספק צבירת תנודתיות, בעוד הסביבה גובה על שינויי פוזיציה ומחילה פעולה בהשהיה של צעד אחד, כדי למנוע מתן תגמול לסוכן על תשואה…
המחברת מסבירה מדוע מחירי מניות גולמיים עלולים להפיק תשואות מטעות כשהם חוצים פיצולי מניות או מועדי דיבידנד במזומן. היא מתארת התאמה לאחור, המשנה את קנה המידה של מחירים היסטוריים לפי פעולות תאגידיות מאוחרות יותר, ומבחינה בין מחירים גולמיים לסימולציית ביצוע,…
המחברת בודקת אם קביעת גודל פוזיציה מבוססת מודל משפרת את התוצאה לעומת שקלול שווה באסטרטגיית מאפייני חברות US. היא משווה שקלול לפי ציון, המקצה משקל גדול יותר למניות עם ציונים חזויים גבוהים יותר, לשקלול קונפורמי, המפחית הקצאות כאשר מרווחי התחזית מצביעים על…
המחברת בוחנת אם אפשר להבחין בין מקדם המידע של אות (IC) לבין רעש כאשר תצפיות עוקבות תלויות זו בזו. היא מדגימה זאת באמצעות אות מומנטום ונתוני ETF, ומסבירה כיצד תשואות עתידיות חופפות, דירוגי אות מתמידים ומשטרי שוק עלולים ליצור אוטוקורלציה בערכי IC יומיים.…