नॉलेज लाइब्रेरी

यह नोटबुक US कंपनी की 10-K फ़ाइलिंग के अंशों पर रिट्रीवल-वर्धित शोध सहायक बनाती है। यह फ़ाइलिंग लोड करती है, पाठ को वाक्य-विंडो में बाँटती है, स्थानीय मॉडल से खंडों के एम्बेडिंग बनाती है और समानता खोज के लिए उन्हें अनुक्रमित करती है। प्रदर्शित रन ऐसी प्रश्न…

यह खोजपरक विश्लेषण नौ समूहों में एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड के दैनिक पैनल की रूपरेखा देखता है। यह समय के साथ सिंबल कवरेज जाँचता है, पैनल की वर्गीकरण शब्दकोश से तुलना करता है, नल और शून्य-वॉल्यूम अवलोकनों की समीक्षा करता है, और समूह के अनुसार मूल्य-बार क्रम तथा…

यह नोटबुक डिफ़रेंशियल प्राइवेसी के साथ दैनिक ETF फ़ीचर पर जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क के प्रशिक्षण का प्रदर्शन करती है। यह प्राइवेसी गारंटी और बजट बताती है, फिर Opacus का उपयोग करके ग्रेडिएंट एकत्र करने और कैलिब्रेटेड नॉइज़ जोड़ने से पहले प्रत्येक नमूने के…

यह नोटबुक इक्विटी-ऑप्शन फ़ीचर से बने स्टॉक-रिटर्न लक्ष्यों पर वेट-शेयरिंग न्यूरल एन्सेंबल TabM लागू करती है। इसके सदस्य एक साझा दो-लेयर नेटवर्क बैकबोन का उपयोग करते हैं, जिनमें सक्रियण स्केलिंग वेक्टर और आउटपुट हेड अलग-अलग होते हैं और उनकी भविष्यवाणियों का…

यह नोटबुक आठ-घंटे के क्रिप्टो परपेचुअल पैनल के लिए फ़ॉरवर्ड मूल्य-रिटर्न लेबल बनाने का तरीका बताती है। यह बार-ओपन टाइमस्टैम्प को उस समय पर शिफ्ट करती है जब पूर्ण बार का डेटा उपलब्ध होता है, फिर प्रेडिक्टर फ़ीचर जोड़ने से पहले कॉन्ट्रैक्ट मूल्य श्रृंखला पर…

यह अध्याय सिंथेटिक वित्तीय डेटा बनाने के तरीकों और यह तय करने का सर्वेक्षण करता है कि परिणाम उपयोगी है या नहीं। यह वास्तविक बाज़ार मार्गों की सीमित संख्या और बार-बार रणनीति खोजने से दिखने वाला बैकटेस्ट प्रदर्शन बढ़ जाने के जोखिम से शुरू होता है। यह…

यह नोटबुक US स्टॉक फ़ीचर्स की सपाट तालिका पर TabM लागू करती है और इसे दंडित रैखिक मॉडल तथा ट्री एन्सेम्बल के बीच रखती है। हर एन्सेम्बल सदस्य न्यूरल नेटवर्क बैकबोन साझा करता है, लेकिन उसका अपना स्केलिंग वेक्टर और आउटपुट लेयर होता है; सदस्य पूर्वानुमानों का…

यह नोटबुक पर्यवेक्षित ऑटोएन्कोडर का वर्णन करती है, जो ETF फ़ीचर पंक्तियों को कम आयामी निरूपण में संपीड़ित करता है और उसी निरूपण से सीधे फ़ॉरवर्ड रिटर्न का पूर्वानुमान करता है। सशर्त ऑटोएन्कोडर के विपरीत, यह नहीं मानता कि रिटर्न कुछ साझा कारक गतिविधियों से…

यह नोटबुक स्थापित US स्टॉक विशेषताओं के व्यापक समूह पर रिज, लासो और इलास्टिक-नेट मॉडल फ़िट करती है, जिनमें वैल्यू, लाभप्रदता, निवेश, मोमेंटम, आकार, जोखिम और तरलता माप शामिल हैं। यह वॉक-फ़ॉरवर्ड फ़ोल्ड का उपयोग करके कच्चे मासिक रिटर्न, क्रॉस-सेक्शनल…

यह विश्लेषण साझा क्रॉस-एसेट पैनल पर कई परिवारों के पंजीकृत ETF पूर्वानुमान मॉडल की तुलना करता है। यह सूचना गुणांकों से आकलन करता है कि प्रत्येक मॉडल बाद के रिटर्न के आधार पर फ़ंड को कितनी अच्छी तरह रैंक करता है, विश्वास अंतराल और फ़ोल्ड-स्तरीय निरंतरता देखता…

यह विश्लेषण सेक्टर एक्सचेंज-ट्रेडेड फ़ंड के रिटर्न पर सहसंबंध-आधारित प्रधान घटक विश्लेषण लागू करता है। विघटन से पहले रिटर्न को मानकीकृत करने से हर सेक्टर का विचरण एक इकाई हो जाता है, इसलिए प्रमुख घटक सबसे अधिक अस्थिर सेक्टर के प्रभुत्व के बजाय सह-गति बताते…

यह यूटिलिटी रणनीति बैकटेस्ट के समूहों के लिए चयन-पूर्वाग्रह और प्रदर्शन-अनिश्चितता मेट्रिक्स निकालती है। यह परिवार, चरण-और-लेबल तथा लेबल स्तर पर समूह बनाती है, फिर डिफ्लेटेड शार्प अनुपात, प्रभावी परीक्षणों की संख्या, जटिलता-समायोजित अग्रणी सीमा, White’s…

