סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
1,324 מסמכים
מחברת זו מציגה דיון תחזיות רב־סבבי בין תפקידים שוריים ודוביים. כל צד טוען להסתברות גבוהה או נמוכה יותר לאירוע, רואה בסבבים המאוחרים את טיעונו הקודם של הצד האחר, ומדווח על הסתברות ועל ראיות תומכות. המדד האבחוני העיקרי הוא המרחק בין שתי ההסתברויות לאורך זמן:…
מחברת זו בוחנת אם עצי הגברת גרדיאנט יכולים לזהות קשרים לא ליניאריים במאפייני מבנה השוק של NASDAQ-100, שמודל ליניארי עשוי להחמיץ. היא מתמקדת באפשרות שחוסר האיזון בזרימת ההוראות מנבא תשואות באופן שונה בהתאם למרווח: עץ יכול להתפצל לפי המרווח ואז לפרש את חוסר…
מחברת זו מסבירה על סוכן מחקר בסגנון מפעיל, שנועד לחזור ולשפר מקרי בוחן כמותיים. במקום להגביל את המודל לפעולות חיזוי מוגדרות מראש, היא מעניקה לו כלים כלליים לקבצים, לפקודות מעטפת, לשאילתות במרשם ולבדיקת נתונים. הסוכן יכול לשלוף לפי הצורך מתודולוגיה ייעודית…
ניתוח היתכנות זה בודק אם אפשר לחקור אסטרטגיית דירוג מניות יומית לונג־שורט באמצעות פאנל מניות US הזמין. הוא בוחן בניית יקום נקודתית בזמן לפי ספי מחיר ומחזור מסחר מצטבר, משווה עלויות מסחר יחסיות לחיובים קבועים למניה, בוחן את גודל תנועות המחיר היומיות ביחס…
מחברת זו מתאימה מחדש את התצורה שנבחרה בשלבי אימות קודמים באמצעות היסטוריה שקדמה ל־-2021, ואז מפרסמת תחזיות לתקופת החזקה בצד של 2021. היא מאחזרת את התצורה שנבחרה מתוך קבוצת מועמדות מתועדת, או מחילה את אותו כלל דירוג אם הקבוצה אינה זמינה. מרווח האימון מחדש…
מחברת זו מממשת תהליך עבודה לכותרות ESG: היא בוחרת חדשות באמצעות מילות מפתח, משייכת כל כותרת שנבחרה לקטגוריה סביבתית, חברתית או של ממשל תאגידי, ומחשבת ציוני סנטימנט FinBERT לכותרות שנדגמו. היא מודדת את תמהיל הקטגוריות במאגר שנבחר לפני הדגימה ומשתמשת בדגימה…
מחברת זו מסננת מאפיינים פיננסיים ומבוססי מודל לפי הקשר שלהם לתשואה של שמונה השעות הבאות בחוזים תמידיים בקריפטו. בכל מועד סליקה היא מחשבת מתאמי Spearman רוחביים בין חוזים כשירים, ואז מסכמת את הציונים האלה על פני קפלי אימות בווק-פורוורד. היא בוחנת גם את יציבות…
מחברת זו מאגדת תוצאות מודלים קיימות של ווק-פורוורד ממחקרי מקרה פיננסיים, כדי להשוות בין LSTM, NLinear, TSMixer, TCN ו־PatchTST לבין קווי בסיס ליניאריים, מבוססי הגברת גרדיאנט ורשתות עצביות טבלאיות. המדד העיקרי שלה הוא מקדם מידע יומי ממוצע של Spearman, המדווח…
מחברת זו בוחנת אם גורמי השקעה שפורסמו מציעים פרמיות תשואה אמינות ואם הם מפזרים זה את זה. היא מסתמכת על סדרות ארוכות טווח ורב־נכסיות של AQR לצד גורמי מניות של Fama-French, ומשתמשת בסטטיסטיקות המתחשבות במתאם סדרתי ובסף מובהקות גבוה יותר כדי להביא בחשבון את…
מחברת זו מתייחסת לערך הכולל הנעול כאל נתון חלופי ובוחנת את ההשערה שתנאי ההון ב־DeFi יכולים לסייע בחיזוי תשואות אתר. היא מגדירה TVL כשווי הדולרי של נכסי קריפטו שהופקדו בפרוטוקולים, ומדגישה שמדובר במלאי שערכו משתנה גם בעקבות הפקדות וגם בעקבות מחירי השוק של…
מחברת זו בוחנת מדוע מקדם המידע של מודל אינו קובע את יחס Sharpe של אסטרטגיה שנבנתה מתחזיותיו. על פני סדרת מחקרי מקרה היא משווה דירוגי אותות לתוצאות בק טסט ובוחנת כיצד כללי כניסה, גודל פוזיציה, תדירות האיזון ועלויות מסחר משפיעים על ההמרה. היא גם משווה ביצועים…
מחברת זו מממשת התאמה לימודית יומית של מודל גורם היוון סטוכסטי אדברסרי. רשת משקלי תיק בונה גורם מתשואות עודפות של היום הבא באמצעות מאפיינים ומצב שוק הזמינים בסגירה הקודמת. רשת מומנטים אדברסרית מסייעת לאמן את גרעין התמחור, ואילו רשת בטא נפרדת חוזה מומנטים של…
