नॉलेज लाइब्रेरी

यह नोटबुक क्रिप्टो फ़ंडिंग-दर दिशा मॉडल के लिए तैनाती चक्र का अभ्यास करती है। यह Binance से प्राप्त ऐतिहासिक परपेचुअल डेटा पर LightGBM क्लासिफ़ायर प्रशिक्षित करती है, OKX से लाइव प्रति-घंटा बार और फ़ंडिंग दरें लेती है, मॉडल के फ़ीचर निकालती है और…

यह नोटबुक अध्ययन करती है कि Ridge, Lasso और Elastic Net तब कैसे काम करते हैं, जब क्रिप्टो परपेचुअल फ़ीचर मैट्रिक्स एक आर्थिक मात्रा—प्रीमियम—को कई तरीकों से मापती है। इनपुट में प्रीमियम स्तर, बदलाव, अस्थिरता, मानकीकृत स्थिति, रैंक और संबंधित फ़ंडिंग माप…

यह दस्तावेज़ क्रिप्टो परपेचुअल फ़्यूचर और संबंधित ऑन-चेन श्रृंखलाओं के डेटा अभिगम तथा संरेखण के नियम बताता है। यह समझाता है कि प्रीमियम-सूचकांक बार अपने खुलने के समय पर टाइमस्टैम्प किए जाते हैं: आठ घंटे का बार उस अंतराल के अंत में होने वाले फ़ंडिंग निपटान तक…

यह दस्तावेज़ बैकटेस्ट के दौरान परपेचुअल फ़्यूचर्स पोज़िशनों पर फ़ंडिंग नकदी प्रवाह लागू करने के लिए लेज़र का वर्णन करता है। प्रत्येक फ़ंडिंग टाइमस्टैम्प पर यह नकद समायोजन निकालने के लिए पोज़िशन की चिह्नित मात्रा, मौजूदा मार्क, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट गुणक और…

यह डेटा-अन्वेषण USDT-मार्जिन वाले क्रिप्टो परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट के आठ-घंटे के प्रीमियम सूचकांक अवलोकनों की जाँच करता है और समझाता है कि प्रीमियम का फ़ंडिंग भुगतान से क्या संबंध है। सूचकांक, मूल्य सूचकांक के सापेक्ष निष्पादन योग्य प्रभावी बोली और माँग कीमतों…

यह डेटासेट गाइड Binance परपेचुअल फ़्यूचर्स की कीमत और वॉल्यूम डेटा के साथ आठ घंटे का प्रीमियम इंडेक्स प्रस्तुत करती है। प्रति घंटा OHLCV रिकॉर्ड बाज़ार गतिविधि दिखाते हैं, जबकि प्रीमियम परपेचुअल और स्पॉट कीमतों के अंतर को स्पॉट के सापेक्ष मापता है। धनात्मक…

यह केस स्टडी क्रिप्टो परपेचुअल फ़्यूचर्स में रिटर्न और दिशा का पूर्वानुमान करने के लिए रैखिक मॉडल फ़िट करती है। इसका फ़ीचर मैट्रिक्स परपेचुअल प्रीमियम के बदलावों से भरा है—कॉन्ट्रैक्ट और स्पॉट मूल्य के बीच का अंतर, जो फ़ंडिंग भुगतान तय करता है। यह Ridge की…

यह नोटबुक क्रिप्टो परपेचुअल बाज़ारों के समूह के प्रति घंटा रिटर्न पर एक सामान्य ऑटोएन्कोडर को प्रशिक्षित करती है। रिटर्न को प्रशिक्षण अवधि का उपयोग करके मानकीकृत किया जाता है और न्यूरल नेटवर्क बहु-परिसंपत्ति इनपुट को पुनर्निर्मित करने से पहले उसे दो-आयामी…

यह ऑडिट रिकॉर्ड तय करता है कि वास्तविक रणनीति केस-अध्ययनों और कृत्रिम तनाव कार्यभार पर कई बैकटेस्टिंग ढाँचों की ML4T से तुलना कैसे की जाती है। इसमें क्रमबद्ध फ़िल, समय-मुद्राओं, खाते की मौद्रिक राशियों, मात्राओं और अन्य संख्यात्मक फ़ील्डों के तुलना नियम दिए…

यह नोटबुक क्रिप्टो परपेचुअल अनुबंधों के निश्चित पैनल के लिए आगे के मूल्य-रिटर्न लेबल परिभाषित करती है और बताती है कि लेबल निर्माण बाद के हर मॉडल और बैकटेस्ट को कैसे प्रभावित करता है। यह बार-ओपन समय-मुद्राओं को उस समय पर खिसकाती है जब पूर्ण डेटा उपलब्ध होता…

यह नोटबुक पूछती है कि क्या अनुक्रम मॉडल परपेचुअल फंडिंग प्रीमियम के इतिहास के हाथ से बनाए गए सारांशों से बेहतर हो सकते हैं। यह क्रमबद्ध विंडो पढ़ने वाले सरल रैखिक मॉडल NLinear की तुलना दो-परत वाले LSTM से करती है। दोनों में विशेषताओं का क्रम, वॉक-फ़ॉरवर्ड…

यह नोटबुक एक सिम्युलेटेड मार्केट-मेकिंग कार्य बनाती है, जिसमें proximal policy optimization एजेंट कोट का झुकाव और स्प्रेड की चौड़ाई चुनता है। वातावरण में प्रति घंटा क्रिप्टो perpetual-futures रिटर्न के अनुरूप कैलिब्रेट की गई GARCH अस्थिरता प्रक्रिया,…

