סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
852 מסמכים
מחברת זו מסבירה את מחזור החיים של נתוני שוק יומיים מסוג OHLCV: טעינת היסטוריה ראשונית, אחזור הפרש קטן עם חפיפה, איתור פגישות מסחר חסרות וסיכום עדכניות הנתונים ובעיות האימות של כל סימול. היא מסבירה מדוע חלון העדכון צריך להסתיים בנר האחרון שהספק השלים, שכן…
מחברת זו מנתחת כיצד התנהג קו בסיס קבוע של מומנטום ETF בפוזיציות לונג בלבד בתנאי שוק שונים, מ-2010 עד 2024. היא מסווגת כל תשואה יומית לפי מדדי תנודתיות ומגמה שהיו ידועים לפני תחילת אותה תשואה, כאשר חציונים היסטוריים מתרחבים מגדירים מצבים גבוהים ונמוכים. גם…
מחברת זו מיישמת תחזיות שנבחרו קודם של מאפייני חברות ותצורת תיק קבועה על תקופת בדיקה של שנה. היא אינה מבצעת בחירות חדשות לגבי תחזיות, הקצאה, ריכוזיות, איזון מחדש או עלויות עסקה, וכך משמרת את תקופת הבדיקה להערכה מחוץ למדגם. מקצה הקונפורמיות של התיק משתמש…
מחברת זו בוחנת דגימה מונעת מידע באמצעות בניית נרות חוסר איזון של עסקאות ושל נפח מנתוני עסקאות. היא מאמתת מימוש ידני של חוסר איזון עסקאות מול דוגם מספרייה, ואז סורקת גדלי נר צפויים והגדרות הסתגלות כדי להשוות בין גישות מסתגלות, בעלות סף קבוע ובחלון מתגלגל.…
מחברת זו מדגימה תהליך קריאה בלבד של מענה על שאלות באמצעות גרף החזקות מוסדיות שנבנה מהגשות 13F. במקום ליצור שאילתות למסד נתונים משפה טבעית, היא מנתבת שאלות נתמכות מדויקות לתבניות Cypher שנכתבו ידנית עם ישויות קבועות. התבניות מאחזרות מחזיקים, מוסדות החולקים…
מחברת זו בוחנת פקודות סטופ-לוס, סטופים נגררים ויציאות לפי זמן על תצורות מובילות משלב הקצאת ההון באסטרטגיה תוך-יומית של NASDAQ-100. החלטות מתקבלות מדי חמש-עשרה דקות, בעוד מנוע הבקטסט עוקב אחר פוזיציות מדי דקה, כך ששכבת כללים יכולה לסגור פוזיציה בין עדכוני…
מחברת זו מתארת טרנספורמר במקטעים לחיזוי רצפים במחקר מניות ואופציות של S&P 500. היא מחלקת חלון זמן לבלוקים רציפים ומייצגת כל בלוק כאסימון, כך שמנגנון הקשב יכול להשוות ישירות בין חלקים מרוחקים בחלון תוך עבודה על רצף קצר יותר. גודל המקטע קובע את פשרת הרזולוציה:…
מחברת זו מסבירה ניתוח רכיבים ראשיים אינסטרומנטלי (IPCA) עבור פאנל מניות US משתנה. ניתוח רכיבים ראשיים (PCA) מסורתי מייחס לכל מניה עומס מותאם, שאינו יכול לכלול באופן טבעי מניות שלא הופיעו במדגם האימון ונשאר קבוע גם כאשר מאפייני החברה משתנים. IPCA אומד במקום…
מחברת זו על מאפייני ETF מסבירה כיצד מודלים סטטיסטיים מותאמים עלולים לדלוף מידע עתידי דרך הפרמטרים שנאמדו, גם כאשר הנוסחאות שלהם משתמשות בתצפיות עבר. הפתרון הוא לוח זמנים להתאמה מחדש בווק-פורוורד: לאפשר תקופת חימום ראשונית, להתאים את המודל באמצעות הנתונים…
מחברת זו בוחנת בוסטינג בגרדיאנט עבור פאנל מניות US, תוך שינוי קיבולת העץ, פונקציית המטרה ונקודת השמירה באימון לאורך שלושה אופקי תשואה עתידית. היא מסבירה כיצד עצים רדודים יכולים ללמוד אינטראקציות בין מאפיינים, בעוד הגדלת הקיבולת גם מעלה את הסיכון להתאמת יתר…
מחברת זו מדגימה הסברי SHAP עבור מודל LightGBM החוזה תשואות עתידיות של ETF. TreeSHAP מספק תרומות של מאפיינים לתחזיות בודדות וסיכומי חשיבות מצטברים. תרשימי beeswarm ותלות מראים כיצד ערכי מאפיינים קשורים לתרומות, בעוד הסבר מקומי מפרק תחזית אחת ביחס לערך הצפוי…
פרק זה מציג נתוני שוק כתוצאה של כללי מסחר, נזילות והתנהגות המשתתפים. הוא סוקר נתונים מציטוטי המחירים הטובים ביותר בספר ועד זרמי נתונים ברמת הפקודה, ואז מתאר פענוח של הודעות בורסה והשמעתן מחדש בספר פקודות מוגבל מקומי לזירת המסחר. הוא עוסק בבדיקות מחזור החיים…
