नॉलेज लाइब्रेरी

यह मॉड्यूल जोखिम-समायोजित गति स्कोर का उपयोग करके मासिक ETF आवंटन आधार तय करता है: पिछला संचयी प्रतिफल, वार्षिकीकृत वास्तविक अस्थिरता से विभाजित। जब 10-वर्ष और 2-वर्ष की प्रतिफल-वक्र ढलान एक सीमा से अधिक होती है, तब यह सर्वोच्च रैंक वाली परिसंपत्तियाँ चुनता…

यह नोटबुक नौ इक्विटी, बॉन्ड, मुद्रा और कमोडिटी कारक तथा बाज़ार श्रृंखलाओं के मासिक प्रतिफलों को गॉसियन मिश्रण मॉडल से समूहित करती है। अधूरे डेटा वाले महीनों को हटाने के बाद, यह श्रृंखलाओं को मानकीकृत करती है ताकि पैमाने के अंतर समूह निर्धारण पर हावी न हों।…

यह शैक्षिक नोटबुक मात्रात्मक शोध में उपयोग की जाने वाली कीमत और वॉल्यूम से निकली विशेषताओं का सर्वेक्षण करती है। इसमें अलग-अलग अवधियों के सरल और लघुगणकीय रिटर्न, एक अवधि छोड़कर मापा गया मोमेंटम, ओवरनाइट और इंट्राडे रिटर्न, मूविंग एवरेज से दूरी, ट्रेंड और…

यह केस स्टडी S&P 500 के घटकों पर एट-द-मनी शॉर्ट स्ट्रैडल का मूल्यांकन करती है, जिन्हें हर सप्ताह खोला जाता है और दैनिक डेल्टा हेज के साथ समाप्ति तक रखा जाता है। इसकी मुख्य पद्धतिगत पसंद परिपक्वता तक होल्ड करने के रिटर्न का मॉडल बनाना है: ऑप्शन पोज़िशन पर…

यह नोटबुक सिंथेटिक ETF रिटर्न क्रम बनाने के लिए Diffusion-TS को अनुकूलित करने का वर्णन करती है। इसका डीनॉइज़र स्वच्छ क्रम को बहुपद प्रवृत्ति, Fourier मौसमी घटक और अवशिष्ट के योग के रूप में अनुमानित करता है, जबकि समय-क्षेत्र और Fourier-क्षेत्र का संयुक्त लॉस…

यह नोटबुक वित्तीय टाइम-सीरीज़ बनाने के लिए बिना शर्त Sig-Wasserstein GAN प्रस्तुत करती है। यह सीखे हुए वास्तविक-बनाम-निर्मित विवेचक की जगह अपेक्षित पाथ सिग्नेचर पर आधारित दूरी उपयोग करती है; पाथ सिग्नेचर पाथ की क्रमिक चालों का गणितीय सार हैं। न्यूरल जनरेटर…

यह नोटबुक दैनिक ETF रिटर्न से समझाती है कि GARCH मॉडल वोलैटिलिटी क्लस्टरिंग कैसे पकड़ते हैं और उसे सत्र-दर-सत्र फ़ीचर में बदलते हैं। पहले दृश्य निदान और ARCH-LM परीक्षण से जाँचा जाता है कि वर्गित रिटर्न अपने पिछले मानों पर निर्भर करते हैं या नहीं। फिर…

यह केस स्टडी ऐसे फ़ीचर बनाती है जिनसे जाँचा जा सके कि एट-द-मनी इम्प्लाइड वैरिएंस, S&P 500 नामों के बाद के रियलाइज़्ड वैरिएंस से अधिक है या नहीं और यह अंतर प्रतिभूतियों के बीच बदलता है या नहीं। यह स्ट्रैडल कोट और अंतर्निहित कीमतों को जोड़कर वैरिएंस प्रीमियम,…

यह नोटबुक ऑप्शन बाज़ार के फीचर पर ग्रेडिएंट-बूस्टेड ट्री मॉडल फिट करती है, जो निहित अस्थिरता, स्क्यू, टर्म स्ट्रक्चर और वेरिएंस रिस्क प्रीमियम जैसे पूर्वानुमान संकेतों को दर्ज करते हैं। यह वॉक-फ़ॉरवर्ड सत्यापन का उपयोग करके फ़ॉरवर्ड-रिटर्न और दिशा लेबल पर…

