סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
64 מסמכים
מחברת זו בונה מאפיינים מבוססי כללים עבור חתך של חוזים עתידיים מסוג CME, ומתמקדת בתשואת הגלגול הנובעת מהמרווח בין חוזי מסירה קרובים. היא גם בונה מאפייני מומנטום, תנודתיות, צורת עקום ולוח שנה. התכנון מבחין בין מחירי סליקה גולמיים, המתארים את מבנה הטווח הנוכחי,…
מחברת זו מגדירה יעדי תשואה עתידית לאסטרטגיית חוזים עתידיים רוחבית, המדורגת מוצרים לפי מבנה טווח, קונה את אלה עם קארי חזק יותר ומוכרת בחסר את אלה עם קארי חלש יותר. היא מבחינה בין מחירים מותאמי גלגול, המתאימים למדידת תשואות לאורך גלגולי חוזים, לבין מחירי סליקה…
מחברת זו מודדת כיצד עלויות עסקה משפיעות על תצורת אסטרטגיה קבועה בחוזים עתידיים של CME. היא בוחרת את התצורה המדווחת באמצעות תהליך משותף בשלב האימות, מעבירה את שכבת הסיכון שלה לריצות העלות ומחילה רשת מוצהרת של עלויות כוללות, בחלוקה שווה בין עמלה לסליפג׳.…
מחברת זו מסבירה כיצד מפרטי חוזים עתידיים משפיעים על החשבונאות בבקטסט. היא מראה כיצד מכפיל החוזה ממיר שינויי מחיר לרווח והפסד בדולרים, כיצד מכפלת המחיר במכפיל קובעת ערך נקוב לקביעת גודל הפוזיציה, ומדוע עמלות לחוזה ועלויות באחוזים משקפות הנחות שונות. הדוגמה…
מחברת זו בודקת אם הנתונים יכולים לתמוך באסטרטגיית חוזים עתידיים שבועית בחתך רוחב לפני התאמת מודל כלשהו. היא מתארת תכנון שמדרג מוצרי CME, פותח פוזיציות לונג בחוזים המדורגים בראש הרשימה ושורט בחוזים שבתחתיתה, ובוחן אם מספיק מוצרים מצוטטים במועדי האיזון מחדש…
הערת הנתונים מתארת אוסף מגוון של קרנות סל המשמשות באסטרטגיית מומנטום ובסדרה רחבה יותר של דוגמאות למחקר פיננסי. היא כוללת נתוני פתיחה, שיא, שפל, סגירה ונפח יומיים החל מ־2006, המחולקים לפי US סגנונות ומגזרים של מניות, שווקים בינלאומיים ומתעוררים, הכנסה קבועה,…
הניתוח מסביר כיצד נתוני חוזים עתידיים של CME מאורגנים למוצרים, חוזים עם מועדי פקיעה וסדרות רציפות המתגלגלות לפי נפח. הוא משתמש בנתוני E-mini S&P 500 כדי להראות שלחוזים בודדים יש חלונות מסחר מוגבלים החופפים סביב גלגול, בעוד שסדרה רציפה של החודש הקרוב מחברת…
מדריך זה מסכם את חודשי החוזים הרשומים עבור 35 מוצרי חוזים עתידיים CME בתחומי מדדי המניות, איגרות החוב הממשלתיות, האנרגיה, המתכות, המטבעות, הריביות, החקלאות, המקנה והקריפטו. הוא מסביר את שיטת קודי החודשים של הבורסה ומבחין בין לוחות רישום חודשיים, רבעוניים…
המסמך משווה שיטות חלופיות לקביעת גודל פוזיציה באסטרטגיות חוזים עתידיים של CME, שנבחרו מתוך קו בסיס המדורג לפי מדד שארפ באימות עם משקל שווה. שקלול שווה מתייחס לכל מוצר שנבחר באותו אופן, אף שלחוזים עתידיים עשויות להיות רמות תנודתיות ותנועה משותפת שונות מאוד.…
מחברת זו משתמשת בלמידת מכונה כפולה כדי לאמוד אם לקארי בחוזים עתידיים יש השפעה על התשואות העוקבות, לאחר התאמה לתנודתיות, למומנטום ולדירוג קארי בחתך הרוחבי. היא מבחינה בין הסבר סיבתי לביצועי חיזוי: בקטסט רווחי יכול להראות שקארי חוזה תשואות, אך אינו מוכיח שקארי…
המסמך מפרט כיצד לבנות תוויות תשואה עתידית לאסטרטגיית חוזים עתידיים חתכית שמדרגת מוצרים לפי מבנה הטווח. הוא מבחין בין מחירים מתואמי גלגול, המתאימים לתשואות לאורך גלגולי חוזים, לבין מחירי סליקה גולמיים, המשמרים את העקום העכשווי הדרוש לאותות קארי. התוויות…
מחברת זו בוחנת חיזוק גרדיאנט לחיזוי חתכי-רוחב של תשואות חוזים עתידיים CME. היא משנה את קיבולת העצים באמצעות פרופילים של מספר עלים ומשווה מטרות שגיאה ריבועית, שגיאה מוחלטת ו-Huber, הנבדלות בעוצמת ההשפעה של שאריות קיצוניות על ההתאמה. כל מודל מוערך במספר נקודות…
