סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
423 מסמכים
מחברת מחקרית זו מתארת את המבנה והפרשנות של נרות דקה של AlgoSeek מסוג NASDAQ-100. היא מארגנת את השדות המחושבים מראש במערך הנתונים למחירי ציטוטים וגודלם, מחירי עסקאות, מרווחים, נפח, קבוצות לפי מיקום העסקה, כיוון טיק, לחץ, VWAP ומספרי ציטוטים. הנרות משתרעים על…
הערת תצורה זו מבחינה בין הגדרות שמופיעות בזהות של בקטסט לבין הגדרות שמשפיעות בפועל על עלויות מסחר מדומות. במקרה המתואר, כל הריצות הרשומות משתמשות במסלול וקטורי של תשואה עד לפקיעה. שדות מחיר הביצוע, שיעור העמלה ושיעור הסליפג׳ שהוגדרו אינם מועברים למסלול הזה,…
המסמך מדגים מעטפת לברוקר שבודקת פקודות ואת מצב התיק לפני העברת עסקאות. הבקרות כוללות מגבלות על כמות המניות והשווי בכל פקודה, מגבלות חשיפה לפוזיציה, מגבלות על קצב הפקודות, רשימות נכסים מותרים וחסומים, ועצירת חירום. ברוקר סינתטי מציג אילו בקשות התקבלו ואילו…
מקרה בוחן זה מעריך אסטרטגיות עשירונים חודשיות לונג־שורט המבוססות על מאפייני חברות US, ומשווה מודלים ליניאריים, הגברת גרדיאנט וגישות של גורמים חבויים, עם השהיות חשבונאיות בנקודת הזמן, אימות בווק-פורוורד ועלויות מסחר המשתנות לפי תקופה. השושלת המדווחת החזקה…
המחברת משווה מסדי נתונים משובצים, מבוססי שרת, כלליים וממוקדי מסחר במשימות של סדרות זמן פיננסיות: כתיבה בכמות גדולה, סריקות מלאות, שאילתות חלון זמן, צבירת OHLCV והתאמת עסקאות להצעות מחיר. הלקח העיקרי הוא שסידור האחסון וסוג השאילתה משפיעים על הביצועים בדרכים…
הניתוח משווה שלוש דרכים להמיר תחזיות תשואה חתומות של מודל לפוזיציות בינאריות: סף אפס קבוע, אחוזון נגרר לכל סימול ואחוזון בחתך רוחב בין סימולים. הכללים מוחלים על תחזיות אימות רשומות של ETF ושל חוזים תמידיים בקריפטו, תוך שינוי אורכי המבט לאחור וספי האחוזון.…
המחברת מדגימה אמצעי הגנה תפעוליים למסחר חי באמצעות ברוקר סינתטי. היא מראה כיצד פקודה נדחית כאשר תמונת מצב השוק ישנה מהגיל שהוגדר, וכיצד ירידה בערך החשבון יכולה להפעיל מתג השבתה להפסד יומי. מצב ההפסד נשמר, כך שבנייה מחדש של מעטפת הברוקר אינה מאפסת אותו בשקט.…
ניתוח זה מסביר כיצד לקרוא מקדמי מידע (IC) בחתך רוחב עבור מודלי חוזים עתידיים של CME, וכיצד הם קשורים לבדיקות תיק מאוחרות יותר. הוא מחשב את מתאם הדירוג בכל תאריך בין תשואות חזויות לממומשות, ואז מחשב ממוצע של המתאמים לאורך התאריכים. הדבר תואם אסטרטגיה במשקל…
מחברת זו בוחנת אם נתוני ETF היסטוריים יכולים לתמוך באסטרטגיית דירוג חודשית לפני בניית מודל או תחזית. היא בודקת זכאות בנקודת הזמן לפי הנזילות בשנה הקודמת, סופרת קרנות זמינות במועדי איזון מחדש, ממירה עמלה למניה וחצי המרווח בין מחיר הקנייה למחיר המכירה לעלויות…
מחברת זו בוחנת מדוע שני מנועי בקטסט עשויים להפיק תוצאות שונות מאותות זהים. היא מקבעת אסטרטגיית ETF שחושבה מראש, בונה מהתחזיות שלה תיק דטרמיניסטי ומשנה הגדרות ביצוע אחת בכל פעם. ההגדרות כוללות עיגול מספר המניות, מזומן שמור לעמלות, סדר ביצוע, התנהגות באיזון…
מחברת זו מעריכה תחזיות אימות שמקורן במחקר מניות ואופציות, באמצעות הפיכתן לתיקי מניות לונג בלבד. היא משתמשת בקו בסיס במשקל שווה למניות המדורגות בראש, משווה כמה רמות ריכוז בתיק ופועלת לפי קצב ההחלטות הייחודי לכל תווית. אותות שנוצרו בסגירה מבוצעים בפתיחה הזמינה…
מחברת זו משתמשת בעסקאות ובהודעות הוראה שמקורן ב-NASDAQ ITCH כדי להמחיש דפוסים של מיקרו־מבנה שוק. היא בוחנת אוטוקורלציה מסדר ראשון שלילית בתשואות מחיר העסקה ברמת הטיק, ומסבירה כיצד עסקאות מתחלפות במחירי ביקוש והיצע עשויות ליצור היפוכי מחיר לכאורה גם ללא שינוי…
