סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
423 מסמכים
מחברת זו בוחנת רשומות עסקאות וציטוטים של AAPL במהלך מפולת השוק במרץ 16, 2020, כדי להראות כיצד מיקרו־מבנה השוק משתנה תחת לחץ. היא מסננת את סרט הנתונים לשעות המסחר הרגילות, מבחינה בין רישומי עסקאות לעדכוני מחירי הקנייה והמכירה הטובים ביותר בשוק, ומודדת את…
מסמך זה מסביר כיצד ממשק חיפוש של סוכן תחזיות יכול להגביל את הראיות שלו ולאפשר ביקורת על פעילותו. פרוטוקול שאינו תלוי בספק מחזיר תוצאות מטיפוסים מוגדרים, עם מקור, תאריך פרסום, ציון רלוונטיות ותוכן, ואילו מסנן סף החיתוך מסיר תוצאות מתוארכות שפורסמו במועד גבול…
מודול זה מגדיר סביבת סימולציה נקודתית בזמן לביצוע פקודת מכירה גדולה בחוזים עתידיים תמידיים של קריפטו. התצפיות בו משלבות מלאי שנותר וזמן עם תנודתיות השוק, מדד הפרמיה, נפח יחסי, השעה ביום והזמן עד למימון. פעולה מתאימה את הקצב סביב לוח זמנים ייחוס, בכפוף לתקרות…
ניתוח זה בודק אם נתוני אופציות יומיים יכולים לתמוך באסטרטגיה שבועית שמוכרת אוכפים במחיר מימוש קרוב למחיר השוק על מרכיבי S&P 500, מגדרת מניות לפי דלתא ומחזיקה בחוזים עד לפקיעה. הוא מסביר כיצד אופציות רכש ומכר יוצרות אוכף, כיצד תנודתיות משתמעת וממומשת קשורות…
מקרה מבחן זה מתאר צינור מחקר לחוזים עתידיים תמידיים של קריפטו, ומתייחס לתשלומי המימון המועברים בין פוזיציות לונג ושורט במועדי סליקה קבועים כמקור תשואה אפשרי. הוא מתאר שלבי נתונים ומודלים, מבניית תוויות ומאפיינים פיננסיים ועד למודלים סטטיסטיים ולמידת מכונה,…
מחברת זו בודקת אם הנתונים יכולים לתמוך באסטרטגיית חוזים עתידיים שבועית בחתך רוחב לפני התאמת מודל כלשהו. היא מתארת תכנון שמדרג מוצרי CME, פותח פוזיציות לונג בחוזים המדורגים בראש הרשימה ושורט בחוזים שבתחתיתה, ובוחן אם מספיק מוצרים מצוטטים במועדי האיזון מחדש…
סקריפט ההוכחה מפעיל תהליך מחקר מצומצם בחוזים עתידיים של CME, מתחזיות המודל ועד למשקולות תיק ולבקטסטינג. הוא בודק שהתחזיות מכסות בדיוק את מפתחות המוצר, חותמת הזמן והקיפול הצפויים, שהמצבים המותאמים וקובצי התחזיות תואמים לגיבובים המתועדים, ושהרצת הבקשה מחדש…
מדריך זה מסביר כיצד לארגן נתוני שוק מעבר להורדות חד-פעמיות. הוא מציג מנהל מאוחד לשליפת סימולים יחידים או קבוצות, יקומי סימולים מוגדרים מראש ומותאמים אישית, ואחסון Parquet המחולק לפי Hive. הוא עוסק גם בשליפת טווחי תאריכים, בעדכון נתונים שמורים באופן מצטבר,…
מחברת זו בוחנת כללי סיכון ברמת הפוזיציה וברמת התיק על שילובי הקצאת ETF מובילים באסטרטגיה חודשית. היא מקבעת כל תחזית רשומה, ריכוזיות ומקצה, ואז משווה את התוצאות עם שכבת הסיכון לבסיסי ההקצאה המקוריים שלהן. הסריקה כוללת הוראות סטופ-לוס קבועות, סטופים נגררים…
המסמך מדגים תהליך עבודה ב-VectorBT עבור כלל חזרה לממוצע בכיוון לונג בלבד על ביטקוין RSI. הוא מחשב RSI ממחירי הסגירה היומיים, נכנס כאשר הקריאה של היום הקודם יורדת מתחת לסף תחתון, ויוצא כשהיא עולה מעל סף עליון. הזזת האותות ביום אחד מאפשרת להגיש פקודות בפתיחת…
המסמך מעריך כיצד עלויות מסחר משנות את ביצועי האימות של הקצאה אחת למניות ולאופציות ב-S&P 500, שנבחרה קודם לכן. הוא סורק חיובים חד־כיווניים כחלק יחסי מהשווי הנסחר ומשווה אותם לעמלה קבועה למניה ולחצי מרווח. צירי העלויות האלה מייצגים הנחות שונות ואין לקרוא אותם…
ביקורת זו משווה כמה מנועי בקטסטינג על נתונים היסטוריים משותפים להקצאת ETF, לחוזים עתידיים של CME, לחוזים תמידיים בקריפטו עם מימון, למטבע חוץ ולמניות US. כל זוג נתמך מקבל את אותם נתוני שוק המזוהים לפי תוכנם ואותם יעדי מודל קפואים, וכך מבודדת התנהגות הביצוע…
