סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
387 מסמכים
מחברת זו משתמשת בתנועה המיטיבה המרבית (MFE) ובתנועה הנגדית המרבית (MAE) כדי לבסס את רוחב התוויות של מחסום משולש על מסלולי מחירים שנצפו. עבור פוזיציה שנכנסים אליה בסגירת נר, היא מודדת את התנועה המיטיבה ביותר ואת התנועה הנגדית ביותר לאורך חלון החזקה קדימה, החל…
מחברת זו מסבירה כיצד להפוך מודלים מותאמים של GJR-GARCH ומודלים חבויים של מרקוב למאפייני מסחר, תוך שליטה בהטיית הצצה לעתיד. GJR-GARCH אומדת תנודתיות מותנית ולוכדת את ההשפעה הגדולה יותר של זעזועי תשואה שליליים; מודל גאוסי דו־מצבי מסוג HMM ממדל משטרים…
מחברת זו משווה בין שתי שאלות סיבתיות על פרמיות קיצוניות בחוזים עתידיים תמידיים של Bitcoin: האם מצב פרמיה מנבא תשואות עתידיות, והאם הוא מנבא היפוך של הפרמיה בהמשך. הטיפול הוא אינדיקטור בינארי לציון z של פרמיה מעל סף מוגדר. התכנון משתמש בתשואות ובתנודתיות ממבט…
המחברת משווה בין DQN, PPO ו-A2C בסביבת מסחר מדומה משותפת, המכוילת לתשואות שעתיות של חוזים עתידיים תמידיים על ביטקוין. מודל GARCH(1,1) מספק צבירת תנודתיות, בעוד הסביבה גובה על שינויי פוזיציה ומחילה פעולה בהשהיה של צעד אחד, כדי למנוע מתן תגמול לסוכן על תשואה…
המסמך מסביר רשת קונבולוציה זמנית לחיזוי פרמיות מימון של חוזים תמידיים בקריפטו, על בסיס חלון של 60 מועדי סליקה. ארבעה בלוקי קונבולוציה סיבתיים משתמשים בגרעין בגודל שלוש ובהרחבות של 1, 2, 4 ו־8. שדה הקליטה שלהם משתרע על פני 61 מועדי סליקה, די כדי לכסות את חלון…
מחברת זו מודדת כיצד עלויות ביצוע משפיעות על תצורת החוזים התמידיים בקריפטו שכבר נבחרה. היא משאירה את המודל, נקודת הביקורת, כלל הכניסה, המקצה ובקרת הסיכון קבועים, ואז מריצה מחדש את האסטרטגיה על פני טווח מוגדר של חיובים הלוך ושוב על הסכום הנסחר. עקומת דעיכת…
מחברת זו בוחנת תכנון יציאה משתי מודלים על נתונים שעתיים של חוזים תמידיים BTC, ETH ו-SOL. מסווג כניסה מזהה תשואות עתידיות חריגות בעוצמתן; ההסתברות החזויה שלו מצטרפת לתכונות טכניות במודל נפרד, שמעריך אם התשואה ב-24 השעות הבאות תהיה שלילית. הסתברות הכניסה…
ניתוח זה משווה תחזיות אימות מכמה משפחות מודלים למימון בחוזים עתידיים תמידיים. הוא מסביר שמקדם מידע מודד דירוג של תשואות עוקבות, AUC מודד את יכולת המודל להבחין בין תוצאות חיוביות לשליליות, והפסד לוג בוחן את איכות ההסתברויות ומעניש טעויות שנעשו בביטחון רב.…
חקר מקרה זה בוחן נתוני שווי כולל נעול של DeFi Llama כקלט אפשרי לצינור מחקר מסחר ב-Ether. הוא מפריד בין עוצמת האות, איכות הנתונים, התאמה משפטית וערך מסחרי, ומתייחס לסוגיות משפטיות ולהיעדר גרסאות היסטוריות שניתנות לשחזור כתנאי סף מחייבים. שלוש טרנספורמציות של…
מחברת זו מעריכה יציאות ברמת הפוזיציה בחוזים עתידיים תמידיים בקריפטו, שנבחרו בשלב הקצאה מוקדם יותר. היא מגדירה סטופים קבועים להפסד, סטופים נגררים הקשורים למחיר הטוב ביותר של כל פוזיציה ויציאות לפי זמן לאחר תקופת החזקה שנקבעה. הגריד שהוצהר כולל ארבעה עשר…
מסמך זה מתאר מערך נתונים ותהליך עבודה לחקר חוזים עתידיים תמידיים על מטבעות קריפטוגרפיים לצד מדד הפרמיה שלהם. הוא מפרט תצפיות OHLCV שעתיות OHLCV וקריאות פרמיה בכל שמונה שעות על פני יקום שהוגדר, לצד שלבי הורדה, טעינה, סינון ואפיון בסיסי. מדד הפרמיה מוגדר כהפרש…
המחברת מדגימה תרגול פריסה של מודל לכיוון שיעורי מימון בקריפטו. היא מאמנת מודל LightGBM תלת־מחלקתי על נתוני חוזים תמידיים היסטוריים שמקורם ב-Binance, ואז שולפת נרות שעתיים ושיעורי מימון בזמן אמת מ-OKX, מאגדת את הנתונים למחזוריות של שמונה שעות של האסטרטגיה,…
