סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
1,324 מסמכים
מחברת זו מציגה מודל גנרטיבי בהשראת GT-GAN לסדרות פיננסיות שנדגמו במרווחים לא סדירים, כגון ברים של עסקאות, נפח או ערך כספי. המקודד, המחולל, המפלה והמפענח משתמשים בדינמיקה של Neural ODE בזמן רציף, כך שמצבים חבויים יכולים להתפתח לאורך פערי זמן משתנים ותומכים…
מחברת זו מתארת התאמת PatchTST לנתוני NASDAQ-100 בתדירות של דקה, כדי לחזות תשואות בכמה אופקים עתידיים. המודל מקבץ תצפיות עוקבות למקטעים ומפעיל עליהם מנגנון קשב, וכך מפחית את מספר הפריטים להשוואה ומאפשר לרשת לקשר בין חלקים נפרדים בחלון ההיסטוריה. הוא יוצר…
מחברת זו בודקת אם נתוני ETF היסטוריים יכולים לתמוך באסטרטגיית דירוג חודשית לפני התאמת מודל או הפקת תחזיות. היא בוחנת את היקום הסחיר לפי נזילות בשנה הקודמת, סופרת קרנות כשירות במועדי איזון מחדש, ממירה עמלות למניה ומרווחי חצי משוערים לעלויות ביחס למחיר, ומשווה…
מחברת זו משווה חוזי אירועים של Polymarket המסולקים בקריפטו עם הזירה המפוקחת Kalshi כמקורות לנתונים חלופיים. היא מסבירה כיצד כללי גישה, נכסי סליקה, מגבלות פוזיציה ומדיניות רישום מעצבים אילו משתתפים משפיעים על המחירים ואילו שאלות מופיעות בנתונים. לפני בניית…
מחברת זו מסבירה רשת Wasserstein GAN בלתי מותנית המבוססת על חתימות, ליצירת סדרות עתיות פיננסיות. היא הופכת תשואות למסלולים מורחבים, מחשבת חתימות מסלול קטומות ומאמנת מחולל LSTM המונע מרעש בראוני להתאים חתימות צפויות. מרחק החתימות מחליף מבחין נלמד; נרמול…
מחברת זו מדגימה בדיקות סחיפת מאפיינים על מאפייני מומנטום וטכניים של ETF בתקופות רגועות ולחוצות, וכן על חוזים תמידיים בקריפטו עם נתוני מדד פרמיה במשטרי שוק שונים. היא משווה את מדד יציבות האוכלוסייה (PSI), כולל תרומות ברמת הסל, למרחק וסרשטיין, ומשתמשת במסווג…
מחברת זו מעריכה את TSMixer כמודל רצפים גלובלי לפאנל ETF. המודל משתף פרמטרים בין קרנות, תוך שימוש בהיסטוריה ובמשתני ההסבר של כל קרן; שכבות הערבוב שלו לומדות קשרים זמניים וקשרים בתוך סדרה, בלי לשלב תצפיות של קרן אחת בתחזית של קרן אחרת. המחברת מתאימה את…
מחברת זו מגדירה יעדי תשואה עתידית לאסטרטגיית חוזים עתידיים רוחבית, המדורגת מוצרים לפי מבנה טווח, קונה את אלה עם קארי חזק יותר ומוכרת בחסר את אלה עם קארי חלש יותר. היא מבחינה בין מחירים מותאמי גלגול, המתאימים למדידת תשואות לאורך גלגולי חוזים, לבין מחירי סליקה…
מחברת זו מסבירה כיצד לפרש את חוזי ריבית הקרנות הפדרליות של Kalshi ולהכין את מחיריהם למחקר כמותי. מחיר של חוזה בינארי מייצג הסתברות משתמעת לאירוע, אך הפיד מכיל את הצעת הקנייה הגבוהה ביותר מסוג YES שנותרה בספר ולא מחיר אמצע או עסקה, ולכן הוא עשוי להמעיט בהערכת…
מחברת זו מתארת שימוש ב־TSMixer לחיזוי תשואות מניות מתוך חלונות מסודרים של מאפייני כל מניה. כל דוגמה כוללת 60 מפגשים רצופים; חלונות שחוצים פערים בהיסטוריה של מניה מוחרגים, ולכן מספר הדוגמאות השמישות משתנה בין הקיפולים. המודל מחליף בין ערבוב לא־ליניארי לאורך…
מסמך זה מציג תהליך מדורג לקישור שמות חברות מדיווחים, מחדשות ומנתונים חלופיים לניירות ערך. הוא מבחין בין מזהי ישויות כגון CIK ו־LEI לבין מזהי ניירות ערך כגון FIGI, CUSIP ו־ISIN, ומסביר מדוע טיקרים דורשים הקשר של בורסה ותאריך. כשמזהים זמינים, מעדיפים חיבורים…
מסמך זה מסביר מודל גורמים המבוסס על מקודד אוטומטי מפוקח לחיזוי תשואות מניות בהקשר מחקרי של ניתוח אופציות על מניות. בניגוד ל־PCA, ל־IPCA ולמקודד אוטומטי מותנה ללא פיקוח, מטרת האימון שלו משלבת שחזור של חתך הרוחב עם חיזוי תשואה עתידית. לכן, יעד החיזוי משפיע על…
