סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
337 מסמכים
מחברת זו בונה מטריצת מודל חודשית למחקר מאפייני חברות US מלוח שפורסם, שבו המאפיינים כבר דורגו בין חברות. היא מוסיפה צירופים ואינטראקציות באמצעות ערכים מאותה שורת חברה וחודש, בלי להתאים טרנספורמציות או לחשב חלונות מתגלגלים. מרשם משפחות מתעד את הקלטים של כל…
מחברת זו ממירה תחזיות של זוגות FX לתוצאות מסחר של קו בסיס. בכל מועד החלטה היא מדרגת זוגות, בונה צדדי לונג ושורט שווי-גודל ומעבירה הגדרות תחזית ונקודות ביקורת שנבחרו דרך מנוע בקטסט קיים. שקלול שווה משאיר את קו הבסיס ממוקד בדירוג: הוספת גדלי פוזיציות שונים…
מחברת זו משווה שתי סימולציות של אותה אסטרטגיית מומנטום חודשית של ETF. שתיהן משתמשות באותן משקולות יעד, אותו יקום, אותם תאריכים ואותה עלות מסחר כוללת. אחת מחשבת תשואות ממשקולות בפיגור ומתשואות נכסים; השנייה מעבדת פקודות ברצף תוך מעקב אחר מילויי פקודות, מספר…
מחברת זו משווה ארבע הקצאות ייחוס של ETF באמצעות חלונות של משברים היסטוריים, זעזועים מקבילים לנכסים שנוסחו ידנית, סימולציות מונטה קרלו של Student-t וסטטיסטיקות של משטרי שוק. היא מסבירה מדד לדרואודאון מרבי ומשתמשת בתיקים יומיים במשקולות קבועות כדי לבחון תשואות…
המחברת בונה מקצה LSTM הממפה ישירות תכונות תשואה ותנודתיות עדכניות של ETF למשקלי תיק ללא פוזיציות שורט. פלט softmax שומר על משקלים לא שליליים ועל השקעה מלאה, בעוד שפונקציית מטרה בת־גזירה של יחס שארפ מאמנת את הרשת ללא שלב נפרד לחיזוי תשואה. הניסוי משתמש בחלוקת…
המחברת מיישמת ניתוח רכיבים עיקריים על שינויים בשמונה סדרות של תשואות לפדיון קבוע של איגרות חוב ממשלתיות, בטווח של שנה עד שלושים שנה. היא מסירה שורות לוח שנה שהושלמו קדימה ושבהן לא חלו שינויים בתשואה, ומתקננת את התצפיות שנותרו לפני PCA, כך שלכל טווח פדיון…
הסקריפט אוסף החזקות מוסדיות מדיווחי SEC 13F בשתי דרכים: הוא יכול לאחזר דיווחים עבור קבוצת מנהלים שנבחרה מראש או להוריד את קובצי האצווה הרבעוניים של SEC. שתי הדרכים מנרמלות את ההחזקות לסכמה משותפת, כאשר מסלול קובצי האצווה מיועד לכיסוי רחב יותר. הנתונים…
המחברת מתארת את DeePM, מדיניות תיק ETF מקצה לקצה שנועדה לשפר ביצועים בתנאי שוק משתנים. רכיביה כוללים מאפייני תשואה ומגמה מנורמלים לתנודתיות, מודל המבוסס על LSTM, בחירת משתנים, שכבות התניה וקשב בין נכסים המוגבל באמצעות גרף סוגי נכסים. הגרף מקודד קשרים בתוך…
מחברת זו משווה בין משקל שווה, תנודתיות הפוכה, שונות מינימלית ושוויון סיכון היררכי באמצעות אותו יקום ETF, תחזיות, לוח איזון מחדש ופרוטוקול בקטסט. מודל Ridge מתגלגל מדרג תעודות סל לפי מומנטום, מרחק מממוצע נע ותכונות תנודתיות; כל מקצה מחיל כלל משקולות משלו על…
מודול זה מגדיר כיצד מרכיבים שדה בחירה למדגם החזקה בין שלבי אימות ותוויות אסטרטגיה. הוא מטפל באי־התאמות שעלולות לגרום לקבוצות מועמדים מוקפאות ולתהליך השחזור בזמן אמת לבחור תצורות שונות, או לגרום לניתוח מאוחר להשתמש בתווית שאינה של הזוכה. הבנייה המשותפת כוללת…
מחברת זו מעריכה אסטרטגיית ETF שנבחרה קודם לכן על תקופת מדגם שמורה. היא מאחזרת את התחזיות התואמות לפי זהות האימון ונקודת הביקורת שלהן, מחילה את מפרט האסטרטגיה ועלויות המסחר שנקבעו קודם, ורושמת את הבקטסט שנוצר. התצורה קבועה לפני הרצת מדגם ההחזקה, לרבות ריכוז,…
מחברת זו מסבירה PCA פרמיית סיכון, שמשנה את מטריצת השונות המשותפת של התשואות באמצעות הוספת מכפלה חיצונית משוקללת של תשואות האימון הממוצעות. הווקטורים העצמיים המובילים שלה מגדירים תיקי גורמים סטטיים; הגדלת המשקל מטה את הגורמים לכיוונים שמסבירים תשואות ממוצעות,…