यह दस्तावेज़ साझा बैकटेस्ट रनर के कार्यान्वयन सिद्धांतों का वर्णन करता है और प्रदर्शन का वार्षिकीकरण करते समय रिटर्न ग्रिड की सही व्याख्या पर केंद्रित है। यह रिटर्न अवलोकनों के बीच सामान्य अंतराल से देखी गई सैंपलिंग आवृत्ति का अनुमान लगाता है, असामान्य रूप…

यह दस्तावेज़ सशर्त अव्यक्त-कारक मॉडल के नियंत्रण के रूप में पर्यवेक्षित ऑटोएन्कोडर प्रस्तुत करता है। यह 57 इनपुट को संकरे बॉटलनेक से संपीड़ित करते हुए फ़र्म की विशेषताओं को सीधे फ़ॉरवर्ड रिटर्न से जोड़ता है। समान बॉटलनेक वाले सशर्त ऑटोएन्कोडर से तुलना का…

यह नोटबुक बताती है कि स्टॉक स्प्लिट और नकद लाभांश कच्ची ऐतिहासिक मूल्य शृंखलाओं को कैसे बाधित करते हैं और गणना किए गए रिटर्न को विकृत करते हैं। यह बैकवर्ड समायोजन दिखाती है, जिसमें बाद की कॉर्पोरेट कार्रवाइयों के लिए ऐतिहासिक कीमतों को पुनः मापित किया जाता…

यह नोटबुक ETF फ़ीचर्स और फ़ॉरवर्ड रिटर्न का उपयोग करके पूर्वानुमान-केंद्रित तरीकों पर जाने से पहले शास्त्रीय साधारण न्यूनतम वर्ग अनुमान का प्रदर्शन करती है। यह गुणांक परीक्षण और मानक त्रुटियों की जाँच करती है, फिर विषमविचरणशीलता, अवशेष स्वसहसंबंध और…

यह प्रयोग मासिक ETF रैंकिंग के लिए ग्रेडिएंट-बूस्टेड ट्री मॉडल, टेबुलर न्यूरल नेटवर्क और लेटेंट-फ़ैक्टर मॉडल के सत्यापन पूर्वानुमान जोड़ता है। पहले यह z-स्कोर से पूर्वानुमानों को क्रॉस-सेक्शन में मानकीकृत करता है, फिर उनका औसत लेता है। एन्सेम्बल का मूल्यांकन…

यह दस्तावेज़ भविष्य के अवलोकनों का उपयोग किए बिना फिट किए गए मॉडल फ़ीचर बनाने की साझा विधियाँ प्रस्तुत करता है। हिडन मार्कोव मॉडल के लिए, यह वर्तमान समय तक के अवलोकनों पर आधारित फ़िल्टर्ड अवस्था प्रायिकताओं को स्मूद की गई प्रायिकताओं से अलग बताता है, जो पूरी…

यह दस्तावेज़ पूर्वानुमान अवशेषों को प्रति-इकाई अनिश्चितता चौड़ाइयों में बदलने की वॉक-फ़ॉरवर्ड विधि बताता है, जिनका उपयोग पोज़िशन आकार तय करने में होता है। हर निर्णय समय पर कैलिब्रेशन में ऐसे अवशेष लिए जाते हैं जिनके परिणाम तय हो चुके हों; लैग पूर्वानुमान…

यह केस स्टडी क्रिप्टो स्थायी वायदा रणनीतियों के स्थिर पूल में से एक कॉन्फ़िगरेशन चुनती है; पूल में कई रिटर्न और दिशा लेबल, पोर्टफ़ोलियो आकार निर्धारण विधियाँ तथा जोखिम ओवरले शामिल हैं। यह सबसे ऊँचा सत्यापन शार्प चुनती है, फिर ब्लॉक-बूटस्ट्रैप अंतराल,…

यह मार्गदर्शिका Ken French Data Library और AQR के सार्वजनिक फ़ैक्टर रिटर्न डेटासेट बताती है, जिनमें बाज़ार, आकार, मूल्य, लाभप्रदता, निवेश, मोमेंटम, गुणवत्ता और कम-बीटा फ़ैक्टर शामिल हैं। इसमें बताया गया है कि मासिक या दैनिक अवलोकन कैसे डाउनलोड और लोड करें,…

यह नोटबुक डबल मशीन लर्निंग का उपयोग करके अनुमान लगाती है कि स्थायी वायदा प्रीमियम से विचलन का संबंध बाद के आठ घंटे के रिटर्न से है या नहीं, और उच्च तथा निम्न अस्थिरता बाज़ारों में अनुमानित संबंध अलग है या नहीं। इसमें क्रिप्टो सिंबलों पर पैनल डिज़ाइन, देखे गए…

यह नोटबुक पहले से कोई कारणात्मक ग्राफ़ तय किए बिना बहुचर वित्तीय समय-श्रृंखला में लैग्ड संबंध खोजने के तरीके के रूप में PCMCI प्रस्तुत करती है। यह विधि को ETF और अस्थिरता सूचकांक रिटर्न पर लागू करती है, इसके सशर्त विश्लेषण की जोड़ीवार Granger परीक्षणों से…

यह नोटबुक बताती है कि प्रायिकता पूर्वानुमानों का मूल्यांकन और पूर्वानुमान पाइपलाइन का संचालन कैसे करें। यह Brier और log स्कोर, अपेक्षित कैलिब्रेशन त्रुटि और तीक्ष्णता की तुलना करती है; दिखाती है कि विश्वसनीयता आरेख कहाँ पूर्वानुमान अति-आत्मविश्वासी या कम…