סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
125 מסמכים
פרק זה סוקר דרכים להפוך הליכים סטטיסטיים מותאמים למאפיינים עבור מודלי מסחר. הוא עוסק באבחונים ובסטציונריות, בשברים מבניים, בהפרשים שבריים, בסינון Kalman, בשיטות ספקטרליות ובחתימות מסלול, בתנודתיות ARIMA ו-GARCH, במדדי HAR ותנודתיות מחוספסת, באומדני אי־ודאות,…
תצורה זו מציינת מערך נתונים היסטורי מאקרו־כלכלי של FRED לסינון משטרים ולניתוח בין־נכסי. היא מארגנת סדרות לפי תדירות יומית, שבועית, חודשית ורבעונית, לרבות תשואות אג״ח ממשלתיות, ריבית הקרנות הפדרליות, VIX, מדדי תעסוקה, מדדי אינפלציה, ייצור תעשייתי, היצע הכסף…
ניתוח זה בין מקרי מחקר בוחן כיצד מידע חיזויי, הנמדד באמצעות מקדם מידע (IC), מתורגם למדד שארפ של תיק על פני תשעה מקרי מחקר של מסחר. הנקודה המרכזית היא שהיישום מתווך את הקשר: כללי כניסה, גודל פוזיציה, תדירות איזון מחדש ועלויות מסחר קובעים אם יכולת הדירוג של…
מסמך זה מתאר תהליך לאיסוף תשואות אג״ח של FRED ומדדים כלכליים, להתאמת סדרות בתדירויות דיווח שונות ללוח שנה יומי ולטעינת המערך או לסינונו. המדדים כוללים ריביות ופערי תשואה של אג״ח ממשלתיות, את VIX, מדדי תעסוקה, אינפלציה, ייצור תעשייתי ו-GDP. החומר הוא בעיקר…
המחברת מסבירה כיצד לבדוק פאנל שסופק של סדרות כלכליות מ-FRED ולפרש את רשת הימים בלוח השנה, המטא-נתונים והעמודות הנגזרות שלו. מאחר שהפאנל נפרס על לוח שנה יומי, ספירת השורות מסתירה את לוחות הזמנים המקוריים של הפרסומים. ספירת השינויים בכל סדרה יכולה לשחזר חסם…
המסמך מסביר שתי דרכים לאמוד מרווחי קנייה־מכירה כשזמינים רק נתוני OHLCV יומיים. Corwin-Schultz משווה טווחי שיא־שפל לאורך מרווחים סמוכים של יום אחד ויומיים, תוך שימוש בהבדלים בין התנהגות התנודתיות והמרווח כדי להפריד ביניהם; אומדנים שליליים נחתכים לאפס. Roll…
ניתוח זה משווה משפחות מודלים רשומות בפאנל ETF רב־נכסי, באמצעות תוצאות ולידציה בווק-פורוורד. המודלים חוזים תשואות ל-21 ימי מסחר ומוערכים באמצעות מקדמי מידע בחתך רוחב, המודדים עד כמה התחזיות מדרגות קרנות בכל תאריך. המחברת מדגישה רווחי סמך ועקביות ברמת הקפל…
מדריך מערך הנתונים מתאר תהליך להשגת סדרות FRED, התאמת התצפיות ללוח שנה יומי וטעינת מדדים נבחרים לניתוח. הדוגמאות כוללות תשואות אג״ח ממשלתיות, המרווח בין 10 שנים ל-2 שנים, VIX, מדדי תעסוקה, אינפלציה, ייצור תעשייתי ו-GDP. לאחר המיזוג, ערכים בתדירויות המקור…
מחברת זו מציגה תהליך לרכישה ולתחזוקה של סדרות זמן פיננסיות באמצעות מנהל אחיד, יקומי סמלים מוגדרים מראש או מותאמים אישית ואחסון Parquet מחולק למחיצות. היא מכסה שליפה של סמל יחיד ושל כמה סמלים במקביל, טעינת נתונים לאחסון, קריאת טווחי תאריכים נבחרים, עדכונים…
ניתוח גישוש זה בודק אם אות מומנטום של שנים־עשר חודשים, ללא החודש האחרון, קשור לתשואות בחודש הבא ביקום של 100-ETF. הוא בונה פאנל חודשי ממחירי סגירה מתואמים, מדרג תעודות סל זכאיות לחמישונים בכל חודש, ומשווה בין תשואות החמישונים במשקל שווה לבין היקום כולו במשקל…
מודול זה מגדיר קו בסיס להקצאה חודשית של ETF באמצעות ציון מומנטום מותאם סיכון: תשואה מצטברת נגררת חלקי תנודתיות ממומשת שנתית. הוא בוחר בנכסים המדורגים גבוה ביותר כאשר שיפוע עקום התשואות של 10 שנים פחות 2 שנים עולה על סף; אחרת הוא מקצה באופן הגנתי בין אג״ח…
מחברת זו מקבצת תשואות חודשיות של תשע סדרות גורמים ושוק של מניות, אג״ח, מטבעות וסחורות באמצעות מודלים של תערובות גאוסיאניות. לאחר השמטת חודשים עם נתונים חסרים, היא מתקננת את הסדרות כדי שהבדלי קנה מידה לא ישלטו בקיבוץ. מספרי אשכולות מועמדים מושווים באמצעות…
