סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
1,324 מסמכים
ניתוח גישוש זה בוחן מאגר היסטורי של מניות בארה״ב US, מסביר את שדות המחיר הגולמי והמתואם שלו, ובוחן את כיסוי הסימולים לאורך זמן. הוא משווה בין מספרי הסימולים הפעילים בכל שנה לבין התצפיות הראשונות והאחרונות, ומראה מדוע יש צורך בנתוני כניסות ויציאות כדי להבין…
מחברת זו בונה מאפייני תנודתיות מותנית עבור מחקר מניות ואופציות ב-S&P 500, באמצעות מודל GJR-GARCH. בניגוד לכללים קבועים המבוססים על מחירי עבר, מאפיינים מותאמים תלויים בחלון האמידה שלהם. לכן השיטה מגדירה לוח זמנים להתאמות מחדש, אומדת פרמטרים רק מתצפיות קודמות,…
מסמך זה מדגים מושגים של מאגר מאפיינים ישירות באמצעות נתוני Parquet ממקרי הבוחן. תצוגת מאפיינים מגדירה את מפתח הישות, חותמת הזמן של האירוע, משך השימוש האפשרי ועמודות המאפיינים. באימון מודל, ערכים היסטוריים מצורפים למועד ההחלטה שבו ניתן היה לדעת אותם; בשימוש…
מסמך זה מתאר מבחן ביצועים למנועי מסדי נתונים המשמשים לנתוני סדרות זמן פיננסיות. הוא משווה כתיבות בכמות גדולה, סריקות מלאות, שאילתות טווח זמן, צבירה של OHLCV וחיבורי as-of לנתוני עסקאות וציטוטים. המתודולוגיה מחשיבה המרת נתונים בצד הלקוח כחלק מעלות הכתיבה,…
מסמך זה מציג מערכי נתונים ציבוריים של תשואות גורמי Fama-French ו־AQR כקלט להשוואת ביצועים, לייחוס סיכון ולמחקר גורמים. הוא מתאר גורמי שוק, גודל, ערך, רווחיות, השקעה ומומנטום מספריית Fama-French, לצד סדרות AQR המכסות איכות, בטא נמוכה ומושגים חלופיים של ערך.…
מחברת זו משחזרת את הצעת הקנייה והמכירה הטובה ביותר שהייתה בתוקף עבור כל עסקת AAPL במהלך סשן מסחר יחיד במרץ 2020, ואז מיישמת את שיטת Lee–Ready כדי להסיק אם הקונים או המוכרים יזמו את העסקאות. היא משלבת אירועי ציטוט ועסקה לפי סדר חותמות הזמן, מעבירה קדימה את…
מחברת זו מדגימה תהליך אבחון ברמת העסקה, המקשר בין הפסדים ממומשים לבין הסברי SHAP של מודל. היא מאמנת מודל LightGBM על מאפייני מחיר ותנודתיות בפיגור, לצד קלטים מאקרו־כלכליים, כדי לחזות תשואות SPY במפגש הבא. סף תחזית קבוע קובע אילו עסקאות לונג למפגש אחד נפתחות;…
מחברת זו משווה שכפול התנהגות ללמידת חיזוק הפוכה (IRL) לצורך למידה מרישומי ביצוע. ההדגמות מבוססות על לוח ביצוע של TWAP, שמטרתו ניטרלית לסיכון וידועה: לפרוס את ביצוע העסקה באופן אחיד לאורך זמן כדי להגביל את ההשפעה, תוך קבלת חשיפה לסיכון עיתוי. שכפול התנהגות…
המחברת מציגה את מסגרת Almgren–Chriss לתזמון של חיסול פוזיציה גדולה. היא מודדת חסר ביצוע ביחס למחיר בעת ההגעה לשוק ומדגמנת שתי עלויות מתחרות: השפעת שוק, שעולה עם קצב המסחר, וסיכון עיתוי, שגדל כל עוד פוזיציה שלא נמכרה נותרת חשופה לתנועות מחיר. פרמטר סלידת…
מקרה בוחן זה מסביר כיצד לבנות תוויות של תשואה עתידית לאסטרטגיית מטבע חוץ בחתך רוחב, שמדרגת צמדי מטבעות וקונה או מוכרת בהתאם לדירוג היחסי שלהם. תחילה הוא ממפה נרות ספוט של ארבע שעות לסשני מסחר לפי מוסכמת סגירה בניו יורק, ואז מודד תשואות של סשן אחד ושל אופקים…
רשומה זו מתעדת הרצת תחזית אחת של LangGraph בשאלה אם הפדרל ריזרב יעלה את ריבית היעד שלו במהלך 2026. שלושה סוכנים הפיקו הסתברויות, ולאחר מכן נערכו דיון ועדכון של הסוכן המפקח. הפלטים שנרשמו כוללים הסתברות מצרפית, נקודת אמצע של הדיון והאומדן המתוקן של הסוכן…
דיפרנציאציה מסדר שברי מפעילה חזקה שברית של אופרטור הפרש ההשהיה על לוגריתמי המחירים. משקלי הבינום שלה דועכים לאורך תצפיות עבר, ולכן התוצאה משלבת שינויי מחיר עם חלק ממידע רמת המחיר שנשמר. הסדר השברי קובע את הפשרה: סדרים נמוכים משמרים יותר זיכרון, אך נוטים לספק…