מחברת זו משווה שכפול התנהגות ללמידת חיזוק הפוכה (IRL) לצורך למידה מרישומי ביצוע. ההדגמות מבוססות על לוח ביצוע של TWAP, שמטרתו ניטרלית לסיכון וידועה: לפרוס את ביצוע העסקה באופן אחיד לאורך זמן כדי להגביל את ההשפעה, תוך קבלת חשיפה לסיכון עיתוי. שכפול התנהגות…
המחברת בוחנת תוצאות שנשמרו מביקורת אסטרטגיות אמיתיות, המשווה את מנוע LEAN לפרופילי Backtest תואמים של ML4T. היא מזהה את עומסי העבודה לפי מחלקת נכסים הנתמכים על ידי הקלטים שהוקפאו, ומדווחת על ראיות להתאמה בין מילויים, הערכות שווי, חותמות זמן של הערכות השווי,…
המאמר מרחיב עשיית שוק אופטימלית לחוזים תמידיים שבהם שיעורי המימון משתנים באופן סטוכסטי. מכיוון שמלאי של עושה שוק משפיע הן על החשיפה למחיר והן על תזרימי המזומנים ממימון, המחברים מנסחים בעיית בקרה משותפת למלאי ולמימון. הם פותרים אותה בשיטת הפרשים סופיים…
מחברת זו בוחנת אם נתוני חוזים עתידיים תמידיים של Binance יכולים לתמוך באסטרטגיית חתך רוחב שמדרגת חוזים לפי פרמיה ונוקטת פוזיציות לונג ושורט. היא אינה מתאימה מודל או מפיקה תחזיות. במקום זאת, היא בודקת את יקום המסחר המוצהר במועדי סליקת מימון, משווה את רוחב…
תצורה זו מגדירה תהליך מחקר לאסטרטגיית לונג-שורט בחוזים עתידיים תמידיים בקריפטו. היא מגדירה יקום נכסים 19 שנבחר לפי נפח, החלטות המותאמות לסליקות מימון כל שמונה שעות וביצוע במועד המימון. יעד הליבה הוא תשואה קדימה לשמונה שעות, עם וריאציות של תשואה וכיוון; המערך…
הדגמה זו מתארת את המבנה התפעולי של אסטרטגיית קריפטו הפועלת ברציפות ומחוברת לברוקר ספוט של USD. היא ממפה יקום גדול יותר של חוזים עתידיים תמידיים ממקרה בוחן לקבוצה הקטנה יותר של צמדי ספוט זמינים, ואז מעבירה פרוקסי לציון z של מומנטום דרך לולאה מול הברוקר. היא…
מחברת זו מאמנת סוכן למידת חיזוק לתזמון מכירת פקודה קבועה לאורך נרות שעתיים משוק חוזים עתידיים תמידיים בקריפטו. המצב שלו כולל תשואות בפיגור, תנודתיות, נפח השעה הקודמת, הפרמיה של החוזה התמידי ביחס לספוט, והזמן עד לסליקת מימון. חלוקה לפי תאריך מפרידה בין אימון…
מחברת זו בונה סקר אבחוני רב-פעמי למערכי נתונים פיננסיים לפני עיבוד מקדים או הנדסת מאפיינים. היא בודקת את סוג הנתונים של אינדקס הזמן, חותמות זמן חסרות, סדר וייחודיות; מוצאת כפילויות מדויקות וכאלה המבוססות על מפתחות; מודדת ערכים חסרים לפי שדה, נכס ותאריך;…
פרק זה מציג מסגרת להערכת טענות סיבתיות במחקר מסחר כמותי. הוא מתחיל בהגדרות ברורות של טיפול, תוצאה, אומד, תוצאה נגדית וקבוצת התאמה, ואז מתאים שאלות מחקר לשיטות: Double Machine Learning (DML) לחשיפות רציפות, סדרות זמן מבניות בייסיאניות לאירועים בדידים ושיטות…
מחברת הערכה זו מסננת מאפיינים פיננסיים ומבוססי מודל לפי הקשר שלהם לתשואה בשמונה השעות הבאות בחוזים עתידיים תמידיים בקריפטו. היא בונה את מדגם ההערכה מחלונות אימות בווק-פורוורד, משאירה את מדגם ההחזקה הסופי מחוץ לניתוח ומדרגת כל מאפיין לפי מתאם הדירוג הרוחבי…
המסמך מסביר מדוע משתמשים ב־TabM למידול נתוני פאנל של מימון בחוזים תמידיים: התשתית העצבית המשותפת שלו משלבת את כל תכונות הקלט, ואילו שכבות לא־ליניאריות יכולות לייצג אינטראקציות. בניגוד לעץ שבוחר תכונה אחת בכל פיצול, תכנון זה יכול להשתמש יחד בעמודות מתואמות.…
מחברת זו בוחנת מודלים מסוג Gradient Boosting לחיזוי תשואות וכיוון בחוזים תמידיים בקריפטו. רשת החיפוש משנה את קיבולת העצים ואת פונקציית ההפסד, לרבות מטרות של שגיאה בריבוע, שגיאה מוחלטת ו־Huber, תוך ניקוד המודלים בנקודות שונות במהלך האימון. היא מסבירה כיצד…