סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
457 מסמכים
מחברת זו בונה מאפיינים ברמת הדקה מנתוני ציטוטים ועסקאות של NASDAQ-100 כדי לחקור לחץ מחירים לטווח קצר. היא מתייחסת לחוסר איזון מנורמל בזרם ההוראות כמועמד העיקרי לאות ומשתמשת במרווח, בעומק, בהשפעת המחיר, במסחר מחוץ לבורסה, בתנודתיות ובמיקום במהלך מושב המסחר…
מחקר מקרה זה בונה מאפיינים ברמת הדקה מנתוני ציטוטים ועסקאות של NASDAQ-100, כדי לבחון אם קנייה או מכירה אגרסיבית שהתרחשו לאחרונה מנבאות סחיפת מחיר בטווח קצר. חוסר איזון בזרם ההוראות הוא האות המוצע; המרווח, עומק ספר הפקודות, השפעת המחיר, מסחר מחוץ לבורסה…
פרק זה מתייחס לעלויות עסקה כאילוץ לאורך מחקר ופיתוח אסטרטגיה, מהערכת גורמים ובקטסטינג ועד בניית תיק, פיקוח סיכונים וניטור בייצור. הוא מבחין בין עמלות מפורשות, מרווח והשפעת שוק משתמעים ומגבלות קיבולת, ומתאר מודלי עלות בסיסיים הנעים מהנחות מרווח ועד השפעה…
מחברת זו בוחנת כיצד לכייל ברים של זמן, עסקאות, נפח, ערך כספי וחוסר איזון באמצעות כמה ימי מסחר של נתוני עסקאות מפיד market-by-order של NVDA. היא מסננת עסקאות לשעות המסחר הרגילות, משתמשת בתוויות צד היוזם של הפיד ובוחנת שינויים יומיים במספר העסקאות, בנפח…
מחברת זו מציגה מודל גנרטיבי בהשראת GT-GAN לסדרות פיננסיות שנדגמו במרווחים לא סדירים, כגון ברים של עסקאות, נפח או ערך כספי. המקודד, המחולל, המפלה והמפענח משתמשים בדינמיקה של Neural ODE בזמן רציף, כך שמצבים חבויים יכולים להתפתח לאורך פערי זמן משתנים ותומכים…
מחברת זו מסבירה כיצד לפרש את חוזי ריבית הקרנות הפדרליות של Kalshi ולהכין את מחיריהם למחקר כמותי. מחיר של חוזה בינארי מייצג הסתברות משתמעת לאירוע, אך הפיד מכיל את הצעת הקנייה הגבוהה ביותר מסוג YES שנותרה בספר ולא מחיר אמצע או עסקה, ולכן הוא עשוי להמעיט בהערכת…
מדריך זה מארגן מערכי נתוני מניות של US לנתוני שוק, נתוני יסוד של חברות, פוזיציות משקיעים ומאפייני חברות. הוא מפרט רכיבי טעינה לנתוני נרות יומיים ותוך־יומיים, לאופציות ולרשומות של מבנה השוק, וכן לטקסט דיווחים של SEC, לעובדות XBRL, לאחזקות מוסדיות, לעסקאות…
מחברת זו משווה מודלי עמלות למניות ולחוזים עתידיים לצד כמה מודלי סליפג׳, ומדגישה שהיחידות וההנחות שלהם שונות. עמלות באחוזים נשארות קבועות כחלק מהערך הנקוב, ואילו עמלות מינימום, חיובים קבועים, עמלות למניה וספי מדרגות משפיעים באופן שונה על פקודות קטנות וגדולות.…
מסמך זה מתאר אימון של סוכן Proximal Policy Optimization לחיסול פקודה קבועה לאורך אופק מוגדר. הוא מעריך את מדיניות קצב הביצוע שנלמדה מול TWAP ולוח זמנים של Almgren-Chriss, תוך שימוש באותם מסלולי שוק מדומים כדי לאפשר השוואות מזווגות של חסר ביצוע. הוא גם בוחן…
מחברת זו מודדת עד כמה שיטת Lee-Ready מסיקה את כיוון יוזם העסקה באמצעות הודעות Nasdaq לפי פקודה, כאשר תוויות יוזם העסקה שמספקת הזירה משמשות תוויות אמת להשוואה. היא משחזרת את ספר פקודות הלימיט מהוספות, שינויים, ביטולים, מילויים ואיפוסים, ואז מיישרת כל עסקה…
מחברת זו בוחנת אם עצי הגברת גרדיאנט יכולים לזהות קשרים לא ליניאריים במאפייני מבנה השוק של NASDAQ-100, שמודל ליניארי עשוי להחמיץ. היא מתמקדת באפשרות שחוסר האיזון בזרימת ההוראות מנבא תשואות באופן שונה בהתאם למרווח: עץ יכול להתפצל לפי המרווח ואז לפרש את חוסר…
מודול הניתוח המשותף מתאר דרכים לאמוד חיכוכי מסחר בין סוגי נכסים. הוא כולל אומדי מרווחי קנייה־מכירה המבוססים על טווח גבוה־נמוך ועל אוטו־קווריאנציה של תשואות, מדדי נפח ממוצע מתגלגלים ושיטות רגרסיה לכיול השפעת שוק לפי שורש ריבועי ומקדם השפעת המחיר של Kyle. הוא…
