סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
904 מסמכים
מחברת זו מודדת כיצד עלויות ביצוע משפיעות על תצורת החוזים התמידיים בקריפטו שכבר נבחרה. היא משאירה את המודל, נקודת הביקורת, כלל הכניסה, המקצה ובקרת הסיכון קבועים, ואז מריצה מחדש את האסטרטגיה על פני טווח מוגדר של חיובים הלוך ושוב על הסכום הנסחר. עקומת דעיכת…
המחברת מתארת תהליך עבודה להפקת מאפייני מסחר מדיווחי MD&A רבעוניים של חברות S&P 500. היא משתמשת בתאריכי קבלת הדיווחים כעוגן לנקודת הזמן, מאחדת דיווחים מרובים של חברה באותו תאריך לתקופה העדכנית ביותר, ומפיקה שני אותות: סנטימנט ברמת מקטע באמצעות FinBERT, שמצטבר…
פרק זה סוקר למידה עמוקה לסדרות עתיות דרך שאלה מעשית: מתי סדר התצפיות מכיל מידע שחיזוי בחתך רוחב מחמיץ, ואילו תכנוני מודל יכולים לנצל אותו? הוא מכסה רשתות חוזרות ואת עומס האימון הסדרתי שלהן, מודלי פירוק כגון N-BEATS, גישות מבוססות קשב, קונבולוציות עתיות,…
מחברת זו מיישמת את TabM, ארכיטקטורה עצבית לטבלאות המשתפת רשת תכונות דו־שכבתית בין חברי אנסמבל. כל חבר משנה את הייצוג המשותף באמצעות וקטור שנלמד עבורו ומשתמש בשכבת פלט משלו; ממוצע תחזיות החברים נועד לשמר את מגוון האנסמבל בעלות נמוכה יותר מאימון רשתות מלאות…
מחברת זו מתארת יצירת מערך תחזיות מחוץ למדגם עבור מודל אופציות S&P 500 שנבחר בעבר. היא מקבעת את התצורה על סמך תוצאות ולידציה, מתאימה אותה מחדש לנתונים שלפני קבוצת הבדיקה ורושמת תחזיות לחלון הבדיקה. בדיקת זהות האימון מבחינה בין התאמה מחדש אמיתית לבין תחזיות…
מחברת זו בוחנת תכנון יציאה משתי מודלים על נתונים שעתיים של חוזים תמידיים BTC, ETH ו-SOL. מסווג כניסה מזהה תשואות עתידיות חריגות בעוצמתן; ההסתברות החזויה שלו מצטרפת לתכונות טכניות במודל נפרד, שמעריך אם התשואה ב-24 השעות הבאות תהיה שלילית. הסתברות הכניסה…
מסמך זה מתאר כלי עזר למערכי נתונים להכנת פאנלים של סדרות זמן לאימון מודלים ולהסקה מתגלגלת. מערך האימון מחזיר רצפים מחליקים של מאפיינים, תשואות עתידיות, סולמות תנודתיות ומסכות, עם אפשרות להגדיר אורך רצף, גבולות תאריכים ודילוג. גבולות התאריכים ממופים לתאריכי…
מחברת זו בונה מאפיינים הנגזרים ממחיר לצורך דירוג יקום רחב של מניות US. היא מתארת משפחות של מומנטום, תנודתיות, ממוצעים נעים ומדדים טכניים, ואז מעריכה אותם מול תווית תשואה עתידית למושב מסחר אחד. כלל התכנון המרכזי שלה הוא לחשב מאפיינים מתגלגלים לכל מניה על פני…
פרק זה מציג ניהול סיכונים כחלק מתכנון אסטרטגיה ומתפעול בזמן אמת. הוא עוסק במדידת סיכון זנב באמצעות ערך בסיכון וערך מותנה בסיכון, בעומק הירידה משיא לשפל ובהתאוששות ממנה, בפירוק חשיפות, בבדיקות לחץ, בבקרות אדפטיביות ובממשל. השיטות המתוארות כוללות אומדני זנב…
ניתוח זה משווה תחזיות אימות מכמה משפחות מודלים למימון בחוזים עתידיים תמידיים. הוא מסביר שמקדם מידע מודד דירוג של תשואות עוקבות, AUC מודד את יכולת המודל להבחין בין תוצאות חיוביות לשליליות, והפסד לוג בוחן את איכות ההסתברויות ומעניש טעויות שנעשו בביטחון רב.…
חקר מקרה זה בוחן נתוני שווי כולל נעול של DeFi Llama כקלט אפשרי לצינור מחקר מסחר ב-Ether. הוא מפריד בין עוצמת האות, איכות הנתונים, התאמה משפטית וערך מסחרי, ומתייחס לסוגיות משפטיות ולהיעדר גרסאות היסטוריות שניתנות לשחזור כתנאי סף מחייבים. שלוש טרנספורמציות של…
מחברת זו מעריכה יציאות ברמת הפוזיציה בחוזים עתידיים תמידיים בקריפטו, שנבחרו בשלב הקצאה מוקדם יותר. היא מגדירה סטופים קבועים להפסד, סטופים נגררים הקשורים למחיר הטוב ביותר של כל פוזיציה ויציאות לפי זמן לאחר תקופת החזקה שנקבעה. הגריד שהוצהר כולל ארבעה עשר…
