סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
102 מסמכים
מסמך זה מתאר ספר חשבונות להחלת תזרימי מזומנים של מימון על פוזיציות בחוזים עתידיים תמידיים במהלך בקטסט. בכל חותמת זמן של מימון הוא משתמש בכמות החתומה של הפוזיציה, בשער הסימון הנוכחי, במכפיל חוזה אם ישנו ובשיעור המימון כדי לחשב את התאמת המזומן. לכן שיעור מימון…
מדריך מערך נתונים זה מציג נתוני מחיר ונפח של חוזים עתידיים תמידיים ב־Binance לצד מדד פרמיה בן שמונה שעות. רשומות OHLCV שעתיות מתארות את פעילות השוק, ואילו הפרמיה מודדת את ההפרש בין מחיר החוזה התמידי למחיר הספוט ביחס למחיר הספוט. ערך חיובי מציין פרמיה וערך…
מקרה בוחן זה מתאים מודלים ליניאריים לחיזוי תשואות וכיוון בחוזים עתידיים תמידיים בקריפטו. מטריצת המאפיינים שלו נשלטת בידי וריאציות של הפרמיה בחוזה התמידי, הפער בין מחיר החוזה למחיר הספוט שמניע תשלומי מימון. הוא משווה בין Ridge, שמכווץ מקדמים מתואמים תוך שמירת…
מחברת זו מסננת מאפיינים פיננסיים ומבוססי מודל לפי הקשר שלהם לתשואה של שמונה השעות הבאות בחוזים תמידיים בקריפטו. בכל מועד סליקה היא מחשבת מתאמי Spearman רוחביים בין חוזים כשירים, ואז מסכמת את הציונים האלה על פני קפלי אימות בווק-פורוורד. היא בוחנת גם את יציבות…
מחברת זו מאמנת אוטואנקודר בסיסי על תשואות שעתיות של סל שווקים של חוזים תמידיים בקריפטו. התשואות מתוקננות לפי תקופת האימון, ורשת עצבית דוחסת את הקלט הרב-נכסי לייצוג חבוי דו-ממדי לפני שחזורו. המודל מאומן למזער שגיאת שחזור ממוצעת בריבוע, ואז מוערך בתקופת בדיקה…
רשומת ביקורת זו מגדירה כיצד משווים כמה מסגרות בקטסט ל-ML4T במקרי אסטרטגיה אמיתיים ובעומס מאמץ סינתטי. היא מפרטת את כללי ההשוואה לסדר המילויים, חותמות זמן, ערכים כספיים בחשבון, כמויות ושדות מספריים אחרים. היא מתעדת גם מהדורות מסגרת, מזהים בלתי משתנים, סטטוס…
מחברת זו מגדירה תוויות תשואת מחיר עתידית עבור פאנל קבוע של חוזים תמידיים בקריפטו ומסבירה כיצד בניית התוויות משפיעה על כל מודל ובקטסט בהמשך. היא מזיזה את חותמות הזמן של פתיחת הנר למועד שבו הנתונים שהושלמו נעשים זמינים, בונה חלונות עתידיים על סדרת מחירי החוזים…
המחברת בוחנת אם מודלי רצף יכולים לשפר סיכומים שנבנו ידנית של היסטוריית פרמיית המימון התמידית. היא משווה בין NLinear, מודל ליניארי פשוט שקורא חלון מסודר, לבין LSTM דו־שכבתי. שני המודלים משתמשים באותו סדר מאפיינים, קיפולי ווק-פורוורד, מדיניות נתונים חסרים ולוח…
מחברת זו בונה משימת עשיית שוק מדומה שבה סוכן אופטימיזציה של מדיניות קרובה בוחר הטיית ציטוט ורוחב מרווח. הסביבה משתמשת בתהליך תנודתיות GARCH המכויל לתשואות חוזים עתידיים תמידיים על קריפטו בתדירות שעתית, במחיר שמירה שמסיט ציטוטים נגד המלאי ובהסתברויות מילוי…
מודול זה מגדיר סביבת סימולציה נקודתית בזמן לביצוע פקודת מכירה גדולה בחוזים עתידיים תמידיים של קריפטו. התצפיות בו משלבות מלאי שנותר וזמן עם תנודתיות השוק, מדד הפרמיה, נפח יחסי, השעה ביום והזמן עד למימון. פעולה מתאימה את הקצב סביב לוח זמנים ייחוס, בכפוף לתקרות…
מקרה מבחן זה מתאר צינור מחקר לחוזים עתידיים תמידיים של קריפטו, ומתייחס לתשלומי המימון המועברים בין פוזיציות לונג ושורט במועדי סליקה קבועים כמקור תשואה אפשרי. הוא מתאר שלבי נתונים ומודלים, מבניית תוויות ומאפיינים פיננסיים ועד למודלים סטטיסטיים ולמידת מכונה,…
ניתוח זה מסביר כיצד מדד הפרמיה של Binance בחוזים עתידיים תמידיים קשור למחירי הספוט וכיצד הבורסה ממירה את הפרמיה למימון תקופתי. המדד משתמש במחירי קנייה ומכירה ישימים בעלי השפעה ביחס למדד מחיר בסיס, ויוצר אזור מת שבו הפרמיה הנמדדת היא בדיוק אפס. כיוון המימון…
