סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
423 מסמכים
המחברת מציגה מחזור פריסה של מודל צמדי FX יומי, המשתמש ב־Interactive Brokers גם כמקור נתונים בזמן אמת וגם כזירת ביצוע. היא מאמנת מודל רגרסיית Ridge על פאנל היסטורי, מחשבת מערך תמציתי של מאפיינים הנגזרים מתשואות יומיות, מומנטום, תנודתיות ומחירים, מביאה נרות…
המסמך מסביר כיצד TWAP ו־VWAP מחלקים הוראת הורה גדולה להוראות משנה לאורך סשן מסחר. TWAP מקצה כמויות שוות לכל מרווח זמן; VWAP מקצה כמויות ביחס לתחזית נפח המסחר בכל מרווח. המחברת אומדת תחזית זו מתוך נרות דקה היסטוריים, ואז בודקת את שתי השיטות בסשני מסחר מאוחרים…
המחברת מדגימה חיבור של ממשק משותף לאסטרטגיית מומנטום של ETF ל־Alpaca, עם מסלול לא מקוון מדומה הזמין כברירת מחדל. היא מסבירה כיצד ניתן להחליף מתאמי ברוקר ונתוני שוק, תוך שמירה על עקביות של האסטרטגיה, יומן ההוראות ועטיפת מצב הצל. לפני חיבור פעיל לחשבון למסחר…
מחברת זו מודדת כיצד ביצועי האימות של אסטרטגיית אופציות S&P 500 משתנים תחת הנחות שונות לגבי החלק מהמרווח המצוטט שמשולם. היא בוחרת אסטרטגיית בסיס אחת לכל משפחת מודלים, ואז מריצה כל אחת מחדש תחת הנחות על עלות המרווח וביקום מלא של סטרדלים בכסף ובתת-קבוצה נזילה…
מסמך זה מציג מכונת מצבים רב-פעמית לעצירות מסחר אוטומטיות, עם המצבים סגור, פתוח וחצי-פתוח. היא מחילה את אותו היגיון מעבר על ארבעה סיכונים: דרואודאון בחשבון, הפסד יומי, רצף של ימי מסחר מפסידים והשהיית מערכת. לאחר פסק זמן להתאוששות, המפסק עובר למצב חצי-פתוח…
מדריך מערך נתונים זה משווה שני מקורות לנתוני עסקאות במניות US למחקר ספר הפקודות ומיקרו-מבנה השוק. רשומות שוק לפי הוראה של Databento מספקות אירועי הוספה, שינוי, ביטול ועסקה שעובדו מראש, ואילו NASDAQ ITCH מספקת זרם בורסה גולמי שצריך לנתח ולנרמל. תהליך העבודה…
מקרה מחקר זה מעריך אותות חתכי-רוחב יומיים על פני יקום רחב של מניות US ומציג צינור מחקר מקיף, מנתונים בנקודת זמן וממאפיינים הנדסיים ועד להשוואת מודלים, בניית תיק, עלויות והערכת החזקה בצד. הוא משתמש באימות ווק-פורוורד, באופקי תשואה עתידית מרובים, במודלים…
מודול זה אומד פרמטרים לשווקי קריפטו מדומים המשמשים בסביבות למידת חיזוק. הוא טוען נתוני שוק תמידי שעתיים לסמל נבחר, מחשב תשואות לוגריתמיות מסגירה לסגירה ומתאים מודל תנודתיות GARCH(1,1). אם ספריית האמידה אינה זמינה או שהאופטימיזציה נכשלת, הוא עובר לאומדנים…
מסמך זה מתאר סביבת Gymnasium לאימון סוכן לחיסול פוזיציה לאורך אופק זמן קבוע. התצפית משלבת מלאי שנותר וזמן עם מרווח קנייה-מכירה, עומק שוק, תנודתיות ומשטר רגיל או לחוץ. פעולה רציפה קובעת את קצב הביצוע ביחס ללוח זמנים ייחוסי, בעוד שמגבלות השתתפות ולוח זמנים…
מחברת זו מציגה תהליך עבודה לחיזוי בארבעה שלבים באמצעות תזמור Python רגיל, CrewAI ו-LangGraph. היא משווה היכן נשמר המצב, כיצד בודקים או משחזרים כשלים, אילו תלויות מוסיפה כל גישה וכיצד פועל מעקב הביצוע. גרסאות native ו-LangGraph מרכיבות את אותן מחלקות מומחים,…
מחברת זו מנסחת הוראת אם כבעיית בקרה באופק סופי. בכל מרווח, Q-learning טבלאי בוחר מכפיל לפרוסת עסקה המבוססת על VWAP, תוך התניה בזמן ובכמות שנותרה לביצוע, וכן במשטרי המרווח והתנודתיות שנצפו לאחרונה. התגמול מאזן בין עלות ביצוע, לרבות מרווח והשפעת שוק לפי תרחיש,…
מחברת זו מדגימה מחזור תפעולי לאסטרטגיית מניות ETF: רענון נתוני שוק, חישוב מאפיינים פיננסיים, אימון מחדש של מודל Ridge, הפקת תחזיות נוכחיות בחתך רוחב, הרצתן מחדש דרך מנוע בקטסט והכנת סל המדורג גבוה לברוקר מסחר מדומה. היא משתמשת בהגדרת הרגולריזציה ממרשם המחקר…