यह नोटबुक पोज़िशन आकार को अधिकतम प्रतिकूल और अनुकूल एक्सकर्शन के विश्लेषण से जोड़ती है। यह निश्चित-अंश आकार निर्धारण दिखाती है, जिसमें शेयरों की संख्या पोर्टफ़ोलियो जोखिम बजट और प्रवेश से स्टॉप तक की दूरी से तय होती है तथा पोज़िशन एकाग्रता पर सीमा लगाई जाती…

यह नोटबुक एक परिसंपत्ति के अकेले मूल्य इतिहास से आगे के डेटा से फ़ीचर निर्माण समझाती है। यह समकालीन फ्रंट और डिफ़र्ड अनुबंध कीमतों से वार्षिकीकृत फ्यूचर्स रोल यील्ड निकालती है और सामान्यीकृत वक्र ढलान तथा बटरफ़्लाई वक्रता की गणना के लिए तीन टेनर उपयोग करती…

यह नोटबुक बताती है कि हिडन मार्कोव मॉडल रिटर्न और हाल की वोलैटिलिटी से अप्रेक्षित बाज़ार अवस्थाओं का अनुमान कैसे लगाते हैं। पहले तुलना के सरल नियम तय किए गए हैं: तनाव के लिए वोलैटिलिटी सूचकांक की सीमा और रुझान के लिए लंबी मूविंग एवरेज के सापेक्ष कीमत।…

यह नोटबुक छह पूर्व-उपचार नियंत्रणों के समायोजन के बाद यह अनुमान लगाने के लिए डबल मशीन लर्निंग इस्तेमाल करती है कि पर्पेचुअल-फ़्यूचर्स प्रीमियम z-स्कोर का अगले आठ घंटे के रिटर्न से संबंध है या नहीं। यह अलग-अलग फ़िट और उपचार-अंतरक्रिया के ज़रिए उच्च और निम्न…

यह नोटबुक S&P 500 शेयरों पर शॉर्ट एट-द-मनी स्ट्रैडल के आगे के प्रतिफल लेबल विकसित करती है। चूँकि दैनिक पैनल का नाममात्र 30-दिवसीय स्ट्रैडल हर सत्र में अलग अनुबंध दर्शाता है, कीमतों की खिसकी हुई शृंखला उपकरणों को मिला देगी। इसके बजाय लेबल दर्ज किए गए सटीक कॉल…

यह नोटबुक Tail-GAN समझाती है, जो जोखिम पर मूल्य (VaR) और अपेक्षित कमी (ES) को लक्ष्य करते हुए वित्तीय रिटर्न परिदृश्य बनाने की एक जनरेटिव प्रतिकूल विधि है। यह विभेद्य सॉर्टिंग का उपयोग करती है, ताकि ग्रेडिएंट क्वांटाइल अनुमानों से होकर आगे बढ़ सकें, और जोखिम…

यह केस स्टडी एट-द-मनी शॉर्ट स्ट्रैडल के समाप्ति तक रिटर्न का पूर्वानुमान करने वाले ग्रेडिएंट बूस्टिंग मॉडल की तुलना करती है। इसमें ट्री क्षमता और फ़िटिंग के तीन उद्देश्य बदले जाते हैं: वर्ग त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि और Huber लॉस। वॉक-फ़ॉरवर्ड सत्यापन दो…

यह कॉन्फ़िगरेशन S&P 500 के घटकों पर साप्ताहिक एट-द-मनी स्ट्रैडल बेचने के अध्ययन का वर्णन करता है। पोज़िशन शुक्रवार को खोली जाती हैं और समाप्ति तक रखी जाती हैं; ऑप्शन डेल्टा में बदलाव होने पर रोज़ाना शेयर हेज लगाए जाते हैं। पोर्टफ़ोलियो पूँजी को एक-दूसरे पर…

यह नोटबुक बताती है कि US इक्विटी पैनल के लिए मॉडल-आधारित फ़ीचर कैसे बनाएँ ताकि भविष्य के अवलोकन ऐतिहासिक मूल्यों को प्रभावित न करें। इसकी मुख्य विधि अनुमान कार्यक्रम है: मॉडल आरंभिक अवधि का उपयोग करते हैं, जिस ब्लॉक का वर्णन करना है उससे पहले के डेटा पर ही…