סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
249 מסמכים
מחקר מקרה זה בונה מאפיינים ברמת הדקה מנתוני ציטוטים ועסקאות של NASDAQ-100, כדי לבחון אם קנייה או מכירה אגרסיבית שהתרחשו לאחרונה מנבאות סחיפת מחיר בטווח קצר. חוסר איזון בזרם ההוראות הוא האות המוצע; המרווח, עומק ספר הפקודות, השפעת המחיר, מסחר מחוץ לבורסה…
מחברת זו מדגימה שני מנטרים סדרתיים לשגיאות תחזית בתיקוף משתי תצורות של מודלים ליניאריים למניות: גלאי שינוי ממוצע בשני חלונות ומנטר לתדירות של ימים עם ביצועים גרועים. כל גלאי מכויל על תקופה ראשונית ואז מוחל על ימי מסחר מאוחרים יותר. מדד נפרד המבוסס על…
מחברת זו הופכת אחזקות 13F מוסדיות לגרף דו-צדדי של מוסדות ומניות, וגוזרת מאפיינים למחקר, ובהם דמיון בבעלות משותפת על מניות, רוחב וריכוזיות הבעלות ושינויים באחזקות המדווחות. היא מאגדת רשומות כפולות של מוסד ומניה, משתמשת בפרטי הדיווח כדי לזהות מתי הנתונים נעשים…
מחברת זו מתאימה את Word2Vec מסוג skip-gram לאחזקות מוסדיות: כל תיק 13F נחשב למשפט, כל מזהה מניה לאסימון, ודירוג גודל הפוזיציה לסדר האסימונים. פוזיציות סמוכות יוצרות הקשר, כך שמניות שמוסדות מציבים בהקשרים דומים בתיקים עשויות לקבל וקטורים קרובים. התהליך בוחר…
מחברת זו מתארת התאמת PatchTST לנתוני NASDAQ-100 בתדירות של דקה, כדי לחזות תשואות בכמה אופקים עתידיים. המודל מקבץ תצפיות עוקבות למקטעים ומפעיל עליהם מנגנון קשב, וכך מפחית את מספר הפריטים להשוואה ומאפשר לרשת לקשר בין חלקים נפרדים בחלון ההיסטוריה. הוא יוצר…
מחברת זו מתארת שימוש ב־TSMixer לחיזוי תשואות מניות מתוך חלונות מסודרים של מאפייני כל מניה. כל דוגמה כוללת 60 מפגשים רצופים; חלונות שחוצים פערים בהיסטוריה של מניה מוחרגים, ולכן מספר הדוגמאות השמישות משתנה בין הקיפולים. המודל מחליף בין ערבוב לא־ליניארי לאורך…
מדריך זה מארגן מערכי נתוני מניות של US לנתוני שוק, נתוני יסוד של חברות, פוזיציות משקיעים ומאפייני חברות. הוא מפרט רכיבי טעינה לנתוני נרות יומיים ותוך־יומיים, לאופציות ולרשומות של מבנה השוק, וכן לטקסט דיווחים של SEC, לעובדות XBRL, לאחזקות מוסדיות, לעסקאות…
מחברת זו הופכת תחזיות אימות מכמה משפחות מודלים לתיקי לונג־שורט במשקל שווה. היא מדרגת מניות לפי התשואה החזויה, קונה את השמות המובילים ומוכרת בחסר את הנמוכים, ובוחנת כמה רמות ריכוז של תיק באמצעות שגרת בקטסט משותפת. דירוג אקראי עם זרע קבוע עובר באותו תהליך…
הערכה זו עוקבת אחר אסטרטגיית מניות אחת של US, מקבוצת בקטסטים קפואה באימות ועד להערכתה במדגם החזקה. היא מחילה כלל דטרמיניסטי: בחירת המועמד בעל מדד שארפ הגבוה ביותר באימות, ושבירת שוויון לפי גיבוב הבקטסט. רשומות המרשם משמשות לאימות הנתונים, האימון, התחזיות…
מחברת זו מריצה תצורת מבנה שוק נבחרת של NASDAQ-100 על תחזיות מדגם ההחזקה הרשומות שלה. המודל, מקצה ההון, הריכוזיות, לוח הזמנים לאיזון מחדש, שכבת הסיכון והנחות העלות עוברים מעבודה קודמת ומיושמים ללא שינוי; המחברת אינה בוחרת או מכווננת תצורה. היא מאמתת את קבוצת…
ניתוח היתכנות זה בודק אם אפשר לחקור אסטרטגיית דירוג מניות יומית לונג־שורט באמצעות פאנל מניות US הזמין. הוא בוחן בניית יקום נקודתית בזמן לפי ספי מחיר ומחזור מסחר מצטבר, משווה עלויות מסחר יחסיות לחיובים קבועים למניה, בוחן את גודל תנועות המחיר היומיות ביחס…
ניתוח היתכנות זה בודק אם הנתונים וההנחות לאסטרטגיית סטרדל שורט שבועית מגודרת דלתא על מניות S&P 500 סבירים לפני התאמת מודל. הוא מסביר כיצד אופציות רכש ומכר באותו מחיר מימוש ובאותו מועד פקיעה יוצרות סטרדל, כיצד תנודתיות גלומה ותנודתיות ממומשת קשורות לפרמיית…