המסמך מתאר בקטסט ייעודי לאסטרטגיית אופציות שבועית על S&P 500. כל מחזור בוחר רכיבים המדורגים גבוה, מוכר אופציות קול ופוט קרובות למחיר המימוש, עם כחודש עד לפקיעה, ומגדר דלתא באמצעות מניות כאשר הדלתא נטו חוצה סף. הפוזיציות מסולקות לפי הערך הפנימי בפקיעה; חוזים…
ניתוח זה בין מקרי מחקר בוחן כיצד מידע חיזויי, הנמדד באמצעות מקדם מידע (IC), מתורגם למדד שארפ של תיק על פני תשעה מקרי מחקר של מסחר. הנקודה המרכזית היא שהיישום מתווך את הקשר: כללי כניסה, גודל פוזיציה, תדירות איזון מחדש ועלויות מסחר קובעים אם יכולת הדירוג של…
מחברת זו מסבירה כיצד לבנות היסטוריית מחירים רציפה של חוזים עתידיים מתוך חוזים נפרדים שפוקעים במועדים שונים. היא מזהה חוזים בחודש הקרוב לפי נפח המסחר, מחילה אילוץ שמונע חזרה לאחור כדי למנוע החלפות שגויות, ומשווה בין תזמון גלגול לפי לוח השנה לבין פעילות מסחר…
מחברת זו מציגה דרך תיאורית לתרגם תשואות ברוטו לביצועים נטו, באמצעות מידול נפרד של חיכוכי מסחר, מימון והוצאות הקרן. מבנה העלויות הפרמטרי שלה מחשב עלויות מסחר לפי תחלופת התיק וגודל העסקאות, עלויות מימון לפי מינוף וחשיפה לפוזיציות שורט, והוצאות שנתיות לפי הנחות…
מודול זה מגדיר פונקציית מטרה גזירה ללמידת תיק מקצה לקצה. הוא ממיר משקולות סיכון מוגבלות ברמת הנכס לחשיפות תיק באמצעות התאמה לתנודתיות, מחשב תשואות גולמיות ממוצעות על פני נכסים זמינים, ואפשר גם מפחית עלויות עסקה על סמך שינויים מהמשקולות הקודמות. אפשר להחריג…
מחברת זו מנתחת ספרי פקודות NASDAQ משוחזרים כדי לתאר מרווחים תוך-יומיים ועומק במחירי הקנייה והמכירה הטובים ביותר, ואז בוחנת אם חוסר איזון בזרימת פקודות קשור לתשואה של המקטע הבא. היא מבטאת מרווחים בנקודות בסיס כדי לאפשר השוואת עלויות בין מחירי מניות, מציגה…
מחברת זו קובעת קו בסיס בשלב האות להערכת תחזיות מודל על חוזים עתידיים של CME. בכל החלטה שבועית היא מדרגת מוצרים לפי תשואה חזויה, קונה את הקבוצה העליונה, מוכרת בחסר את הקבוצה התחתונה ומעניקה לכל פוזיציה משקל שווה. היא משנה את מספר המוצרים בכל צד כדי להראות…
השוואת ביצועים זו משווה בין CSV, Parquet, Feather (Arrow IPC) ו-HDF5 באמצעות אותו מערך OHLCV דטרמיניסטי. היא מודדת זמן כתיבה, זמן קריאה לאחר מימוש, גודל קובץ והשפעה של קריאת עמודות נבחרות בלבד. מדיניות התזמון משתמשת בכתיבה אחת ומחשבת ממוצע של קריאות חוזרות…
המדריך התפעולי מדגים אמצעי הגנה בזמן ריצה למערכת מסחר חי באמצעות ברוקר סינתטי. הוא מראה כיצד SafeBroker דוחה פקודות כאשר נתוני השוק ישנים מדי או כשההפסדים היומיים חורגים ממגבלה שהוגדרה, וכיצד מתג השבתה שמופעל בעקבות הפסד נשאר נעול לאחר יצירה מחדש של הברוקר.…
המחברת משווה בין DQN, PPO ו-A2C בסביבת מסחר מדומה משותפת, המכוילת לתשואות שעתיות של חוזים עתידיים תמידיים על ביטקוין. מודל GARCH(1,1) מספק צבירת תנודתיות, בעוד הסביבה גובה על שינויי פוזיציה ומחילה פעולה בהשהיה של צעד אחד, כדי למנוע מתן תגמול לסוכן על תשואה…
המסמך מסביר שתי דרכים לאמוד מרווחי קנייה־מכירה כשזמינים רק נתוני OHLCV יומיים. Corwin-Schultz משווה טווחי שיא־שפל לאורך מרווחים סמוכים של יום אחד ויומיים, תוך שימוש בהבדלים בין התנהגות התנודתיות והמרווח כדי להפריד ביניהם; אומדנים שליליים נחתכים לאפס. Roll…
המסמך מסביר קו בסיס לאימות תחזיות מודל על חוזים עתידיים CME. בכל החלטה שבועית המוצרים מדורגים לפי התשואה החזויה; הקבוצה העליונה מוחזקת בלונג והתחתונה בשורט, במשקל שווה בכל צד. מספר המוצרים בכל צד נסרק על פני ערכים הנגזרים מהיקום הסחיר, כדי להראות כיצד…