סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
423 מסמכים
המחברת מתווה תהליך עבודה תפעולי לחיבור אסטרטגיה ל־Interactive Brokers דרך TWS או Gateway. היא בודקת שהחיבור הוא לחשבון מסחר מדומה, קוראת את ערכי החשבון והפוזיציות ומבקשת נרות היסטוריים כדי לאתחל את מצב האסטרטגיה לפני תחילת זרם הנתונים החי. אסטרטגיית מומנטום…
המחברת בודקת עד כמה בקטסט מומנטום של ETF רגיש לעמלת המסחר שהונחה בו. היא משאירה את משקלי האסטרטגיה ואת לוח המסחר קבועים, מריצה מחדש את הסימולטור בטווח של עלויות לכל צד ומשווה צמיחה, יחס שארפ ודרואודאון. היא מעריכה את העמלה שבה הצמיחה מגיעה לאפס הן באמצעות…
ניתוח זה קורא צינור בקטסט רשום לאסטרטגיית מניות US חודשית המבוססת על מאפייני חברות. הוא מדווח על אי־ודאות בשרפ, מדדי שרפ הסתברותיים ומתוקני הטיה, השוואות אסטרטגיה מזווגות, דעיכה בקבוצת הבדיקה וניתוח עלויות שנועד לשקף את חוסר הנזילות במניות זעירות. הולידציה…
מחברת זו מודדת כיצד עלויות ביצוע משפיעות על תצורת החוזים התמידיים בקריפטו שכבר נבחרה. היא משאירה את המודל, נקודת הביקורת, כלל הכניסה, המקצה ובקרת הסיכון קבועים, ואז מריצה מחדש את האסטרטגיה על פני טווח מוגדר של חיובים הלוך ושוב על הסכום הנסחר. עקומת דעיכת…
מסמך זה מתאר כלי עזר למערכי נתונים להכנת פאנלים של סדרות זמן לאימון מודלים ולהסקה מתגלגלת. מערך האימון מחזיר רצפים מחליקים של מאפיינים, תשואות עתידיות, סולמות תנודתיות ומסכות, עם אפשרות להגדיר אורך רצף, גבולות תאריכים ודילוג. גבולות התאריכים ממופים לתאריכי…
מחברת זו אומדת כיצד עלויות ביצוע עלולות לשחוק תשואות היפותטיות של אסטרטגיה תוך-יומית. תחילה היא מודדת מרווחי ציטוט משוקללי נפח בין רכיבי NASDAQ-100 באמצעות ציטוטים במרווחים של דקה, ומשתמשת בחציון מרווחי הרכיבים כעוגן אמפירי לעלות חציית המרווח. רכיבי עלות…
מסמך זה מתאר כלי עזר לטעינת הודעות ITCH מפוענחות של NASDAQ ולשחזור ספר פקודות של פקודות מוגבלות מתוך הוספות, מחיקות, ביטולים, ביצועי פקודות והחלפות. הוא עוקב אחר מספר המניות שנותרו בכל פקודה, כך שעדכונים מאוחרים יותר של הספר ישתמשו בכמות הנוכחית, ומטפל…
מחברת זו עוקבת אחר אותות דירוג של ETF לאורך בניית תיק ובקטסט מפושט. רגרסיית Ridge וסיווג לוגיסטי מאומנים בחלוקות ווק-פורוורד, ואז מושווים לתיקים המבוססים על מומנטום ועל משקל שווה. באיזון מחדש חודשי, האותות הפעילים בוחרים סל של עשר המניות המדורגות בראש,…
מחברת זו בוחנת כיצד עלויות עסקה משפיעות על תצורה קבועה של חוזים עתידיים ב-CME, שנבחרה במקום אחר בתהליך המחקר. היא מחילה רשת עלויות כוללת, מחלקת כל רמה שווה בשווה בין עמלה לסליפג׳, ומשמרת בבקטסטים את שכבת הסיכון שנבחרה, מפני שהיא משנה את הפוזיציות ואת…
מחברת זו משווה בין PyPortfolioOpt, Riskfolio-Lib ו-skfolio באמצעות התאמת מקצי תיקים לפאנל תשואות ETF משותף והערכת משקליהם הקפואים על תצפיות מאוחרות יותר. היא עוסקת בהקצאות לפי ממוצע־סיכון, סיכון זנב, שוויון סיכונים היררכי וקנסות, תוך התאמת המשקולות שהוחזרו…
ניתוח זה משתמש בהודעות NASDAQ TotalView-ITCH כדי לתאר פעילות בזירת מסחר ולבנות טבלת עסקאות המקושרת לסימול, לצד ולמאפייני הוראה. הוא סופר סוגי הודעות, משווה את המסחר לאירועי ציטוט והסרה הרבים ממנו בהרבה, ומדרג סימולים לפי מחזור כספי כדי לבחון כיצד הפעילות…
מסמך זה מדגם את הטיפול בהוראות אצל ברוקר ובבורסה כמכונת מצבים סופית. הוא מגדיר מצבים מפורשים להגשה, אישור קבלה, קבלה, מילוי חלקי, ביטול, דחייה, פקיעה והשעיה, ואז ממפה אירועים למעברים תקינים. הוראה מנוהלת מצב מתעדת את היסטוריית המעברים ואת פרטי המילוי, כך…
