नॉलेज लाइब्रेरी

यह नोटबुक इक्विटी विकल्प विश्लेषण केस स्टडी पर लागू पाँच गुप्त-फैक्टर तरीकों का परिवार-स्तरीय दृष्टिकोण देती है। PCA प्रतिफल पैनल से सीधे साझा उतार-चढ़ाव का अनुमान लगाती है; IPCA विशेषताओं को रैखिक रूप से एक्सपोज़र से जोड़ती है; सशर्त ऑटोएन्कोडर गैर-रैखिक…

यह अध्याय बैकटेस्ट को संकेत के समय, निष्पादन, रीबैलेंसिंग, आकार निर्धारण, लागत, बाधाओं और मानकों के बारे में स्पष्ट धारणाओं से रणनीति को गलत साबित करने का प्रयास मानता है। यह अवस्था, ऑर्डर क्रम, नकदी और फ़िल के संचालन के आधार पर वेक्टरकृत तथा घटना-चालित…

यह स्रोत अपरिवर्तनीय प्रशिक्षण विनिर्देश से मॉडल अनुरोध का पुनर्निर्माण करने और परिणामस्वरूप रन को सत्यापित करने के सुरक्षा उपाय बताता है। यह जाँचता है कि अनुरोध समर्थित पहचान संस्करण, मानक निष्पादन स्तर, मेल खाते मॉडल परिवार और अध्ययन तथा अपरिवर्तित…

यह नोटबुक इंस्ट्रूमेंटेड प्रिंसिपल कंपोनेंट विश्लेषण को क्रॉस-सेक्शनल प्रतिफल के मॉडल के रूप में प्रस्तुत करती है। हर कंपनी की विशेषताओं को सीधे प्रतिफल भार देने के बजाय, IPCA विशेषताओं से फैक्टर एक्सपोज़र तक साझा रैखिक मानचित्र का अनुमान लगाती है, साथ ही…

नोटबुक बताती है कि Kalshi के द्विआधारी Federal Reserve दर अनुबंधों को संभावनाओं के रूप में कैसे पढ़ें और दर सीमाओं की सीढ़ी से निहित वितरण कैसे बनाएँ। यह ज़ोर देती है कि फ़ीड में YES बोलियाँ हैं, इसलिए स्प्रेड से प्रभावित भाव निचली सीमाएँ हैं; थ्रेशोल्ड क्रम…

यह नोटबुक एक ही काम के लिए चार तंत्रिका नेटवर्क संरचनाओं की तुलना करती है: आठ एक्सचेंज-ट्रेडेड फंडों के संयुक्त समूह में पिछले प्रतिफलों की विंडो से अगले दैनिक प्रतिफल का पूर्वानुमान। इसमें बताया गया है कि सघन नेटवर्क, एक-आयामी कन्वोल्यूशन, LSTM और GRU उस…

यह नोटबुक Federal Reserve Economic Data श्रृंखलाओं से बने आर्थिक डेटा पैनल का विश्लेषण करती है। यह स्पष्ट करती है कि उपलब्ध पैनल में सप्ताहांत और छुट्टियों समेत कैलेंडर तिथियाँ हैं और साथ का मेटाडेटा हर श्रृंखला का अर्थ, स्रोत की आवृत्ति और कोई व्युत्पन्न…

यह नोटबुक बताती है कि जब दैनिक IC अवलोकन निर्भर हों, तो सामान्य t-परीक्षण सूचना गुणांक (IC) की मजबूती को क्यों बढ़ा-चढ़ाकर दिखा सकते हैं। यह ETF डेटा पर संवेग संकेत बनाती है, IC स्वतःसहसंबंध जाँचती है और विश्वास अंतरालों के लिए ब्लॉक बूटस्ट्रैप के साथ…

यह अध्याय बताता है कि हर निर्णय समय पर उपलब्ध जानकारी का सम्मान करते हुए वित्तीय मशीन-लर्निंग मॉडल का मूल्यांकन कैसे करें। यह प्रशिक्षण, सत्यापन और अंतिम होल्डआउट में अंतर स्पष्ट करता है और समझाता है कि बेतरतीब ढंग से शफ़ल किया गया k-फ़ोल्ड सत्यापन अतीत का…

यह नोटबुक कई ट्रेडिंग केस स्टडी की रजिस्ट्रियों से जानकारी लेकर संकेत, आवंटन, लागत और जोखिम की तुलना के लिए डेटासेट-पार सारणियाँ बनाती है। यह सत्यापन-रैंक वाले विन्यास समूह के निदान बताती है, जिनमें शीर्ष से दसवें शार्प तक का अंतर, फोल्ड-स्तरीय व्यवहार और…

यह नोटबुक N-BEATS बनाती है—एक पूर्णतः संयोजित तंत्रिका पूर्वानुमान संरचना, जो पूरी इनपुट विंडो को संसाधित करके भविष्य का पथ अनुमानित करती है। इसका व्याख्येय रूप ब्लॉकों को बहुपद ट्रेंड और फ़ूरियर मौसमी आधारों के जरिए घटक व्यक्त करने तक सीमित करता है। अवशिष्ट…

यह नोटबुक प्रत्येक केस स्टडी के चुने हुए संकेत को स्थिर रखकर पोर्टफोलियो आवंटन को अलग से देखती है और आवंटन चरण के बैकटेस्ट की तुलना करती है। इसमें समान भार, उलटी अस्थिरता, स्कोर भारांकन, माध्य-विचरण अनुकूलन, जोखिम समता और पदानुक्रमित जोखिम समता जैसी विधियाँ…

