סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
831 מסמכים
המחברת מסבירה מודל של גורם היוון סטוכסטי (SDF) לתמחור החתך הרוחבי של תשואות חברות US. היא לומדת משקולות שמקיימות את תנאי המומנטים של היעדר ארביטראז' בתשואות נכסים מהוונות, במקום למזער הפסד של חיזוי תשואה. האימון כולל שלב בלתי מותנה, שלב מותנה שבו המשקולות…
מימוש זה מתאר מודל עצבי של גורם היוון סטוכסטי ורשת רגעים אדברסרית לבדיקת יחסי תמחור נכסים. רשת SDF ממפה מאפייני נכסים, בשילוב אפשרי עם ייצוג משטר מקרו־כלכלי מ־LSTM, למשקולות נכסים. המשקולות והתשואות יוצרות גורם היוון ברמת הזמן. כאשר קלטי מקרו מופעלים, מצב…
מתאם מודל זה מיישם את PatchTST, ארכיטקטורת Transformer לחיזוי סדרות זמן באופק ארוך, עבור רגרסיה סקלרית. הוא מקבל רצפים המסודרים לפי זמן ומאפיין, מסדר אותם מחדש עבור המודל ומצמצם את הפלטים לכל מאפיין לתחזית אחת. התכנון משתמש בקידוד בלתי תלוי בערוץ: כל ערוץ…
המסמך מתאר מחקר אבלציה שבודק אם הטמעות גרף שנלמדו משפרות תחזיות תשואת מניות מעבר למאפיינים טבלאיים רגילים. הוא בונה רשת מקורלציות היסטוריות של תשואות מניות, יוצר מאפייני מומנטום, תנודתיות ומגמה תוך שימוש במידע שהיה זמין לפני חלון התחזית, וחוזה את תשואת כל…
המחברת משווה בין Bagging של יער אקראי לבין XGBoost, LightGBM ו־CatBoost בחיזוי תשואות מניות מתוך מאפייני חברות שעברו אנונימיזציה. היא משתמשת בחלוקות אימון, אימות ובדיקה זמניות שהוגדרו מראש, מודדת מקדם מידע של דירוג ספירמן כמדד העיקרי ומוסיפה R-squared…
המחברת מציגה ביצוע של הוראת־אב כבעיית בקרה באופק סופי. סוכן למידת Q טבלאית בוחר מכפיל לקצב מסחר המבוסס על VWAP, לפי הזמן שנותר, המלאי שנותר ומשטרי המרווח והתנודתיות של המרווח שהושלם לאחרונה. פונקציית התגמול מענישה על עלויות ביצוע ועל חשיפה למלאי, בעוד שמגבלת…
סקירת הפרק ממפה את שלבי המחקר שבין נתוני שוק מאומתים להערכת מודלים. היא עוסקת בעיבוד מקדים המותאם לחלוקה למקטעים, בהחלטות קידוד וטיפול בנתונים חסרים, ולאחר מכן בבניית יעדים התואמת לביצוע, לרבות תוויות בעלות אופק קבוע ותוויות מבוססות אירועים. חפיפת תוויות,…
המחברת משווה בין נשירת מונטה קרלו לאנסמבלים עמוקים כשיטות לאמידת אי־ודאות בתחזיות תשואה יומיות של ETF. נשירה נשארת פעילה לאורך תחזיות חוזרות, ואילו חברי האנסמבל מאומנים בנפרד; הפיזור בין התחזיות של כל אחת מהשיטות אומד את אי־הוודאות של המודל, אך כשלעצמו אינו…
מחברת זו מציגה את PCMCI כשיטה לגילוי קשרים בפיגור בסדרות זמן פיננסיות רב־משתניות, ללא הגדרה מראש של גרף סיבתי. היא מיישמת את השיטה על תשואות של ETF ושל מדד תנודתיות, משווה את הניתוח המותנה שלה למבחני גריינג׳ר זוגיים ומסבירה כיצד לפרש קשרים בפיגור. תהליך…
מסמך זה מסביר כיצד ממשק חיפוש של סוכן תחזיות יכול להגביל את הראיות שלו ולאפשר ביקורת על פעילותו. פרוטוקול שאינו תלוי בספק מחזיר תוצאות מטיפוסים מוגדרים, עם מקור, תאריך פרסום, ציון רלוונטיות ותוכן, ואילו מסנן סף החיתוך מסיר תוצאות מתוארכות שפורסמו במועד גבול…
מקרה מבחן זה מתאר צינור מחקר לחוזים עתידיים תמידיים של קריפטו, ומתייחס לתשלומי המימון המועברים בין פוזיציות לונג ושורט במועדי סליקה קבועים כמקור תשואה אפשרי. הוא מתאר שלבי נתונים ומודלים, מבניית תוויות ומאפיינים פיננסיים ועד למודלים סטטיסטיים ולמידת מכונה,…
המחברת מתייחסת לכל חלון תשואות כהתפלגות אמפירית ומקבצת חלונות לפי מרחק וסרשטיין חד-ממדי. במדגמים שווי גודל, מיון נותן את ההתאמה האופטימלית בין הכמויות; לכן המרחק משקף הבדלים ברחבי התפלגות התשואות, כולל מיקום הזנבות, שהממוצע והשונות עלולים להחמיץ. מרכזי…
