סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
831 מסמכים
מחברת זו מאמנת PatchTST כאחד מחברי אוכלוסיית מודלי רצף מוגדרת לאופציות על S&P 500. PatchTST מחלק חלון מבט לאחור למקטעים בגודל קבוע, מטמיע אותם כאסימונים ומשתמש בקשב כדי ללמוד יחסים בין חלקים מההיסטוריה. המחברת משווה אותו ל-LSTM, המעבד פגישות מסחר ברצף ומעביר…
מחברת זו מאגדת תוצאות LightGBM ממספר מחקרי מסחר ומשווה אותן לקווי בסיס ליניאריים ול-TabM. היא בוחנת את ההגדרה בעלת ה-IC הגבוה ביותר בכל מחקר, מדווחת מרווחים המותאמים להטרוסקדסטיות ולקורלציה סדרתית, ובודקת כיצד פונקציית הפסד, עומק העץ ונקודת ביקורת של…
מחברת זו בודקת אם הטמעות גרפיות נלמדות מוסיפות מידע חיזויי למודל טבלאי של מניות US. היא בונה רשת מקורלציות מוחלטות של תשואות שנמדדו לפני תקופת היעד, יוצרת מאפייני מומנטום, תנודתיות ומגמה מאותה היסטוריה קודמת ליעד, וחוזה את תשואות המניות לאחר מכן. ההשוואה…
מסמך זה מתאר מודל רצף LSTM למחקר אופציות על S&P 500. בשונה ממודלים חתכיים הנשענים על מאפיינים מהונדסים כדי לסכם את ההיסטוריה של סימול, ה-LSTM מקבל חלונות כרונולוגיים ולומד אילו חלקים ברצף חשובים. מנגנון השערים שלו מעביר מידע לאורך תקופת המבט לאחור, בעוד…
המחברת בונה מרווחי חיזוי סביב תחזיות Gradient Boosting בעזרת חיזוי קונפורמי מפוצל. היא מאמנת מודל על מקטע אימון מוקדם יותר, מודדת שאריות מוחלטות במקטע כיול מאוחר יותר ומשתמשת בסטטיסטיקת סדר למדגם סופי לקביעת רוחב המרווח. הפיצול לכיול הוא כרונולוגי ומופרד…
מחברת זו מציגה צינור עיבוד להמרת כותרות פיננסיות לאותות ברמת המניה. היא מנקה ומתקננת קורפוס חדשות, מסירה כפילויות זהות וכפילויות לפי קידומת בתוך קבוצות של טיקר ותאריך, ומשתמשת בהטמעות משפטים כדי לייצג את משמעות הכותרות. הפתעת החדשות מודדת עד כמה ההטמעה…
מחברת זו מתארת כיצד ליצור תחזיות עבור קבוצת החזקה באסטרטגיית FX, לאחר שההגדרות שלה כבר נבחרו לפי תוצאות האימות. היא מאתרת את הבקטסט בעל מדד שארפ הגבוה ביותר מבין המועמדים שאושרו ונותרו בעלי כושר פירעון, ואז בונה את מרווח קבוצת ההחזקה לפי ציר הזמן של התצפיות…
מחברת זו משווה בין DQN, PPO ו-A2C בסביבת מסחר מדומה במטבעות קריפטוגרפיים. היא מכיילת תהליך תנודתיות GARCH(1,1) על תשואות שעתיות של חוזים עתידיים תמידיים על ביטקוין, ואז מדמה מסלולים ששומרים על התקבצות התנודתיות אך משאירים את כיוון התשואה בלתי צפוי. כל סוכן…
מחברת זו בונה סוכן חיזוי המחליף בין חיפושים באינטרנט לתחזיות הסתברות. ממשק קטן של שני מתודות למודל שפה מאפשר לאותה לולאה להשתמש בספק מדומה, מקומי או מסחרי. הסוכן מקבל שאלה משוק תחזיות ועשוי להפיק אחת משתי פעולות JSON ב-JSON: חיפוש ראיות או ציון הסתברות עם…
מחברת זו מדגימה תהליך קריאה בלבד של מענה על שאלות באמצעות גרף החזקות מוסדיות שנבנה מהגשות 13F. במקום ליצור שאילתות למסד נתונים משפה טבעית, היא מנתבת שאלות נתמכות מדויקות לתבניות Cypher שנכתבו ידנית עם ישויות קבועות. התבניות מאחזרות מחזיקים, מוסדות החולקים…
מחברת זו מתארת טרנספורמר במקטעים לחיזוי רצפים במחקר מניות ואופציות של S&P 500. היא מחלקת חלון זמן לבלוקים רציפים ומייצגת כל בלוק כאסימון, כך שמנגנון הקשב יכול להשוות ישירות בין חלקים מרוחקים בחלון תוך עבודה על רצף קצר יותר. גודל המקטע קובע את פשרת הרזולוציה:…
מחברת זו מסבירה ניתוח רכיבים ראשיים אינסטרומנטלי (IPCA) עבור פאנל מניות US משתנה. ניתוח רכיבים ראשיים (PCA) מסורתי מייחס לכל מניה עומס מותאם, שאינו יכול לכלול באופן טבעי מניות שלא הופיעו במדגם האימון ונשאר קבוע גם כאשר מאפייני החברה משתנים. IPCA אומד במקום…