מחברת זו מפתחת את פתרון Almgren–Chriss לחיסול פוזיציה תוך איזון בין השפעת השוק לבין הסיכון שבהמשך חשיפה לתנועות מחיר. היא משתמשת בפער ביצוע ביחס למחיר ההגעה, מדגמת בנפרד השפעה קבועה וזמנית, וגוזרת את עלות הביצוע והסיכון של לוח זמנים. שינוי סלידת הסיכון מתווה…
המסמך מסביר כיצד לבנות מאפייני מיקרו־מבנה מבוססי עסקאות מתוך נתוני עסקאות של NASDAQ, המאוגדים לנרות תוך־יומיים. הוא עוסק ב-Kyle lambda, באי־נזילות Amihud, באומד המרווח של Roll, בעצימות עסקאות ובחוסר איזון בזרם הפקודות (OFI). הוא מדגיש ש-OFI חייב לסווג עסקאות…
המחברת מלמדת כיצד לפענח נתוני הודעות לפי פקודה של NASDAQ TotalView-ITCH מתבניתם הבינארית לרשומות מובְנות. היא מסבירה את מסגור ההודעות ואת הפריסות הייחודיות לכל סוג, מדגימה פירוק שדות וממירה חותמות זמן המבוטאות כננו־שניות מחצות הלילה ומחירים המאוחסנים כמספרים…
המחברת מודדת כיצד אסטרטגיית FX שנבחרה באימות מגיבה לשינויים בעלויות עסקה יחסיות. עבור כל תווית חיזוי היא בוחרת אסטרטגיית אב מתוך תוצאות האות, ההקצאה ושכבת הסיכון, ואז מריצה מחדש את האסטרטגיה על פני טווח עלויות תוך שימור שאר שדות הזהות שלה. סריקת העלויות היא…
המחברת מיישמת אסטרטגיית מומנטום חודשית אחת של ETF ומשטר עקום תשואות בשתי דרכים: חישוב תשואה וקטורי וסימולציה רציפה של חשבון. בשתיהן נעשה שימוש באותם משקלי יעד, נכסים, תאריכים ועלות מסחר כוללת, כך שההשוואה יכולה להתמקד בבחירות ביצוע כגון מועד כניסת היעדים…
המחברת מדגימה תרגול פריסה של מודל לכיוון שיעורי מימון בקריפטו. היא מאמנת מודל LightGBM תלת־מחלקתי על נתוני חוזים תמידיים היסטוריים שמקורם ב-Binance, ואז שולפת נרות שעתיים ושיעורי מימון בזמן אמת מ-OKX, מאגדת את הנתונים למחזוריות של שמונה שעות של האסטרטגיה,…
מחברת זו מציגה תהליך לרכישה ולתחזוקה של סדרות זמן פיננסיות באמצעות מנהל אחיד, יקומי סמלים מוגדרים מראש או מותאמים אישית ואחסון Parquet מחולק למחיצות. היא מכסה שליפה של סמל יחיד ושל כמה סמלים במקביל, טעינת נתונים לאחסון, קריאת טווחי תאריכים נבחרים, עדכונים…
ניתוח גישוש זה בודק אם אות מומנטום של שנים־עשר חודשים, ללא החודש האחרון, קשור לתשואות בחודש הבא ביקום של 100-ETF. הוא בונה פאנל חודשי ממחירי סגירה מתואמים, מדרג תעודות סל זכאיות לחמישונים בכל חודש, ומשווה בין תשואות החמישונים במשקל שווה לבין היקום כולו במשקל…
מחברת זו משווה בין חיקוי התנהגות ללמידת חיזוק הפוכה (IRL) באמצעות הדגמות מכלל ביצוע של מחיר ממוצע משוקלל בזמן (TWAP). חיקוי התנהגות ממפה ישירות מצבי שוק שנצפו לפעולות, ואילו IRL מתאימה תגמול ליניארי על מאפייני ביצוע וגוזרת מדיניות מתוך המטרה שהוסקה. TWAP…
הדגמה זו בודקת אם מימוש אחד של חציית שני ממוצעים נעים מפיק אותות תואמים במנועי בקטסט ומסחר חי. שני המנועים מקבלים את אותם נרות ETF מוכנים ETF ומשתמשים באותם פרמטרים לאסטרטגיה ובאותה מוסכמת מילוי, כך שההשוואה מתמקדת בהבדלים בהתנהגות המנועים. האסטרטגיה קונה…
מחברת זו בוחנת נתוני עסקאות וציטוטים ברמת הטיק של AlgoSeek עבור AAPL במהלך מפולת השוק במרץ 16, 2020. היא מסננת לשעות המסחר הרגילות, מפרידה בין דיווחי עסקאות לעדכוני NBBO, ובוחנת פעילות תוך־יומית, מרווחים, גדלי מסחר, התפלגות לפי זירות ותנועת מחירים. עדכוני…
ניתוח זה משחזר הוראות לימיט בודדות של NASDAQ מתוך הודעות הוספה, מחיקה, ביטול חלקי, החלפה וביצוע של ITCH. הוא מודד אם הוראות בוטלו או מולאו וכמה זמן נדרש עד לאירועים אלה, באמצעות חותמות זמן מדויקות והתפלגויות אורך חיים בסולם לוגריתמי. השיטה מבחינה בין הוראות…