סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
852 מסמכים
המסמך מסביר מדוע אי אפשר להעריך פקודות עצירת הפסד, עצירות נגררות ויציאה לפי זמן במחקר מקרה שבו הבקטסט מחזיק משקולות לאורך חודש וצופה רק בתשואה החודשית קדימה שהושגה בפועל. כללים כאלה תלויים במסלול המחיר בין הכניסה ליציאה; ללא מחירי ביניים, סטיות מקסימליות…
המסמך מתאר תהליך הערכת אסטרטגיות עבור בקטסטים רשומים של מיקרו־מבנה NASDAQ-100. הוא קורא הרצות קיימות במקום לאמן מודלים או להריץ מחדש בקטסטים, עוקב אחר שושלות אסטרטגיה נבחרות, משווה מועמדות למדד שווה־משקל ומעריך תוצאות אימות ובדיקה חיצונית. שיטת ההשוואה…
המסמך מציג שיטה מדורגת להתאמת שמות חברות מנתונים אלטרנטיביים, דיווחים, חדשות ומקורות מחירים לניירות ערך. תחילה הוא מחבר לפי מזהים זמינים בסדר אמינות מכוון, משמר רשומות ללא התאמה ובודק שמפתחות הייחוס ייחודיים. בהיעדר מזהים הוא מנרמל שמות ומשתמש בדמיון מקורב…
המסמך מתאר בניית מטריצת מאפיינים בחתך רוחב למניות S&P 500, באמצעות שילוב היסטוריות מחירי מניות מתואמים עם משטחי תנודתיות גלומה באופציות שעברו סיכום. הוא מארגן את המאפיינים לפי תפקיד, קלט, תקופת מבט לאחור ועיכוב בזמינות. ערכים הנגזרים מאופציות נדחים בסשן אחד,…
המחברת מגדירה תוויות תשואה כוללת חודשית למחקר מאפייני חברות US בחתך רוחב, ובודקת כיצד התוצאות האלה מתיישבות עם שורות ספק הנתונים. הפאנל מצמיד מאפיינים מהחודש הקודם לתשואה שנצברה בחודש שלפיו מתוארכת כל שורה, כך שהזזת התשואה קדימה פעם נוספת תוסיף חודש שלא…
המחברת מראה כיצד עלויות ביצוע מפורשות עלולות לשחוק את התשואה הגולמית של אסטרטגיה תוך־יומית היפותטית. היא מעגנת את המרווח לחצייה במרווח המצוטט המשוקלל לפי נפח החציוני בקרב NASDAQ-100 המרכיבים, ואז בונה מקרי עלות לחצייה, לפקודות שבוצעו ולביצוע פסיבי באמצעות…
המחברת מסבירה כיצד רשת קונבולוציה זמנית (TCN) יכולה לחזות תשואות מנתונים פיננסיים מסודרים. קונבולוציות סיבתיות מבטיחות שפלט בכל זמן תלוי רק בקלט הנוכחי ובקלטים מוקדמים יותר. דילציות בקונבולוציה מרחיבות גאומטרית את שדה הקליטה בין שכבות, ומאפשרות לרשת לכסות…
מסמך זה מציג שיטה מבוססת אירועים להחזקת מספר מוגבל של פוזיציות תוך-יומיות. התחזיות מיושרות לנרות המחיר באמצעות הציון הזמין האחרון, בכפוף למגבלת עדכניות אופציונלית. אותות הכניסה משתמשים בקוונטיל מתגלגל המחושב בנפרד לכל נכס, כדי להתמודד עם הבדלים בהתפלגות…
מחקר מקרה זה הופך תחזיות מודל שמורות למניות US לתיקי לונג-שורט במשקל שווה. הוא בוחן כמה שיטות כניסה, שכל אחת בוחרת בשמות המדורגים בראש לפוזיציות לונג ובשמות שבתחתית לפוזיציות שורט, כדי לבדוק כיצד ריכוזיות התיק קשורה לדירוגי המודל. לפני הערכת ציוני המודל, הוא…
הדגמת מסחר חי זו מתארת תהליך עבודה לאיזון מחדש יומי ביקום קבוע של US מניות גדולות. היא משווה פוזיציות המוחזקות אצל הברוקר ליעדי המודל, ממירה את ההפרשים לסל פקודות ומעבירה את הפקודות דרך שכבת בקרת סיכונים במסלול אופציונלי של מסחר מדומה. התהליך בודק גם את מצב…
המחברת משווה בין sklearn HistGradientBoosting, XGBoost, LightGBM ו-CatBoost במשימת חיזוי תשואות של ETF. היא מודדת מקדם מידע רוחבי, זמן אימון וזיכרון תהליך בהרצות CPU ובמקרים הנתמכים גם GPU, תוך שימוש בהגדרות מודל קלות, בינוניות וכבדות. היא בוחנת גם אילוצים…
מחברת זו הופכת תחזיות מניות רוחביות לתיקי לונג-שורט באמצעות דירוג המניות בכל איזון מחדש, קניית המניות בראש הדירוג ומכירה בחסר של המניות בתחתיתו, תוך הקצאת הון שווה לכל פוזיציה. משקל שווה מספק בסיס להשוואה שמבודד הבדלי דירוג מהשפעתו של מקצה מורכב יותר. היא…
