नॉलेज लाइब्रेरी

यह दस्तावेज़ इक्विटी वोलैटिलिटी अनुमान करने के अग्रदर्शी और पिछली अवधि पर आधारित तरीकों की तुलना करता है। ऑप्शन की परिपक्वता से मेल खाती पूर्वानुमान अवधि के लिए, एट-द-मनी-फ़ॉरवर्ड निहित वोलैटिलिटी बाज़ार-आधारित अनुमान हो सकती है। चूँकि निहित वोलैटिलिटी में…

दस्तावेज़ बताता है कि जब अंतर्निहित परिसंपत्ति मूल्य का यादृच्छिक ब्याज दरों से धनात्मक सहसंबंध हो, तो फ़्यूचर्स अनुबंध की कीमत तुलनीय फ़ॉरवर्ड से ऊपर क्यों हो सकती है। फ़्यूचर्स का बाज़ार-मूल्य के अनुसार समायोजन होता है, इसलिए लॉन्ग पोज़िशन को ऊँची दरों के…