नॉलेज लाइब्रेरी

यह नोटबुक 57 लेखांकन और कीमत-आधारित विशेषताओं का अगले महीने के US स्टॉक रिटर्न के व्यक्तिगत पूर्वानुमानकों के रूप में मूल्यांकन करती है। यह मासिक क्रॉस-सेक्शनल रैंक सहसंबंधों की गणना करती है, समय के साथ उनका औसत निकालती है और क्रमिक निर्भरता तथा कई…

यह अवलोकन इक्विटी, क्रिप्टो, विदेशी मुद्रा, फ़्यूचर्स, ऑप्शन और बहु-परिसंपत्ति पोर्टफोलियो से जुड़ी नौ ट्रेडिंग केस स्टडी के कॉन्फ़िगरेशन डेटा को समेकित करता है। यह हर अध्ययन के यूनिवर्स, डेटा आवृत्ति, निर्णय की गति, लागत मॉडल और सिग्नल से पोज़िशन तक के…

यह केस स्टडी TabM—एक पैरामीटर-कुशल न्यूरल एन्सेम्बल—का मूल्यांकन दूसरे मॉडल परिवारों की तरह ही समय-बिंदु पर उपलब्ध CME फ़्यूचर्स विशेषता पंक्तियों और वॉक-फ़ॉरवर्ड फ़ोल्ड पर करती है। यह अधिकांश पैरामीटर साझा करते हुए मॉडल विविधता का औसत लेने के तरीके के रूप…

यह प्रदर्शन एकल ऑर्डर कार्यप्रवाह को बड़े बाज़ार मूल्य वाली US स्टॉक्स के निश्चित यूनिवर्स के लिए दैनिक रीबैलेंस तक बढ़ाता है। यह बताता है कि मौजूदा ब्रोकर पोज़िशनों की मॉडल लक्ष्यों से तुलना कैसे करें, अंतर के लिए ऑर्डर कैसे बनाएँ और चाहें तो पेपर ट्रेडिंग…

यह शैक्षिक नोटबुक मात्रात्मक शोध में उपयोग की जाने वाली कीमत और वॉल्यूम से निकली विशेषताओं का सर्वेक्षण करती है। इसमें अलग-अलग अवधियों के सरल और लघुगणकीय रिटर्न, एक अवधि छोड़कर मापा गया मोमेंटम, ओवरनाइट और इंट्राडे रिटर्न, मूविंग एवरेज से दूरी, ट्रेंड और…

यह केस स्टडी S&P 500 के घटकों पर एट-द-मनी शॉर्ट स्ट्रैडल का मूल्यांकन करती है, जिन्हें हर सप्ताह खोला जाता है और दैनिक डेल्टा हेज के साथ समाप्ति तक रखा जाता है। इसकी मुख्य पद्धतिगत पसंद परिपक्वता तक होल्ड करने के रिटर्न का मॉडल बनाना है: ऑप्शन पोज़िशन पर…

यह नोटबुक बताती है कि पहले से चुनी हुई FX रणनीति का होल्डआउट पूर्वानुमानों पर मूल्यांकन कैसे करें। यह चुने हुए कॉन्फ़िगरेशन की पंजीकृत बैकटेस्ट विशिष्टता का पुनः उपयोग करती है और सिग्नल, आवंटन, जोखिम नियंत्रण, रीबैलेंस नियम, लागत और खाते की सेटिंग्स को स्थिर…

यह नोटबुक मूल्यांकन करती है कि लेनदेन लागत की मान्यताएँ एक चुने हुए S&P 500 इक्विटी और विकल्प आवंटन के सत्यापन Sharpe को कैसे प्रभावित करती हैं। जहाँ उपलब्ध हो, यह स्थिर उम्मीदवार समूह से चुने गए कॉन्फ़िगरेशन को आगे ले जाती है, फिर उसी क्रम को कारोबार की गई…

यह अध्याय तर्क देता है कि टिकाऊ ट्रेडिंग शोध ऐसी अनुशासित प्रक्रिया पर निर्भर करता है जो बदलते बाज़ार, शोरयुक्त साक्ष्य और कार्यान्वयन लागत के अनुकूल हो सके। यह संरचनात्मक बदलाव, व्यवस्थाओं, डेटा ड्रिफ़्ट और कॉन्सेप्ट ड्रिफ़्ट के बीच अंतर बताता है, फिर…

यह नोटबुक फ़्यूचर्स रिटर्न की प्रत्येक अवधि के लिए सत्यापन में सबसे ऊँची रैंक वाले संकेत या आवंटन रणनीति पर कॉन्फ़िगर किए गए स्टॉप-लॉस, ट्रेलिंग-स्टॉप और समय-आधारित निकास नियम लागू करती है। हर नियम का मूल्यांकन उसकी अपनी मूल रणनीति पर किया जाता है और…

यह नोटबुक होल्डआउट पूर्वानुमानों पर पहले से चुने गए US इक्विटी कॉन्फ़िगरेशन को चलाती है। चुने गए मॉडल, पूर्वानुमान, आवंटक, संकेंद्रण, जोखिम ओवरले, पुनर्संतुलन आवृत्ति और लेनदेन लागत मान्यताएँ पहले के चरणों से ली जाती हैं। इसकी मुख्य विधि प्रशिक्षण पहचान और…

यह अध्याय तर्क देता है कि दोहराई जा सकने वाली शोध अनुशासन, किसी एक रणनीति की तुलना में ट्रेडिंग बढ़त का अधिक टिकाऊ स्रोत है। यह पक्षपात घटाने के लिए खंडनीय परिकल्पनाओं, आउट-ऑफ़-सैंपल मूल्यांकन और बहु-परीक्षण सुधारों पर आधारित कार्यप्रवाह प्रस्तुत करता है।…