פרק זה מציג למידת חיזוק ככלי לבקרה סדרתית, ומבדיל אותה מחיזוי מונחה. הוא מתמקד במשימות שבהן פעולות משפיעות על תוצאות מאוחרות יותר והתגמולים מוחשיים יחסית: ביצוע עסקאות, עשיית שוק וגידור נגזרים. הוא דן במיפוי בעיות אלה לתהליכי החלטה הנצפים חלקית, בבחירה בין…
מחברת זו על מאפייני ETF מסבירה כיצד מודלים סטטיסטיים מותאמים עלולים לדלוף מידע עתידי דרך הפרמטרים שנאמדו, גם כאשר הנוסחאות שלהם משתמשות בתצפיות עבר. הפתרון הוא לוח זמנים להתאמה מחדש בווק-פורוורד: לאפשר תקופת חימום ראשונית, להתאים את המודל באמצעות הנתונים…
מחברת זו בוחנת בוסטינג בגרדיאנט עבור פאנל מניות US, תוך שינוי קיבולת העץ, פונקציית המטרה ונקודת השמירה באימון לאורך שלושה אופקי תשואה עתידית. היא מסבירה כיצד עצים רדודים יכולים ללמוד אינטראקציות בין מאפיינים, בעוד הגדלת הקיבולת גם מעלה את הסיכון להתאמת יתר…
מחברת זו מדגימה הסברי SHAP עבור מודל LightGBM החוזה תשואות עתידיות של ETF. TreeSHAP מספק תרומות של מאפיינים לתחזיות בודדות וסיכומי חשיבות מצטברים. תרשימי beeswarm ותלות מראים כיצד ערכי מאפיינים קשורים לתרומות, בעוד הסבר מקומי מפרק תחזית אחת ביחס לערך הצפוי…
מחברת זו מתארת כיצד ליצור תחזיות למדגם בדיקה עבור אסטרטגיית מימון בחוזים עתידיים תמידיים בקריפטו, לאחר שתצורתה נבחרה על סמך תוצאות האימות. היא מאתרת את הבקטסט הזכאי בעל מדד שארפ הגבוה ביותר באימות, מעבירה את משפחת המודל, התווית, נקודת השמירה ותצורת…
מודול עזר משותף זה תומך בניתוח סיבתי של נתוני מסחר באמצעות למידת מכונה כפולה לסדרות עתיות (DML). הכלים המתועדים בו כוללים אמידת ווק-פורוורד עם תקופת השהיה, מודלי מטרד ובדיקות הפרכה. תמורות בלוקים משמרות תלות מקומית בזמן בבדיקות פלצבו; תמורות פאנל מפולחות לפי…
המחברת מסבירה את TSMixer, רשת עצבית לסדרות עתיות המחליפה בין שתי פעולות: מיפוי ליניארי משותף לאורך ימי העבר לכל מאפיין, ו- MLP מאפיינים משותף שמיושם בנפרד בכל יום. קשרי דילוג ונרמול מקדים תומכים בערימה, בעוד ראש פלט קטן מתאים את הארכיטקטורה לחיזוי תשואה…
מחקר מקרה זה מסביר כיצד ליצור תחזיות לתקופת מבחן שמורה לאחר שבחירות המודל והאסטרטגיה נעשו על נתוני אימות. הוא משחזר את התצורה שנבחרה קודם, בונה מחדש את מפרט האימון שלה ומתאים אותה שוב תוך שימוש רק בנתונים שהיו זמינים לפני תחילת תקופת המבחן השמורה. מכיוון…
המחברת בונה מקצה LSTM הממפה ישירות תכונות תשואה ותנודתיות עדכניות של ETF למשקלי תיק ללא פוזיציות שורט. פלט softmax שומר על משקלים לא שליליים ועל השקעה מלאה, בעוד שפונקציית מטרה בת־גזירה של יחס שארפ מאמנת את הרשת ללא שלב נפרד לחיזוי תשואה. הניסוי משתמש בחלוקת…
המחברת מתארת מודל רצף LSTM לחיזוי תשואות מניות מתוך חלונות מסודרים של תכונות עדכניות. כל דוגמה משתמשת ב-60 מפגשי מסחר רצופים של מניה אחת; חלונות החוצים פערי רישום, השעיות מסחר או הפרעות אחרות מוחרגים, כדי שלא לטעות ולפרש אי־רציפות כמעברים יומיים. המודל נושא…
המחברת מסכמת תוצאות אימות רשומות עבור חמישה אומדי גורמים חבויים — PCA, IPCA, CAE, SDF ו-SAE — בתשעה מחקרי מקרה. תחילה היא מדווחת אילו אומדים הציגו תוצאות בכל פאנל, ואז מזהה את מקדם מתאם המידע הממוצע היומי הגבוה ביותר של דירוג ספירמן בכל מחקר מקרה, עם רווחי…
המחברת מיישמת את TabM, הרכב עצבי עם שיתוף משקולות, על פאנל מניות US המיוצג כשורת תכונות אחת לכל מניה ולכל מפגש. עמוד שדרה משותף בן שתי שכבות מזין כמה חברים, שלכל אחד מהם וקטור קנה מידה ושכבת פלט משלו; מיצוע התחזיות שלהם מוסיף חברים להרכב בעלות נמוכה יותר…