מחברת זו מפתחת משימת עשיית שוק מדומה שבה סוכן PPO בוחר הטיית ציטוט ורוחב מרווח. הסתברות מילוי ההוראה יורדת ככל שהציטוטים מתרחקים ממחיר האמצע, ואילו חוסר איזון בין הוראות משפיע הן על המילויים והן על תנועות המחיר הבאות. מחיר רזרבה מתאים את הציטוטים כדי לצמצם…
המחברת משתמשת ברשומות עסקאות שנגזרו מ־NASDAQ ITCH כדי לבחון פעילות מסחר תוך־יומית. היא דוגמת מחדש עסקאות בודדות למקטעי זמן ומשווה נפח מניות, מספר עסקאות, מחירים אחרונים ומחירים משוקללי נפח עבור סימול אחד שנבחר מכל אחת משלוש רמות פעילות. עבור הסימול הפעיל…
המחברת מסבירה כיצד השפעת השוק גדלה עם גודל הפקודה ומשתמשת במודל השתתפות של שורש ריבועי כדי למסגר את קיבולת האסטרטגיה. היא מבחינה בין קלטים הזמינים מנתוני שוק, כגון תנודתיות ונפח יומי ממוצע, לבין מקדם ההשפעה, שדורש נתוני ביצועי האסטרטגיה עצמה לצורך כיול.…
מדריך זה מציג שני מקורות לנתוני טיק של ספר פקודות במניות US לצורך מחקר מיקרו־מבנה: אירועי market-by-order של Databento והודעות TotalView-ITCH של NASDAQ. הוא מתאר את הפורמטים, מאפייני הכיסוי, גדלי הנתונים המשוערים והפשרות. MBO מספק אירועי פקודות מעובדים, כגון…
המחברת מאמנת סוכן PPO לתזמן פקודת מכירה גדולה על פני נרות שעה של חוזים עתידיים תמידיים. היא מרחיבה את היסטוריית המחיר והנפח בפרמיה של החוזה ובזמן עד לסליקת המימון הבאה, תוך השהיית מידע שעדיין לא היה ידוע בעת כל החלטה שעתית. תקופות האימון וההערכה מופרדות לפי…
המחברת משווה שתי שיטות לאמידת מרווחי קנייה־מכירה כאשר הנתונים ההיסטוריים כוללים פתיחה, גבוה, נמוך, סגירה ונפח יומיים, אך אין בהם ציטוטי מחיר. שיטת Corwin-Schultz מפרידה בין מרווח לתנודתיות באמצעות השוואת טווחי גבוה־נמוך יומיים וטווחים של יומיים, בהסתמך על…
מודול זה מסביר כיצד להכין מחירי S&P 500 היסטוריים כאשר סימולי מניות עשויים לייצג ניירות ערך שונים לאורך זמן. הוא מחיל גורמי התאמה לאירועי חברה, עוקב אחר מזהי ניירות ערך ומסמן גבולות זהות. חישובי התשואה מוגבלים למקטעים שבהם זהות נייר הערך יציבה, ולכן התשואות…
תצורה זו מגדירה ניסוי דירוג ואיזון מחדש של ETF בלונג בלבד. היא קובעת יקום רחב של 100-ETF המשתרע על חשיפות למניות, אג״ח, סחורות ואזורים, עם החלטות חודשיות וביצוע בפתיחה הבאה. התווית הראשית חוזה תשואה ל-21 ימים; תווית לחמישה ימים משתמשת בלוח זמנים שבועי, כדי…
מחברת זו מנתחת הודעות NASDAQ TotalView-ITCH כדי לתאר פעילות שוק כוללת וליצור נתוני עסקאות לשימוש חוזר. היא סופרת הודעות לפי סוג, ואז מעשירה הודעות ביצוע של פקודות באמצעות מיפוי מזהי מניה לסימולים והפניות פקודה להודעות ההוספה המקוריות שלהן. מכיוון שהודעות…
מחקר זה משתמש בעשרה ימי מסחר של נתוני עסקאות לפי פקודה של NVDA, כדי לבחון כיצד פעילות המסחר היומית משפיעה על דגימת ברים. הוא מסנן עסקאות לשעות המסחר הרגילות בארה״ב (US), מסווג את צד היוזם לפי תוויות הזירה ומדווח על השונות היומית במספר העסקאות, בנפח המניות…
סקירה זו מארגנת קבוצת מקרי בוחן במסחר לפי סוג הנכס, גודל היקום, תדירות הנתונים, קצב קבלת ההחלטות, משטר העלויות ופרוטוקול ההערכה. היא קוראת את המערך המוצהר בכל מחקר ומציגה טבלאות השוואה, הכוללות חלונות אימון ואימות, מספר הקיפולים, תקופות בדיקה שמורה ומיפוי…
מחברת ניתוח זו מסבירה כיצד להעריך אסטרטגיית מניות US המבוססת על מאפייני חברות, באמצעות תוצאות ממערכת רישום המודלים ולא באמצעות בדיקות היסטוריות חדשות. היא קוראת סטטיסטיקות ביצועים המביאות בחשבון אי־ודאות, מדרגת תצורות על בסיס תחום תצפיות משותף ומשתמשת…