סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
731 מסמכים
המחברת מבודדת את הקצאת הנכסים בתיק באמצעות קיבוע האות שנבחר לכל מקרה מחקר והשוואת בק טסטים משלב ההקצאה. היא בוחנת שיטות כגון משקל שווה, תנודתיות הפוכה, שקלול לפי ציון, אופטימיזציית ממוצע־שונות, זוגיות סיכון וזוגיות סיכון היררכית. עבור כל שיטה היא שומרת את…
המחברת משווה שיטות הקצאת נכסים בתיקים בין מקרי מחקר, תוך שמירה על תחזית האות שנבחרה לכל מקרה. היא טוענת בק טסטים משלב ההקצאה הקשורים לאותה תחזית עיקרית, ואז בוחנת שיטות כגון משקל שווה, תנודתיות הפוכה, אופטימיזציית ממוצע־שונות, זוגיות סיכון, זוגיות סיכון…
המחברת בוחנת כיצד תדירות האיזון מחדש משפיעה על תחלופה, ביצועים ברוטו ותוצאות לאחר התאמה לעלויות בתיק מומנטום המדורג בראש של תעודות סל. היא אומדת תחלופה משינויים היסטוריים במשקולות היעד בתדירות יומית, שבועית, דו־שבועית וחודשית, ואז מחילה הנחות להמחשה בדבר…
המחברת מדגימה תהליך הקושר עסקאות מפסידות להסברי המודל הקשורים להחלטות שהתקבלו בהן. היא בונה פאנל מאפיינים לנכס יחיד, SPY, מנתוני מחיר ומידע מאקרו־כלכלי, מאמנת מודל LightGBM על תצפיות מוקדמות יותר, ומשתמשת בתצפיות מאוחרות יותר ליצירת רשומות עסקאות והסברי…
הדגמה זו מתארת לולאת מסחר בקריפטו שפועלת ברציפות ומחוברת לשוק הספוט בדולר של Alpaca, USD. היא ממפה את יקום המחקר של חוזים עתידיים תמידיים לצמדי הספוט הנתמכים בזירה, ומבהירה שניתן לסחור שם רק בחלק מהם. אות הדוגמה הוא ציון תקן מתגלגל של מומנטום מסגירה לסגירה,…
המחברת משווה הקצאות תיק של PyPortfolioOpt, Riskfolio-Lib ו-skfolio באמצעות אותו פאנל תשואות של ETF. היא מתאימה מקצי נכסים לתקופת אימון, בודקת שמטרות שקולות ומשקולות מיושרות תואמות בטווחי הסבילות של הפותר, ומעריכה הקצאות קפואות על תצפיות מאוחרות יותר. ההשוואה…
המחברת אומדת באיזו מידה תיק במשקל שווה של מניות US ששרדו עשוי להפריז בתשואות לעומת תיק הכולל חברות שיצאו ממערך הנתונים. תחילה היא בוחנת מתי הפאנל מתעד יציאות, ומוצאת שהיסטוריית היציאות השימושית מתחילה רק בשנים המאוחרות יותר שלה. מכיוון שבפאנל חסרים סיבות…
המחברת מדגימה ניטור של סחיפת משתנים מסבירים במאפייני מומנטום של ETF ובמאפייני חוזים עתידיים תמידיים על קריפטו, בחלונות שוק מנוגדים. היא משווה בין מדד יציבות אוכלוסייה, שמודד שינויים בהתפלגויות של מאפיינים בודדים, לבין מרחק וסרשטיין ומסווג תחום שבוחן אם ניתן…
מחברת זו בונה את מסגרת מרקוביץ׳ להשקעה מלאה ולפוזיציות לונג בלבד, כולל תיקים אפשריים, חזית היעילות ופתרונות למדד שארפ מרבי ולשונות מינימלית. היא מסבירה כיצד שונות התיק תלויה במטריצת השונות־משותפת וכיצד פיזור יכול להפחית סיכון כאשר נכסים אינם נעים יחד. מספר…
מחברת זו מדגימה כיצד לכוונן כללי StopLoss, TakeProfit ו־TrailingStop לתיק מומנטום תוך שמירה על הפרדה כרונולוגית בין הכיול להערכה. היא בודקת רוחבי כללים בנפרד וצירופים משותפים באמצעות נתוני כיול, ואז מקפיאה תצורות נבחרות לפני פתיחת תקופת ההערכה המאוחרת יותר.…
מסמך זה מציג סקירת אבחון לשימוש חוזר במערכי נתונים פיננסיים, הכוללת תקינות אינדקס, כפילויות, נתונים חסרים, חריגים, פערים בלוח השנה וחריגות ייחודיות לתחום. הוא בודק טיפוסי זמן, סדר וייחודיות, כולל סדר לכל סימול בנתוני פאנל, ומבחין בין כפילויות מדויקות למפתחות…
המסמך מדגים חיבור אסטרטגיית מומנטום של חמישה ימים ב־ETF ל־Alpaca באמצעות ממשק אסטרטגיה משותף. האסטרטגיה עוקבת אחר מומנטום ב־SPY, QQQ ו־IWM ומייצרת אותות כשהוא חוצה סף. מתאמים ייעודיים לברוקר מטפלים בנתונים ובפקודות, ואילו האסטרטגיה ומעטפת הסיכון ניתנות…