यह दस्तावेज़ एक निश्चित ETF मोमेंटम रणनीति का लागत संवेदनशीलता विश्लेषण प्रस्तुत करता है। यह निवेश-समूह, भार, समय-सारणी और सिम्युलेटर को स्थिर रखकर प्रति-लेग शुल्कों की विभिन्न दरों पर बैकटेस्ट दोबारा चलाता है। परिणामी वक्र दिखाता है कि अनुमानित ट्रेडिंग…

यह नोटबुक पहले से चुने गए ETF कॉन्फ़िगरेशन को उसकी आरक्षित होल्डआउट अवधि पर लागू करती है। यह चुनी गई प्रशिक्षण पहचान और चेकपॉइंट से मेल खाते होल्डआउट पूर्वानुमान निकालती है, फिर रणनीति के मौजूदा संकेंद्रण, आवंटन, जोखिम ओवरले, पुनर्संतुलन आवृत्ति और लागत…

यह नोटबुक दिखाती है कि ब्रोकर रैपर ऑर्डर आकार और पोज़िशन सीमाओं, ऑर्डर-दर सीमा, परिसंपत्ति प्रतिबंधों और स्थायी किल स्विच के ज़रिए असुरक्षित ऑर्डर कैसे अस्वीकार कर सकता है। सिंथेटिक ब्रोकर निर्णयों को देखने योग्य बनाता है: प्रयास किए गए ऑर्डर या तो स्वीकार…

यह बेंचमार्क-निर्माण विधि किसी केस स्टडी में घोषित परिसंपत्तियों से समान-भार वाला दैनिक रिटर्न क्रम बनाती है। पहले यह हर सत्र के लिए प्रत्येक प्रतीक का अंतिम क्लोज़ लेती है, फिर क्लोज़-से-क्लोज़ रिटर्न निकालकर उपलब्ध रिटर्न का औसत करती है। कोई प्रतीक तभी…

यह विश्लेषण नौ एसेट समूहों में 100 ईटीएफ के एक स्थिर यूनिवर्स की प्रोफ़ाइल बनाता है। यह फ़ंड और वर्ष के अनुसार कवरेज जाँचता है, पुष्टि करता है कि मूल्य पैनल समूह कॉन्फ़िगरेशन से मेल खाता है, null और OHLC क्रम देखता है तथा समूहों के बीच ट्रेडिंग वॉल्यूम की…

यह नोटबुक अनुमान लगाती है कि क्रिप्टो परपेचुअल का प्रीमियम z-स्कोर बाद के आठ-घंटे के रिटर्न को प्रभावित करता है या नहीं, जब मॉडल में निर्दिष्ट तीन कारक—मूल्य वोलैटिलिटी, फंडिंग दर और औसत प्रीमियम विचलन—स्थिर रखे जाते हैं। उपचार निरंतर है, इसलिए लक्ष्य ढलान…

यह नोटबुक दैनिक ETF रिटर्न से समझाती है कि GARCH मॉडल वोलैटिलिटी क्लस्टरिंग कैसे पकड़ते हैं और उसे सत्र-दर-सत्र फ़ीचर में बदलते हैं। पहले दृश्य निदान और ARCH-LM परीक्षण से जाँचा जाता है कि वर्गित रिटर्न अपने पिछले मानों पर निर्भर करते हैं या नहीं। फिर…

यह नोटबुक बताती है कि केस-स्टडी रजिस्ट्री से मॉडल प्रयोग कैटलॉग कैसे फिर बनाया जाए और उसकी सामग्री की MLflow से तुलना कैसे की जाए। यह प्रयोगों को प्रशिक्षण रन, पूर्वानुमान सेट और बैकटेस्ट रन के क्रम में ट्रैक करती है तथा हर चरण को पिछले चरण से जोड़ती है।…

यह नोटबुक इक्विटी, ईटीएफ, फ़्यूचर्स, विदेशी मुद्रा और क्रिप्टो परपेचुअल में ट्रेडिंग लागत का अनुमान लगाने के लिए इकाइयों को ध्यान में रखने वाला ढाँचा विकसित करती है। पहले यह ट्रेड किए गए वॉल्यूम को उन गतिविधि मापों से अलग करती है जिन्हें डॉलर टर्नओवर में…

यह नोटबुक विविधीकृत ETF यूनिवर्स के लिए लॉन्ग-ओनली, हमेशा पूरी तरह निवेशित मीन-वैरिएंस ढाँचा बनाती है। यह व्यवहार्य पोर्टफ़ोलियो और कुशल फ्रंटियर तैयार करती है, फिर अनुमानित रिटर्न और कोवैरिएंस का उपयोग करके अधिकतम-शार्प और न्यूनतम-वैरिएंस वेट निकालती है। यह…

यह नोटबुक मापती है कि निष्पादन लागत पहले से चुने गए क्रिप्टो परपेचुअल फ़्यूचर्स कॉन्फ़िगरेशन को कैसे प्रभावित करती है। यह मॉडल, चेकपॉइंट, प्रवेश नियम, आवंटन और जोखिम नियंत्रण स्थिर रखती है, फिर ट्रेड किए गए नॉशनल पर राउंड-ट्रिप शुल्कों के ग्रिड में बैकटेस्ट…

यह नोटबुक US स्टॉक्स के तरल उपसमुच्चय पर प्रधान घटक विश्लेषण से सकल-एक्सपोज़र-सामान्यीकृत ईजेन-पोर्टफ़ोलियो बनाती है और छिपे जोखिम कारकों के रूप में उनकी भूमिका का अध्ययन करती है। यह समझाए गए विचरण की जाँच करती है, क्षेत्रीय ETF सहसंबंधों से घटकों की…