סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
731 מסמכים
המחברת מדגימה מחזור תפעולי של אסטרטגיית חיזוי ETF: רענון נתוני שוק, חישוב מחדש של מאפיינים פיננסיים, אימון מחדש של מודל Ridge, שמירת תוצרי פריסה, הפקת תחזיות חתכיות עדכניות, הרצת התחזיות מחדש במנוע בקטסט והכנת סל נבחר לברוקר למסחר נייר. היא מפרידה בין הערכת…
המחברת מפתחת מסגרת לתרגום פעילות בשוק לעלויות מסחר ולקיבולת אסטרטגיה במודל. היא מציגה את מודל ההשפעה של שורש ריבועי, מזהה תנודתיות ונפח יומי ממוצע כמשתני קלט מרכזיים, ומבחינה בין כמויות הזמינות מנתוני שוק לבין מקדמי השפעה הדורשים רשומות ביצוע של הסוחר עצמו.…
המחברת מסבירה את הערך בסיכון כקוונטיל של הפסד, ואת הערך המותנה בסיכון, או החסר הצפוי, כהפסד הממוצע מעבר לסף הזה. היא אומדת סיכון זנב ליום אחד עבור ETF מניות רחב באמצעות ארבע גישות: קוונטילים היסטוריים אמפיריים, מודל גאוסי, תיקון קורניש-פישר להטיה ולקורטוזיס,…
מחברת זו מעריכה אסטרטגיית מניות ואופציות של S&P 500 שנבחרה, באמצעות שחזור תצורת האימות שלה מתוך מועמדים רשומים עם כיסוי מלא. היא עוקבת אחר מסלול הבחירה מקו בסיס במשקל שווה דרך הקצאה, בקרות סיכון ורגישות לעלויות, ואז קוראת את תוצאת התקופה השמורה שהופקה בשלבי…
מחברת זו מסבירה שוויון סיכונים היררכי כחלופה להקצאת ממוצע־שונות כאשר אומדני השונות המשותפת רועשים. HRP מקבץ נכסים לפי מרחקי מתאם, מסדר אותם בהתאם להיררכיה, ואז מחלק שוב ושוב את הקבוצה המסודרת לשניים ומקצה בין הקבוצות לפי השונויות המשוערות שלהן. השיטה נמנעת…
המסמך מסביר כיצד לזהות משטרי שוק באמצעות חלוקת תשואות לחלונות חופפים והתייחסות לכל חלון כאל התפלגות אמפירית. הוא מודד את המרחק בין חלונות באמצעות קוונטילים תואמים וממוינים, כך שהבדלים לאורך ההתפלגות כולה, כולל מיקום הפסדים קיצוניים, עשויים להיות חשובים גם…
מחברת זו מעריכה אסטרטגיית סטרדל שבועית באופציות S&P 500 באמצעות בקטסטים רשומים ותהליך בחירה קבוע. היא שולפת מהמרשם את התצורה שנבחרה לאחר הגבלת היקום לנכסים נזילים, ואז מעריכה תוצאות אימות ותקופה שמורה בלי להשתמש בתקופה השמורה לבחירת האסטרטגיה. הבקטסט משתמש…
המסמך מסביר כיצד ליצור תחזיות לתקופה שמורה של מיקרו־מבנה NASDAQ-100 באמצעות תצורה שנבחרה על נתוני אימות. הוא מתאים מחדש את המודל הנבחר תוך שימוש בהיסטוריה שמסתיימת לפני התקופה השמורה, עם מרווח תוויות רחב דיו לכסות את אופק התוצאה הארוך ביותר שהוגדר. להתאמה…
מחקר מקרה זה מתאים מודלים ליניאריים עם רגולריזציה לתשואות מסטרדלים קצרים במחיר מימוש ATM המוחזקים עד לפקיעה. מכיוון שהכנסות הפרמיה מגבילות את הרווח בעוד שההפסדים יכולים לגדול ללא גבול, מספר קטן של הפסדים חמורים שולט בפונקציית מטרה של רגרסיה לפי שגיאה…
מחברת זו משתמשת בנתוני ETF אמיתיים כדי לבדוק אם אות מומנטום נשאר שימושי בשינויים סבירים בתקופת ההסתכלות, במשטר השוק ובאופן היישום. היא מחשבת מקדמי מידע רוחביים בין מומנטום לתשואות עתידיות, ואז סורקת פרמטר אחד של תקופת ההסתכלות בכל פעם כדי להציג משטח תגובה של…
מסמך זה מציג רשומת מצב מובנית לסוכני מחקר, הנפרדת מתמליל השיחה שלהם. הרשומה שומרת את השאלה ומועד החיתוך, ראיות שנאספו, שאלות פתוחות, היסטוריית קריאות לכלים, תוצאות שערים ומצב הסינתזה. שמירת ראיות ועקבות כלים בנפרד מסייעת להבחין בין חיפוש שלא הניב תוצאות לבין…
המסמך בוחן יציאות ברמת הפוזיציה שנוספו לאסטרטגיית קריפטו קיימת בחוזים תמידיים: פקודות סטופ לוס קבועות, סטופים נגררים ויציאות מבוססות זמן. הוא מסביר שבקרות אלה סוגרות רק פוזיציות שנבחרו בידי האסטרטגיה הבסיסית, ומשווה אותן לאותה אסטרטגיה ללא שכבת הבקרה. החיפוש…
