סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
831 מסמכים
המחברת מריצה שלושה סוכני מחקר זהים מכל בחינה אחרת סביב שאלה על מיתון, באמצעות שחזור של תיעוד שמור או הרצה מקבילה של מודלים חיים וחיפוש. היא מתעדת את ההסתברות והביטחון של כל סוכן, את פעילות איסוף הראיות ואת ציר הזמן של השיחה, ואז בוחנת צבירת תחזיות בהנחת מתאם…
המחברת משתמשת ב-TreeSHAP כדי להסביר תחזיות תשואה של LightGBM, עם חשיבות מאפיינים כוללת, הסברים לתחזיות בודדות, תרשימי תלות וערכי אינטראקציה בזוגות. היא משווה דירוגים של SHAP לחשיבות תמורה ולחשיבות אי־טוהר מבוססת עצים, כדי להראות היכן דירוגי המאפיינים מסכימים…
המחברת מממשת את DeePM, מדיניות תיק מקצה לקצה עבור יקום ETF מגוון. המודל משלב מאפיינים זמניים, מטא־נתונים של נכסים, קשב בחתך רוחב וקדם גרף מאקרו שמתיר קשב בתוך קבוצות נכסים ובין קשרים נבחרים בעלי מניע כלכלי. פונקציית המטרה SoftMin מדגישה ביצועי שארפ בחלונות…
המחברת ממירה כותרות פיננסיות לאותות ברמת המניה ומעריכה אותם מול תשואות עתידיות. היא מטמיעה כותרות, מודדת הפתעת חדשות כמרחק סמנטי מקו בסיס מתגלגל של הטמעות, ומשלבת את ההפתעה עם כיוון הסנטימנט כדי להבחין בין חדשות שוריות חריגות לדוביות חריגות. היא מחשבת גם…
המחברת מדגימה צינור לחילוץ קשרי ספקים, לקוחות ומתחרים מדוחות שנתיים של חברות ולשמירתם כגרף ידע. מודל שפה מקומי מייצר שלשות מועמדות של נושא–קשר–ישות מתוך טקסט הדיווח. לאחר מכן תהליך העבודה פותר שמות ישויות, בודק את הנתונים המתקבלים וטוען קשרים ל-Neo4j באצוות.…
המחברת בוחנת אם מודלי רצף יכולים לשפר סיכומים שנבנו ידנית של היסטוריית פרמיית המימון התמידית. היא משווה בין NLinear, מודל ליניארי פשוט שקורא חלון מסודר, לבין LSTM דו־שכבתי. שני המודלים משתמשים באותו סדר מאפיינים, קיפולי ווק-פורוורד, מדיניות נתונים חסרים ולוח…
המסמך מציג שיטה מדורגת להתאמת שמות חברות מנתונים אלטרנטיביים, דיווחים, חדשות ומקורות מחירים לניירות ערך. תחילה הוא מחבר לפי מזהים זמינים בסדר אמינות מכוון, משמר רשומות ללא התאמה ובודק שמפתחות הייחוס ייחודיים. בהיעדר מזהים הוא מנרמל שמות ומשתמש בדמיון מקורב…
המחברת מריצה או משחזרת פאנל של סוכני מחקר זהים שעונים על שאלת תחזית משותפת, ואז בוחנת את התחזיות, פעילות החיפוש ועקבות השיחה שלהם. מעקב נפרד לכל סוכן שומר על ייחוס בתהליכים מקבילים. הדוגמה מראה שסוכנים עם אותה הנחיה ואותם כלים עדיין עשויים להחזיר תחזיות…
מחברת הנדסת מאפיינים זו בונה משתנים שדורשים מידע מעבר להיסטוריית המחיר של נכס יחיד. בחוזים עתידיים היא מחשבת תשואת גלגול שנתית מתוך רמות החוזים הקרובים והדחויים באותו זמן, וכן שיפוע ועקמומיות של מבנה הטווח משלושה מועדים לפדיון. היא מציגה גם מאפייני בטא בין…
המחברת מגדירה תוויות תשואה כוללת חודשית למחקר מאפייני חברות US בחתך רוחב, ובודקת כיצד התוצאות האלה מתיישבות עם שורות ספק הנתונים. הפאנל מצמיד מאפיינים מהחודש הקודם לתשואה שנצברה בחודש שלפיו מתוארכת כל שורה, כך שהזזת התשואה קדימה פעם נוספת תוסיף חודש שלא…
המחברת מסבירה כיצד רשת קונבולוציה זמנית (TCN) יכולה לחזות תשואות מנתונים פיננסיים מסודרים. קונבולוציות סיבתיות מבטיחות שפלט בכל זמן תלוי רק בקלט הנוכחי ובקלטים מוקדמים יותר. דילציות בקונבולוציה מרחיבות גאומטרית את שדה הקליטה בין שכבות, ומאפשרות לרשת לכסות…
מחקר מקרה זה הופך תחזיות מודל שמורות למניות US לתיקי לונג-שורט במשקל שווה. הוא בוחן כמה שיטות כניסה, שכל אחת בוחרת בשמות המדורגים בראש לפוזיציות לונג ובשמות שבתחתית לפוזיציות שורט, כדי לבדוק כיצד ריכוזיות התיק קשורה לדירוגי המודל. לפני הערכת ציוני המודל, הוא…