מחברת זו מראה כיצד להשתמש ברשת קורלציות מחלון האמידה כדי לתאר יקום מניות ולבנות תיק מגוון באמצעות רשת. היא בוחרת סמלים נזילים באמצעות נתונים הזמינים לפני ההערכה בלבד, ממירה קורלציות תשואה למרחקים ומחלצת עץ פורש מינימלי (MST). מדדי מרכזיות של דרגה, תיווך…
מחברת מסכמת זו משווה משקל שווה, תנודתיות הפוכה, אופטימיזציית ממוצע־שונות וזוגיות סיכון היררכית, באמצעות אות משותף ביקום מגוון של ETF. מודל Ridge מתגלגל משתמש במאפייני מומנטום, מרחק מממוצע נע ותנודתיות כדי לאמוד תשואות עתידיות ולבחור תעודות סל ללונג ולשורט.…
המחברת מבודדת את הקצאת הנכסים בתיק באמצעות קיבוע האות שנבחר לכל מקרה מחקר והשוואת בק טסטים משלב ההקצאה. היא בוחנת שיטות כגון משקל שווה, תנודתיות הפוכה, שקלול לפי ציון, אופטימיזציית ממוצע־שונות, זוגיות סיכון וזוגיות סיכון היררכית. עבור כל שיטה היא שומרת את…
המחברת משווה שיטות הקצאת נכסים בתיקים בין מקרי מחקר, תוך שמירה על תחזית האות שנבחרה לכל מקרה. היא טוענת בק טסטים משלב ההקצאה הקשורים לאותה תחזית עיקרית, ואז בוחנת שיטות כגון משקל שווה, תנודתיות הפוכה, אופטימיזציית ממוצע־שונות, זוגיות סיכון, זוגיות סיכון…
המחברת משווה אחזור מובנה בסגנון גרפי לאחזור וקטורי המבוסס על הטמעות, באמצעות החזקות מוסדיות מדיווחי 13F. היא בונה תמונת החזקות לפי נקודת זמן בחיתוך קבוע, מגבילה את יקום המניות ויוצרת שאלות על מחזיקי מניות, החזקות מוסדיות ומוסדות עם פוזיציות משותפות. לכל שאלה…
המחברת משווה הקצאות תיק של PyPortfolioOpt, Riskfolio-Lib ו-skfolio באמצעות אותו פאנל תשואות של ETF. היא מתאימה מקצי נכסים לתקופת אימון, בודקת שמטרות שקולות ומשקולות מיושרות תואמות בטווחי הסבילות של הפותר, ומעריכה הקצאות קפואות על תצפיות מאוחרות יותר. ההשוואה…
מחברת זו בונה את מסגרת מרקוביץ׳ להשקעה מלאה ולפוזיציות לונג בלבד, כולל תיקים אפשריים, חזית היעילות ופתרונות למדד שארפ מרבי ולשונות מינימלית. היא מסבירה כיצד שונות התיק תלויה במטריצת השונות־משותפת וכיצד פיזור יכול להפחית סיכון כאשר נכסים אינם נעים יחד. מספר…
מחברת זו הופכת דירוגי מודלים לתיקי חוזים עתידיים תמידיים פשוטים בקריפטו, כדי שניסויים מאוחרים יותר יוכלו למדוד את השפעת השינוי בגודל הפוזיציה, בעלויות או בבקרות סיכונים. היא מיישמת כללי כניסה כגון בחירת החוזים עם הציונים הגבוהים ביותר ללונג ועם הנמוכים ביותר…
המסמך משווה שיטות חלופיות לקביעת גודל פוזיציה באסטרטגיות חוזים עתידיים של CME, שנבחרו מתוך קו בסיס המדורג לפי מדד שארפ באימות עם משקל שווה. שקלול שווה מתייחס לכל מוצר שנבחר באותו אופן, אף שלחוזים עתידיים עשויות להיות רמות תנודתיות ותנועה משותפת שונות מאוד.…
מחברת זו הופכת קבוצות תחזיות של מודל לבקטסטים בני־השוואה של אופציות על S&P 500. בכל מועד החלטה שבועי היא מדרגת תשואות חזויות, בוחרת את הסימולים בעלי הדירוג הגבוה ביותר ביקום הנזיל ומוכרת סטרדלים בכסף במשקולות שוות. הפוזיציות מוחזקות עד לפקיעה ומסולקות במזומן…
מחברת זו מעריכה תחזיות אימות שמקורן במחקר מניות ואופציות, באמצעות הפיכתן לתיקי מניות לונג בלבד. היא משתמשת בקו בסיס במשקל שווה למניות המדורגות בראש, משווה כמה רמות ריכוז בתיק ופועלת לפי קצב ההחלטות הייחודי לכל תווית. אותות שנוצרו בסגירה מבוצעים בפתיחה הזמינה…
המחברת מסבירה את Value at Risk (VaR), שמסמן כמותון הפסד, ואת Conditional Value at Risk (CVaR), שמחשב ממוצע של הפסדים מעבר לסף הזה. היא משווה אומדנים היסטוריים, גאוסיים, מותאמי Cornish–Fisher ואומדני מונטה קרלו מסוג Student-t באמצעות תשואות יומיות של ETF.…