מסמך זה מתאר מערך נתוני חוזים עתידיים של CME עם נרות שעתיים ויומיים, חוזים רציפים של החודש הקרוב ושתי תקופות נדחות בכמה קבוצות מוצרים. הוא מסביר את כיסוי מערך הנתונים, השדות ואפשרויות הטעינה, וכן נתוני הפוזיציות השבועיים הקשורים של CFTC. מבנה התקופות תומך…
מדריך מערך נתונים זה מתאר אוסף של חוזים עתידיים רציפים של CME, הכולל מדדי מניות, ריביות, אנרגיה, מתכות, מטבעות, חקלאות ובעלי חיים. הוא מסביר את נתוני המקור השעתיים ואת התדירות היומית הנגזרת, כמה מועדי חוזה, הגדרות מוצרים וסינון באמצעות טוען נתונים. תהליך…
מדריך זה מציג את דוחות המחויבויות של סוחרים של CFTC, הזמינים לציבור, כמקור לנתוני פוזיציות שבועיים בחוזים עתידיים. הוא מבחין בין דוח Traders in Financial Futures, המסווג משתתפים כגון דילרים, מנהלי נכסים וסוחרים ממונפים, לבין הדוח המפורק המשמש לחוזים עתידיים…
מסמך זה מתאר מערך נתונים יומי של ETF, המיועד למאגר מועמדות למחקר מומנטום ונכסים שונים. הוא מכסה תשע קטגוריות, ובהן מניות בארה״ב ובשווקים בינלאומיים, US, הכנסה קבועה, סחורות, קרנות ייעודיות ומטבעות. הנתונים מגיעים מ-Yahoo Finance, ותהליך העבודה הנלווה מוריד,…
המסמך מסביר כיצד לאחזר נתוני CFTC Commitment of Traders שבועיים עבור מוצרי חוזים עתידיים נבחרים ולשמור את ההיסטוריה של כל מוצר כקובץ Parquet. דוחות COT מתעדים את הפוזיציות ביום שלישי ומתפרסמים ביום שישי; קטגוריות הסוחרים משתנות בין חוזים פיננסיים לסחורות.…
המסמך מנתח אופטימיזציה של אחסון אנרגיה סטטי כבעיית מימוש אופציה. ניתוח וריאציוני מניב כלל מימוש אופטימלי מרומז ומראה כיצד הוא מגיב לאילוצים כגון עלויות נשיאה ומגבלות על מחזורי טעינה ופריקה. הוא גם משווה בין הערכת שווי אינטרינזית, המבוססת על מחירים נוכחיים,…
המסמך מציג מערכת שפיתח צוות בשם מודל CTP לקבלת החלטות השקעה יומיות בזהב ובביטקוין. נקודת המוצא היא מגבלה של מזומן וזמן, כאשר זמינים רק מחירי עבר יומיים; המערכת מתוארת כמשלבת חיזוי מחירים עם הערכת סיכון ותשואה של ההשקעה. המערכת מוצגת כדרך לקבוע איזו עסקה לבצע…
המחקר בוחן כיצד מסווגים שיכולים להימנע מחיזוי משפיעים על החלטות מסחר. מסווג כיווני רגיל תמיד מרמז על פוזיציה בשוק, ואילו מסווג סלקטיבי יכול להשאיר את התיק ללא השקעה כשהוא נמנע מחיזוי. המאמר בוחן סיווג בינארי ומתכונת תלת־מחלקתית שמוסיפה מחלקה לתנועות מחיר…
המחקר משווה את המורכבות של סדרות תשואה לוגריתמית בביטקוין, GBP/USD, זהב וגז טבעי. הוא מיישם ניתוח תנודות מסולק מגמה רב־פרקטלי ואנטרופיית מדגם רב־קנה־מידה מורכבת ומעודנת, שתי גישות המכמתות היבטים שונים של מבנה לאורך קני מידה. ההשוואה נועדה לסייע להבין כיצד…
המסמך בוחן מאפיינים סטטיסטיים של תשואות חשמל, ומדגיש הן תנודתיות גבוהה והן נטייה חזקה לחזרה לממוצע. הוא מציג תנועות מחיר קיצוניות כמקור לסיכון מסחר ומתמקד במדידת תלות על פני סולמות זמן, במקום להציע אסטרטגיית מסחר. נזכרות שלוש שיטות: ניתוח טווח מתוקנן של…
המאמר מציג שיטות סימולציה למחירי ספוט של אנרגיה, הממודלים כמעריך של שני רכיבים בלתי תלויים: תהליך אורנשטיין־אולנבק החוזר לממוצע ותהליך קפיצות טהור. רכיב הקפיצות פועל כתהליך פואסון מורכב עם גדלי קפיצה חיוביים ושליליים בעלי התפלגות מעריכית, ומאפשר למודל לייצג…
המאמר מציג רשת עצבית גנרטיבית לתחזיות הסתברותיות של מחירי חשמל תוך-יומיים בשוק הרציף בגרמניה. במקום להפיק אומדן נקודתי בלבד, השיטה מייצרת מסלולי מחיר אפשריים ומשתמשת בהם כדי להנחות הצבת פקודות מכירה בשוק, במסגרת מסחר בנפח קבוע. המחברים מדווחים שהמודל מציג…