מודול זה מתאר בדיקות שמוודאות אם קלטי תחזית ובקטסט מכסים את פגישות המסחר והקיפולים שהוגדרו במחקר. בדיקות יחסיות משוות בין מודלים מועמדים, ולכן עלולות להחמיץ כשל משותף: גבולות קיפולים מיושנים או צירוף נתונים מוקדם יותר בצינור עלולים להסיר את אותם תאריכים מכל…
ניתוח היתכנות זה בודק אם אפשר להעריך אסטרטגיית לונג-שורט חודשית המבוססת על מאפייני חברות US באמצעות הפאנל הזמין. הוא בודק אם המדדים מקודדים כדירוגים, מתאר כמה זמן חברות נשארות נצפות, סופר חברות בכל מועד איזון מחדש ומשווה את מספרן לפוזיציות הנדרשות בשני צדי…
מחברת זו מבחינה בין חיזוי תשואות לבין הטענה שמומנטום גורם להן. היא מתייחסת לתשואת מניה בשנה הקודמת, ללא החודש האחרון, כאל הטיפול ולתשואה העתידית כאל התוצאה. תנודתיות עדכנית, דירוג חוסר נזילות ויחס נפח מוגדרים כמשתנים אפשריים המערפלים את הקשר. למידת מכונה…
כלי זה מתאר תהליך אבחון של תוצרי נתונים שנוצרו בצינורות מחקר כמותי. הוא מאפיין עמודות מספריות לפי ערכי null, ערכים לא סופיים, אפסים, ערכים ייחודיים, קוונטילים והתנהגות בזנבות, ואז מסמן עמודות שחורגות מספי ייעוץ הניתנים להגדרה. הוא גם משווה מפתחות שנוצרו…
המחברת בונה מרווחי חיזוי סביב תחזיות Gradient Boosting בעזרת חיזוי קונפורמי מפוצל. היא מאמנת מודל על מקטע אימון מוקדם יותר, מודדת שאריות מוחלטות במקטע כיול מאוחר יותר ומשתמשת בסטטיסטיקת סדר למדגם סופי לקביעת רוחב המרווח. הפיצול לכיול הוא כרונולוגי ומופרד…
מחברת זו משווה ארבע הקצאות ייחוס של ETF באמצעות חלונות של משברים היסטוריים, זעזועים מקבילים לנכסים שנוסחו ידנית, סימולציות מונטה קרלו של Student-t וסטטיסטיקות של משטרי שוק. היא מסבירה מדד לדרואודאון מרבי ומשתמשת בתיקים יומיים במשקולות קבועות כדי לבחון תשואות…
מחברת זו מתארת כיצד ליצור תחזיות עבור קבוצת החזקה באסטרטגיית FX, לאחר שההגדרות שלה כבר נבחרו לפי תוצאות האימות. היא מאתרת את הבקטסט בעל מדד שארפ הגבוה ביותר מבין המועמדים שאושרו ונותרו בעלי כושר פירעון, ואז בונה את מרווח קבוצת ההחזקה לפי ציר הזמן של התצפיות…
מחברת זו מסבירה את מחזור החיים של נתוני שוק יומיים מסוג OHLCV: טעינת היסטוריה ראשונית, אחזור הפרש קטן עם חפיפה, איתור פגישות מסחר חסרות וסיכום עדכניות הנתונים ובעיות האימות של כל סימול. היא מסבירה מדוע חלון העדכון צריך להסתיים בנר האחרון שהספק השלים, שכן…
מחברת זו מיישמת תחזיות שנבחרו קודם של מאפייני חברות ותצורת תיק קבועה על תקופת בדיקה של שנה. היא אינה מבצעת בחירות חדשות לגבי תחזיות, הקצאה, ריכוזיות, איזון מחדש או עלויות עסקה, וכך משמרת את תקופת הבדיקה להערכה מחוץ למדגם. מקצה הקונפורמיות של התיק משתמש…
מחברת זו מדגימה תהליך קריאה בלבד של מענה על שאלות באמצעות גרף החזקות מוסדיות שנבנה מהגשות 13F. במקום ליצור שאילתות למסד נתונים משפה טבעית, היא מנתבת שאלות נתמכות מדויקות לתבניות Cypher שנכתבו ידנית עם ישויות קבועות. התבניות מאחזרות מחזיקים, מוסדות החולקים…
ניתוח זה משווה שכבות ניהול סיכונים בין מקרי בוחן באמצעות טעינת הבקטסטים שלהן ממרשם ומדידת שארפ ודרואודאון מרבי מול קו בסיס משלב הקצאת ההון, עם חלופה משלב האות. הוא מסווג תצורות לפי סוגי כללים, ואז מדווח הן על שכבת ניהול הסיכון בעלת השארפ הגבוה ביותר בכל מחקר…
מחברת זו בוחנת פקודות סטופ-לוס, סטופים נגררים ויציאות לפי זמן על תצורות מובילות משלב הקצאת ההון באסטרטגיה תוך-יומית של NASDAQ-100. החלטות מתקבלות מדי חמש-עשרה דקות, בעוד מנוע הבקטסט עוקב אחר פוזיציות מדי דקה, כך ששכבת כללים יכולה לסגור פוזיציה בין עדכוני…