שימוש במודלי מיתרים ובתנע זוויתי לניתוח מגמות מטבע

סיכום

עבודה זו מציגה אובייקטים רב־ממדיים מבוססי מיתרים ככלים לחיזוי סדרות זמן פיננסיות. היא מתארת מיתרים פתוחים עם שני קצוות ו־D2-בריינים כהרחבות של מודל מיתרים קודם בעל קצה יחיד, ובוחנת כיצד תכונותיהם משפיעות על סטטיסטיקות המנבאים. הייצוגים המוצעים נועדו לתמוך במידול של מגוון מערכות סדרות זמן.

המאמר מציע גם להשתמש בתנע זוויתי של מיתר כדי להעריך את יציבות שערי החליפין לצד התנודתיות ההיסטורית. הוא מציג סימולציות הדגמה עבור ארבעה צמדי מטבעות כראיה ליישום הגישה בחיזוי. התיאור שסופק אינו כולל מדדי ביצועים, מדדי השוואה או די פרטים מתודולוגיים כדי להעריך את אמינות התחזיות או את הערך המעשי למסחר.

רעיונות מרכזיים

• אובייקטים רב־ממדיים של מיתרים מרחיבים ייצוג קודם של סדרות זמן המבוסס על מיתרים.
• האובייקטים המוצעים עשויים לשנות סטטיסטיקות של מנבאים ולתמוך במודלים מגוונים של סדרות זמן.
• תנע זוויתי של מיתר מוצע כמדד נוסף ליציבות שערי מטבע.
• סימולציות ההדגמה כוללות ארבעה צמדי מטבעות, אך לא נמסרו פרטי ביצועים השוואתיים.

תגיות

# Identification of market trends with string and D2-brane maps


# Identification of market trends with string and D2-brane maps









The multi dimensional string objects are introduced as a new alternative for an application of string models for time series forecasting in trading on financial markets. The objects are represented by open string with 2-endpoints and D2-brane, which are continuous enhancement of 1-endpoint open string model. We show how new object properties can change the statistics of the predictors, which makes them the candidates for modeling a wide range of time series systems. String angular momentum is proposed as another tool to analyze the stability of currency rates except the historical volatility. To show the reliability of our approach with application of string models for time series forecasting we present the results of real demo simulations for four currency exchange pairs.

מוצג במלואו בציון המקור ובהתאם לרישיון שלו. רישיון: abstract CC0

הסיכום נכתב בידי סוכן המחקר של Stratmill על סמך המקור; הוא אינו העתק של המקור.