यह नोटबुक अनुमान लगाती है कि हस्तक्षेप के अंतर्गत क्रिप्टो परपेचुअल प्रीमियम ज़ेड-स्कोर का अगले आठ घंटे के रिटर्न से संबंध है या नहीं; इसमें कीमत की अस्थिरता, फ़ंडिंग दर और प्रीमियम का हालिया औसत से विचलन समायोजित किया जाता है। डबल मशीन लर्निंग परिणाम और…

यह नोटबुक चुनी गई क्रिप्टो परपेचुअल फ़ंडिंग रणनीति के लिए होल्डआउट पूर्वानुमान बनाने की प्रक्रिया बताती है। यह सत्यापन नतीजों से कॉन्फ़िगरेशन तय करती है, चुने गए चेकपॉइंट को आगे ले जाती है और ऐसे डेटा से नया प्रशिक्षण विनिर्देश बनाती है जो होल्डआउट विंडो से…

यह नोटबुक चुने गए क्रिप्टो परपेचुअल रणनीति कॉन्फ़िगरेशन पर लागू छह आवंटन विधियों का अध्ययन करती है। रैंकिंग और प्रवेश नियम स्थिर रहते हैं, जबकि हर पोज़िशन को आवंटित पूँजी बदलती है। विधियाँ मॉडल स्कोर, अलग-अलग कॉन्ट्रैक्ट की अस्थिरता, कॉन्ट्रैक्टों के बीच…

यह विश्लेषण बताता है कि Binance का परपेचुअल-फ़्यूचर्स प्रीमियम सूचकांक स्पॉट मूल्यों से कैसे जुड़ा है और एक्सचेंज उस प्रीमियम को आवधिक फ़ंडिंग में कैसे बदलता है। सूचकांक अंतर्निहित मूल्य सूचकांक के सापेक्ष निष्पादन योग्य इम्पैक्ट बिड और आस्क मूल्यों का उपयोग…

यह नोटबुक बताती है कि चुनी गई क्रिप्टो परपेचुअल फ़ंडिंग रणनीति का बाद की होल्डआउट अवधि में मूल्यांकन कैसे किया जाए। यह होल्डआउट से पहले समाप्त होने वाले प्रशिक्षण डेटा से बने पूर्वानुमान फिर इस्तेमाल करती है, चुने हुए संकेत, आवंटन विधि और निकास ओवरले को आगे…

नोटबुक क्रिप्टो परपेचुअल बाज़ारों के एक समूह के मानकीकृत प्रति-घंटा रिटर्न पर साधारण ऑटोएन्कोडर प्रशिक्षित करती है। इसका एन्कोडर अनेक एसेट के रिटर्न वेक्टर को द्वि-आयामी लेटेंट निरूपण में संपीड़ित करता है और डिकोडर इनपुट का पुनर्निर्माण करता है। देखे गए और…

यह नोटबुक इवेंट-ड्रिवन बैकटेस्टिंग इंजन में BTC/USDT पर लॉन्ग-ओनली RSI मीन-रिवर्ज़न नियम लागू करती है। यह इंट्राडे बार को UTC दैनिक OHLCV डेटा में एकत्र करती है, लाभ और हानि का रोलिंग RSI निकालती है, संकेतक निचली सीमा से नीचे जाने पर प्रवेश करती है और ऊपरी…

यह नोटबुक आठ-घंटे के क्रिप्टो परपेचुअल पैनल के लिए फ़ॉरवर्ड मूल्य-रिटर्न लेबल बनाने का तरीका बताती है। यह बार-ओपन टाइमस्टैम्प को उस समय पर शिफ्ट करती है जब पूर्ण बार का डेटा उपलब्ध होता है, फिर प्रेडिक्टर फ़ीचर जोड़ने से पहले कॉन्ट्रैक्ट मूल्य श्रृंखला पर…

यह केस स्टडी क्रिप्टो स्थायी वायदा रणनीतियों के स्थिर पूल में से एक कॉन्फ़िगरेशन चुनती है; पूल में कई रिटर्न और दिशा लेबल, पोर्टफ़ोलियो आकार निर्धारण विधियाँ तथा जोखिम ओवरले शामिल हैं। यह सबसे ऊँचा सत्यापन शार्प चुनती है, फिर ब्लॉक-बूटस्ट्रैप अंतराल,…

यह नोटबुक डबल मशीन लर्निंग का उपयोग करके अनुमान लगाती है कि स्थायी वायदा प्रीमियम से विचलन का संबंध बाद के आठ घंटे के रिटर्न से है या नहीं, और उच्च तथा निम्न अस्थिरता बाज़ारों में अनुमानित संबंध अलग है या नहीं। इसमें क्रिप्टो सिंबलों पर पैनल डिज़ाइन, देखे गए…

यह नोटबुक तय अवधि में एक निश्चित ऑर्डर को लिक्विडेट करने के लिए Proximal Policy Optimization एजेंट को प्रशिक्षित करती है। यह सीखी गई गति-नीति की तुलना TWAP और Almgren–Chriss शेड्यूल से करती है, निष्पादन कमी मापती है और देखती है कि हर रणनीति कब ट्रेड करती है।…

यह दस्तावेज़ मौजूदा क्रिप्टो परपेचुअल ट्रेडिंग रणनीति में जोड़े गए पोज़िशन-स्तरीय निकासों का अध्ययन करता है: निश्चित स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप और समय-आधारित निकास। इसमें बताया गया है कि ये नियंत्रण केवल अंतर्निहित रणनीति द्वारा चुनी गई पोज़िशन बंद करते हैं,…