מחברת זו מתארת כיצד להעריך אסטרטגיית מימון נבחרת בחוזים תמידיים של קריפטו בתקופת בדיקה חיצונית מאוחרת יותר. היא משתמשת מחדש בתחזיות שנוצרו מנתוני אימון המסתיימים לפני תקופת הבדיקה החיצונית, ממשיכה עם האות, שיטת הקצאת הנכסים ושכבת היציאה שנבחרו, וכוללת עלויות…
המחברת מאמנת מקודד אוטומטי בסיסי על תשואות שעתיות מתוקננות עבור קבוצת שווקים של חוזים תמידיים בקריפטו. המקודד שלו מכווץ את וקטור התשואות בין הנכסים לייצוג חבוי דו־ממדי, והמפענח משחזר את הקלט. ההפרש בין התשואות שנצפו לאלה ששוחזרו, הנמדד באמצעות שגיאה ריבועית…
המחברת מממשת כלל חזרה לממוצע מסוג RSI בלבד עבור חוזים תמידיים של BTC/USDT, באמצעות מנוע בקטסטינג מונחה אירועים. היא מאגדת נרות תוך־יומיים לנתוני OHLCV יומיים לפי UTC, מחשבת RSI מתגלגל של רווח והפסד, נכנסת כשהמדד יורד מתחת לסף התחתון ויוצאת כשהוא עולה מעל הסף…
המחברת מסבירה כיצד לבנות תוויות של תשואת מחיר עתידית לפאנל של חוזים תמידיים בקריפטו בתדירות של שמונה שעות. היא מזיזה את חותמות הזמן של פתיחת הנרות למועד שבו נתוני הנר שהושלם נעשים זמינים, ואז מחשבת תשואות עתידיות בסדרת מחירי החוזה לפני צירוף מאפייני החיזוי.…
מחקר המקרה בוחר תצורה אחת מתוך מאגר מוקפא של אסטרטגיות לחוזים עתידיים תמידיים בקריפטו, הכולל תוויות שונות לתשואה ולכיוון, שיטות שונות לקביעת גודל התיק ושכבות סיכון. הוא בוחר את שארפ האימות הגבוה ביותר, ואז בוחן אי-ודאות באמצעות רווח סמך של Bootstrap בלוקים,…
המחברת משתמשת בלמידת מכונה כפולה כדי לאמוד אם סטיות בפרמיות של חוזים עתידיים תמידיים קשורות לתשואות בשמונה השעות הבאות, והאם הקשר המשוער שונה בין שווקים בעלי תנודתיות גבוהה ונמוכה. היא מתארת מבנה פאנל בין סמלי קריפטו, מתאימה למאפיינים שנצפו לפני הטיפול,…
המחברת מאמנת סוכן Proximal Policy Optimization כדי לחסל הוראה קבועה לאורך אופק מוגדר. היא משווה את מדיניות קצב הביצוע הנלמדת ל-TWAP וללוח זמנים של Almgren–Chriss, מודדת פער ביצוע ובוחנת מתי כל אסטרטגיה סוחרת. ההערכה משתמשת באותם מסלולי שוק מדומים עבור כל…
המחברת אומדת אם ציון z של פרמיה בחוזים תמידיים של קריפטו קשור לתשואות שמונה שעות לאחר מכן תחת התערבות, תוך התאמה לתנודתיות המחיר, לשיעור המימון ולסטיית הפרמיה מהממוצע האחרון שלה. למידת מכונה כפולה חוזה בנפרד את התוצאה ואת הטיפול לפי אותם גורמים מערפלים, ואז…
מחברת זו מתארת כיצד להפיק תחזיות לתקופה שמורה עבור אסטרטגיית מימון נבחרת בחוזי קריפטו תמידיים. היא שולפת את התצורה מתוצאות האימות, מעבירה את בחירת נקודת הביקורת ומגדירה מפרט אימון חדש באמצעות נתונים המסתיימים לפני חלון התקופה השמורה. מרווח תוויות מונע…
המסמך בוחן יציאות ברמת הפוזיציה שנוספו לאסטרטגיית קריפטו קיימת בחוזים תמידיים: פקודות סטופ לוס קבועות, סטופים נגררים ויציאות מבוססות זמן. הוא מסביר שבקרות אלה סוגרות רק פוזיציות שנבחרו בידי האסטרטגיה הבסיסית, ומשווה אותן לאותה אסטרטגיה ללא שכבת הבקרה. החיפוש…
מחברת זו משווה בין DQN, PPO ו-A2C בסביבת מסחר מדומה במטבעות קריפטוגרפיים. היא מכיילת תהליך תנודתיות GARCH(1,1) על תשואות שעתיות של חוזים עתידיים תמידיים על ביטקוין, ואז מדמה מסלולים ששומרים על התקבצות התנודתיות אך משאירים את כיוון התשואה בלתי צפוי. כל סוכן…
מחברת זו מתארת כיצד ליצור תחזיות למדגם בדיקה עבור אסטרטגיית מימון בחוזים עתידיים תמידיים בקריפטו, לאחר שתצורתה נבחרה על סמך תוצאות האימות. היא מאתרת את הבקטסט הזכאי בעל מדד שארפ הגבוה ביותר באימות, מעבירה את משפחת המודל, התווית, נקודת השמירה ותצורת…