המחברת מציגה תצוגה מקדימה של נתוני דיווחי 10-K ו-8-K של S&P 100, המיועדים לבניית גרפי ידע פיננסיים. היא בודקת שלמות סכימה, מפתחות ייחודיים לחברה ולמספר גישה, עקביות סוגי הטפסים, שנת הדיווח ואורך הטקסט המתועד. דוחות שנתיים מספקים תיאורי פעילות, אזכורי ספקים…
מחברת זו מעריכה תחזיות מודל כאסטרטגיות מסחר של NASDAQ-100 באמצעות מנוע בקטסט משותף. תחילה היא מריצה בדיקת תקינות עם אותות אקראיים: רווחים מתמשכים לאחר עלויות יצביעו על בעיות כגון שימוש במידע עתידי, נתונים שאינם מיושרים או עלויות שלא חויבו. לאחר מכן היא משווה…
מחברת זו בודקת אם אסטרטגיית דירוג מניות בחתך רוחב של חמש עשרה דקות ישימה לפני התאמת מודל או הפקת תחזיות. היא משתמשת בנתוני ציטוט של NASDAQ-100, בתשואות אמצע ובחלון פיתוח שקודם לתקופת המבחן, כדי לבחון את היקום הזכאי של האסטרטגיה, עלויות מסחר הלוך ושוב, אופקי…
המסמך מתאר התאמה של מודל רצף ליניארי פשוט לתכונות ברזולוציה של דקה אחת במדד NASDAQ-100, כדי לחזות תשואות עתידיות בכמה אופקים. כל קלט מכיל את השעה הקודמת עבור מניה אחת, כביטויים של שינויים ביחס לתצפית העדכנית ביותר, והמודל ממפה את החלון שנוצר לתחזית. הוא נועד…
המסמך מתאר טעינת נתוני שוק של ETF עם מסנני סימול ותאריך אופציונליים, וכן מגבלה דטרמיניסטית על מספר הסימולים שיוחזרו. הנקודה האנליטית העיקרית היא להתאים את סדרת המחירים לכמות הנמדדת: מחירים מותאמים מתאימים לתשואות, ואילו מחירים לא מותאמים נחוצים לחישובי דולר…
מחברת זו בונה תכונות תנודתיות מותנית מבוססות מודל למניות S&P 500 באמצעות מודל GJR-GARCH(1,1), ואז משווה מרווח תנודתיות הגלומה באופציות לתנודתיות ממומשת עם מרווח שנמדד מול תחזית מודל. מכיוון שפרמטרים שנאמדו עשויים לכלול תצפיות עתידיות, היא קובעת לוח זמנים…
מחברת זו בוחנת כיצד בחירות רגולריזציה של Ridge משפיעות על מקדם המידע בפאנל ETF, וכיצד חיפוש היפרפרמטרים עלול לנפח ביצועים מדווחים. תחילה היא מעריכה רשת אלפא רחבה בקיפולי ווק-פורוורד, תוך שינוי קנה המידה של התכונות בכל קיפול אימון, ואז משווה בחירה בלולאה…
מחברת זו מציגה בדיקה עדכנית המשווה את VectorBT Pro ואת VectorBT OSS ל-ML4T בעומסי אסטרטגיה נתמכים על נתונים אמיתיים. שתי מהדורות VectorBT משתתפות בהקצאה של ETF, בהקצאת מט״ח המצוטט ב-USD ובפאנל מניות US. Pro מטפלת גם במקרה החוזים העתידיים של CME, תוך שימוש…
מחברת זו מסבירה ניתוח רכיבים עיקריים עם משתנים מסבירים (IPCA), שממדל את חשיפות הגורמים של כל ETF כפונקציה ליניארית משותפת של התכונות הנצפות של אותה קרן. ריבועים פחותים לסירוגין אומדים יחד את המיפוי מתכונות לחשיפות ואת תשואות הגורמים על פני תצפיות של קרן…
מחברת זו מתאימה מודל גורמים חבויים של PCA לפאנל תשואות מניות, בלי להשתמש בתכונות ממשטח האופציות, במאפיינים או במידע על היעד. PCA מפיק כיוונים מובילים של תנועה משותפת היסטורית בחתך רוחב, אומד את החשיפות של כל מניה ומפיק תחזיות מממוצעי הגורמים בחלון האימון.…
מחברת זו משווה הקצאה שווה לשני כללי הקצאה עבור אסטרטגיות מאפייני חברות US: שקלול לפי ציון, שמקצה הון רב יותר לתחזיות מודל גבוהות, ושקלול קונפורמי, שמפחית הון לתחזיות עם מרווחי שגיאה מכוילים ורחבים יותר. כל כלל הקצאה נבחן בכמה רמות של ריכוזיות תיק, תוך שמירה…
ניתוח זה משווה אותות שנלמדו עבור תשואות מניות US חודשיות בחתך רוחב, באמצעות מאפיינים חשבונאיים ומאפייני שוק, כאשר התשואה בחודש הבא היא היעד. הוא סוקר מודלים ליניאריים, עצים מוגברים, שיטות עמוקות לנתונים טבלאיים, אומדי גורמים חבויים ואומדן של אפקט טיפול…