מסמך זה מתאר כמה דרכים להמיר ציוני תחזית לאותות מסחר: ספים קבועים, אחוזונים מתגלגלים לכל נכס ואחוזונים רוחביים. ספים קבועים משתמשים ברמת ציון שנבחרה; ספים מתגלגלים מסתגלים להתפלגות הציונים האחרונה של נכס; וספים רוחביים בוחרים נכסים יחסית לעמיתיהם בכל חותמת…
מחברת זו בונה משטרי שוק תיאוריים מנתונים כלכליים חודשיים של הפדרל ריזרב: אבטלה, ריבית הקרנות הפדרליות, עקום תשואות האוצר ואינפלציה. היא מסבירה כיצד ליישר סדרות בתדירויות פרסום שונות, להפוך רמות בעלות מגמה לשיעורי שינוי ולהקצות שמות כלכליים לאשכולות חסרי שם.…
מחברת זו בונה משימת עשיית שוק מדומה שבה סוכן אופטימיזציה של מדיניות קרובה בוחר הטיית ציטוט ורוחב מרווח. הסביבה משתמשת בתהליך תנודתיות GARCH המכויל לתשואות חוזים עתידיים תמידיים על קריפטו בתדירות שעתית, במחיר שמירה שמסיט ציטוטים נגד המלאי ובהסתברויות מילוי…
המחברת משווה בין sklearn HistGradientBoosting, XGBoost, LightGBM ו-CatBoost במשימת חיזוי תשואות של ETF. היא מודדת מקדם מידע רוחבי, זמן אימון וזיכרון תהליך בהרצות CPU ובמקרים הנתמכים גם GPU, תוך שימוש בהגדרות מודל קלות, בינוניות וכבדות. היא בוחנת גם אילוצים…
מחברת זו הופכת תחזיות מניות רוחביות לתיקי לונג-שורט באמצעות דירוג המניות בכל איזון מחדש, קניית המניות בראש הדירוג ומכירה בחסר של המניות בתחתיתו, תוך הקצאת הון שווה לכל פוזיציה. משקל שווה מספק בסיס להשוואה שמבודד הבדלי דירוג מהשפעתו של מקצה מורכב יותר. היא…
המחברת מציגה תצוגה מקדימה של נתוני דיווחי 10-K ו-8-K של S&P 100, המיועדים לבניית גרפי ידע פיננסיים. היא בודקת שלמות סכימה, מפתחות ייחודיים לחברה ולמספר גישה, עקביות סוגי הטפסים, שנת הדיווח ואורך הטקסט המתועד. דוחות שנתיים מספקים תיאורי פעילות, אזכורי ספקים…
מחברת זו מציגה תהליך עבודה לבחירת מאפיינים במחקר ETF, שמטרתו לצמצם מועמדים רבים של טרנספורמציות וחלונות מבט לאחור לקבוצה קטנה יותר לצורך מודלים בהמשך. היא מחשבת מקדמי מידע של ספירמן רוחביים בין מאפיינים לתשואות עתידיות, וממצעת את הקשרים ברמת התאריך במקום…
המסמך מתאר התאמה של מודל רצף ליניארי פשוט לתכונות ברזולוציה של דקה אחת במדד NASDAQ-100, כדי לחזות תשואות עתידיות בכמה אופקים. כל קלט מכיל את השעה הקודמת עבור מניה אחת, כביטויים של שינויים ביחס לתצפית העדכנית ביותר, והמודל ממפה את החלון שנוצר לתחזית. הוא נועד…
המסמך מציג תהליך מחקר מסחר בלמידת מכונה, שמוביל רעיונות דרך נתונים ובניית תכונות, אימון מודלים, בקטסט, עלויות עסקה, החלטות תיק וסיכון, פריסה וניטור. הוא מדגיש גבול ראיות בין כיוונון חקרני להערכה סופית, אימות ווק-פורוורד ושיטות להתמודדות עם בדיקות מרובות,…
מחברת זו בונה תכונות תנודתיות מותנית מבוססות מודל למניות S&P 500 באמצעות מודל GJR-GARCH(1,1), ואז משווה מרווח תנודתיות הגלומה באופציות לתנודתיות ממומשת עם מרווח שנמדד מול תחזית מודל. מכיוון שפרמטרים שנאמדו עשויים לכלול תצפיות עתידיות, היא קובעת לוח זמנים…
מחקר זה בחוזים עתידיים מסוג CME בוחן קיבולת של עצי הגברת גרדיאנט ופונקציות הפסד שונות, תוך רישום תחזיות בנקודות ביקורת מרובות במהלך האימון. מספר העלים בעץ קובע עד כמה המודל מחלק את מרחב התכונות, ואילו פונקציות הפסד ריבועית, מוחלטת ו-Huber נבדלות בעוצמת…
מחברת זו בוחנת כיצד בחירות רגולריזציה של Ridge משפיעות על מקדם המידע בפאנל ETF, וכיצד חיפוש היפרפרמטרים עלול לנפח ביצועים מדווחים. תחילה היא מעריכה רשת אלפא רחבה בקיפולי ווק-פורוורד, תוך שינוי קנה המידה של התכונות בכל קיפול אימון, ואז משווה בחירה בלולאה…