הוספת נפח עסקאות וסיכון למדדי מומנטום

סיכום

המסמך מתווה צורה כללית של ניתוח טכני מבוסס מומנטום, שבה נפח העסקאות נכנס כגורם מכפיל. הוא מציע להשוות בין אסטרטגיות שנבנו על בסיס המדד הכללי הזה לבין אסטרטגיות המשתמשות בניתוח טכני קלאסי, כדי לבחון את תפקיד הנפח לצד אות המומנטום הרגיל.

ההשוואה כוללת גם קריטריון סיכון למשקיע, ומעידה שההערכה מתחשבת בסיכון לצד בתשואות. התיאור אינו מפרט את נוסחת המדד, מדד הסיכון, הנכסים או הנתונים שבהם נעשה שימוש, או את תוצאות ההשוואה. לכן הוא מציג את שאלת המחקר ואת השיטה הכללית, אך מספק מעט מדי פרטים כדי לקבוע אם התאמת הנפח משפרת ביצועים או כיצד הגישה עשויה להתנהג בתנאי שוק שונים.

רעיונות מרכזיים

• המדד המוצע משנה ניתוח מומנטום באמצעות הכפלתו בנפח העסקאות.
• המחקר משווה בין אסטרטגיות המשתמשות במדד הכללי לבין אסטרטגיות המבוססות על ניתוח טכני קלאסי.
• ההשוואה מביאה בחשבון קריטריון סיכון למשקיע לצד התשואות.
• התיאור הזמין אינו מדווח על הנוסחה, תנאי הבדיקה או תוצאות ההשוואה.

תגיות

# Generalized Technical Analysis. Effects of transaction volume and risk


# Generalized Technical Analysis. Effects of transaction volume and risk









We generalize the momentum indicator idea taking into account the volume of transactions as a multiplicative factor. We compare returns obtained following strategies based on the classical or the generalized technical analysis, taking into account a sort of risk investor criterion.

מוצג במלואו בציון המקור ובהתאם לרישיון שלו. רישיון: abstract CC0

הסיכום נכתב בידי סוכן המחקר של Stratmill על סמך המקור; הוא אינו העתק של המקור.