नॉलेज लाइब्रेरी

यह नोटबुक व्यापक US इक्विटी पैनल के साझा उतार-चढ़ाव दर्शाने के लिए प्रधान घटक विश्लेषण का उपयोग करती है। PCA रिटर्न में साझा परिवर्तन समझाने वाली दिशाएँ निकालता है; हर शेयर की लोडिंग उस दिशा के प्रति उसका एक्सपोज़र मापती है। सीमित फ़ैक्टरों से पुनर्निर्मित…

यह नोटबुक दस्तावेज़-आधारित वित्तीय सहायक के सुरक्षा नियमों का छह हाथ से बनाए मामलों से मूल्यांकन करती है। मामलों में प्रॉम्प्ट इंजेक्शन, अविश्वसनीय सामग्री के गढ़े हुए आँकड़े, कार्रवाई के प्रयास और ऐसी सामग्री के उद्धरण शामिल हैं जिसे प्राप्त नहीं किया गया…

यह नोटबुक बताती है कि लुक-अहेड पूर्वाग्रह नियंत्रित रखते हुए फ़िट किए गए GJR-GARCH और हिडन मार्कोव मॉडल को ट्रेडिंग विशेषताओं में कैसे बदला जाए। GJR-GARCH सशर्त वोलैटिलिटी का अनुमान लगाता है और नकारात्मक रिटर्न झटकों के अधिक प्रभाव को पकड़ता है; दो-अवस्था…

यह यूटिलिटी लाइव-डेमो नोटबुक के लिए पूर्वानुमान आर्टिफ़ैक्ट तैयार करती है। यह अलग-अलग कॉलम नामों और तारीख प्रारूपों को एक समान टाइमस्टैम्प, परिसंपत्ति और पूर्वानुमान संरचना में सामान्यीकृत करती है। यह डुप्लिकेट टाइमस्टैम्प-परिसंपत्ति अवलोकनों को समूहित करके…

यह नोटबुक छोटे, भावना-लेबल वाले वित्तीय समाचार कॉर्पस पर Skip-gram Word2Vec मॉडल प्रशिक्षित करती है और जाँचती है कि निकटतम पड़ोसी क्या दिखाते हैं। यह विधि शब्दों को उन संदर्भों के आधार पर निरूपित करती है जिनमें वे आते हैं। उदाहरण में, लाभ और हानि निकट पड़ोसी…

यह मॉड्यूल शोध एजेंटों के लिए खोज इंटरफ़ेस का वर्णन करता है, जिसमें लाइव प्रदाता और नियतात्मक मॉक प्रदाता शामिल हैं। खोजें नतीजों की संख्या सीमित कर सकती हैं और प्रकाशन-तारीख की कटऑफ़ लागू कर सकती हैं, जिससे कटऑफ़ की तारीख या उसके बाद के नतीजे हटाकर किसी…

यह मॉड्यूल एंड-टू-एंड पोर्टफ़ोलियो लर्निंग के लिए एक अवकलनीय उद्देश्य परिभाषित करता है। यह वोलैटिलिटी स्केलिंग से परिसंपत्ति-स्तर के सीमित जोखिम वेट को पोर्टफ़ोलियो एक्सपोज़र में बदलता है, उपलब्ध परिसंपत्तियों के औसत सकल रिटर्न की गणना करता है और वैकल्पिक…

यह नोटबुक बताती है कि कंडीशनल ऑटोएन्कोडर, इंस्ट्रूमेंटेड PCA को ETF रिटर्न मॉडलिंग के लिए कैसे विस्तारित करता है। दोनों विधियाँ फ़ंड की विशेषताओं को फ़ैक्टर एक्सपोज़र से जोड़ती हैं और उन एक्सपोज़र को फ़ैक्टर रिटर्न के साथ जोड़ती हैं; ऑटोएन्कोडर IPCA के रैखिक…

यह नोटबुक मिनट-स्तर की माइक्रोस्ट्रक्चर विशेषताओं से NASDAQ-100 प्रतिफलों का पूर्वानुमान करने के लिए रैखिक प्रतिगमन को आधाररेखा बनाती है। स्प्रेड और ऑर्डर असंतुलन के माप अलग-अलग लुकबैक अवधियों में एक-दूसरे पर चढ़ते हैं, इसलिए विशेषता मैट्रिक्स में उच्च…

यह नोटबुक ग्रेडिएंट बूस्टिंग पूर्वानुमानों के आसपास भविष्यवाणी अंतराल बनाती है और स्प्लिट कॉन्फ़ॉर्मल भविष्यवाणी की तुलना क्वांटाइल रिग्रेशन, कॉन्फ़ॉर्मलाइज़्ड क्वांटाइल रिग्रेशन और अडैप्टिव कॉन्फ़ॉर्मल इन्फ़रेंस से करती है। स्प्लिट कॉन्फ़ॉर्मल कालक्रमानुसार…

यह ETF विशेषता अध्ययन मॉडल से निकले तीन इनपुट बनाता है: बाज़ार अवस्था का अनुमान लगाने वाला हिडन मार्कोव मॉडल (HMM), संदर्भ फ़ंड के फ्रैक्शनली डिफ़रेंस किए मूल्य और हर ETF के लिए GARCH(1,1) सशर्त अस्थिरता। यह ज़ोर देता है कि भविष्य की जानकारी से बचने के लिए…

यह नोटबुक इंस्ट्रूमेंटेड प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस (IPCA) समझाती है। यह साझा कारकों का अनुमान लगाती है और हर शेयर के कारक एक्सपोज़र को उसी दिन की ऑप्शन-सतह विशेषताओं का साझा रैखिक फलन बनाती है। इन विशेषताओं में निहित अस्थिरता, पुट-कॉल स्क्यू,…