מחברת זו הופכת תחזיות ברמת המניה לתיקים שנבנים על נתוני אימות. בכל מועד איזון מחדש היא מדרגת מניות לפי התשואה החזויה, קונה את הקבוצה העליונה ומבצעת שורט על הקבוצה התחתונה, ומקצה הון שווה לכל פוזיציה. היא מחילה את קו הבסיס על כלל אוכלוסיית התחזיות המוצהרת ועל…
מחברת זו מדגימה כיצד הוראה בסכום דולרי קבוע עלולה לגרור עלויות שונות מאוד בין מניות, משום שגודלה ביחס לנפח המסחר הזמין חשוב. היא מחילה מודל השפעת שוק של שורש ריבועי על אסטרטגיית מומנטום שקונה כשהאות חיובי, באמצעות נתוני מניות US יומיים מתואמים. בחירת המניות…
הרשומה מתעדת צינור רב־סוכנים שמעריך אם ארצות הברית תיכנס למיתון עד סוף 2026. סוכנים מחפשים אינדיקטורים ותחזיות כלכליים, מגבשים הסתברויות אישיות, משווים נימוקים בדיון ומעבירים את הראיות למפקח לצורך עדכון ההסתברות. קריטריוני ההכרעה כוללים שני רבעונים רצופים של…
המחברת הופכת גרף ידע של שרשרת אספקה ודיווחי החזקות מוסדיים לתכונות למידול פיננסי בהמשך. מרשת החברות היא מפיקה מדדי טופולוגיה, ריכוז ספקים, חשיפה לתחרות ואינדיקטורים לצווארי בקבוק. מהחזקות 13F בנקודת זמן היא בונה אותות של רוחב המחזיקים, ריכוז ובעלות משותפת,…
המחברת מתאימה מקודד אוטומטי מפוקח למניות יומיות של US. המודל משחזר מאפייני מחיר ונפח מדורגים, בעוד ראשי סיווג ראשיים ועזר מאמנים ייצוג חבוי משותף לחיזוי אם התשואות חיוביות בכמה אופקים עתידיים. היא מתארת בניית תכונות, תוויות מדויקות של תאריך מסחר גלובלי,…
מדריך הנתונים מתאר פאנל מניות חודשי של US עם חברות אנונימיות ומאפיינים המשמשים למחקר תמחור נכסים בלמידת מכונה. הנתונים כוללים מאפיינים חשבונאיים וטכניים, תשואות ותקופות אימון ובדיקה שהוגדרו מראש והופרדו בפער של עשור. הפער נועד לצמצם חששות מהטיית מבט לעתיד,…
המסמך מציג גורמים חבויים כדפוסי תשואה משותפים בין מניות, כאשר העומס של כל מניה מתאר את חשיפתה לדפוס. הוא משווה בין ניתוח רכיבים ראשיים, המחלץ גורמים ועומסי מניות מפאנל התשואות בלבד, לבין ניתוח רכיבים ראשיים עם משתני עזר, שממדל עומסים כפונקציה של מאפייני…
מסמך זה מסביר כיצד לבנות תוויות לתשואות עתידיות ולכיוון עבור מחקר תוך־יומי של NASDAQ-100. הוא מגדיר את התשואה לפי מוסכמת ביצוע מפורשת: צופים בסגירת נר, נכנסים בנר הבא ומודדים את התוצאה לאורך פרק זמן מוגדר. נקודות אמצע של ציטוטים מצמצמות קפיצות מחיר בין היצע…
מחברת זו בוחנת את TabM, תכנון רשת עצבית לנתונים טבלאיים, על מאפייני חברות חודשיים. היא משווה בין שלוש הגדרות קבועות מראש שמגדילות את הרוחב החבוי ואת מספר חברי האנסמבל, תוך השארת יתר הגדרות האימון קבועות. מריץ האימון המשותף קובע את פונקציית המטרה: שגיאה…
מחברת זו מחילה אסטרטגיית מניות ואופציות של S&P 500 שנבחרה קודם לכן על תחזיות לתקופת בדיקה שמורה נפרדת של 2021. היא משמרת את התצורה שנבחרה ללא שינוי, לרבות מקצה הנכסים, כללי הריכוזיות, שכבת הסיכון ועלויות המסחר, ודורשת שתחזיות תקופת הבדיקה השמורה יתאימו למפרט…
אינדקס זה מציג גורמים חבויים כדפוסים משותפים שמופקים מהאופן שבו תשואות מניות נעות יחד, כאשר העומס של כל מניה מציין את החשיפה שלה לדפוס. הוא משווה בין ניתוח רכיבים ראשיים, שאומד גורמים ועומסי מניות מתוך התשואות בלבד, לבין ניתוח רכיבים ראשיים עם משתני עזר,…
המסמך מסביר כיצד להעריך אסטרטגיית מניות US שנבחרה קודם על נתוני בדיקה חיצונית, תוך שמירה על תצורה קבועה. הוא גוזר את קבוצת התחזיות הנכונה לבדיקה החיצונית מזהות האימון של המודל הנבחר ומנקודת הביקורת, ואז מחיל את המקצה, כללי הריכוזיות, תדירות האיזון מחדש, שכבת…