סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
423 מסמכים
מחברת זו ממירה תחזיות של זוגות FX לתוצאות מסחר של קו בסיס. בכל מועד החלטה היא מדרגת זוגות, בונה צדדי לונג ושורט שווי-גודל ומעבירה הגדרות תחזית ונקודות ביקורת שנבחרו דרך מנוע בקטסט קיים. שקלול שווה משאיר את קו הבסיס ממוקד בדירוג: הוספת גדלי פוזיציות שונים…
מחברת זו משווה שתי סימולציות של אותה אסטרטגיית מומנטום חודשית של ETF. שתיהן משתמשות באותן משקולות יעד, אותו יקום, אותם תאריכים ואותה עלות מסחר כוללת. אחת מחשבת תשואות ממשקולות בפיגור ומתשואות נכסים; השנייה מעבדת פקודות ברצף תוך מעקב אחר מילויי פקודות, מספר…
מחברת זו משווה בין אחסון ב-CSV, ב-Parquet, ב-Feather וב-HDF5, באמצעות פאנל OHLCV דטרמיניסטי בן מיליון שורות. היא מודדת זמן כתיבה, זמן קריאה לאחר מימוש הנתונים, גודל קובץ וקריאות שבוחרות שתי עמודות בלבד. מדיניות התזמון משתמשת במדידת כתיבה יחידה וממוצעת קריאות…
מחברת זו משווה בין DQN, PPO ו-A2C בסביבת מסחר מדומה במטבעות קריפטוגרפיים. היא מכיילת תהליך תנודתיות GARCH(1,1) על תשואות שעתיות של חוזים עתידיים תמידיים על ביטקוין, ואז מדמה מסלולים ששומרים על התקבצות התנודתיות אך משאירים את כיוון התשואה בלתי צפוי. כל סוכן…
ביקורת זו משווה מנועי מסחר המשמיעים מחדש את אותן מטרות מודל קפואות ואת אותם קלטים היסטוריים מזוהים לפי תוכן, בתחומי הקצאת ETF, חוזים עתידיים, מימון בחוזים עתידיים תמידיים בקריפטו, מטבע חוץ ומניות US. היא מעריכה שוויון ביצוע באמצעות התאמה בין רשומות מילוי,…
מחברת זו מדגימה תהליך קריאה בלבד של מענה על שאלות באמצעות גרף החזקות מוסדיות שנבנה מהגשות 13F. במקום ליצור שאילתות למסד נתונים משפה טבעית, היא מנתבת שאלות נתמכות מדויקות לתבניות Cypher שנכתבו ידנית עם ישויות קבועות. התבניות מאחזרות מחזיקים, מוסדות החולקים…
מחברת זו בוחנת פקודות סטופ-לוס, סטופים נגררים ויציאות לפי זמן על תצורות מובילות משלב הקצאת ההון באסטרטגיה תוך-יומית של NASDAQ-100. החלטות מתקבלות מדי חמש-עשרה דקות, בעוד מנוע הבקטסט עוקב אחר פוזיציות מדי דקה, כך ששכבת כללים יכולה לסגור פוזיציה בין עדכוני…
פרק זה מציג למידת חיזוק ככלי לבקרה סדרתית, ומבדיל אותה מחיזוי מונחה. הוא מתמקד במשימות שבהן פעולות משפיעות על תוצאות מאוחרות יותר והתגמולים מוחשיים יחסית: ביצוע עסקאות, עשיית שוק וגידור נגזרים. הוא דן במיפוי בעיות אלה לתהליכי החלטה הנצפים חלקית, בבחירה בין…
פרק זה מציג נתוני שוק כתוצאה של כללי מסחר, נזילות והתנהגות המשתתפים. הוא סוקר נתונים מציטוטי המחירים הטובים ביותר בספר ועד זרמי נתונים ברמת הפקודה, ואז מתאר פענוח של הודעות בורסה והשמעתן מחדש בספר פקודות מוגבל מקומי לזירת המסחר. הוא עוסק בבדיקות מחזור החיים…
המחברת בוחנת מדוע שני מנועי בקטסט עשויים להניב תוצאות שונות מאותות זהים. היא מקבעת את האסטרטגיה ואת היקום הסחיר, הופכת את משקלי התיק לדטרמיניסטיים כשיש תחזיות שוות, וחושפת הגדרות ביצוע כגון מניות חלקיות לעומת שלמות, עתודות עמלות וסדר מילוי. כל הגדרה משתנה…
פרק זה מתייחס לבקטסט כניסיון להפריך אסטרטגיה באמצעות הנחות מפורשות על תזמון האות, ביצוע, איזון מחדש, גודל פוזיציה, עלויות, אילוצים ומדדי ייחוס. הוא משווה סימולציה וקטורית לסימולציה מונעת-אירועים לפי הטיפול במצב, סדר פקודות, מזומן ומילויים, ומשתמש בתרגילי…
מחברת זו מודדת כיצד שינוי בעלויות עסקה יחסיות משפיע על אסטרטגיית FX אחת שנבחרה באימות לכל תווית תשואה. תחילה היא בוחרת אסטרטגיית אב מבין מועמדי אות, הקצאה ושכבת סיכון, ואז משנה רק את העלות המצטברת לכל רגל מסחר תוך שמירה על זהות יתר מאפייני האסטרטגיה. הסריקה…