המסמך מסביר שיטה משותפת ליצירת חלוקות אימות ווק-פורוורד מתוך הגדרות הערכת מקרי בוחן. הוא מעביר את בניית הקפלים למחלק חלוקה המתחשב בלוח השנה, עובד עם חותמות זמן ייחודיות כדי לשמור על יישור שורות הפאנל, ומתקדם לאחור מגבול מוגדר של תקופת ה-holdout. חלונות אימון…
המחברת מתארת מאפיינים הקשריים המשתנים לאט לצורך החלטות מסחר יומיות: יחסים חשבונאיים, תנאים מקרו-כלכליים וקידודי לוח שנה. היא מפרטת מדדי ערך ואיכות כגון תשואת רווחים, רווחיות, צבירות, מינוף ותשואות תזרים מזומנים, ומתאימה נתוני יסוד רבעוניים לתצפיות יומיות…
המסמך מסביר כיצד לבנות תוויות יומיות לתשואות עתידיות של ETF באמצעות מחירי סגירה מתוקנים במועד התצפית ובמועד מסחר מאוחר יותר. הוא יוצר תווית ראשית לאופק חודשי וגרסה קצרה יותר לאופק שבועי, ומחשב תוויות על היסטוריית מחירים מלאה וממוינת של כל סימול לפני החלת…
המחברת בוחנת אם פעילות בספר הפקודות מנבאת תשואות בטווח הקרוב עבור NVDA. היא בונה מדד לחץ בספר המשוקלל לפי מרחק, מתוך הוספות, ביטולים ומילויים לפי פקודה בשוק, ואז מחליקה את הפעילות החתומה כדי לייצג שינויים בנזילות סמוך לנקודת האמצע. היא מעריכה חוסר איזון…
המחברת מתארת כיצד להפיק תחזיות לתקופת holdout שטרם נחשפה, לאחר בחירת תצורה לפי נתוני אימות. היא מאתרת את התצורה שנבחרה, בונה מחדש את מפרט האימון שלה עבור תקופת ה-holdout, וגוזרת את חלון האימון מציר הזמן הזמין ומאופק התווית שנבחרה. המאגר שנוצר מונע מתוצאות…
המאמר ממדל את פער המחירים בין שני נכסים כמצב חבוי שעוקב אחר תהליך של חזרה לממוצע. המודל מאפשר לחידושי הפער להיות לא גאוסיים והטרוסקדסטיים, ובו בזמן מתאר חזרה לא ליניארית לממוצע. הוא משתמש באומדן המסונן של הפער כאות מסחר ומציג אסטרטגיה שכלל המסחר שלה נבחר…
המאמר מרחיב עשיית שוק אופטימלית לחוזים תמידיים שבהם שיעורי המימון משתנים באופן סטוכסטי. מכיוון שמלאי של עושה שוק משפיע הן על החשיפה למחיר והן על תזרימי המזומנים ממימון, המחברים מנסחים בעיית בקרה משותפת למלאי ולמימון. הם פותרים אותה בשיטת הפרשים סופיים…
מחברת זו הופכת דיווחי 13F מוסדיים לגרף דו-צדדי המקשר מנהלים למניות, ואז גוזרת מאפייני בעלות ברמת המניה. היא מאגדת פוזיציות כפולות של מנהל-מניה, מתקננת תוויות מנפיק, מחריגה שורות אופציות ומשתמשת ברבעוני דיווח מלאים כדי שדיווחים חסרים לא ייתפסו בטעות כיציאה.…
מחברת זו בוחנת אם נתוני חוזים עתידיים תמידיים של Binance יכולים לתמוך באסטרטגיית חתך רוחב שמדרגת חוזים לפי פרמיה ונוקטת פוזיציות לונג ושורט. היא אינה מתאימה מודל או מפיקה תחזיות. במקום זאת, היא בודקת את יקום המסחר המוצהר במועדי סליקת מימון, משווה את רוחב…
מחברת זו משווה את השפעתן של עלויות מסחר משוערות על אסטרטגיות שנלקחו ממקרי בוחן שונים. היא קוראת בקטסטים של רגישות לעלויות עבור כל תצורת אסטרטגיה שנפרסה, משווה שארפ ברוטו לשארפ נטו בעלות המשוערת של מקרה הבוחן ומעריכה את העלות שבה שארפ יורד לאפס. שארפ נטו עובר…
מחברת זו מסבירה חתימות מסלול כמאפיינים באורך קבוע המשמרים את סדר התצפיות ואת צורתן המשותפת בסדרה עתית. היא מתארת כיצד הרמה הראשונה של החתימה מתעדת שינויים כוללים, בעוד שאיברים ברמה השנייה לוכדים שטחים מכוונים בין זוגות קואורדינטות. הוספת זמן כקואורדינטה של…
מסמך זה מסביר מערכת יומן ריצות לתיעוד אימון מודלים, תחזיות, אומדנים סיבתיים ובקטסטים במקרי בוחן של מסחר. הוא מתאר כיצד תצורות עוברות מהגדרות מקרה הבוחן דרך תפריטי אימון וקביעות מודל, ואז הופכות למפרטים פתורים הכוללים קובצי נתונים, עמודות מאפיינים, תאריכי…