מחברת חקרנית זו מאפיינת נתוני חוזים עתידיים שעתיים של CME במוצרים ובמחלקות נכסים שונות, ומשתמשת ב-E-mini S&P 500 כדוגמה. היא מסבירה את ההיררכיה ממוצר לחוזה שפוקע ולסדרה רציפה, מסכמת חלונות כיסוי ובודקת אינווריאנטים בסיסיים של OHLC בסדרה רציפה אחת. לחוזים…
סביבה זו מדמה עושה שוק המתאים את מרכז הציטוט ואת המרווח בתגובה למלאי, לתנודתיות ולבחירת פעולה בדידה. מחירים סינתטיים משתמשים בתנודתיות מותנית שנוצרת בתהליך GARCH, בעוד שחוסר האיזון בהוראות משתנה לאורך זמן ומשפיע על ההסתברויות המדומות למילוי פקודות bid ו-ask.…
מחברת זו מפתחת מסגרת המתחשבת ביחידות לאמידת עלויות מסחר במניות, בחוזים תמידיים בקריפטו, בחוזים עתידיים, בתעודות סל ובמט״ח. היא מבחינה בין נפח מניות, נפח חוזים, נפח נכס בסיס ומספר עדכוני מחיר, וממירה פעילות למחזור דולרי רק כאשר המחיר והנפח מתארים אותה כמות…
ניתוח זה משחזר מחזורי חיים של הוראות לימיט ב-NASDAQ מתוך הודעות ITCH, ועוקב אחר ההוראות מרגע הגשתן ועד לאירוע הראשון הקשור לביטול או למילוי הוראה. הוא מבחין בין הוספות, מחיקות, ביטולים חלקיים, החלפות ומילויי הוראות, ואז מודד את שיעורי הביטול והמילוי הראשון…
רשומת ביקורת זו מגדירה כיצד משווים כמה מסגרות בקטסט ל-ML4T במקרי אסטרטגיה אמיתיים ובעומס מאמץ סינתטי. היא מפרטת את כללי ההשוואה לסדר המילויים, חותמות זמן, ערכים כספיים בחשבון, כמויות ושדות מספריים אחרים. היא מתעדת גם מהדורות מסגרת, מזהים בלתי משתנים, סטטוס…
מחברת זו מדגימה כיצד הוראה בסכום דולרי קבוע עלולה לגרור עלויות שונות מאוד בין מניות, משום שגודלה ביחס לנפח המסחר הזמין חשוב. היא מחילה מודל השפעת שוק של שורש ריבועי על אסטרטגיית מומנטום שקונה כשהאות חיובי, באמצעות נתוני מניות US יומיים מתואמים. בחירת המניות…
המחברת מדגימה תהליך בקרת איכות לנתוני מניות יומיים של US מסוג OHLCV. בדיקות מבניות מכסות ערכים חסרים, כפילויות, סדר כרונולוגי, עקביות מחירים, ערכים שליליים, מחירים מיושנים ותשואות קיצוניות. לאחר מכן היא מבחינה בין אימות מבני לזיהוי חריגות: אפשר לסמן חריגות…
מסמך זה מסביר כיצד לבנות תוויות לתשואות עתידיות ולכיוון עבור מחקר תוך־יומי של NASDAQ-100. הוא מגדיר את התשואה לפי מוסכמת ביצוע מפורשת: צופים בסגירת נר, נכנסים בנר הבא ומודדים את התוצאה לאורך פרק זמן מוגדר. נקודות אמצע של ציטוטים מצמצמות קפיצות מחיר בין היצע…
המחברת בודקת סיווג עסקאות לפי Lee-Ready מול תוויות צד היוזם בנתוני Nasdaq לפי סדר פקודות. היא משחזרת את ספר פקודות המגבלה מהודעות הוספה, שינוי, ביטול, ביצוע ואיפוס, ואז מיישרת כל עסקה להצעת הקנייה ולהצעת המכירה הטובות ביותר באותו זמן. עסקאות מעל נקודת האמצע…
המסמך מתאר תהליך הערכת אסטרטגיות עבור בקטסטים רשומים של מיקרו־מבנה NASDAQ-100. הוא קורא הרצות קיימות במקום לאמן מודלים או להריץ מחדש בקטסטים, עוקב אחר שושלות אסטרטגיה נבחרות, משווה מועמדות למדד שווה־משקל ומעריך תוצאות אימות ובדיקה חיצונית. שיטת ההשוואה…
המחברת מראה כיצד עלויות ביצוע מפורשות עלולות לשחוק את התשואה הגולמית של אסטרטגיה תוך־יומית היפותטית. היא מעגנת את המרווח לחצייה במרווח המצוטט המשוקלל לפי נפח החציוני בקרב NASDAQ-100 המרכיבים, ואז בונה מקרי עלות לחצייה, לפקודות שבוצעו ולביצוע פסיבי באמצעות…
מסמך זה מציג שיטה מבוססת אירועים להחזקת מספר מוגבל של פוזיציות תוך-יומיות. התחזיות מיושרות לנרות המחיר באמצעות הציון הזמין האחרון, בכפוף למגבלת עדכניות אופציונלית. אותות הכניסה משתמשים בקוונטיל מתגלגל המחושב בנפרד לכל נכס, כדי להתמודד עם הבדלים בהתפלגות…