סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
831 מסמכים
המאמר מציג יחס מחיר לתועלת שנועד להשוות את מחיר השוק של Bitcoin למדד תועלת בסיסית המבוסס על בלוקצ'יין. המחברים גוזרים את המדד באמצעות תיאוריה מוניטרית ומבנה החשבונאות של UTXO ב-Bitcoin, ואז משווים אותו למדדי קירוב קיימים של היחס בין שוק לערך בסיסי. בניתוח…
המאמר עוסק במגבלה של בקטסטים המשחזרים נתונים היסטוריים: הם אינם מדמים כיצד השוק עשוי להגיב לפעולות של אסטרטגיה. הוא מתאר סימולציה מרובת סוכנים כדרך לייצוג יחסי הגומלין בין סוחרים בעלי אסטרטגיות שונות, המאפשרת לבחון סוכני מסחר ניסיוניים בשוק מדומה. מכשול מעשי…
המאמר בוחן שתי שיטות של למידת חיזוק עמוקה למסחר: Double Deep Q-Network ו-Proximal Policy Optimization. ביצועיהן מושווים למדד ייחוס של קנייה והחזקה, תוך שימוש בנתונים יומיים מ-2019 עד 2023. הנכסים המתוארים כוללים שלושה צמדי מטבעות, את מדד S&P 500 ואת Bitcoin.…
המחקר בוחן אסימונים חשודים להונאה ב-Uniswap V2 ומשתמש בנתוני עסקאות כדי לאפיין פעילות מסחר ולזהות הונאות חשודות. שיטת הזיהוי משלבת היוריסטיקה המבוססת על קשר בין גורמים, ברוח אשמה מכוח קשר, עם טכניקות למידת מכונה, במטרה לסמן אסימונים, מאגרים וכתובות מקושרות…
המחקר בוחן מקודדים אוטומטיים מפוקחים לחיזוי פיננסי ואת השפעתם על ביצועי אסטרטגיית מסחר. הוא משלב ייצוגים שנלמדו עם מאפיינים שעברו דיפרנציאציה שברית ותוויות של מחסום משולש, ובודק אם הוספת רעש במהלך האימון משנה תשואות מותאמות לסיכון. ההערכה משתמשת בנתוני…
המסמך מציג את Momentum Transformer, שילוב של מנגנון קשב ו-LSTM למסחר על בסיס נתוני סדרות זמן. מנגנון הקשב שלו מקשר את המודל לנקודות זמן מוקדמות יותר, בעוד שכמה ראשי קשב יכולים לייצג דינמיקות שוק הפועלות בטווחי זמן שונים. המחברים משווים אותו לאסטרטגיות…
המסמך מתאר אסטרטגיית בחירת מניות המבוססת על מדדי שפה שחושבו מתוך דיווחי 10-K ו־10-Q של חברות. עושר לקסיקלי משקף מגוון אוצר מילים, צפיפות לקסיקלית מודדת את חלקה של השפה הנושאת מידע, וצפיפות ספציפית מתארת את ריכוז המונחים הקשורים למימון. מערך הנתונים המתואר…
מדריך זה מתאר תהליך חזותי להפקה ולהפצה של ניתוח שוק מטבעות קריפטוגרפיים. בקשות מתוזמנות לנתוני שוק אוספות נרות של 15 דקות, שעה ויום; התהליך מתייג ומשלב אותם. בקשת חדשות נפרדת אוספת כתבות עדכניות, מקצרת אותן לכותרות ולתיאורים ושולחת אותן למודל שפה לצורך ציוני…
הודעת גרסה זו מתארת שינויים ב־MLFinLab, ערכת כלים לפיתוח מערכות מסחר מבוססות למידת מכונה. יצירת נרות מחזירה כעת חותמות זמן כאינדקס של DataFrame, כך שהפלט שלה תואם לפונקציות המשך ואינו דורש המרה ידנית של האינדקס. אומדי התנודתיות בוחרים כעת קלטי OHLC לפי שמות…
המאמר מסביר את שנאי ההחלטות המקוון (ODT), גישה לכוונון עדין של שנאי החלטות באמצעות אינטראקציה מתמשכת עם סביבה. הוא סוקר כיצד מודל הבסיס מתנה פעולות במצבים, בפעולות ובערכי תשואה עד סוף המסלול, ואז מתאר את המדיניות הסטוכסטית של ODT, את אילוץ האנטרופיה לצורך…
מחברת זו מתארת כיצד ליצור תחזיות לחלון בדיקה עבור תצורת מודל מניות US שנבחרה קודם לכן. מכיוון שבחירות המודל והגדרות האסטרטגיה נעשו על סמך תוצאות אימות, אותן תוצאות אינן יכולות לבסס באופן עצמאי את איכות הבחירה. המחברת קוראת את תאריכי חלון הבדיקה מתצורת מקרה…
מחברת זו מציגה תהליך לניטור מודל מסחר שנפרס, תוך שימוש בתחזיות מקבוצת החזקה כתחליף לא מקוון לנתונים בזמן אמת. היא מאמתת את פאנל המאפיינים הנכנס לפני חישוב הסחיפה, ואז משווה חלונות ייחוס ונוכחיים באמצעות מדד יציבות אוכלוסייה (PSI) ומבחן קולמוגורוב–סמירנוב…
מחברת זו מציגה את GReaT, שיטה ליצירת טבלאות פיננסיות סינתטיות באמצעות מודל שפה. היא ממירה כל שורה לטקסט, מבצעת כוונון עדין למודל המבוסס על GPT בעזרת מאפייני ETF, ומנתחת את הטקסט שנוצר בחזרה לעמודות מספריות וקטגוריות מעורבות. מאפייני הדוגמה כוללים תשואות עבר,…
מחברת זו מסבירה כיצד לבנות מאפיינים המבוססים על מודל עבור פאנל מניות US, בלי שתצפיות עתידיות ישפיעו על ערכים היסטוריים. השיטה המרכזית היא לוח זמנים לאמידה: המודלים משתמשים בתקופת חימום, מותאמים רק לנתונים שקדמו לבלוק שאותו יתארו, מפיקים מאפיינים לאורך אותו…
המסמך מתאר תכנון פונקציונלי למסחר בשוקי החשמל באירופה הנתמך בAI. הוא מתייחס לשוקי פורוורד, יום מראש, תוך־יומי ואיזון כשכבות מקושרות המושפעות מרגולציה, כללי בורסה, צימוד שווקים, מגבלות העברה חוצות גבולות ופיזיקת רשת החשמל. המפרט המוצע כולל ייצוג של מצב החלטה,…