מסמך זה מתאר תהליך עבודה משותף לאימון רשתות קונבולוציה זמניות על נתונים יומיים של צמדי FX. המודל מקבל רצף באורך קבוע, ויום צפוי שחסר הופך כל חלון שחוצה את הפער לבלתי כשיר. מנגנון ההרצה גוזר את רשת נקודות הסיום התקפה, משתמש רק בשורות מוקדמות יותר שניתן היה…
מחברת זו מסבירה מודל לימודי של מרחב מצבים סלקטיבי המבוסס על Mamba, ומעריכה אותו לחיזוי תשואות ETF. בניגוד למודל מרחב מצבים עם פרמטרים קבועים, הוא גוזר מהקלט הנוכחי את האיבר מקלט למצב, את האיבר ממצב לפלט ואת גודל הצעד. גודל הצעד קובע באיזו מהירות המצב הקודם…
כלי זה בונה מטריצת סמיכות בוליאנית בין נכסים, על סמך תוויות קבוצת נכסים וקישורים אופציונליים בין קבוצות. נכסים המשויכים לאותה קבוצת מאקרו מקושרים זה לזה, וכל קשת שסופקה בין קבוצות מקשרת את כל חברי שתי הקבוצות בשני הכיוונים. קישורים עצמיים אופציונליים מאפשרים…
מחברת זו בונה צינור אחזור על קטעים מדוחות 10-K של חברות. היא טוענת קבוצה יציבה של דוחות, מחלקת את הטקסט לחלונות משפטים, יוצרת הטמעות מקומיות ומוסיפה את המקטעים לאינדקס במסד נתונים וקטורי. ההרצה שנמדדה מתמקדת באחזור, משום שיצירה חיה באמצעות מודל שפה מושבתת.…
הערת תצורה זו מסבירה מדוע רגרסיה לוגיסטית לשלוש מחלקות עם ענישת L1 משתמשת ב-SAGA עם סבילות שהוחמרה במפורש. היא משווה את SAGA ל-liblinear בפאנל לחיזוי מיקרו-מבנה של Nasdaq 100, ומדווחת שבהרצות שנמדדו, ההתאמה של SAGA הייתה מהירה יותר והציגה log loss ודיוק…
מחברת זו מציגה חתימות מסלול כמאפיינים באורך קבוע, המשמרים את סדר התצפיות ואת הגאומטריה המשותפת שלהן בתוך חלון של סדרה עתית. הרמה הראשונה מתעדת את השינוי הכולל בכל קואורדינטה; השנייה לוכדת שטח חתום בין זוגות קואורדינטות, וחושפת את סדר התנועה שנתונים סטטיסטיים…
המחברת מתארת ניתוח למידת מכונה כפולה בחלון מתרחב, הבוחן אם מומנטום של 12 עד -2 חודשים מנבא תשואות של חברות US בחודש הבא, לאחר התניה ב-Beta, IdioVol, LME ו-Variance. מודלי העזר מאומנים על חודשי החלטה מוקדמים יותר, תוך שמירה על חברות יחד מעבר לגבולות הקיפולים…
מחברת זו בונה את N-BEATS כדי לחזות מחירי סגירה של SPY. בלוקים מחוברים במלואם מעבדים חלון מלא של נתוני עבר, וכל אחד מפיק שחזור לאחור שמחסירים לפני הבלוק הבא, וכן תחזית לטווח העתידי. בלוקים מוגבלים משתמשים בבסיסים פולינומיים ובסיסי פורייה, כך שניתן להציג את…
מחברת זו מציגה רשומת מצב מובנית לסוכני מחקר, המשמרת את שאלת ההרצה, מועד החיתוך, הראיות, השאלות שטרם נפתרו, היסטוריית הכלים, תוצאות שערי האיכות ומצב הסינתזה. היא מבחינה בין מצב זה לבין תיעוד שיחה: התיעוד רושם מה קרה, ואילו המצב לוכד את הידע שהסוכן הסיק, בצורה…
המחברת מאמנת מקודד אוטומטי בסיסי על תשואות שעתיות מתוקננות עבור קבוצת שווקים של חוזים תמידיים בקריפטו. המקודד שלו מכווץ את וקטור התשואות בין הנכסים לייצוג חבוי דו־ממדי, והמפענח משחזר את הקלט. ההפרש בין התשואות שנצפו לאלה ששוחזרו, הנמדד באמצעות שגיאה ריבועית…
המחברת סוקרת שיטות לזיהוי שינויים בסדרת זמן פיננסית, באמצעות SPY כדוגמה. היא משווה את מבחן Zivot–Andrews, שאומד שבר אחד תוך בדיקת השערת שורש יחידה, ל-PELT ולחלוקה בינארית למקטעים, שמחלקות סדרה לפי עלות ועונש שנבחרו או לפי מספר השברים. תוצאות החלוקה שונות…
המחברת מעריכה מודל סנטימנט פיננסי שאומן מראש על כותרות, באמצעות כותרות FinMarBa, ומסבירה מדוע התוצאה אינה בדיקה נקייה של העברת סנטימנט. FinBERT אומן מול שיפוטים אנושיים על סנטימנט בטקסט, ואילו התוויות השליליות, הניטרליות והחיוביות של FinMarBa נגזרות מתנועות…