מחקר מקרה זה בונה תכונות להשוואת פרמיות סיכון שונות בין מניות S&P 500, באמצעות סטרדלים בכסף ל-30 יום ונתוני מחיר של נכס הבסיס. הוא מודד תנודתיות גלומה מול תנודתיות ממומשת בכמה אופקים, מוסיף מדדי עלות וסיכון של שוק האופציות ומדרג ערכים נבחרים בחתך הרוחב, כך…
מחקר מקרה זה מסביר כיצד ליצור תחזיות לתקופת מבחן שמורה לאחר שבחירות המודל והאסטרטגיה נעשו על נתוני אימות. הוא משחזר את התצורה שנבחרה קודם, בונה מחדש את מפרט האימון שלה ומתאים אותה שוב תוך שימוש רק בנתונים שהיו זמינים לפני תחילת תקופת המבחן השמורה. מכיוון…
המחברת מציגה את EdgarTools לחקירת דיווחי SEC לפי חברה וסוג דיווח. היא מדגימה איתור מנפיקים באמצעות מזהי CIK יציבים, אחזור דוחות שנתיים ורבעוניים, חילוץ דוחות כספיים של XBRL ובחינת נתוני Form 4 של בעלי עניין ו-Form 13F של מוסדות. היא גם מראה כיצד לחפש במפתח…
המחברת מתארת מודל רצף LSTM לחיזוי תשואות מניות מתוך חלונות מסודרים של תכונות עדכניות. כל דוגמה משתמשת ב-60 מפגשי מסחר רצופים של מניה אחת; חלונות החוצים פערי רישום, השעיות מסחר או הפרעות אחרות מוחרגים, כדי שלא לטעות ולפרש אי־רציפות כמעברים יומיים. המודל נושא…
המחברת מסכמת תוצאות אימות רשומות עבור חמישה אומדי גורמים חבויים — PCA, IPCA, CAE, SDF ו-SAE — בתשעה מחקרי מקרה. תחילה היא מדווחת אילו אומדים הציגו תוצאות בכל פאנל, ואז מזהה את מקדם מתאם המידע הממוצע היומי הגבוה ביותר של דירוג ספירמן בכל מחקר מקרה, עם רווחי…
המחברת מיישמת את TabM, הרכב עצבי עם שיתוף משקולות, על פאנל מניות US המיוצג כשורת תכונות אחת לכל מניה ולכל מפגש. עמוד שדרה משותף בן שתי שכבות מזין כמה חברים, שלכל אחד מהם וקטור קנה מידה ושכבת פלט משלו; מיצוע התחזיות שלהם מוסיף חברים להרכב בעלות נמוכה יותר…
המחברת מגדירה יעדי תשואה עתידית לדירוג מניות US ומסבירה כיצד להתאים את האופקים שלהם למפגשי מסחר בפועל. היא משתמשת במחירים מותאמים לפיצולים ולדיבידנדים לצורך תשואות, אך במחיר הסגירה המדווח ובמחזור הכספי באותה עת כדי לקבוע אם ניתן לסחור במניה. המחיר העתידי של…
תהליך העבודה בונה תכונות פיננסיות לתהליך פריסה של ETF ממחירי OHLCV ומעקום תשואות. הוא גוזר תשואות ותשואות מותאמות לסיכון בכמה תקופות מבט לאחור, האצת מומנטום ויחסי תנודתיות, ואז מוסיף אינדיקטורים טכניים נפוצים כגון RSI, MACD, ADX, CCI, ערכים סטוכסטיים, יחסים…
הסקריפט אוסף החזקות מוסדיות מדיווחי SEC 13F בשתי דרכים: הוא יכול לאחזר דיווחים עבור קבוצת מנהלים שנבחרה מראש או להוריד את קובצי האצווה הרבעוניים של SEC. שתי הדרכים מנרמלות את ההחזקות לסכמה משותפת, כאשר מסלול קובצי האצווה מיועד לכיסוי רחב יותר. הנתונים…
המחברת מיישמת ניתוח רכיבים עיקריים על פאנל של תשואות מניות US, כדי לייצג תנועות משותפות רחבות באמצעות מספר קטן יותר של גורמים. כל גורם הוא כיוון של שונות משותפת, והטעינה של כל מניה מתארת את החשיפה שלה לכיוון זה. תחזיות המשוחזרות מהגורמים ומהטעינות לוכדות רק…
המחברת מסבירה כיצד לחלץ עסקאות בעלי עניין מקובצי SEC Form 4 XML גולמיים לצורכי מחקר כמותי במניות. היא משתמשת במנתח XML כדי לשמור את קוד העסקה, התאריך, מספר המניות, המחיר והכיוון של כל עסקה צמודים לבלוק העסקה שלה, ובמקביל לשמור בנפרד את פרטי המנפיק והבעלים…
מקרה הבוחן מחיל אומדן סיבתי על מומנטום ב-ETF ושואל אם השפעתו על תשואות עתידיות משתנה עם תנודתיות השוק. הוא משתמש במשתנה טיפול רציף של מומנטום, בתוצאה של תשואה עתידית ל-21 ימים, בבקרות לתנודתיות ולעקום התשואות וביער סיבתי לאמידת השפעות ממוצעות ומותנות למשטר.…