המחברת מממשת כלל חזרה לממוצע מסוג RSI בלבד עבור חוזים תמידיים של BTC/USDT, באמצעות מנוע בקטסטינג מונחה אירועים. היא מאגדת נרות תוך־יומיים לנתוני OHLCV יומיים לפי UTC, מחשבת RSI מתגלגל של רווח והפסד, נכנסת כשהמדד יורד מתחת לסף התחתון ויוצאת כשהוא עולה מעל הסף…
המחברת מתארת כיצד לנתח הודעות היסטוריות של פיד IEX DEEP ולתחזק ספר פקודות לימיט באמצעות עדכונים מצטברים לפי רמת מחיר. היא מחלצת שינויים בעומק, הצעות קנייה ומכירה מיטביות ודיווחי עסקאות, ואז משתמשת בתמונות מצב משוחזרות כדי לבחון התנהגות של מחיר אמצע ומרווח.…
הדגמת פריסה זו מאמנת מחדש מודל Ridge על נתונים יומיים היסטוריים בחתך של צמדי FX מרכזיים, מביאה נרות עדכניים דרך סשן מסחר נייר של Interactive Brokers, מדרגת את הצמדים ובונה סל לונג. היא מתארת התחברות לברוקר, הכנת קבוצת מאפיינים מצומצמת, בדיקת התאמת חוזי FX…
המדריך הופך אותות חתך של ETF לתיקים ארוכים בלבד, במשקל שווה ובעשרת הנכסים המדורגים בראש, ומשווה רגרסיית Ridge וסיווג לוגיסטי למדדי ייחוס של מומנטום ומשקל שווה. המודלים מותאמים בחלונות אימון של ווק-פורוורד עם מרווח עבור תווית התשואה העתידית, ולאחר מכן התיקים…
המחברת מאמנת סוכן Proximal Policy Optimization כדי לחסל הוראה קבועה לאורך אופק מוגדר. היא משווה את מדיניות קצב הביצוע הנלמדת ל-TWAP וללוח זמנים של Almgren–Chriss, מודדת פער ביצוע ובוחנת מתי כל אסטרטגיה סוחרת. ההערכה משתמשת באותם מסלולי שוק מדומים עבור כל…
מדריך זה בונה סדרת חוזי עתיד רציפה מחוזי ES בודדים. הוא מזהה את החודש הקדמי לפי נפח המסחר, תוך אילוץ גלגול מונוטוני, ומשווה מעבר המבוסס על נפח לתזמון לפי לוח שנה. הוא מסביר מדוע יש להפריד חוזים ישירים ממרווחי לוח שנה, מדוע יש לקבוע תפוגה לפי הגדרות חוזה או…
מדריך זה בונה סימולטור רוטציה חודשית של ETF באמצעות דירוג מומנטום מתואם סיכון על בסיס נתונים עוקבים ומסנן משטר המבוסס על עקום התשואות של משרד האוצר האמריקאי. בסוף כל חודש, הכלל מדרג עשר קרנות לפי היסטוריית המחירים האחרונה שלהן; בחודשי נטילת סיכון מוחזקות…
המחברת מדגימה מחזור תפעולי של אסטרטגיית חיזוי ETF: רענון נתוני שוק, חישוב מחדש של מאפיינים פיננסיים, אימון מחדש של מודל Ridge, שמירת תוצרי פריסה, הפקת תחזיות חתכיות עדכניות, הרצת התחזיות מחדש במנוע בקטסט והכנת סל נבחר לברוקר למסחר נייר. היא מפרידה בין הערכת…
המחברת מפתחת מסגרת לתרגום פעילות בשוק לעלויות מסחר ולקיבולת אסטרטגיה במודל. היא מציגה את מודל ההשפעה של שורש ריבועי, מזהה תנודתיות ונפח יומי ממוצע כמשתני קלט מרכזיים, ומבחינה בין כמויות הזמינות מנתוני שוק לבין מקדמי השפעה הדורשים רשומות ביצוע של הסוחר עצמו.…
המסמך משווה ארבעה מקורות נתוני שוק מניות למחקר של עסקאות, ציטוטי מחיר וספרי פקודות מוגבלות: AlgoSeek TAQ, Databento market by order, ITCH NASDAQ, ו-HIST IEX. הוא מסביר את רמת הפירוט, הכיסוי, העלות או תנאי הגישה, צורכי האחסון, והאם הנתונים כבר נותחו או דורשים…
המחברת מציגה תהליך עבודה המחבר טעינת נתוני ETF סטנדרטית, מרשם מאפיינים ואבחון אותות. היא מראה כיצד לאתר מטא-נתונים של אינדיקטורים, לחשב מאפיינים באמצעות ברירות מחדל או פרמטרים מפורשים ולשמור הגדרות עבור צינורות עיבוד הניתנים לשחזור. אפשר לחשב אופקים מרובים…
מחקר זה בונה מדד ברמת הדקה ללחץ זרימת פקודות מנתוני שוק לפי פקודה עבור NVDA. הוא מסמן הוספות פקודות, ביטולים ומילויי פקודות לפי צד, משקלל אירועים לפי גודל ומרחק מנקודת האמצע ומחליק את סדרת הלחץ שהתקבלה. לאחר מכן הוא בוחן אם המדד חוזה תשואות בכמה אופקים…