नॉलेज लाइब्रेरी

यह विश्लेषण पूछता है कि मॉडल फ़िट करने या पूर्वानुमान बनाने से पहले डेटा क्रॉस-सेक्शनल क्रिप्टो परपेचुअल रणनीति का समर्थन कर सकता है या नहीं। प्रस्तावित तरीका हर फ़ंडिंग निपटान पर प्रीमियम के आधार पर अनुबंधों की रैंकिंग करता है, फिर रैंकिंग का एक पक्ष खरीदता…

यह नोटबुक ETF इक्विटी रणनीति का परिचालन चक्र दिखाती है: बाज़ार डेटा ताज़ा करना, वित्तीय फ़ीचर निकालना, Ridge मॉडल को फिर से प्रशिक्षित करना, मौजूदा क्रॉस-सेक्शनल पूर्वानुमान बनाना, उन्हें बैकटेस्ट इंजन से दोबारा चलाना और पेपर ब्रोकर के लिए शीर्ष रैंक वाली…

यह दस्तावेज़ FX पोर्टफोलियो आवंटन स्वीप बताता है, जिसका उद्देश्य संकेत चयन से पोज़िशन के आकार को अलग करके देखना है। यह वैलिडेशन बैकटेस्ट प्रदर्शन के आधार पर रैंक किए गए, स्थिर समान-भार वाले शुरुआती उम्मीदवारों से शुरू होता है, फिर हर मॉडल चेकपॉइंट और संकेत…

यह दस्तावेज़ साप्ताहिक एस एंड पी 500 ऑप्शंस रणनीति के लिए एक विशेष बैकटेस्ट बताता है। हर समूह उच्च रैंक वाले घटक चुनता है, लगभग एक महीने में समाप्त होने वाले नियर-द-मनी कॉल और पुट ऑप्शंस बेचता है, और नेट डेल्टा सीमा पार करने पर शेयरों से डेल्टा हेज करता है।…

यह दस्तावेज़ GReaT प्रस्तुत करता है, जो मिश्रित संख्यात्मक और श्रेणीगत वित्तीय डेटा की पंक्तियों को टेक्स्ट में क्रमबद्ध करता है, उन रिकॉर्ड पर भाषा मॉडल को फ़ाइन-ट्यून करता है और बनाए गए टेक्स्ट को वापस तालिकाओं में बदलता है। इसका उदाहरण ऐतिहासिक रिटर्न,…

यह नोटबुक टिक और वॉल्यूम असंतुलन बार समझाती है, फिर NVDA ट्रेड डेटा पर अनुकूली, नियत सीमा और चलती-विंडो तरीकों की तुलना करती है। टिक असंतुलन हस्ताक्षरित ट्रेड दिशाओं को तब तक जमा करता है जब तक सीमा पूरी न हो; अपेक्षित सीमा हर बार में अपेक्षित ट्रेड संख्या और…

यह केस स्टडी CME फ़्यूचर्स के लिए अलग-अलग पोज़िशन आकार विधियों की तुलना समान-वेट आधाररेखा से करती है। यह बताती है कि व्युत्क्रम-वोलैटिलिटी आकार निर्धारण में हर कॉन्ट्रैक्ट की अपनी वोलैटिलिटी इस्तेमाल होती है, जबकि कोवेरियंस-आधारित विधियाँ उत्पादों के आपसी…

यह नोटबुक अलग-अलग समाप्ति वाले कॉन्ट्रैक्ट से निरंतर फ़्यूचर्स मूल्य इतिहास बनाने का तरीका बताती है। यह ट्रेडिंग वॉल्यूम से फ़्रंट-मंथ कॉन्ट्रैक्ट पहचानती है, गलत स्विच से बचने के लिए पीछे लौटने पर रोक लगाती है, और कैलेंडर-आधारित रोल समय की तुलना देखी गई…

यह नोटबुक बताती है कि लुक-अहेड पूर्वाग्रह नियंत्रित रखते हुए फ़िट किए गए GJR-GARCH और हिडन मार्कोव मॉडल को ट्रेडिंग विशेषताओं में कैसे बदला जाए। GJR-GARCH सशर्त वोलैटिलिटी का अनुमान लगाता है और नकारात्मक रिटर्न झटकों के अधिक प्रभाव को पकड़ता है; दो-अवस्था…

यह नोटबुक मुद्रा-जोड़ी के पूर्वानुमान रैंकिंग को ट्रेड किए गए आधाररेखा में बदलती है। हर निर्णय समय पर यह सबसे ऊँची और सबसे नीची रैंक वाली जोड़ियों से समान आकार के लॉन्ग और शॉर्ट हिस्से बनाती है, फिर FX बैकटेस्ट इंजन से उनका मूल्यांकन करती है। समान वेटिंग का…

यह यूटिलिटी लाइव-डेमो नोटबुक के लिए पूर्वानुमान आर्टिफ़ैक्ट तैयार करती है। यह अलग-अलग कॉलम नामों और तारीख प्रारूपों को एक समान टाइमस्टैम्प, परिसंपत्ति और पूर्वानुमान संरचना में सामान्यीकृत करती है। यह डुप्लिकेट टाइमस्टैम्प-परिसंपत्ति अवलोकनों को समूहित करके…

यह प्रमाण स्क्रिप्ट मॉडल पूर्वानुमानों से पोर्टफ़ोलियो वेट और बैकटेस्ट तक सीमित CME फ़्यूचर्स शोध कार्यप्रवाह चलाती है। यह जाँचती है कि पूर्वानुमान ठीक अपेक्षित उत्पाद, टाइमस्टैम्प और फ़ोल्ड कुंजियों को कवर करते हैं, फ़िट की गई अवस्थाएँ और पूर्वानुमान…