מחברת זו משווה שכבות הגנה לסיכון בין בקטסטים של חקרי מקרה, לרבות כללי סטופ, סטופ נגרר, מגבלת הפסד, מפסק ירידה משיא לשפל ויעד תנודתיות. היא טוענת את תוצאות שכבות ההגנה מכל מחקר, בוחרת קו בסיס משלב הקצאת נכסים כשיש כזה ומשווה את ביצועי הבסיס לשכבות ההגנה. היא…
חקר מקרה זה מיישם עצי הגברת גרדיאנט על מאפייני מיקרו-מבנה של NASDAQ-100 כדי לחזות תשואות וכיוון בכמה אופקים תוך-יומיים. הוא משווה בין עצים למודלים ליניאריים: עצים יכולים לגלות קשרים מותנים, למשל שזרימת פקודות לא מאוזנת מתנהגת אחרת בהתאם למרווח, בעוד שמודל…
מחברת זו משווה אחזור יחסי דטרמיניסטי לחיפוש מבוסס הטמעות על מאגר של אחזקות 13 מוסדיות. היא יוצרת תמונת מצב בנקודת זמן על ידי שמירת הפוזיציה האחרונה שדווחה לכל מוסד לפני מועד חיתוך קבוע, ואז בונה שאלות על בעלי האחזקות הגדולים, בעלות משותפת והפוזיציות הגדולות…
מחברת זו אומדת כיצד עלויות ביצוע עלולות לשחוק תשואות היפותטיות של אסטרטגיה תוך-יומית. תחילה היא מודדת מרווחי ציטוט משוקללי נפח בין רכיבי NASDAQ-100 באמצעות ציטוטים במרווחים של דקה, ומשתמשת בחציון מרווחי הרכיבים כעוגן אמפירי לעלות חציית המרווח. רכיבי עלות…
מחברת זו עוקבת אחר אותות דירוג של ETF לאורך בניית תיק ובקטסט מפושט. רגרסיית Ridge וסיווג לוגיסטי מאומנים בחלוקות ווק-פורוורד, ואז מושווים לתיקים המבוססים על מומנטום ועל משקל שווה. באיזון מחדש חודשי, האותות הפעילים בוחרים סל של עשר המניות המדורגות בראש,…
מחברת זו מציגה כיצד לכוונן כללי סטופ־לוס, מימוש רווח וסטופ נגרר לתיק מומנטום תוך שמירה על תקופת בדיקה שמורה בסדר כרונולוגי. היא משווה סריקות פרמטרים חד־ממדיות, רשתות משותפות של כללים וערכי קדם לסטופ או ליעד הנגזרים מחריגות שליליות וחיוביות מרביות בעסקאות…
מסמך זה מגדיר שני אבחונים לתוויות שחלונות התשואה העתידית שלהן חופפים: אוטוקורלציה מאוגמת בפאנל וגודל מדגם אפקטיבי המבוסס על ייחודיות התוויות. האוטוקורלציה מצמידה תצפיות רק בתוך אותה ישות ובמרחק המבוקש על רשת הנרות המקורית. היא מחסרת את הממוצע בתוך כל ישות…
מחברת זו בונה מקצה LSTM הממיר ישירות רצפים של תשואות ETF ומאפייני תנודתיות מתגלגלת למשקולות תיק לונג בלבד. פלט softmax מבטיח משקולות לא שליליות והשקעה מלאה. במקום לחזות תשואות ולהזין את התחזיות לאופטימיזטור, מטרת האימון ממקסמת ישירות יחס שארפ שניתן לגזור.…
ניתוח גישושי זה בוחן את לוח הנתונים ההיסטורי של מניות ארצות הברית מ־Quandl WIKI US, ומתמקד במוסכמות תמחור, בכיסוי הנתונים ובמה שההיסטוריה שלו מאפשרת לבדוק בבקטסט. הוא מבחין בין מחירים גולמיים, המשקפים את רמות המחירים שבהן התבצעו עסקאות, לבין מחירים מתואמים,…
מחברת זו בוחנת כיצד עלויות עסקה משפיעות על תצורה קבועה של חוזים עתידיים ב-CME, שנבחרה במקום אחר בתהליך המחקר. היא מחילה רשת עלויות כוללת, מחלקת כל רמה שווה בשווה בין עמלה לסליפג׳, ומשמרת בבקטסטים את שכבת הסיכון שנבחרה, מפני שהיא משנה את הפוזיציות ואת…
מחברת זו מתייחסת ליחס שארפ כאומדן הכרוך באי־ודאות דגימה. היא מפתחת רווחי סמך וחישובי שארפ הסתברותי שמתחשבים באורך המדגם, באסימטריה ובעודף קורטוזיס, ואז משתמשת בתכנון היסטוריית ביצועים מינימלית ובעוצמה סטטיסטית כדי לאמוד כמה נתונים עשויים להידרש להבחנה בין…
מחברת זו משווה בין PyPortfolioOpt, Riskfolio-Lib ו-skfolio באמצעות התאמת מקצי תיקים לפאנל תשואות ETF משותף והערכת משקליהם הקפואים על תצפיות מאוחרות יותר. היא עוסקת בהקצאות לפי ממוצע־סיכון, סיכון זנב, שוויון סיכונים היררכי וקנסות, תוך התאמת המשקולות שהוחזרו…