यह अध्ययन भविष्य के प्रतिफलों के आधार पर मुद्रा जोड़ों की रैंकिंग के लिए ग्रेडिएंट-बूस्टेड ट्री की तुलना पेनलाइज़्ड रैखिक मॉडल से करता है। इसकी वजह यह है कि ट्री सशर्त संबंध दर्शा सकते हैं, जैसे बाज़ार की एक अवस्था में गति और दूसरी में कैरी का उपयोग; साथ ही…

यह नोटबुक भाषा-मॉडल क्लाइंट, खोज टूल और सीमित टर्न लूप से पूर्वानुमान एजेंट बनाती है। एजेंट साक्ष्य खोजता है और तर्क सहित बाइनरी संभाव्यता देता है। उसका प्रतिक्रिया-पार्सर आम फ़ॉर्मैटिंग त्रुटियाँ संभालता है और खोज तथा पूर्वानुमान कार्रवाइयों को मान्य करता…

यह नोटबुक बॉन्ड ETF पर फ़ेडरल रिज़र्व घोषणाओं के प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए बेज़ियन संरचनात्मक समय-शृंखला इवेंट-स्टडी विधियाँ लागू करती है। यह लक्ष्य के दैनिक लॉग प्रतिफल और अंतरराष्ट्रीय तथा कमोडिटी ETF नियंत्रणों के प्रतिफल के बीच घटना-पूर्व संबंधों से…

यह नोटबुक DQN, PPO और A2C की तुलना एक साझा सिम्युलेटेड ट्रेडिंग परिवेश में करती है, जिसे प्रति घंटा बिटकॉइन परपेचुअल-फ़्यूचर्स प्रतिफल के अनुसार कैलिब्रेट किया गया है। GARCH(1,1) मॉडल अस्थिरता क्लस्टरिंग देता है, जबकि परिवेश पोज़िशन बदलने पर लागत लगाता है और…

यह नोटबुक जाँचती है कि क्या व्यापक ETF सह-गति को नियंत्रित करने के बाद चार प्रबंधित-पोर्टफोलियो रणनीतियाँ SPY प्रतिफल समझाती हैं। रणनीतियाँ पिछली गति, अस्थिरता या हाल के प्रतिफल का उपयोग करके ETFs को रैंक करती हैं। लंबे इतिहास वाले ETFs के संतुलित समूह से दस…

यह नोटबुक संस्थागत इक्विटी होल्डिंग्स पर Word2Vec स्किप-ग्राम लागू करती है। इसमें हर संस्था के पोर्टफोलियो को एक वाक्य, शेयर पहचानकर्ताओं को टोकन और रिपोर्ट किए गए होल्डिंग मूल्य के क्रम में स्थितियों को शब्द-क्रम माना जाता है। समान पोर्टफोलियो संदर्भों में…

यह नोटबुक जाँचती है कि मॉडल-आधारित पोज़िशन आकार निर्धारण US फ़र्म-विशेषता रणनीति में समान भार से बेहतर है या नहीं। यह स्कोर भारण की तुलना कॉन्फ़ॉर्मल भारण से करती है: स्कोर भारण में अधिक अनुमानित स्कोर वाले नामों को बड़ा आवंटन मिलता है, जबकि कॉन्फ़ॉर्मल भारण…

यह नोटबुक जाँचती है कि क्रमिक अवलोकनों के निर्भर होने पर सिग्नल का सूचना गुणांक (IC) शोर से अलग पहचाना जा सकता है या नहीं। यह मोमेंटम सिग्नल और ETF डेटा के उदाहरण से समझाती है कि ओवरलैप होते अग्रिम रिटर्न, टिकाऊ सिग्नल रैंक और बाज़ार की स्थितियाँ दैनिक IC…

यह नोटबुक ARIMA पूर्वानुमानों को स्वतंत्र पूर्वानुमान के बजाय बाद के मॉडलों के इनपुट कॉलम मानती है। यह ETF रिटर्न पर मॉडल फिट करती है, क्रम चुनने के लिए स्टेशनैरिटी जाँच और स्वसहसंबंध निदान उपयोग करती है, और प्रशिक्षण खंड पर सूचना मानदंड से संभावित क्रमों की…

यह नोटबुक FX लेबल के लिए NLinear पूर्वानुमान तैयार करने और पंजीकृत करने का तरीका बताती है। NLinear हर निश्चित-लंबाई इनपुट इतिहास से सबसे हाल का देखा गया स्तर घटाता है, ताकि मॉडल लुकबैक के भीतर बदलावों पर केंद्रित रहे। साझा अनुक्रम-पात्रता प्रक्रिया अंतिम…

यह साझा विश्लेषण यूटिलिटी रजिस्ट्री मेट्रिक्स और पूर्वानुमान-स्तरीय निदान के ज़रिए ट्रेडिंग-मॉडल पूर्वानुमानों की तुलना में मदद करती है। यह पहले से गणना किए गए सूचना गुणांक परिणाम लोड करती है, चाहे तो लेबल या मॉडल परिवार के अनुसार फ़िल्टर करती है, और…

दस्तावेज़ फ़्यूचर्स कैरी से बने तीन मॉडल-आधारित फ़ीचर बताता है: अगले सत्र के कैरी का ARIMA पूर्वानुमान, चुनी हुई चक्र-लंबाइयों के रोलिंग Fourier माप, और औसत कैरी से बाज़ार की स्थिति का अनुमान लगाने वाला दो-अवस्था हिडन मार्कोव मॉडल। इसका केंद्रीय सबक…