המסמך משווה שיטות חלופיות לקביעת גודל פוזיציה באסטרטגיות חוזים עתידיים של CME, שנבחרו מתוך קו בסיס המדורג לפי מדד שארפ באימות עם משקל שווה. שקלול שווה מתייחס לכל מוצר שנבחר באותו אופן, אף שלחוזים עתידיים עשויות להיות רמות תנודתיות ותנועה משותפת שונות מאוד.…
המסמך מסביר כיצד להשוות מודל קיים למודל מועמד בהערכה בצל לפני הקצאת הון. הוא קובע מראש את תפקידיהם ואת ספי הקידום, ואז מעריך את המועמד בחמישה ממדים: שיפור במדד שארפ במונחים שנתיים, אורך תצפית מינימלי, קורלציה בין אותות, חפיפה בפוזיציות ודרואודאון מרבי יחסי.…
המסמך מדגים מעטפת לברוקר שבודקת פקודות ואת מצב התיק לפני העברת עסקאות. הבקרות כוללות מגבלות על כמות המניות והשווי בכל פקודה, מגבלות חשיפה לפוזיציה, מגבלות על קצב הפקודות, רשימות נכסים מותרים וחסומים, ועצירת חירום. ברוקר סינתטי מציג אילו בקשות התקבלו ואילו…
ניתוח זה בודק אם נתוני סליקה יכולים לתמוך באסטרטגיית חוזים עתידיים של CME בחתך רוחבי שבועי, לפני התאמת מודל כלשהו. הוא בוחן אם יש מספיק מוצרים עם ציטוטים במועדי האיזון מחדש כדי למלא את תיקי הלונג והשורט המתוכננים, מעריך עלויות מרווח לפי תוספות המחיר…
המחברת בונה מסגרת הערכה ליצירה פיננסית מועשרת בשליפה, עם מדדים נפרדים לכיסוי השליפה, נאמנות התשובה, הימנעות מתאימה והתנהגות אבטחה. היא משתמשת בשישה מקרי בדיקה שנכתבו ידנית, עם הקשר שמקורו בחלקו בדיווחים אמיתיים של חברות, לבחינת שאלות שניתן לענות עליהן, ראיות…
המחברת משתמשת ב־Optuna לכוונון מודלי תשואה של LightGBM, תוך התחשבות גם במקדם מידע בחתך רוחב (IC) וגם בתחלופת תחזיות. חיפוש עם מטרה יחידה ממקסם את IC לצורך השוואה; חיפוש רב־מטרתי של NSGA-II מזהה הגדרות אופטימליות לפי פארטו ומציג את הפשרה בין איכות דירוג האות…
הסקירה הלימודית משווה מודלים סטוכסטיים פרמטריים ושיטות Bootstrap ליצירת מסלולים פיננסיים סינתטיים. היא כוללת תנועה בראונית גאומטרית, דיפוזיית קפיצות, חזרה לממוצע, תנודתיות סטוכסטית של Heston ו־GARCH, לצד דגימה מחדש עצמאית ודגימה מבוססת בלוקים. המודלים…
המחברת מדגימה אמצעי הגנה תפעוליים למסחר חי באמצעות ברוקר סינתטי. היא מראה כיצד פקודה נדחית כאשר תמונת מצב השוק ישנה מהגיל שהוגדר, וכיצד ירידה בערך החשבון יכולה להפעיל מתג השבתה להפסד יומי. מצב ההפסד נשמר, כך שבנייה מחדש של מעטפת הברוקר אינה מאפסת אותו בשקט.…
המסמך מסביר כיצד יחס שארפ מנוכה (DSR) מתאים את יחס השארפ של אסטרטגיה שנבחרה למספר האסטרטגיות שנבדקו, לשונות בין אומדני יחס השארפ שלהן ולהתפלגויות תשואה שאינן נורמליות. הוא משווה זאת לחישוב יחס שארפ הסתברותי ללא תיקון ומתאר ניתוח קשור של ההסתברות להתאמת יתר…
המחברת מסננת מאפיינים מועמדים לאסטרטגיה שמוכרת אופציות קול ופוט במחיר מימוש ATM על אותה מניה ובאותו מועד פקיעה, ומחזיקה בסטרדל עד הפקיעה. לכל מאפיין היא בודקת אם הוא מדרג מניות זמינות באותו סדר כמו תוצאות הסטרדל שלהן בהמשך. הניתוח מחשב הסכמה יומית בין…
מחברת זו בוחנת מדוע שני מנועי בקטסט עשויים להפיק תוצאות שונות מאותות זהים. היא מקבעת אסטרטגיית ETF שחושבה מראש, בונה מהתחזיות שלה תיק דטרמיניסטי ומשנה הגדרות ביצוע אחת בכל פעם. ההגדרות כוללות עיגול מספר המניות, מזומן שמור לעמלות, סדר ביצוע, התנהגות באיזון…
מחברת זו בונה תוויות תשואה עתידית לאסטרטגיות straddle קצרות בכסף על מניות S&P 500. מכיוון שפאנל אסטרטגיות ה-straddle היומי ל-30 יום מתגלגל בכל סשן למחיר מימוש או למועד פקיעה אחרים, סדרת מחירים מוזזת תשווה חוזים שונים. במקום זאת, השיטה עוקבת בשרשרת האופציות…