ניתוח זה בוחן אם אותות מסחר נבחרים נראים אמינים, באמצעות השוואת ראיות ממקדם מידע (IC) ליחסי Sharpe שמתקבלים לאחר המרת תחזיות לפוזיציות. הוא מאגד תוצאות של משפחות מודלים בין סוגי נכסים, מציג את IC הממוצע ואת מדד Sharpe החציוני של האות, ובוחן שונות בין תצורות.…
מחברת זו מאגדת תוצאות ווק-פורוורד שהורצו בעבר כדי להשוות בין LSTM, NLinear, TSMixer, TCN ו־PatchTST במחקרי מקרה, לצד קווי בסיס ליניאריים, מבוססי הגברת גרדיאנט ו־TabM. היא מדווחת על מקדמי מידע יומיים ממוצעים של Spearman עם רווחי סמך של HAC, ממפה אילו…
מחברת חקרנית זו מאפיינת נתוני חוזים עתידיים שעתיים של CME במוצרים ובמחלקות נכסים שונות, ומשתמשת ב-E-mini S&P 500 כדוגמה. היא מסבירה את ההיררכיה ממוצר לחוזה שפוקע ולסדרה רציפה, מסכמת חלונות כיסוי ובודקת אינווריאנטים בסיסיים של OHLC בסדרה רציפה אחת. לחוזים…
המחברת מציגה תצוגה מקדימה של מסמכי 100 10-K ו־8-K המיועדים לשמש קלט לגרף ידע פיננסי. היא מתארת בדיקות סכמה לשדות נדרשים, מפתחות חברה ומספרי גישה ייחודיים, תוויות טופס עקביות, התאמה לשנה ומטא־נתונים על אורך הטקסט. דוחות שנתיים מספקים תיאורים ארוכים יותר של…
מסמך זה מתאר ממשק לקוראים לבחינת תוצאות בק טסט המאוחסנות במרשם. הוא מציג סיכומים של מספר ההרצות, מאפשר לבדוק מפרטים והרצות בודדות, לדרג תוצאות, להשוות שיטות הקצאה, לצפות בעקומות ריכוז ולעקוב אחר התפתחות אסטרטגיה. הממשק קורא את מסד הנתונים של המרשם ומחזיר…
מחברת זו מנתחת קשרים מתוזמנים של אירועים פיננסיים בגרף ידע ומבחינה בין מועד התרחשות האירוע, פרסומו ויצירת הקשר בצינור החילוץ. היא מחשבת השהיות בין גילוי לחילוץ, בונה תמונות מצב לפי מועדי גילוי לציבור ועוקבת אחר צמיחת הגרף ושינויי קשרים לאורך זמן. גרף…
סקירת הפרק מתארת תהליך מבוסס השערה להגדרת אסטרטגיות מסחר לפני בקטסטינג. היא מקשרת הנחות נתונים מתועדות ותצורה בלתי משתנה לניתוח חקרני, למחקרי אירועים ולמסמך מפרט מובנה לאסטרטגיה. מסמך המפרט המוצע מתעד השערה הניתנת להפרכה, תכנון מימוש, דרישות היתכנות ותוכנית…
מחברת זו מאמנת אוטואנקודר בסיסי על תשואות שעתיות של סל שווקים של חוזים תמידיים בקריפטו. התשואות מתוקננות לפי תקופת האימון, ורשת עצבית דוחסת את הקלט הרב-נכסי לייצוג חבוי דו-ממדי לפני שחזורו. המודל מאומן למזער שגיאת שחזור ממוצעת בריבוע, ואז מוערך בתקופת בדיקה…
המסמך מתאר תהליך עבודה משותף לניתוח והשוואת תצורות מודל בין מקרי בוחן. תחילה הוא בוחר תצורה אחת לכל מקרה, ואז מפיק מאותה בחירה סיכומים ברמת קיפול ובין מקרי בוחן, כך שניתוחים מאוחרים יותר ישתמשו בבחירה עקבית. המועמדים חייבים להציג מדדים סופיים, לכסות את…
ניתוח זה משחזר מחזורי חיים של הוראות לימיט ב-NASDAQ מתוך הודעות ITCH, ועוקב אחר ההוראות מרגע הגשתן ועד לאירוע הראשון הקשור לביטול או למילוי הוראה. הוא מבחין בין הוספות, מחיקות, ביטולים חלקיים, החלפות ומילויי הוראות, ואז מודד את שיעורי הביטול והמילוי הראשון…
מחברת זו מגדירה תוויות תשואת מחיר עתידית עבור פאנל קבוע של חוזים תמידיים בקריפטו ומסבירה כיצד בניית התוויות משפיעה על כל מודל ובקטסט בהמשך. היא מזיזה את חותמות הזמן של פתיחת הנר למועד שבו הנתונים שהושלמו נעשים זמינים, בונה חלונות עתידיים על סדרת מחירי החוזים…
מודול המקור בונה טבלאות קטלוג מרשמי ניסויים עבור תחזיות מודלים ובקטסטים. הוא מגדיר שדות שמורים למקור, לזהות, לסטטוס השלמה, לזמינות ארטיפקטים ולמדדים. הקטלוג כולל מדדים שונים שעונים על שאלות שונות, ובהם מקדמי מידע ברמת קיפול ומתוקנים בשיטת Newey-West, מדדי…