סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
852 מסמכים
המחברת משווה את LightGBM לרשת perceptron רב-שכבתית מינימלית, ל-TabM, ואפשר שגם ל-TabPFN, עבור חיזוי תשואות ETF חתכי. המודלים מוערכים על קיפולי ווק-פורוורד משותפים באמצעות מקדם מידע לדירוג, כאשר פרוסות אימות כרונולוגיות משמשות לעצירה מוקדמת או לבחירת מספר…
המסמך משווה ארבעה מקורות נתוני שוק מניות למחקר של עסקאות, ציטוטי מחיר וספרי פקודות מוגבלות: AlgoSeek TAQ, Databento market by order, ITCH NASDAQ, ו-HIST IEX. הוא מסביר את רמת הפירוט, הכיסוי, העלות או תנאי הגישה, צורכי האחסון, והאם הנתונים כבר נותחו או דורשים…
המחברת מציגה תהליך עבודה המחבר טעינת נתוני ETF סטנדרטית, מרשם מאפיינים ואבחון אותות. היא מראה כיצד לאתר מטא-נתונים של אינדיקטורים, לחשב מאפיינים באמצעות ברירות מחדל או פרמטרים מפורשים ולשמור הגדרות עבור צינורות עיבוד הניתנים לשחזור. אפשר לחשב אופקים מרובים…
המחברת משווה יער אקראי עם XGBoost, LightGBM ו-CatBoost על פני נתונים של מאפייני חברות אנונימיים ותשואות. מערך הנתונים כולל חלוקה כרונולוגית לאימון, לאימות ולבדיקה. המודלים מוערכים בעיקר באמצעות מקדם מידע לדירוג ספירמן, ולצדו R² ושגיאה ממוצעת בריבוע כמדדים…
המחברת מסבירה את הערך בסיכון כקוונטיל של הפסד, ואת הערך המותנה בסיכון, או החסר הצפוי, כהפסד הממוצע מעבר לסף הזה. היא אומדת סיכון זנב ליום אחד עבור ETF מניות רחב באמצעות ארבע גישות: קוונטילים היסטוריים אמפיריים, מודל גאוסי, תיקון קורניש-פישר להטיה ולקורטוזיס,…
מחברת זו מעריכה אסטרטגיית מניות ואופציות של S&P 500 שנבחרה, באמצעות שחזור תצורת האימות שלה מתוך מועמדים רשומים עם כיסוי מלא. היא עוקבת אחר מסלול הבחירה מקו בסיס במשקל שווה דרך הקצאה, בקרות סיכון ורגישות לעלויות, ואז קוראת את תוצאת התקופה השמורה שהופקה בשלבי…
מחברת זו מסבירה שוויון סיכונים היררכי כחלופה להקצאת ממוצע־שונות כאשר אומדני השונות המשותפת רועשים. HRP מקבץ נכסים לפי מרחקי מתאם, מסדר אותם בהתאם להיררכיה, ואז מחלק שוב ושוב את הקבוצה המסודרת לשניים ומקצה בין הקבוצות לפי השונויות המשוערות שלהן. השיטה נמנעת…
מחברת זו מעריכה אסטרטגיית סטרדל שבועית באופציות S&P 500 באמצעות בקטסטים רשומים ותהליך בחירה קבוע. היא שולפת מהמרשם את התצורה שנבחרה לאחר הגבלת היקום לנכסים נזילים, ואז מעריכה תוצאות אימות ותקופה שמורה בלי להשתמש בתקופה השמורה לבחירת האסטרטגיה. הבקטסט משתמש…
מחקר זה בונה מדד ברמת הדקה ללחץ זרימת פקודות מנתוני שוק לפי פקודה עבור NVDA. הוא מסמן הוספות פקודות, ביטולים ומילויי פקודות לפי צד, משקלל אירועים לפי גודל ומרחק מנקודת האמצע ומחליק את סדרת הלחץ שהתקבלה. לאחר מכן הוא בוחן אם המדד חוזה תשואות בכמה אופקים…
מחברת זו מציגה מקודד אוטומטי מותנה השומר על מבנה של מודל גורמים חבוי עם גורמים מפורשים, אך מחליף את המיפוי הליניארי ממאפייני חברות לחשיפות גורמים ברשת עצבית. תשואות חודשיות מיוצגות כחשיפות המונעות ממאפיינים ומוכפלות בתשואות גורמים חודשיות. הגישה מאפשרת קשרים…
מחברת זו משווה שני מודלי הטמעות בעלי משקולות פתוחות, המופעלים מקומית, במשימת אחזור המשתמשת בקטעים מדוחות 10-K עדכניים של קבוצה קטנה של חברות US גדולות. שני המודלים מקבלים אותם קטעים בני שני משפטים ואותה קבוצת שאילתות קבועה, הכוללת נושאים טכניים, נושאי סיכון…
מחברת זו בונה מטריצת מודל חודשית למחקר מאפייני חברות US מלוח שפורסם, שבו המאפיינים כבר דורגו בין חברות. היא מוסיפה צירופים ואינטראקציות באמצעות ערכים מאותה שורת חברה וחודש, בלי להתאים טרנספורמציות או לחשב חלונות מתגלגלים. מרשם משפחות מתעד את הקלטים של כל…
