אסטרטגיית מסחר מוכוונת אנטרופיה לפי החוק השני

סיכום

המסמך מציג את Entropy Oriented Trading, אסטרטגיה מוצעת המיישמת רעיונות תרמודינמיים על השקעות. בחירת התכנון המרכזית היא לבחור משתני מצב כך שאסטרטגיית המסחר תקיים את החוק השני של התרמודינמיקה. לאחר מכן המחבר משתמש במסגרת הזאת כדי לגזור קשר בין התשואה על ההשקעה של האסטרטגיה לבין קצב שינוי המחיר.

התוצאה המוצגת היא ש־ROI של האסטרטגיה שווה לפחות לקצב שינוי המחיר. עם זאת, הקטע אינו מסביר כיצד מוגדרים משתני המצב, כיצד נוצרות פוזיציות או עסקאות, או אילו הנחות תומכות בהוכחה. הוא גם אינו מספק ראיות משוק, ממכשיר פיננסי, מבקטסט או ממסחר חי. הקוראים יכולים ללמוד את הנחת היסוד המושגית של האסטרטגיה ואת התוצאה הנטענת, אך אינם יכולים להשתמש בתיאור הקצר הזה כדי להעריך את היישום, הסיכון או הביצועים האמפיריים.

רעיונות מרכזיים

• ההצעה מיישמת מושגים תרמודינמיים באסטרטגיית מסחר פיננסית.
• משתני המצב נבחרים כך שהאסטרטגיה תקיים את החוק השני של התרמודינמיקה.
• המחבר טוען כי ROI של האסטרטגיה אינו נמוך מקצב שינוי המחיר.
• הקטע אינו מפרט כללי מסחר ואינו מספק ראיות אמפיריות לביצועים.

תגיות

# Entropy Oriented Trading: A Trading Strategy Based on the Second Law of Thermodynamics


# Entropy Oriented Trading: A Trading Strategy Based on the Second Law of Thermodynamics









The author proposes a finance trading strategy named Entropy Oriented Trading and apply thermodynamics on the strategy. The state variables are chosen so that the strategy satisfies the second law of thermodynamics. Using the law, the author proves that the rate of investment (ROI) of the strategy is equal to or more than the rate of price change.

מוצג במלואו בציון המקור ובהתאם לרישיון שלו. רישיון: abstract CC0

הסיכום נכתב בידי סוכן המחקר של Stratmill על סמך המקור; הוא אינו העתק של המקור.