यह नोटबुक हर केस स्टडी के चुने हुए संकेत पूर्वानुमान को स्थिर रखते हुए पोर्टफ़ोलियो आवंटन विधियों की तुलना करती है। यह उसी स्पाइन पूर्वानुमान से जुड़े आवंटन-चरण के बैकटेस्ट लोड करती है और फिर समान भार, उलटी वोलैटिलिटी, मीन-वैरिएंस ऑप्टिमाइज़ेशन, जोखिम समता,…

यह नोटबुक एक सिंबल और ट्रेडिंग दिवस के लिए DataBento मार्केट-बाय-ऑर्डर संदेशों से NASDAQ लिमिट ऑर्डर बुक का पुनर्निर्माण बताती है। यह मॉड्यूलर इंजन प्रस्तुत करती है जो अलग-अलग ऑर्डर की स्थिति ट्रैक करता है, ऑर्डरों को कीमत स्तरों में समेकित करता है और बिड…

यह नोटबुक दो अवधियों में ETF रिटर्न के पूर्वानुमान के लिए LightGBM मॉडल की तुलना ridge आधाररेखा से करती है। यह समझाती है कि पेड़ व्यवस्था-निर्भर परस्पर प्रभाव खोज सकते हैं—जैसे बाज़ार तनाव में मोमेंटम का अलग व्यवहार—जबकि लालची विभाजन अत्यधिक सहसंबद्ध फ़ीचर…

यह नोटबुक ईथर ट्रेडिंग के लिए DeFi कुल लॉक मूल्य श्रृंखला को वैकल्पिक डेटा के रूप में परखती है। समीक्षा चार प्रश्नों पर केंद्रित है: क्या श्रृंखला फ़ॉरवर्ड रिटर्न से जुड़ी है, क्या डेटा विश्वसनीय और पुनर्निर्मित किया जा सकता है, क्या इसका उपयोग कानूनी रूप से…

यह नोटबुक 13F फ़ाइलिंग की संस्थागत होल्डिंग्स पर संरचित ग्राफ़-शैली रिट्रीवल की तुलना एम्बेडिंग-आधारित वेक्टर रिट्रीवल से करती है। यह एक निश्चित कटऑफ़ पर समय-बिंदु होल्डिंग स्नैपशॉट बनाती है, स्टॉक यूनिवर्स सीमित करती है और स्टॉक धारकों, संस्थागत होल्डिंग्स…

यह नोटबुक हारने वाले ट्रेडों को उनके निर्णयों से जुड़ी मॉडल व्याख्याओं से जोड़ने का वर्कफ़्लो दिखाती है। यह मूल्य और मैक्रोइकॉनॉमिक डेटा से एकल-एसेट SPY फ़ीचर पैनल बनाती है, पहले के अवलोकनों पर LightGBM मॉडल प्रशिक्षित करती है और बाद के अवलोकनों से ट्रेड…

यह नोटबुक 15-मिनट बैकटेस्ट वर्कफ़्लो का वर्णन करती है, जिसमें NASDAQ-100 स्टॉक्स के पूर्वानुमान शामिल हैं। पहले यह रैंडम-सिग्नल पाइपलाइन जाँच चलाती है: चूँकि लागत के बाद रैंडम ट्रेडिंग में नुकसान होना चाहिए, लगातार लाभकारी परिणाम लुकअहेड, असंरेखित डेटा या…

यह नोटबुक NASDAQ ITCH ट्रेड डेटा से बाज़ार माइक्रोस्ट्रक्चर माप बनाती है, ट्रेडों को इंट्राडे बार में समेकित करती है और तरलता प्रॉक्सी को ऑर्डर-फ़्लो संकेतों तथा ऑर्डर-बुक स्थिति से अलग करती है। समेकन से पहले यह टिक नियम से अलग-अलग ट्रेड वर्गीकृत करती है,…

यह नोटबुक उस रणनीति के लिए फ़ॉरवर्ड-रिटर्न लेबल बनाती है जो सूचीबद्ध ऑप्शन संकेत पढ़ती है और अंतर्निहित शेयरों में ट्रेड करती है। यह दैनिक शेयर कीमतों को स्प्लिट और लाभांश के लिए समायोजित करती है, स्थायी प्रतिभूति पहचानकर्ता का उपयोग करती है और इच्छित प्रवेश…

यह नोटबुक अनुमान लगाती है कि केवल बचे हुए US इक्विटी का समान-भार पोर्टफ़ोलियो उन कंपनियों को शामिल करने वाले पोर्टफ़ोलियो की तुलना में रिटर्न कितना बढ़ाकर दिखा सकता है जो डेटासेट से निकल गईं। पहले यह जाँचती है कि पैनल में निकास कब दर्ज होने शुरू हुए; उपयोगी…

यह नोटबुक अलग-अलग बाज़ार अवधियों में ETF मोमेंटम फ़ीचर और क्रिप्टो परपेचुअल फ़्यूचर्स फ़ीचर के लिए कोवैरिएट ड्रिफ्ट की निगरानी दिखाती है। यह Population Stability Index की तुलना करती है, जो अलग-अलग फ़ीचर वितरणों में बदलाव मापता है, Wasserstein दूरी से और ऐसे…

यह नोटबुक इंस्ट्रूमेंटेड प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस समझाती है, जिसमें हर स्टॉक को स्थिर भार देने के बजाय गुप्त-कारक भार देखी जा सकने वाली स्टॉक विशेषताओं पर निर्भर करते हैं। विशेषताओं से कारक एक्सपोज़र तक साझा मैपिंग, प्रशिक्षण पैनल में अनुपस्थित स्टॉक्स के…