המסמך מאמן את TabM, הרכב רשתות עצביות המשתף משקולות, על תכונות הנגזרות מאופציות כדי לחזות תשואות מניות עתידיות ותשואות מותאמות לסיכון. חברי ההרכב משתמשים ברשת משותפת בת שתי שכבות, עם קנה מידה נפרד להפעלות וראשי פלט נפרדים, ואז ממוצעים את תחזיותיהם. הגישה…
הערת תצורה זו מסבירה את הבחירה בפותר saga וברמת סבילות הדוקה יותר להתכנסות ברגרסיה לוגיסטית L1 עם תוויות משלוש מחלקות. היא משווה בין saga ל-liblinear ומציינת מדידות זמן ריצה בלוח מיקרו־מבנה של Nasdaq, לצד הפסד לוג והדיוק המדווחים מחוץ למדגם. בהרצות שנמדדו…
מחברת זו בוחנת מקודד אוטומטי מפוקח לחיזוי תשואות עתידיות מתוך מאפייני חברות. היא משמרת צוואר בקבוק צר של רשת נוירונים, אך מסירה את פרשנות הגורמים המותנים ואת מגבלת התמחור שבהן משתמשים מודלים קשורים. הרשת ממפה מאפיינים ישירות לתשואות, דוחסת את הקלטים דרך מספר…
ניתוח היתכנות זה בודק אם אפשר להעריך אסטרטגיית לונג-שורט חודשית המבוססת על מאפייני חברות US באמצעות הפאנל הזמין. הוא בודק אם המדדים מקודדים כדירוגים, מתאר כמה זמן חברות נשארות נצפות, סופר חברות בכל מועד איזון מחדש ומשווה את מספרן לפוזיציות הנדרשות בשני צדי…
מחברת זו משווה שתי סימולציות של אותה אסטרטגיית מומנטום חודשית של ETF. שתיהן משתמשות באותן משקולות יעד, אותו יקום, אותם תאריכים ואותה עלות מסחר כוללת. אחת מחשבת תשואות ממשקולות בפיגור ומתשואות נכסים; השנייה מעבדת פקודות ברצף תוך מעקב אחר מילויי פקודות, מספר…
מחברת זו מבחינה בין חיזוי תשואות לבין הטענה שמומנטום גורם להן. היא מתייחסת לתשואת מניה בשנה הקודמת, ללא החודש האחרון, כאל הטיפול ולתשואה העתידית כאל התוצאה. תנודתיות עדכנית, דירוג חוסר נזילות ויחס נפח מוגדרים כמשתנים אפשריים המערפלים את הקשר. למידת מכונה…
מחברת זו מאגדת תוצאות LightGBM ממספר מחקרי מסחר ומשווה אותן לקווי בסיס ליניאריים ול-TabM. היא בוחנת את ההגדרה בעלת ה-IC הגבוה ביותר בכל מחקר, מדווחת מרווחים המותאמים להטרוסקדסטיות ולקורלציה סדרתית, ובודקת כיצד פונקציית הפסד, עומק העץ ונקודת ביקורת של…
מחברת זו בודקת אם הטמעות גרפיות נלמדות מוסיפות מידע חיזויי למודל טבלאי של מניות US. היא בונה רשת מקורלציות מוחלטות של תשואות שנמדדו לפני תקופת היעד, יוצרת מאפייני מומנטום, תנודתיות ומגמה מאותה היסטוריה קודמת ליעד, וחוזה את תשואות המניות לאחר מכן. ההשוואה…
מחברת זו משווה דרכים למדידת תנודתיות ומפתחת מודלי תנודתיות אוטורגרסיביים הטרוגניים (HAR) לצד ניתוח מחוספסות. היא משתמשת בתשואות תוך-יומיות לאמידת שונות ממומשת של פגישת מסחר, מבחינה בין תנועות תוך-יומיות לתשואות לילה ובודקת אומדי טווח יומיים מול המדד בתדירות…
מסמך זה מתאר מודל רצף LSTM למחקר אופציות על S&P 500. בשונה ממודלים חתכיים הנשענים על מאפיינים מהונדסים כדי לסכם את ההיסטוריה של סימול, ה-LSTM מקבל חלונות כרונולוגיים ולומד אילו חלקים ברצף חשובים. מנגנון השערים שלו מעביר מידע לאורך תקופת המבט לאחור, בעוד…
מחברת זו משווה בין אחסון ב-CSV, ב-Parquet, ב-Feather וב-HDF5, באמצעות פאנל OHLCV דטרמיניסטי בן מיליון שורות. היא מודדת זמן כתיבה, זמן קריאה לאחר מימוש הנתונים, גודל קובץ וקריאות שבוחרות שתי עמודות בלבד. מדיניות התזמון משתמשת במדידת כתיבה יחידה וממוצעת קריאות…
מחברת זו מציגה צינור עיבוד להמרת כותרות פיננסיות לאותות ברמת המניה. היא מנקה ומתקננת קורפוס חדשות, מסירה כפילויות זהות וכפילויות לפי קידומת בתוך קבוצות של טיקר ותאריך, ומשתמשת בהטמעות משפטים כדי לייצג את משמעות הכותרות. הפתעת החדשות מודדת עד כמה ההטמעה…