מסמך זה מתאר בקטסט קבוע מחוץ למדגם לאסטרטגיית חוזים עתידיים נבחרת של CME. התצורה, התחזיות, מקצה הנכסים, תדירות האיזון מחדש, הריכוזיות והנחות עלויות העסקה הועברו משלבי מחקר קודמים והוחלו ללא שינוי על חלון ההחזקה בצד. המסמך מדגיש שהשארת כל הבחירות קבועות היא…
מחברת זו חוקרת מודלים ליניאריים לחיזוי חתך רוחב של מוצרי חוזים עתידיים של CME, באמצעות עמודות מאפיינים המקובצות למשפחות קשורות, ובהן קארי, מומנטום, תנודתיות ומדדי סיכון מתגלגלים. מכיוון שהעמודות בתוך משפחה מתואמות לעיתים קרובות, היא משווה בין קנסות רכס, לאסו…
ניתוח לימודי זה משווה ארבעה מבני רשתות עצביות באותה משימה: חיזוי התשואה היומית הבאה על סמך חלון תשואות עדכני. מאגר משותף של שמונה קרנות סל מספק חשיפות מגוונות לשווקים. המודלים נבדלים באופן שבו הם מעבדים את החלון: רשת צפופה מתייחסת אליו כאל וקטור, רשת…
מחברת זו מבקרת תחזיות אימות רשומות עבור מחקר צמדי FX. היא בודקת שהקטלוג כולל את אוכלוסיית המודלים שהוגדרה, קבוצות תחזית מלאות, ארטיפקטים זמינים וזהויות מודל עדכניות. לאחר מכן היא מסכמת אבחוני חיזוי בין תוויות, משפחות, תצורות ונקודות ביקורת, ובהם מתאם דירוג…
מחברת זו מודדת עד כמה שיטת Lee-Ready מסיקה את כיוון יוזם העסקה באמצעות הודעות Nasdaq לפי פקודה, כאשר תוויות יוזם העסקה שמספקת הזירה משמשות תוויות אמת להשוואה. היא משחזרת את ספר פקודות הלימיט מהוספות, שינויים, ביטולים, מילויים ואיפוסים, ואז מיישרת כל עסקה…
מחברת זו מעריכה את NLinear, מודל סדרתי פשוט שמחסיר את הרמה הנצפית האחרונה מחלון הסתכלות וממפה את הרצף שהתקבל לתחזית באמצעות טרנספורמציה ליניארית. היא מתאימה את אוכלוסיית המודלים של ETF לקיפולי ווק-פורוורד ומשווה אותה למובילים הליניאריים ולמודלים של הגברת…
מקרה בוחן זה מתאים מודלים ליניאריים לחיזוי תשואות וכיוון בחוזים עתידיים תמידיים בקריפטו. מטריצת המאפיינים שלו נשלטת בידי וריאציות של הפרמיה בחוזה התמידי, הפער בין מחיר החוזה למחיר הספוט שמניע תשלומי מימון. הוא משווה בין Ridge, שמכווץ מקדמים מתואמים תוך שמירת…
מחברת זו מציגה מקודד אוטומטי מותנה לתשואות מניות, שבו רשת עצבית ממפה מאפייני מניות לטעינות גורמים לא ליניאריות, בעוד רשת אחרת מחלצת גורמים חבויים עכשוויים מתשואות של תיקים המנוהלים לפי מאפיינים. תיקי המאפיינים נאמדים בפתרון ריבועים פחותים משותף בחתך, שמביא…
מחברת זו משווה כוונון היפרפרמטרים למטרה יחידה לחיפוש רב־מטרתי עבור מודלי חיזוי של LightGBM. קו הבסיס ממקסם את מקדם המידע באימות (IC). חיפוש NSGA-II ממקסם במקום זאת את IC תוך מזעור מחזור התחזיות המנורמל, וכך יוצר חזית פארטו של תצורות שבה שיפור של מטרה אחת…
הערכה זו עוקבת אחר אסטרטגיית מניות אחת של US, מקבוצת בקטסטים קפואה באימות ועד להערכתה במדגם החזקה. היא מחילה כלל דטרמיניסטי: בחירת המועמד בעל מדד שארפ הגבוה ביותר באימות, ושבירת שוויון לפי גיבוב הבקטסט. רשומות המרשם משמשות לאימות הנתונים, האימון, התחזיות…
מחברת זו מסבירה כיצד לבחור אסטרטגיה אחת מתוך קבוצה קבועה של בקטסטים למניות US, ולהעריך את האסטרטגיה שנבחרה בתקופת מדגם החזקה נפרדת. היא מאמתת שלמועמדות זהויות הנתונים והפרוטוקול הנדרשות במשותף, ואז מדרגת אותן לפי מדד שארפ באימות, תוך שימוש בגיבוב יציב לשבירת…
מחברת זו משווה בין שלושה מודלים ליניאריים לסדרות עתיות, מקודד Transformer ותחזיות ללא פרמטרים על תשואות יומיות של SPY. הגישות הליניאריות ממפות חלון היסטורי לתחזית של כמה ימים, עם גרסאות שמפרידות רכיב חלק מהשארית שלו או מתאימות את התחזית סביב התצפית האחרונה.…