यह नोटबुक ट्रेडिंग घर्षण, वित्तपोषण और फ़ंड खर्चों का अलग-अलग मॉडल बनाकर सकल रिटर्न को शुद्ध प्रदर्शन में बदलने का वर्णनात्मक तरीका प्रस्तुत करती है। इसकी पैरामीटरयुक्त लागत संरचना टर्नओवर और ट्रेड आकार से ट्रेडिंग लागत, लीवरेज और शॉर्ट एक्सपोज़र से…

यह मॉड्यूल शोध एजेंटों के लिए खोज इंटरफ़ेस का वर्णन करता है, जिसमें लाइव प्रदाता और नियतात्मक मॉक प्रदाता शामिल हैं। खोजें नतीजों की संख्या सीमित कर सकती हैं और प्रकाशन-तारीख की कटऑफ़ लागू कर सकती हैं, जिससे कटऑफ़ की तारीख या उसके बाद के नतीजे हटाकर किसी…

यह नोटबुक बताती है कि कंडीशनल ऑटोएन्कोडर, इंस्ट्रूमेंटेड PCA को ETF रिटर्न मॉडलिंग के लिए कैसे विस्तारित करता है। दोनों विधियाँ फ़ंड की विशेषताओं को फ़ैक्टर एक्सपोज़र से जोड़ती हैं और उन एक्सपोज़र को फ़ैक्टर रिटर्न के साथ जोड़ती हैं; ऑटोएन्कोडर IPCA के रैखिक…

यह केस स्टडी बताती है कि मासिक अवलोकनों से बने US फ़र्म-विशेषता पोर्टफोलियो में स्टॉप-लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप और अन्य पोज़िशन-स्तरीय ओवरले क्यों नहीं जाँचे जा सकते। वेक्टराइज़्ड बैकटेस्ट महीने के वास्तविक आगे के प्रतिफल पर भारों का एक वेक्टर लागू करता है, इसलिए…

यह नोटबुक CME फ़्यूचर्स पर मॉडल पूर्वानुमानों के मूल्यांकन के लिए सिग्नल-चरण का आधार स्थापित करती है। हर साप्ताहिक निर्णय पर यह अनुमानित रिटर्न के अनुसार उत्पादों की रैंकिंग करती है, शीर्ष समूह को खरीदती है, निचले समूह को शॉर्ट करती है और हर पोज़िशन को समान…

यह नोटबुक मिनट-स्तर की माइक्रोस्ट्रक्चर विशेषताओं से NASDAQ-100 प्रतिफलों का पूर्वानुमान करने के लिए रैखिक प्रतिगमन को आधाररेखा बनाती है। स्प्रेड और ऑर्डर असंतुलन के माप अलग-अलग लुकबैक अवधियों में एक-दूसरे पर चढ़ते हैं, इसलिए विशेषता मैट्रिक्स में उच्च…

यह कॉन्फ़िगरेशन केवल-लॉन्ग ETF रैंकिंग और रीबैलेंसिंग प्रयोग निर्धारित करता है। यह इक्विटी, बॉन्ड, कमोडिटी और क्षेत्रीय एक्सपोज़र वाले व्यापक 100-ETF यूनिवर्स को परिभाषित करता है; निर्णय मासिक और निष्पादन अगले ओपन पर होता है। मुख्य लेबल 21-दिन के प्रतिफल का…

यह नोटबुक ग्रेडिएंट बूस्टिंग पूर्वानुमानों के आसपास भविष्यवाणी अंतराल बनाती है और स्प्लिट कॉन्फ़ॉर्मल भविष्यवाणी की तुलना क्वांटाइल रिग्रेशन, कॉन्फ़ॉर्मलाइज़्ड क्वांटाइल रिग्रेशन और अडैप्टिव कॉन्फ़ॉर्मल इन्फ़रेंस से करती है। स्प्लिट कॉन्फ़ॉर्मल कालक्रमानुसार…

यह US इक्विटी पैनल अध्ययन क्लोज़ पर देखी गई विशेषताओं से आगे के प्रतिफलों का पूर्वानुमान करने के लिए पेनलाइज़्ड रैखिक मॉडल को आधाररेखा बनाता है। इसकी विशेषताओं में गति और अस्थिरता के एक-दूसरे पर चढ़े माप हैं, जिससे बहुसहसंबद्धता पैदा होती है और साधारण लीस्ट…

यह बेंचमार्क समान नियतात्मक OHLCV पैनल से CSV, Parquet, Feather (Arrow IPC) और HDF5 की तुलना करता है। यह लिखने का समय, मेमरी में पढ़ने का समय, फ़ाइल आकार और केवल चुने हुए कॉलम पढ़ने के प्रभाव को मापता है। समय-निर्धारण में एक बार लिखना और वार्म-अप के बाद…

यह ETF विशेषता अध्ययन मॉडल से निकले तीन इनपुट बनाता है: बाज़ार अवस्था का अनुमान लगाने वाला हिडन मार्कोव मॉडल (HMM), संदर्भ फ़ंड के फ्रैक्शनली डिफ़रेंस किए मूल्य और हर ETF के लिए GARCH(1,1) सशर्त अस्थिरता। यह ज़ोर देता है कि भविष्य की जानकारी से बचने के लिए…

यह ट्यूटोरियल दैनिक SPY डेटा पर निश्चित स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफ़िट सीमाओं, ट्रेलिंग स्टॉप, ATR-स्केल किए निकास, मशीन-लर्निंग निकास संकेत और इन तरीकों के संयोजनों की तुलना करता है। निश्चित सीमाएँ प्रवेश कीमतों से सिम्युलेट की जाती हैं; रात के गैप ओपन पर भरे…