סקירה זו מאגדת נתוני תצורה מתשעה מקרי בוחן במסחר, הכוללים מניות, קריפטו, מטבע חוץ, חוזים עתידיים, אופציות ותיקים מרובי נכסים. היא משווה את יקום הנכסים, תדירות הנתונים, קצב ההחלטות, מודל העלויות והמיפוי מאות לפוזיציה בכל מחקר. הדוגמאות ממחישות כיצד בחירות אלה…
מחברת זו מתארת התאמה של Diffusion-TS ליצירת סדרות תשואה סינתטיות של ETF. מודל הסרת הרעש חוזה את הסדרה הנקייה כסכום של מגמה פולינומית, רכיב עונתי של פורייה ורכיב שארית, בעוד פונקציית הפסד משולבת בתחום הזמן ובתחום פורייה מעודדת נאמנות הן ברמת נקודה והן…
ניתוח זה מאפיין יקום קבוע של 100 קרנות סל בתשע קבוצות נכסים. הוא בודק כיסוי לפי קרן ושנה, מוודא שפאנל המחירים תואם לתצורת הקבוצות, בוחן ערכים חסרים וסדר OHLC, ומשווה נפחי מסחר בין הקבוצות. הוא גם מסביר שמחירי הסגירה כבר מתואמים לפיצולים ולדיבידנדים, ולכן…
מחברת זו מדגימה ממשק OHLCV משותף בין Yahoo Finance, ארכיון מניות אמריקאיות עם היסטוריה ארוכה וסדרות מאקרו-כלכליות של FRED. היא בונה יקום ETF למקרה בוחן מאוחר יותר של רוטציה, מראה כיצד לשלב מקורות היסטוריים ועדכניים ומתארת גישת גיבוי בסדר עדיפויות. היא גם…
מחברת זו בונה מסגרת ממוצע-שונות המושקעת במלואה ובלונג בלבד עבור יקום מגוון של ETF. היא יוצרת תיקים אפשריים וחזית יעילה, ואז פותרת עבור משקלים של שארפ מרבי ושונות מזערית באמצעות תשואות וקווריאציות משוערות. היא גם משווה תיקים שעברו אופטימיזציה לחלופות פשוטות…
מחברת זו משווה מודלים ליניאריים לחיזוי תשואות ETF באמצעות מאפיינים חופפים שמופקים ממחירים. מאחר שכמה אופקי תשואה ומשפחות של אינדיקטורים עשויים לקודד מידע דומה, ריבועים פחותים רגילים עלולים להקצות מקדמים מנוגדים ולא יציבים למאפיינים כמעט זהים. הניסוי משנה את…
מחברת זו משווה שש הקצאות תיק לונג-בלבד ליקום ETF רב-נכסי. היא משתמשת בכיווץ מטריצת השונות-שותפות של Ledoit–Wolf כדי להפחית את שונות הדגימה שעלולה לערער אופטימיזציה, ומשווה בין שארפ מרבי, שונות מינימלית, שוויון בסיכון, שוויון היררכי בסיכון, סיכון מינימלי…
המחברת מראה כיצד להשתמש ב־PCMCI כדי לחפש קשרים מושהים בין תשואות ETF ותנודתיות, בלי להגדיר מראש גרף סיבתי. היא משווה בדיקות אי-תלות מותנית המבוססות על פאנל למבחני גריינג׳ר זוגיים, המביאים בחשבון את ההיסטוריה של היעד עצמו אך אינם מתנים במשתנים אחרים. פיגור…
מדריך מערך נתונים זה מתאר אוסף של חוזים עתידיים רציפים של CME, הכולל מדדי מניות, ריביות, אנרגיה, מתכות, מטבעות, חקלאות ובעלי חיים. הוא מסביר את נתוני המקור השעתיים ואת התדירות היומית הנגזרת, כמה מועדי חוזה, הגדרות מוצרים וסינון באמצעות טוען נתונים. תהליך…
מחברת זו משווה מודלים ליניאריים על תכונות ETF שנבנו מחלונות תשואה חופפים וממדדי מומנטום, תנודתיות ומתנדים קשורים. מנבאים כאלה מתואמים זה עם זה, ולכן מקדמי ריבועים פחותים רגילים אינם יציבים. הניסוי מתאים תצורות Ridge, Lasso ו-ElasticNet על פני קפלי אימות…
פרק זה ממפה נתונים פיננסיים ממקורות שוק, יסוד וחלופות, ואז משווה כיצד סוגי נכסים משפיעים על משמעותם של מחירים, נזילות ותצפיות. הוא מדגיש שחותמות זמן, התאמות, מזהים ועדכונים הם חלק מהגדרת מערך הנתונים ויכולים לשנות מסקנות מחקר. דוגמאות כוללות מחירי מניות…
המחברת ממפה עמודות של תכונות מבוססות מודל בתשעה מקרי בוחן של שווקים, באמצעות קריאת סכמות Parquet במקום טעינת מערכי הנתונים המלאים. היא משמיטה שדות מזהים, סופרת עמודות לפי שוק ומקצה משפחות תכונות לפי מחרוזות בשמותיהן, ובהן מודלי תנודתיות, מדדי משטר, תחזיות…