מחברת מסכמת זו משווה משקל שווה, תנודתיות הפוכה, אופטימיזציית ממוצע־שונות וזוגיות סיכון היררכית, באמצעות אות משותף ביקום מגוון של ETF. מודל Ridge מתגלגל משתמש במאפייני מומנטום, מרחק מממוצע נע ותנודתיות כדי לאמוד תשואות עתידיות ולבחור תעודות סל ללונג ולשורט.…
המחברת מתארת שחזור של ספר פקודות לימיט של NASDAQ מתוך הודעות שוק לפי פקודה של DataBento, עבור סימול יחיד ויום מסחר אחד. היא מציגה מנוע מודולרי שעוקב אחר מצב כל פקודה, מאגד פקודות לרמות מחיר ומנהל צדדי קנייה ומכירה. הוספות, שינויים, ביטולים, מילויי פקודות…
המחברת בוחנת כיצד תדירות האיזון מחדש משפיעה על תחלופה, ביצועים ברוטו ותוצאות לאחר התאמה לעלויות בתיק מומנטום המדורג בראש של תעודות סל. היא אומדת תחלופה משינויים היסטוריים במשקולות היעד בתדירות יומית, שבועית, דו־שבועית וחודשית, ואז מחילה הנחות להמחשה בדבר…
המחברת מתארת תהליך בק טסט של 15 דקות לתחזיות על מניות NASDAQ-100. תחילה היא מבצעת בדיקת תקינות לאות אקראי: מאחר שמסחר אקראי אמור להפסיד לאחר עלויות, תוצאה רווחית באופן מתמשך עשויה להעיד על בעיות כגון הצצה קדימה, נתונים שאינם מיושרים או חיובי עלויות חסרים.…
המחברת בונה מדדי מיקרו־מבנה שוק מנתוני עסקאות NASDAQ ITCH, מאגדת עסקאות לנרות תוך־יומיים ומבחינה בין תחליפי נזילות, אותות זרימת פקודות ומצב ספר הפקודות. היא מסווגת עסקאות בודדות לפי כלל הטיק לפני האיגוד, כך שנפחי קנייה ומכירה יוכלו ליצור מדד משמעותי לחוסר…
הדגמה זו מתארת לולאת מסחר בקריפטו שפועלת ברציפות ומחוברת לשוק הספוט בדולר של Alpaca, USD. היא ממפה את יקום המחקר של חוזים עתידיים תמידיים לצמדי הספוט הנתמכים בזירה, ומבהירה שניתן לסחור שם רק בחלק מהם. אות הדוגמה הוא ציון תקן מתגלגל של מומנטום מסגירה לסגירה,…
המחברת משווה הקצאות תיק של PyPortfolioOpt, Riskfolio-Lib ו-skfolio באמצעות אותו פאנל תשואות של ETF. היא מתאימה מקצי נכסים לתקופת אימון, בודקת שמטרות שקולות ומשקולות מיושרות תואמות בטווחי הסבילות של הפותר, ומעריכה הקצאות קפואות על תצפיות מאוחרות יותר. ההשוואה…
המחברת בוחנת כיצד עלויות עסקה משפיעות על אסטרטגיית NASDAQ-100 שמאזנים מחדש בתדירות גבוהה. תחילה היא מחילה הנחות על עלויות בנקודות בסיס על בק טסטים קיימים לפני עלויות, כדי להראות כיצד מדד שארפ משתנה כשהעלויות עולות. לאחר מכן היא משווה גרסאות של אסטרטגיות…
מחברת זו הופכת דירוגי מודלים לתיקי חוזים עתידיים תמידיים פשוטים בקריפטו, כדי שניסויים מאוחרים יותר יוכלו למדוד את השפעת השינוי בגודל הפוזיציה, בעלויות או בבקרות סיכונים. היא מיישמת כללי כניסה כגון בחירת החוזים עם הציונים הגבוהים ביותר ללונג ועם הנמוכים ביותר…
המסמך מדגים חיבור אסטרטגיית מומנטום של חמישה ימים ב־ETF ל־Alpaca באמצעות ממשק אסטרטגיה משותף. האסטרטגיה עוקבת אחר מומנטום ב־SPY, QQQ ו־IWM ומייצרת אותות כשהוא חוצה סף. מתאמים ייעודיים לברוקר מטפלים בנתונים ובפקודות, ואילו האסטרטגיה ומעטפת הסיכון ניתנות…
מחברת זו הופכת קבוצות תחזיות של מודל לבקטסטים בני־השוואה של אופציות על S&P 500. בכל מועד החלטה שבועי היא מדרגת תשואות חזויות, בוחרת את הסימולים בעלי הדירוג הגבוה ביותר ביקום הנזיל ומוכרת סטרדלים בכסף במשקולות שוות. הפוזיציות מוחזקות עד לפקיעה ומסולקות במזומן…
מחברת זו מדגימה הגדרת Feast עם מקורות Parquet, ישויות, תצוגות תכונות, חותמות זמן ומדיניות זמן־חיים, ולאחר מכן אחזור תכונות לדוגמאות אימון ולשאילתה המדמה שליפה בזמן אמת לפי מועד. היא משווה בין הפלט של Feast, תכונה אחר תכונה, לבין צירוף ידני לפי נקודת זמן, תוך…